Você está na página 1de 60

Mini ndice

Operaes pelo Mtodo Oliver Velez


Material para Estudo
Prego 09/09/2016
Autor: Paulo Ricardo Colacino
Distribuio gratuita

Um grande trader forjado na edificao de aes


planejadas e disciplinadas, na fora de vontade em
superar seus prprios limites, na humildade de assumir
seus erros e buscar a sua correo, em uma mente flexvel
e aberta para aprender e se adaptar continuamente.
Que esse material lhe ajude em seu caminho para se
tornar um grande trader. Estude, coloque em prtica,
compartilhe suas experincias auxiliando outros traders.
Bom estudo! Boa prtica!

Esse material foi criado para explicar de forma prtica os


conceitos da metodologia do Oliver Velez. Nela voc encontrar
os conceitos explicados e logo em seguida exemplos prticos
ocorridos no Mini ndice durante o prego de 09.09.2016.
Para exemplificar uma operao fictcia realizada e seu
resultado vai sendo atualizado conforme os conceitos vo sendo
colocados em prtica e gerando alteraes na posio inicial.
Desde j peo desculpas se encontrarem alguns erros ou
imperfeies nos conceitos. Eles se baseiam no meu
aprendizado e podem haver incorrees. Utilize a apostila do
Oliver Velez como sua fonte primria de consulta.

CONCEITO: FAB4 (fabulous 4)


Consiste na abertura do preo de um ativo...
1) Abaixo da 200MA (mdia aritmtica de 200
perodos)
2) Abaixo da 20MA (mdia aritmtica de 20
perodos)
3) Abaixo do PDC (previous day close
fechamento do dia anterior)
4) Abaixo dos ltimos negcios do dia anterior.

CONCEITO: BE (Barra Elefante)


Uma barra elefante ou EB (Elephant Bar)
consiste em uma barra onde o deslocamento do
preo ocorreu em um range maior que a mdia
das barras.
Uma barra elefante uma barra grande, visvel,
com tamanho notvel em relao s demais,
que se destaca de todas as outras por seu
tamanho.

FAB4 + BE na prtica

Barra Elefante BE
ou Elephant Bar (EB)

Abertura do mercado
09.09.2016.
2 primeiros minutos
abaixo do FAB4.
1 barra BE (Barra
Elefante), ignio para a
queda.
Venda rompimento,
durante a barra ou no Gift
(throw back).

POSIO -1x Venda 60.360


No nosso estudo optamos
por vender no rompimento
da BE em 60.360.
1x Lotes.
Stop da Posio

Colocao do stop da
posio no topo da Barra
Elefante em 60555.
Venda

CONCEITO: GBI (Green Bar Ignored)


No meio de um movimento de queda com barras
vermelhas, geralmente ir surgir um movimento
contrrio de reao formando uma barra verde.
Essa barra verde, quando se forma pode ser
pequena e logo em seguida surgirem novas barras
vermelhas que do continuidade a queda.
barra verde damos o nome de Barra Verde
Ignorada ou Green Bar Ignored.

CONCEITO: ADD (adio)


Conforme os preos caminham favor de uma
operao, temos oportunidade de adicionar
lotes posio inicial.
aconselhvel que essa adio continue
respeitando a perda mxima por trade (MLPT
Maximum Loss Per Trade) em caso de stop.
Dessa forma aps adies o STOP dever ser
reavaliado.

GBI + ADD na prtica


Aps uma barra Elefante (Ignio)
temos mais uma barra de queda
seguida por uma barra de
indefinio e uma Barra Verde.
Essa a nossa GBI caso haja
continuao do movimento de
queda.

Ponto de adio ou abertura de


posies.

GBI + ADD na prtica


Aps a GBI o preo continua o
processo de queda, surge uma nova
barra vermelha confirmando a
Green Bar Ignored.

Venda

Nesse ponto faremos uma adio


(para posies j abertas) ou uma
abertura de nova posio na
venda.

POSIO -2x ADD em 60.360


Venda de 1x Lotes no
rompimento da GBI em
60.360.
Saldo da posio
2x lotes 60.360 (mdio)

Stop da Posio

Venda

CONCEITO: TP (take profit)


Durante uma operao recomendado que
faamos realizaes do lucro do ingls take profit
(TP), tambm conhecidas como parciais.
Essa realizao visa:
(1) melhorar o preo mdio da operao
(2) colocar dinheiro no bolso
(3) evitar que em uma inverso da direo do
mercado a operao que estava no lucro se
transforme em prejuzo.

