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Mtodo smplex
Objetivos
Alnalizarlaunidad,elalumno:
Expresarmodelosdeprogramacinlinealensuformaestndar.
UtilizarelmtodosmplexpararesolvermodelosdePLdemaximizacin
(con restricciones de la forma menor igual que).
Utilizar el mtodo smplex para resolver casos prcticos interpretando la
solucin como apoyo a la toma de decisiones.
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3. Mtodo smplex
Anteriormenteutilizamoselmtodogrcopararesolverproblemasdedosvariables,
sin embargo en la realidad pocos casos tienen slo dos variables, por lo que es importante
contar con herramientas que nos permitan resolver modelos con ms de dos variables.
En 1947 el matemtico norteamericano Jorge Dantzig desarroll un algoritmo para
resolver problemas de PL de dos o ms variables conocido como mtodo smplex.
El mtodo smplex es otra de las herramientas importantes con que cuenta la
investigacin de operaciones para apoyar la toma de decisiones cuantitativas, es decir,
este mtodo se utiliza para resolver modelos de programacin lineal, del mismo modo que
elmtodogrco,conlaventajadenotenerlmiteenlacantidaddevariablesdedecisin
que se incorporen al modelo. Por lo tanto se pueden manejar n variables y m restricciones,
siempre y cuando cumplan con las caractersticas de la programacin lineal.
El mtodo smplex tiene un algoritmo para su aplicacin, el cual revisaremos en
esta unidad. Algunas caractersticas importantes del mtodo smplex son que:
Esunprocesoiterativoquepuedegenerarvariasaproximacionesalasolucin
a travs de distintas tablas de solucin.
Sepuedeidenticarcundosehallegadoalasolucinptimadelmodelo.
Una observacin importante sobre el mtodo es que puede ser muy sensible a
errores de redondeo, dado que se llevan a cabo gran cantidad de operaciones.
Para evitar este tipo de errores, se recomiendan dos acciones:
1. Utilizar el redondeo simtrico con la cantidad de decimales adecuadas a la
magnitud de las variables de decisin.
2. Realizar las operaciones con fracciones.
90
am1 x1 + am 2 x 2 + + amn x n bm
x, x2 xn 0
Y su forma matricial est dada por la expresin:
Z max = CX
Sujeto a:
AX B
X 0
Donde:
C =Eslamatrizdecostosoutilidades,formadaporloscoecientesdela
funcin objetivo.
A =Eslamatrizdecoecientesdelsistemaformadoporlasrestricciones.
B = Es la matriz columna de trminos independientes del sistema de
restricciones.
X = Es la matriz columna de las variables x1 , x 2 , x 3 , x n del sistema de
restricciones.
91
am1 x1 + am 2 x 2 + + amn x n + hm = bm
Paso 2. Escribir la funcin objetivo como una igualdad a cero sumando las
variables de holgura hi concoeficienteceroyconservandopositivoelcoeciente
de Z max , es decir:
Z max C1 x1 C 2 x 2 C n x n + 0h1 + 0h2 + + 0hm = 0
EnlaprimeraceldaescribimoslaetiquetaVariablesbsicas,enlasiguiente
la etiqueta Z, despus de esta celda se escriben los nombres de las variables
originales del modelo, seguidas de las variables de holgura. En la ltima
celda se coloca la etiqueta Solucin.
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Elsegundorenglncontieneloscoecientes,correspondientesacadavariable
original, de la funcin objetivo escrita como se obtuvo en el Paso 2 y con el
coecienteceroparatodaslasvariablesdeholguraylaSolucin.
Enlaprimeracolumnayapartirdeltercerrenglnseenlistanverticalmente
todas las variables de holgura empleadas. Tambin a partir del tercer rengln y
despusdelaprimeraceldadelmismo,secolocanloscoecientesdecadauna
de las restricciones en la columna de la variable correspondiente (esto genera
los componentes de una matriz identidad en las variables de holgura).
