Tambien tienes que crear una clase (A la que nombramos ConexionBD) y tener la libreria Mysql

jdbc driver - mysql connector java... (Algo asi se llama) Lo instalas en el explorador de proyectos,
abres tu proyecto, libraries, add library y la buscas.

try
{
ConexionBD cn = new ConexionBD().conectar();
int clave = Integer.parseInt(this.txtClave.getText()...
String telefono = this.txtTelefono.getText();

String query = "INSERT INTO mayorista VALUES("+clave+",'"+telefono+"',"+")";

cn.ejecutar(query);
}
catch(Exception e)
{
}

Esta es la clase ConexionBD

package MySql;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
/**
*
* @author Luis Rivas Noriega
*/
public class ConexionBD {
private Connection conexion;
public Connection getConexion() {
return conexion;
}

public void setConexion(Connection conexion) {

this.conexion = conexion;
}
public ConexionBD conectar()
{
try
{
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
String BD = ("jdbc:mysql://localhost/final?user=root...
setConexion (DriverManager.getConnection(BD));
if (conexion != null) {
System.out.println("conexion OK");
}
else
System.out.println("conexion x");
}
catch (Exception e)
{
e.printStackTrace();
}
return this;

}
public boolean ejecutar (String query){
try
{
Statement sentencia = getConexion().createStatement(ResultSet....
sentencia.executeUpdate (query);
}
catch (SQLException e)
{
e.printStackTrace();
return false;

}
return true;
}

public ResultSet consultar(String query)

{
ResultSet resultado;
try
{
Statement sentencia= getConexion().createStatement(ResultSet....
ResultSet.CONCUR_READ_ONLY);
resultado= sentencia.executeQuery(query);
}
catch(SQLException e)
{
e.printStackTrace();
return null;
}
return resultado;
}
}