TP (take profit) na prtica


No nosso estudo fizemos UMA VENDA
inicial na Barra Elefante e mais uma
ADIO na GBI. O mercado continuou
descendo e surge ento a oportunidade
de fazermos um TP (take profit).
Stop da Posio

Venda
Venda

aconselhvel deixar as ordens de sada


j armadas para garantir lugar no book
de ofertas e evitar tomar decises
durante o trade do tipo vou levar mais
um pouco.

TP1
Mercado se desloca e nos d
oportunidade de por $ no bolso

POSIO +1x TP em 60.230


Digamos ento que nossa ordem para
Take Profit estava em 60.230.
Nesse momento o mercado ento pega
nossa compra em ficamos posicionados
em 1x lote na venda.

Stop da Posio

Como fizemos nossa venda em 60360


temos em caixa 60360 60230 = 130 pts.
Venda
Venda
TP1

Ao fazer TP fazemos ento a checagem do


ponto onde est nosso stop. Veremos a
seguir.

CONCEITO: Trailing Stop


Trailing Stop uma forma de irmos ajustando nosso STOP
favor da nossa operao.
No trailing stop elegemos algum parmetro como x pts de
deslocamento do mercado, uma mdia (20 ou 8 perodos)
ou outro... Toda vez que esse parmetro for atingido ns
fazemos ajuste do stop.
Outro gatilho que devemos usar para ajustar o stop so os
parciais. Isso evita que caso o mercado volte, nossa
posio GANHADORA se torne PERDEDORA ou NULA (0x0).

Trailing Stop na prtica


No nosso estudo um Take Profit. Nesse
momento olhamos para nosso stop ainda
l em cima e bastante distante do
mercado em 60560 enquanto o mercado
trabalha em 60230. hora de ajustar
nosso stop.

Stop da Posio
8MA
Venda
Venda
TP1

Fizemos o ajuste considerando o ltimo


movimento de reao (GBI). Por ali
tambm temos a 8MA. (verde
pontilhado) em 60360.
Isso significa que se o mercado voltar
teremos ganho no mnimo o valor do Take
Profit, j que nosso mdio era 60360.

GBI + ADD na prtica


Os preos continuam declinando e uma nova
GBI se forma.
Uma nova oportunidade de adio da posio
caso ela se confirme.

Stop da Posio

Venda

POSIO -2x ADD em 60.240


A GBI confirmada pelo seu rompimento.

Fazemos ento uma venda em 60.240


Posio -1x lote (vendido em 2 lotes)
Mdio (considerando TP) 60.630
Stop da Posio

Take Profit
+390 pts
Venda (Adio)

CONCEITO: Power Trend


Em alguns momentos o mercado pode deslocar para
um lado de forma contnua. Isso cria quedas ou altas
sem muitos pullbacks e com inclinao acentuada.
Quando isso ocorre geralmente o preo no ir mais
tocar a 20MA e sim a 8MA, fazendo pullbacks bem
pequenos em cima dela. Temos ento uma POWER
TREND ou uma Tendncia Poderosa.

Power Trend + TP + Trailing + ADD

Stop Anterior
ADD GBI
Novo stop

Venda
TP

ADD GBI

TP

Como o mercado no est fazendo


grandes swings e cai com bastante
inclinao abaixo da 8MA podemos
assumir que estamos em uma Power
Trend ainda que temporria.
Aproveitamos ento para
(1) fazer novos TPs (parciais) a cada
novo fundo
(2) Fazer o Trailing Stop da posio
(3) fazer ADD nos eventos que vo
ocorrendo.

POSIO +1x TP em 60.100


A posio ento ajustada com um
novo TP realizado em 60100.
Stop Anterior
ADD GBI
Novo stop

Venda
TP

ADD GBI

TP

Posio -1 lote (vendido em 1 lote)


Mdio da operao 60.630
Take Profit
+130 +260 = 390pts

CONCEITO: EB de Exausto
Aps movimentos geralmente de grande amplitude
podemos ter uma Barra Elefante que encerra o
movimento. Essa barra chamamos de Barra de
Exausto.
Essas barras geralmente so acompanhadas de
aumento no volume. Porm elas s se confirmam nas
barras posteriores.

EB de Exausto na prtica
Veja ao lado que temos uma
barra elefante e um alta
expressiva no volume.
Podemos estar diante de uma
barra de exausto. Porm
precisaremos de novas barras
que confirmem essa nossa
inferncia.