93
94
Ejemplo 1
EnlaprimeraceldaescribimoslaetiquetaVariablesbsicas,enlasiguiente
la etiqueta Z, despus de esta celda se escriben los nombres de las variables
originales del modelo, seguidas de las variables de holgura. En la ltima
celdasecolocalaetiquetaSolucin.Adems,identicamoslosrenglones
de la tabla para realizar operaciones entre ellos con mayor facilidad.
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Elsegundorenglncontieneloscoecientes,correspondientesacadavariable
original, de la funcin objetivo escrita como se obtuvo en el Paso 2 y con el
coecienteceroparatodaslasvariablesdeholguraylaSolucin.
Enlaprimeracolumnayapartirdeltercerrenglnseenlistanverticalmente
todas las variables de holgura empleadas. Tambin a partir del tercer rengln y
despusdelaprimeraceldadelmismo,secolocanloscoecientesdecadauna
de las restricciones en la columna de la variable correspondiente (esto genera
los componentes de una matriz identidad en las variables de holgura).
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EnestecasoexistendoscoecientesnegativosasociadosalrenglndeZ,porlo
que se debe continuar con el proceso.
Paso 5. De los coecientes del rengln Z se toma el que tenga el mayor valor
negativo (nmero menor) y se selecciona toda la columna. La variable de esta
columna es la que entra al sistema (pasa a ser bsica).
97
La celda con doble marco contiene al que deber servir como elemento pivote para
este ejemplo y como se tiene un 1 en la celda no es necesario convertirlo. Entonces,
la nueva tabla smplex para el rengln del elemento pivote se escribe como:
98
Nota que la variable que entra se escribe en el lugar de la variable que sale, x2 en
el lugar de h3 , para esta tabla, y que lo que se busca es formar una columna con
un 1 en el lugar de las intersecciones, esto es, obtener un elemento pivote y ceros
en los dems sitios de la misma columna.
En la parte derecha, fuera de la tabla, se indica la operacin que se realiz para
obtener como resultado el nuevo rengln.
Continuamos con el rengln R0 o de la funcin objetivo:
99
Paso 5. De los coecientes del rengln Z se toma el que tenga el mayor valor
negativo (nmero menor) y se selecciona toda la columna. La variable de esta
columna es la que entra al sistema (pasa a ser bsica).
100
La celda con doble marco contiene al elemento que deber servir como pivote y
como se tiene un 6 en la celda es necesario convertirlo en 1. Entonces, la nueva
tabla smplex para el rengln del elemento pivote se escribe como:
101
Nota que la variable que entra se escribe en el lugar de la variable que sale, x1 en
el lugar de h1 , para esta tabla, y que lo que se busca es formar una columna con
un 1 en el lugar de las intersecciones, esto es, obtener un elemento pivote y ceros
en los dems sitios de la misma columna.
En la parte derecha, fuera de la tabla, se indica la operacin que se realiz para
obtener como resultado el nuevo rengln.
Continuamos con el rengln R0 o de la funcin objetivo:
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stos son los valores de las variables bsicas del modelo de programacin lineal,
y el valor mximo de la funcin objetivo.
Conelndepresentarelmtodoconunmodelodeprogramacinlinealdems
de dos variables se realiza el siguiente ejemplo con tres variables; sin embargo, se
debe tener presente que el mtodo puede funcionar con n variables y m restricciones
que cumplan las caractersticas de los modelos de programacin lineal.
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Ejemplo 2
Z max = 6 x1 + 5 x 2 + 4 x 3
Sujeto a:
2 x1 + 2 x 2 + x 3 90
x1 + 3 x 2 + 2 x 3 150
2 x1 + x 2 + 2 x 3 120
x1 , x 2 , x 3 0
EnlaprimeraceldaescribimoslaetiquetaVariablesbsicas,enlasiguiente
la etiqueta Z, despus de esta celda se escriben los nombres de las variables
originales del modelo, seguidas de las variables de holgura. En la ltima
celdasecolocalaetiquetaSolucin.Adems,identicamoslosrenglones
de la tabla para realizar operaciones entre ellos con mayor facilidad.
