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Curso de Mestrado em Economia

ECO 515 - Econometria


Semestre 2004.1

Andr G. Ghirardi

Objetivos
O objetivo do curso expor os fundamentos de anlise de sries temporais. So pr-requisitos
indispensveis: familiaridade no tratamento dos conceitos de estatstica descritiva, inferncia
estatstica, e anlise de regresso, em nvel de curso de graduao. O aluno dever ter tambm
conhecimento bsico de lgebra matricial.
Metodologia
Cada tpico ser abordado atravs de aulas expositivas e exerccios de aplicao. As exposies sero
baseadas principalmente nos textos de Manual de Econometria (Lima et alii), e Applied Econometric TimeSeries (Enders), conforme bibliografia abaixo. Outros textos de apoio constam da bibliografia.
Avaliao
A avaliao ser feita com base em trs provas em classe. A mdia final ser a mdia aritmtica das notas
das provas.
Tpico 1 Conceitos bsicos de Sries Temporais

Natureza dos modelos de srie de tempo


Modelos autoregressivos
Processos estacionrios
Modelos AR, MA, ARMA e ARIMA
O aplicativo como instrumento de estudo de sries temporais

Tpico 2 A metodologia Box-Jenkins

Especificao: FAC e FACP


Critrios para especificao: o uso dos correlogramas
Critrios para especificao: Testes de Schwarz e Akaike
Estimao
Verificao: Anlise de resduos
Previso

Tpico 3 Tendncias e volatilidade

Sries econmicas com tendncia e volatilidade


Processos ARCH
Tendncias determinsticas e estocsticas
Remoo de tendncia

Econometria mestrado

Tpico 4 Testes para tendncia e raiz unitria


Processo de raiz unitria
Testes de raiz unitria
Ruptura estrutural
Problemas nos testes de raiz unitria
Tpico 5 Modelos VAR

A metodologia VAR
A funo de impulso
VAR estrutural

Tpico 6 Cointegrao, Modelo de Correo de Erros; Modelos VAR

Combinaes lineares de variveis integradas


Cointegrao e tendncias comuns
Testes para cointegrao
Modelo de correo de erros
Bibliografia

Enders, Walter Applied Econometric Time Series, John Wiley, NY, 1995
Lima, Denisard Alves de (org.) Manual de Econometria. Ed. Atlas, 2001.
Greene, William H. Econometric Analysis. Prentice Hall, New Jersey, 1997
Gujarati, Damodar N. Econometria Bsica, Makron Books, 2000.
Hill, Carter; Griffiths, William; Judge, George. Econometria. Ed. Saraiva., 2000.

Econometria mestrado

BIBLIOGRAFIA DISPONVEL NA BIBLIOTECA FCE/UFBA


ECONOMETRIA

1. ALMODOVA, Jose. Ensaios de Estatstica Econmica. Ed. Estrutura, 1979.


658.4033 A451e
2. BARBANCHO, Alfonso, G. Econometria: fundamentos e possibilidades. Ed. Forum, 1970.
658.4033 B228e
3. GREENE, WILLIAM H. Econometric Analysis. Prentice Hall, New Jersey, 1997
4. GUJARATI, DAMODAR N. Econometria Bsica, Makron Books, 2000.
5. GOURIEROUX, Christian; MONFORT, Alain. Statistics and Econometric Models. v.2 Cambridge
University Press, 1995.

330.015191 G713 CME


6. HILL, Carter; GRIFFITHS, William; JUDGE, George. Undergraduate Econometrics. John Wiley &
Sons, Inc., 1997.

330.015 195 H645 CME


7. HOFFMAN, Rodolfo; VIEIRA, Snia. Anlise de Regresso: uma introduo Econometria. Ed.
Hucitec.

658.4033 H711a CME


8. JOHNSTON, J. Mtodos Economtricos. Ed. Atlas, 1986.
658.4033 J72m
9. JOHNSTON, Jack; DiNARDO, John. Econometric Methods. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1997.
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10. KLEIN, Lawrence. Introduo Econometria. Ed. Atlas, 1978.
658.4033 K64i
11. KLEIN, Lawrence. Textbook on Econometrics.
658.4033 CME
12. KMENTA, Jan. Elementos de Econometria: teoria, estatstica bsica. v.1, Ed. Atlas.
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13. KREPS, David M.; WALLIS, Kenneth F.(eds.) Advances in economics and econometrics: theory and
applications. Seventh World Congress. V. I-III. Cambridge University Press, 1997.

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14. LANGE, Oskar. Introduo Econometria. Ed. Fundo de Cultura, 1969.
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Econometria mestrado

15. MATOS, Orlando C. de. Econometria Bsica. Ed. Atlas, 1997.


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16. PESARAN, M. Hashen; SCHMIDT, Peter.(eds.) Handbook of Applied Econometrics. v.II:
Microeconomics. Blackwell Handbooks in Economics. Blckwell Publishers, 1997.

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17. SCHWARTZ, Peter. A arte da previso. Ed. Scitta, 1995.
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18. SURREY, M.J.C. Uma introduo Econometria. Ed. Zahar, 1979.
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19. TINTNER, G. Elementos de Econometria. Biblioteca Pioneira em Cincias Sociais.
658.4033 T593c
20. WONNACOTT, Ronald; WONNACOTT, Thomas. Econometria. Ed. Livros Tcnicos e Cientficos,
1976.

658.4033 W837e

Econometria mestrado