EB de Exausto na prtica
Temos mais duas barras.
Uma verde que pode configurar
uma GBI e uma outra barra
vermelha pequena.
Repare que os volumes declinaram.
Como no temos indcios de que o
movimento de queda terminou
vamos continuar apostando na
queda e que essa Barra Elefante no
se configurou como uma Barra de
Exausto.

EB de Exausto na prtica
Sendo assim vamos considerar
uma ADD caso confirme o
rompimento da GBI dando
continuidade ao movimento de
queda.

POSIO -2x ADD em 60.070


A posio ento recebe uma adio em
60.070.
Stop

Venda
ADD GBI

Posio -2 lote (vendido em 2 lotes)


Mdio da operao 60.350

TPs objetivo, quando e quanto....


Vimos anteriormente que o Take Profit tem como objetivo melhorar o
preo mdio da posio, colocar dinheiro em caixa e reduzir o risco de
uma posio vencedora se tornar perdedora.

Quando devemos faz-lo tambm vimos. Em uma posio VENDIDA a


cada novo fundo. Em uma posio COMPRADA a cada NOVO TOPO.

Quanto? O sugerido sempre 50% do lote. No nosso exemplo estamos


operando com 1x lote e fazendo adies de 1x lote. Sendo assim ficamos
com 2x lote no mximo e nosso Take Profit ser de 50% de 2x lote ou 1x
lote.
Caso esteja operando com 2x e adicionando 2x... O Take Profit seria de
2x, sempre 50% (metade) da posio total.

CONCEITO: MLPT
Maximum Loss Per Trade ou Perda Mxima por
Operao o risco mximo que decidimos assumir para
um trade.
O MLPT pode ser o risco mximo do dia no caso dos
daytraders, isto , caso tomemos um stop igual ao
MLPT paramos de operar naquele dia.
Cada trader deve definir o seu MLPT e gerenci-lo
durante as posies que abrir.

MLPT na prtica...
Repare que novamente temos uma possvel
GBI (Green Bar Ignored). O que devemos
fazer? Oper-la.

Stop

Ainda que o preo j tenha se deslocado de


forma sensvel, no devemos ignorar os
sinais. Alguns vo dar certo, outros no. O
importante sempre mantermos um
correto gerenciamento do risco total da
operao (MLPT). No caso j temos 660pts
realizados e um stop de aproximadamente
80 pts por contrato, o que daria no caso da
nova adio 80x2=160 pts. Mesmo com
esse stop continuaremos positivos no dia,
portanto devemos operar o sinal.

POSIO -2x ADD em 60.010


A GBI confirmada. Fazemos uma
adio vendendo 1x lote em 60.010.
Posio -2x lote (vendido em 2 lotes)
Mdio da operao 60.370
Stop

Venda
ADD GBI

Take Profit total


+130 +260 + 270 = 660 pts

CONCEITO: NRB / NB
Narrow Range Bars / Narrow Bars ou Barras
Pequenas so barras que se formam com um pequeno
deslocamento de preo.
Segundo o mtodo Oliver Velez, NBs podem denotar a
calmaria antes da tempestade.

CONCEITO: Trailing Stop 8MA / Bar-Bar


A 8MA como j vimos pode ser um timo ponto para
Trailing Stop. Outro mtodo que podemos utilizar o
stop Bar-Bar ou o stop na superao da 20MA. Cada
trader precisa definir o seu e ajust-lo conforme cada
cenrio.
No stop Bar-Bar vamos ajustando o stop para acima da
mxima da barra anterior.
No stop 8MA e 20MA ajustamos o stop para a mdia
da barra anterior.

NRB e Trailing 20MA na Prtica.


Aps nossa adio mercado no faz
novo fundo. Agora surgem barras
pequenas em meio algumas maiores
mas sem que o preo se desloque
muito.

Stop
20MA
Stop
Venda
ADD GBI
Add GBI

Estaramos na calmaria antes da


tempestade? No sabemos. Tudo o
que podemos verificar que os preos
esto caminhando para a mdia de 20
perodos (em azul) e passaram por
cima da 8MA.

Esse um ponto de deciso:


continuao da queda ou reverso?

NRB e Trailing 20MA na Prtica.


Essas questes durante o trading no
so fceis de lidar. Mas o trader ter
que tomar uma deciso: Stopar pela
8MA, bar-bar ou pela 20MA?
Stop
20MA
Stop
Venda
ADD GBI
Add GBI

Digamos que por se tratar de uma


forte queda vamos esperar uma
correo at a 20MA que coincide
com o STOP anteriormente definido.
Definido o stop, seguimos procurando
eventos de venda at nosso stop ser
atingido.