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Elsegundorenglncontieneloscoecientes,correspondientesacadavariable
original, de la funcin objetivo escrita como se obtuvo en el Paso 2 y colocando
elcoecienteceroparatodaslasvariablesdeholguraylaSolucin.
Enlaprimeracolumnayapartirdeltercerrenglnseenlistanverticalmente
todas las variables de holgura empleadas. Tambin a partir del tercer rengln
ydespusdelaprimeraceldadelmismosecolocanloscoecientesdecada
una de las restricciones, en la columna de la variable correspondiente (esto
genera los componentes de la matriz identidad en las variables de holgura).
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EnestecasoexistentrescoecientesnegativosasociadosalrenglndeZ,porlo
que se debe continuar con el proceso.
Paso 5. De los coecientes del rengln Z se toma el que tenga el mayor valor
negativo (nmero menor) y se selecciona toda la columna. La variable de esta
columna es la que entra al sistema (pasa a ser bsica).
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La celda con doble marco contiene al que deber servir como elemento pivote y
como se tiene un 2 en la celda es necesario convertirlo en 1. Entonces, la nueva
tabla smplex para el rengln del elemento pivote se escribe como:
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Nota que la variable que entra se escribe en el lugar de la variable que sale, x1 en
el lugar de h1 , para esta tabla, y que lo que se busca es formar una columna con
un 1 en el lugar de las intersecciones, esto es, obtener un elemento pivote y ceros
en los dems sitios de la misma columna.
En la parte derecha, fuera de la tabla, se indica la operacin que se realiz para
obtener como resultado el nuevo rengln.
Continuamos con el rengln R0 o de la funcin objetivo:
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Paso 8. Se repite el proceso desde el Paso 4 operando sobre matrices hasta obtener
todosloscoecientesdelrenglnZ,convaloresmayoresoigualesacero.
Regresemos al Paso 4. En este caso existe un coeciente negativo asociado al
rengln de Z, por lo que debe continuar el proceso.
Paso 5. De los coecientes del rengln Z se toma el que tenga el mayor valor
negativo (nmero menor) y se selecciona toda la columna. La variable de esta
columna es la que entra al sistema (pasa a ser bsica).
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La celda con doble marco contiene al que deber servir como elemento pivote
para este ejemplo, y como se tiene un 1 en la celda no es necesario convertirlo.
Entonces, la nueva tabla smplex para el rengln del elemento pivote se escribe
como:
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Nota que la variable que entra se escribe en el lugar de la variable que sale, x3 en el
lugar de h3 , para esta tabla, y que lo que se busca es formar una columna con un 1
en el lugar del elemento pivote y ceros en los dems sitios de la misma columna.
En la parte derecha, fuera de la tabla, se indica la operacin que se realiz para
obtener como resultado el nuevo rengln.
Continuamos con el rengln R0 o de la funcin objetivo:
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Paso 8. Se repite el proceso desde el Paso 4 operando sobre matrices hasta obtener
todosloscoecientesdelrenglnZ,convaloresmayoresoigualesacero.
ComoenestaltimatablatodosloscoecientesderenglnR0 o Z son no negativos,
es decir, mayores o iguales a cero, se ha concluido el proceso.
stos son los valores de las variables bsicas del modelo de programacin lineal,
y el valor mximo de la funcin objetivo. Cabe mencionar que como la variable
x 2 no entr a la base de las variables bsicas, se le asigna un valor de cero, como
se realiz en el resultado de este ejemplo.
* Es importante hacer notar que algunos problemas tienen ms de una solucin ptima como es el caso de este problema.