NRB e Trailing 20MA na Prtica.


Temos ento uma nova EB e um
novo fundo. Oportunidade de
realizao de novo TP e ajuste do
STOP na 20MA.
Stop

Stop

Novo Stop

POSIO +1x TP em 59.950


Novo fundo, fazemos o take
profit de 50% da posio em
59.950.
Stop

Stop

Novo Stop
TP

Posio -1x lote (vendido em 1


lote)
Mdio da operao 60.790
Take Profit total
+130 +260 + 270 +120 = 780 pts

Posio Encerrada
Enfim o preo aps
diversas barras pequenas,
rompe a 20MA e stopa
nossa operao de estudo
em 60.005.
Resultado
785 pts x $ 0,20 = $ 157
Stop

Operando 1 e no mximo
2 mini contratos.

CONCEITO: Bear 180o / Bull180o


Quando o preo est indo em uma direo
e de repente vai para a direo contrria,
dizemos que houve um giro de 180 graus.
Caso o preo esteja subindo e vire para
queda, temos um Bear 180o.
Caso o preo esteja caindo e vire para alta,
temos um Bull 180.

Bear 180o na prtica


Aps estopar nossa posio
o preo caminha para cima
da 20MA e faz uma barra
grande verde.
Pela sua proporo
podemos consider-la
como uma EB (barra
elefante).

Bear 180o na prtica


Logo em seguida grande
barra positiva, temos ento
uma barra no sentido
oposto, configurando um
Bear 180o.
Temos aqui uma
oportunidade novamente
de venda.

Posio -1x Venda 59.990


Nova posio na venda
iniciada no Bear 180 em
59.990.
Stop acima da barra positiva.
Stop

Venda

1x venda (vendido em 1
lote)

CONCEITO: Gift
O Gift ou Presente ocorre quando temos uma
Barra Elefante e aps ela o preo tem uma
pequena recuperao em alguma barras.
Depois dessa recuperao volta ao movimento
principal e proporciona ento uma entrada na
continuao do movimento iniciado pela
Barra Elefante.
um presente para o trader se posicionar no
movimento semelhante ao que j vimos no
caso da GBI (Green Bar Ignored).

gift

Gift na prtica
Logo aps nossa venda no
Bear 180 o preo continua
a queda e surge uma BE.

Stop
Venda

Gift?

Aps a BE surgem ento


pequenas barras (NB) e
cria-se ento o gift, isto
, uma oportunidade de
entrar caso haja
continuidade do
movimento.

Gift na prtica

Stop
Venda
Add Gift

E o Gift realmente
acontece com o
rompimento,
proporcionando uma
adio na venda.

Posio -2x Add 59.870


Adio realizada com
venda no Gift em
59.870. Stop ajustado.
Posio
Stop Anterior
-2x lotes (vendido em 2
Novo Stoplotes)
Add Gift

Mdio da posio
59.930

Posio +1x TP 59.760


TP realizado no novo
fundo.

Stop

TP

Posio
-1x lotes (vendido em 1
lote)
Mdio da posio
60.100
Take Profit realizado
230 pts

CONCEITO: Bottom Tail / Top Tail


So candles cujo pavil ou calda,
apresentam grande amplitude ou
no topo (Top Tail) ou no fundo
(Bottom Tail).
Inicialmente configuram-se como
uma barra de fora (EB) e depois
tem seus corpos prensados
criando o tail (calda).

A cor do candle no relevante


mas sim a localizao e contexto
onde aparecem.

Tail (calda) no
Fundo
BOTTOM TAIL
(fora compradora)

Tail (calda) no topo


TOP TAIL
(fora vendedora)

Bottom Tail na prtica

Stop

Na continuao os preos
comeam a sofrer rejeio em
um determinada faixa e so
criados 2 Bottom Tails.

Repare tambm que h um


aumento expressivo no volume.
Nesse contexto o trader deve ficar
atento uma recuperao dos
preos e se achar necessrio
ajustar seu stop.

CONCEITO: BTTO e TTTO


Como vimos os Bottom Tails ou Top
Tails so candles com caldas longas.
Geralmente aps seu surgimento
ocorre uma reao contrria do
preo ao movimento corrente.

Porm h momentos que o preo


continua sua trajetria e mata o
tail (Tail Take Out).
Ento temos um Bottom Tail Take
Out (BBTO) ou um Top Tail Take
Out (TTTO). Essas so
oportunidade para adio ou
abertura de operaes.