112
3.2.1. Ejercicios
1. Z max = 10 x1 + 6 x 2
Sujeto a:
4 x1 + 8 x 2 800
4 x1 + 3 x 2 600
3 x1 + x 2 300
x1 , x 2 0
2. Z max = 3 x1 + 2 x 2
Sujeto a:
4 x1 + 2 x 2 36
2 x1 + 3 x 2 42
3 x1 + x 2 24
x1 , x 2 0
3. Z max = x1 + 4 x 2 + x 3 +2 x 4
Sujeto a:
x1 + x 3 5
2 x1 + x 2 + x 4 16
x2 + 4 x 3 + x4 6
x1 , x 2 , x 3 , x 4 0
4. Z max = x1 + 3 x 2 + 5 x 3
Sujeto a:
2 x1 + x 2 +2 x 3 5
x1 + 2 x 2 + x 3 5
x1 , x 2 , x 3 0
5. Z max = 5 x1 + 3 x 2 + 4 x 3 +2 x 4
Sujeto a:
x1 + 6 x 3 +3 x 4 12
2 x1 + x 2 + x 3 +2 x 4 12
3 x1 + 6 x 2 + x 3 +2 x 4 18
4 x1 + 4 x 3 + x 4 4
x1 , x 2 , x 3 , x 4 0
113
Ejemplo 3
Una empresa dedicada a la venta a granel de tres tipos de grano sper, regular y
saldo requiere maximizar sus utilidades. Se sabe que la utilidad que generan es
$5.00, $6.00 y $5.50 por kilogramo, respectivamente. Para la comercializacin
elaboran paquetes combinados de 100 kg cada uno y la cantidad de kg del grano
regular debe ser por lo menos el doble de la cantidad de kg de grano sper y saldo
juntos. Slo se pueden vender 30 kg del grano saldo debido a su disponibilidad.
En qu cantidad se deben mezclar los diferentes tipos de granos en cada paquete
para obtener una utilidad mxima?
Las variables de decisin de este modelo son:
(1)
(2)
(3)
(4)
114
(1)
(2)
(3)
Paso 2. Escribir la funcin objetivo como una igualdad a cero sumando las
variables de holgura hi yconservandopositivoelcoecientede Z max , es decir:
Z max = 5 x1 6 x 2 5.5 x 3 + 0h1 + 0h2 + 0h3 = 0
EnlaprimeraceldaescribimoslaetiquetaVariablesbsicas,enlasiguiente
la etiqueta Z, despus de esta celda se escriben los nombres de las variables
originales del modelo, seguidas de las variables de holgura. En la ltima
celdasecolocalaetiquetaSolucin.Adems,identicamoslosrenglones
de la tabla para realizar operaciones entre ellos con mayor facilidad.
Elsegundorenglncontieneloscoecientescorrespondientesacadavariable
original de la funcin objetivo escrita como se obtuvo en el Paso 2, con el
coecienteceroparatodaslasvariablesdeholguraylaSolucin.
Enlaprimeracolumnayapartirdeltercerrenglnseenlistanverticalmente
todas las variables de holgura empleadas. Tambin a partir del tercer rengln
y despus de la primera celda del mismo, se colocan los coecientes de
cada una de las restricciones en la columna de la variable correspondiente
(esto genera los componentes de una matriz identidad en las variables de
holgura).
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EnestecasoexistentrescoecientesnegativosasociadosalrenglndeZ,porlo
que se debe continuar con el proceso.
Paso 5. De los coecientes del rengln Z se toma el que tenga el mayor valor
negativo (nmero menor) y se selecciona toda la columna. La variable de esta
columna es la que entra al sistema (pasa a ser bsica).
Paso 6. Se divide el coeciente de la columna Solucin entre el elemento
correspondiente de la columna seleccionada en el punto anterior, y de los
resultados de la divisin se selecciona el menor valor positivo y todo el rengln
asociado a este valor. sta es la variable que sale de la base (pasa a ser no bsica).
Nota: Las divisiones entre cero o entre nmeros negativos no se toman en cuenta.
Si todas son negativas o indeterminadas, el problema no tiene solucin y termina
el proceso.
Paso 7. La celda que se encuentra en la interseccin de la columna con el rengln
seleccionado contiene un elemento al que, por medio de operaciones elementales
entre renglones, se convierte en elemento pivote y los elementos restantes en su
116
La celda con doble marco es el elemento pivote para este ejemplo, ya que como se
tiene un 1 en la celda no es necesario convertirlo. Entonces, la nueva tabla smplex
se escribe como:
Nota que la variable que entra se escribe en el lugar de la variable que sale, x2 en el
lugar de h2 , para esta tabla, y que lo que se busca es formar una columna con un 1
en el lugar del elemento pivote y ceros en los dems sitios de la misma columna.
En la parte derecha, fuera de la tabla, se indica la operacin que se realiz para
obtener como resultado el nuevo rengln en cada caso.
Paso 8. Se repite el proceso desde el Paso 4 operando sobre matrices hasta obtener
todosloscoecientesdelrenglnZ,convaloresmayoresoigualesacero.
Regresemos al Paso 4. En este caso existen coecientes negativos asociados al
rengln de Z, por lo que debe continuar el proceso.
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Paso 5. De los coecientes del rengln Z se toma el que tenga el mayor valor
negativo (nmero menor) y se selecciona toda la columna. La variable de esta
columna es la que entra al sistema (pasa a ser bsica).
Paso 6. Se divide el coeciente de la columna Solucin entre el elemento
correspondiente de la columna seleccionada en el punto anterior, y de los
resultados de la divisin se selecciona el menor valor positivo y todo el rengln
asociado a este valor. sta es la variable que sale de la base (pasa a ser no bsica).
Nota: Las divisiones entre cero o entre nmeros negativos no se toman en cuenta.
Si todas son negativas o indeterminadas, el problema no tiene solucin y termina
el proceso.
Paso 7. La celda que se encuentra en la interseccin de la columna con el rengln
seleccionado contiene un elemento al que, por medio de operaciones elementales
entre renglones, se convierte en elemento pivote y los elementos restantes en su
columna en ceros; con esto se obtiene una nueva columna componente de la
matriz identidad.
La celda con doble marco es el elemento pivote para este ejemplo, ya que como se
tiene un 1 en la celda no es necesario convertirlo. Entonces, la nueva tabla smplex
se escribe como:
Nota que la variable que entra se escribe en el lugar de la variable que sale, x3 en el
lugar de h3 , para esta tabla, y que lo que se busca es formar una columna con un 1
en el lugar del elemento pivote y ceros en los dems sitios de la misma columna.
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Paso 5. De los coecientes del rengln Z se toma el que tenga el mayor valor
negativo (nmero menor) y se selecciona toda la columna. La variable de esta
columna es la que entra al sistema (pasa a ser bsica).
Paso 6. Se divide el coeciente de la columna Solucin entre el elemento
correspondiente de la columna seleccionada en el punto anterior, y de los
resultados de la divisin se selecciona el menor valor positivo y todo el rengln
asociado a este valor. sta es la variable que sale de la base (pasa a ser no bsica).
Nota: Las divisiones entre cero o entre nmeros negativos no se toman en cuenta.
Si todas son negativas o indeterminadas, el problema no tiene solucin y termina
el proceso.
Paso 7. La celda que se encuentra en la interseccin de la columna con el rengln
seleccionado contiene un elemento al que, por medio de operaciones elementales
entre renglones, se convierte en el elemento pivote y los elementos restantes en
su columna en ceros; con esto se obtiene una nueva columna componente de la
matriz identidad.
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La celda con doble marco deber servir como elemento pivote para este ejemplo
y como se tiene un 3 en la celda es necesario convertirlo a 1. Entonces, la nueva
tabla smplex se escribe como:
Nota que la variable que entra se escribe en el lugar de la variable que sale, x1 en el
lugar de h1 , para esta tabla, y que lo que se busca es formar una columna con un 1
en el lugar del elemento pivote y ceros en los dems sitios de la misma columna.