Bottom tail
Take out

Top tail
Take out

Bottom Tail Take Out (BBTO) na prtica

Stop

Veja que aps o surgimento dos


Bottom Tails no temos uma
reao dos preos. O mercado
continua caindo e ultrapassada o
Bottom Tail configurando um
Bottom Tail Take Out.

Bottom tail
Take out

Posio -1x Add 59.710 / +1x TP 59.690


Adio realizada no Bottom Tail
Take Out / TP realizada no novo
fundo / Ajuste do STOP.
Stop anterior
Novo Stop

Add Bottom tail


Take out
TP

Posio
-1x lotes (vendido em 1 lote)
Mdio da posio 60.170
Take Profit realizado
230 + 180 = 410 pts

Trailing Power Trend

Stop anterior
Novo Stop
Bottom tail
Take out

Novamente entramos em
uma Power Trend onde a
8MA (verde pontilhado) vai
servindo como ponto para
posicionarmos nossos stop.
Temos a novamente a
ocorrncia de um BTTO,
outra oportunidade de
adio.

Posio -2x Add 59.665


Adio realizada no BTTO.
Posio
-2x lotes (vendido em2 lotes)
Mdio da posio 59.920
Stop

Add BTTO

CONCEITO: Duas Barras de Fora


Barras de Fora geralmente so
grandes e configuram uma BE
(Barra Elefante). Na maioria das
vezes so acompanhadas de uma
outra barra de fora, ainda que
tenhamos uma GBI / RBI no meio.
A 1 barra de fora faz o
rompimento e a segunda d
continuidade ao movimento.
Sendo assim podemos fazer nosso
TP na 2 barra de fora mercado
conforme ela se desenvolve.

1 Barra de Fora

2 bara de Fora

TP

Duas Barras de Fora na prtica


1 Barra de Fora
2 Barra de Fora

Stop
Barra de fora
anulada pela fora
de compra criando
um BT (bottom tail)

Veja como o mercado cria em


alguns lugares duas barras de
fora.
Na ltima ocorrncia uma
oportunidade de realizarmos um
TP.
1 Barra de Fora
2 Barra de Fora
TP

Posio +1x TP 59.550


TP em 59.550 na 2 barra de
fora.

Stop

2 Barra de Fora
TP

Posio
-1x lotes (vendido em 1 lote)
Mdio da posio 60.285
Take Profit
230 + 180 + 210 = 620 pts.

Trailing Stop Bar-Bar (BxB) na prtica


O preo continua caindo em forte
tendncia.
Nesse ponto para no devolvermos
muitos pontos em uma reverso,
podemos optar por ajustar nosso
stop a cada nova Barra. Colocamos
portanto o stop 1tick acima da
mxima da barra anterior.
Stop

Essa uma deciso do trader diante


de cada cenrio. Geralmente aps
longas tendncias o preo fica muito
afastado das mdias ento pode-se
optar pelo Trailing Stop BxB.

Encerramento da posio 59.455


Stop BxB da operao atingido
em 59.455.
Resultado
830 pts x 0,20 = $ 164
Stop

CONCEITO: Trading the Open Like a Boss


Oliver Velez criou um conceito particular no qual ele opera as aberturas do mercado americano e
compartilha diversas dessas operaes no Periscope e Youtube. Consiste em operar focadamente os
primeiros 30-60 minutos da abertura do mercado buscando atingir ali sua meta financeira. No
restante do dia opera-se com lote reduzido ou nem se opera.
Na abertura temos maior liquidez e tendncias mais definidas do que em outros horrios onde o
mercado fica consolidado. Nesse material retratamos dois trades realizados entre as 9h e as 10:58h
no Mini ndice Bovespa. Repare que com no mximo 2 contratos seria possvel fazer um financeiro
substancial ($321). Obviamente que algumas oportunidades poderiam ser perdidas e alguns erros
cometidos o que alteraria o resultado financeiro. Mas o que fica aqui como lio que o mtodo
OV um mtodo simplificado e se mostra vencedor para todos aqueles que o seguem de forma
disciplinada. Experimente estudar o mtodo e operar apenas as primeiras horas do mercado. Anote
seus resultados, estude, compartilhe seu aprendizado, tire dvidas.
Participe do grupo https://www.facebook.com/groups/TraderLifeBrasil/ L discutimos sobre o
mtodo. Um grande abrao e mais uma vez desculpe por possveis inconsistncias, erros de
digitao ou incorrees desse material. Utilize a apostila do Oliver Velez como sua fonte primria
de estudo.
Paulo Ricardo Colacino