En la parte derecha, fuera de la tabla, se indica la operacin que se realiz para
obtener como resultado el nuevo rengln en cada caso.
Paso 8. Se repite el proceso desde el Paso 4 operando sobre matrices hasta obtener
todosloscoecientesdelrenglnZ,convaloresmayoroigualacero.
ComoenestaltimatablatodosloscoecientesderenglnR0 o Z son no negativos,
es decir, mayores o iguales a cero, se ha concluido el proceso.
stos son los valores de las variables bsicas del modelo de programacin lineal,
y el valor mximo de la funcin objetivo.
120
Retomandoladenicindelasvariablesdedecisin,lospaquetesde100kgse
conforman de 3.33 kg de grano sper, 66.67 kg de grano regular y 30 kg de grano
saldo para tener una utilidad mxima de $581.67. Con esta interpretacin, el
encargado de tomar una decisin estar en posicin de generar diversas estrategias
para alcanzar el objetivo de comercializar paquetes de 100 kg.
Ejemplo 4
(1)
(2)
(3)
Esdecir,retomandoladenicindelasvariablesdedecisin,serequierevender
dos productos tipo 1 y seis productos tipo 2 para tener una utilidad mxima de
$1,400.00. Con esta interpretacin, el encargado de tomar una decisin estar en
posicin de generar diversas estrategias para alcanzar el objetivo de comercializar
ocho productos, vendindolos en la combinacin que el resultado indica.
121
1
2
2
5
2
3
4
2 1.5 4
2.5 2 1.5
6.5 5 5.5
Culeselmodelodeprogramacinlinealparamaximizarlasganancias
asociado a este caso prctico?
Culeslasolucinptima?
2. Se tiene disponible $6,000.00 para invertirlos. Dos empresas mercantiles,
1 y 2, ofrecen la oportunidad de participar en dos negocios. Con la empresa 1,
a lo ms, se podran invertir $5,000.00 por polticas internas de la empresa,
para lograr una ganancia estimada de $4.00 por unidad invertida; mientras
que con la empresa 2 se podran invertir hasta $4,000.00 para obtener una
ganancia estimada de $5.00 por unidad invertida. Ambas empresas son
flexibles y te permitirn entrar en el negocio con cualquier fraccin de las
cantidades mximas, respetando las utilidades de cada inversin. Resuelve
el problema e indica en qu forma se debe invertir el dinero para maximizar
la utilidad.
122
3. Para fabricar dos tipos de empaques metlicos, llamados Tipo I y Tipo II,
se realiz un estudio de mercado, el cual indica que se puede vender toda
la produccin de ambos empaques y que la ganancia neta por cada unidad
Tipo I es de $1,000.00 y para el Tipo II de $750.00. Cada empaque requiere
de un tiempo de proceso en tres reas distintas:
Empaque
1
2
rea 1
rea 2
rea 3
123
1
2
2
3
3
8
7
6
10
12
Debido al nivel de riesgo de cada instrumento, la empresa tiene las siguientes polticas:
a)
b)
c)
d)
e)
La suma de todos los porcentajes de cada inversin debe ser igual a 100%.
El porcentaje de inversin en el instrumento A no debe ser mayor a 40%.
La suma de los porcentajes de los instrumentos C, D y E debe ser menor a 50%.
La suma de los porcentajes de los instrumentos D y E debe ser menor a 30%.
No se conoce el costo unitario de cada instrumento.
124
Autoevaluacin
1. El mtodo smplex es un proceso:
a) Repetitivo.
b) Iterativo.
c) Consultivo.
d) Analtico.
2. Cul es el nombre de la variable que se suma a las restricciones de un modelo
para convertirlas en igualdad?
a) De holgura.
b) De supervit.
c) Dedcit.
d) De decisin.
3. En la tabla inicial smplex, el segundo rengln (R0 ) es el lugar de los
coecientesasociadosa:
a) Las variables de decisin.
b) La variables de holgura.
c) Las restricciones.
d) La funcin objetivo.
4. Es el valor que se le asigna al coeficiente de las variables de holgura en el
rengln de la funcin objetivo de la tabla inicial del smplex.
a)1
b)2
c) 0
d) 1
5. Cmo se le llama al elemento donde se cruzan la columna con la variable que
entra y el rengln que indica la variable que sale de la base en la tabla smplex?
a) Elemento base.
b) Elemento pivote.
c) Elemento clave.
d) Elemento de cruce.
125
x1 = 1 , x 2 = 4 y x3 = 0 x 3 = 0 con Z max = 4
x1 = 1 , x 2 = 0 y x3 = 0 con Z max = 4
x1 = 0 , x 2 = 4 y x3 = 0 con Z max = 4
x1 = 0 , x 2 = 4 y x3 = 4 con Z max = 4
126
10. Se cuenta con $125,000.00 disponibles para realizar una inversin mltiple
en cuatro diferentes documentos de deuda. Cada uno de los documentos
tiene un rendimiento de 5%, 6%, 4% y 9% neto. Existe la observacin de que
el importe de la inversin a 5% debe ser a lo ms tres veces el importe de la
inversin conjunta de los instrumentos a 4% y 9%, y que el importe mximo
de la inversin a 6% sea de $42,500.00. Adems, la inversin a 9% no debe
exceder al monto invertido a 6%. Aplica el mtodo smplex para resolver
el problema, si el objetivo es obtener el monto mximo de rendimientos.
Interpreta los resultados de acuerdo con el contexto dado.
a) Se debe invertir $42,500.00 en el instrumento a 5%, $40,000.00 a 6% y
$42,500.00 a 9%; para obtener un monto mximo por rendimientos de
$8,375.00. Mientras que no conviene invertir en la opcin a 4%.
b) Se debe invertir $35,000.00 en el instrumento a 5%, $42,500.00 a 6% y
$35,000.00 a 9%; para obtener un monto mximo por rendimientos de
$8,075.00. Mientras que no conviene invertir en la opcin a 4%.
c) Se debe invertir $47,500.00 en el instrumento a 5%, $42,500.00 a 6% y
$47,500.00 a 9%; para obtener un monto mximo por rendimientos de
$8,075.00. Mientras que no conviene invertir en la opcin a 4%.
d) Se debe invertir $40,000.00 en el instrumento a 5%, $42,500.00 a 6% y
$42,500.00 a 9%; para obtener un monto mximo por rendimientos de
$8,375.00. Mientras que no conviene invertir en la opcin a 4%.
127
2. x1 = 3 ; Z max = 33
x 2 = 12
3. x1 = 5 ; Z max = 29
x2 = 6
x3 = 0
x4 = 0
4. x1 = 0
; Z max = 13.33
x 2 = 1.67
x 3 = 1.67
5. x1 = 0
x 2 = 1.67
; Z max = 13
x3 = 0
x4 = 4
3.3.1. Ejercicios de aplicacin
1. Z max = 5 x1 + 6.5 x 2 + 5 x 3 +5.5 x 4
Sujeto a:
2 x1 + 2 x 2 +1.5 x 3 +4 x 4 180
2 x1 + 2.5 x 2 + 2 x 3 +1.5 x 4 230
x1 , x 2 , x 3 , x 4 0
x1 = 0
x 2 = 60
x 3 = 40
x4 = 0
Z max = 590
128
Z max = 2142.85
129
x 4 = 0.0
x 5 = 0.3
Z max = 8.9
$40,000.00 en el instrumento A, $30,000.00 en el instrumento B y $30,000.00
en el instrumento E.
Respuestas a la autoevaluacin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
b)
a)
d)
c)
b)
a)
d)
c)
b)
d)