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Ibmec-RJ/Barra Cincias Econmicas

Econometria I
Guilherme Hirata
2 Semestre/2016
Lista de Exerccios 9.
1. (W 8.2 (modificado)) Considere um modelo para explicar o consumo mensal
de cerveja:
= 0 + 1 + 2 + 3 +
[|, , ] = 0; (|, , ) = 2 2
a. Interprete o modelo indicando os sinais esperados dos parmetros (exceto a
constante) e o significado da varincia do erro.
b. Escreva e justifique a equao transformada que tenha um termo de erro
homoscedstico.
c. Descreva os procedimentos utilizados para testar a hiptese de que 3 = 0
usando um teste LM.
2. Usando um modelo de regresso simples, mostre que, na estimao por MQO,
quando h heteroscedasticidade, o parmetro de inclinao no-viesado e que a
varincia desse parmetro dada por
( )2 2
2
onde ( |) = 2 .
3. (Anpec 2007). Julgue as afirmativas, justificando sua resposta:
a. Heteroscedasticidade ocorre quando o erro aleatrio em um modelo de
regresso correlacionado com uma das variveis explicativas.
b. Quando o erro aleatrio em um modelo de regresso correlacionado com
alguma varivel explicativa, os estimadores de mnimos quadrados no so
consistentes.
c. Na presena de heteroscedasticidade, estimadores de mnimos quadrados
ordinrios so ineficientes.
d. Os testes t e F usuais no so vlidos na presena de heteroscedasticidade.
e. Na presena de heteroscedasticidade, estimadores de mnimos quadrados
ordinrios so no viesados, mas so inconsistentes.
4. Suponha que o consumo de maconha possa ser explicado pela equao abaixo:
= 1 + 2 +
= ()1 , [|] = 0, (|) = 2
onde o nmero de vezes que o indivduo fumou maconha no ltimo
ms e anos de escolaridade.
a) Qual a relao entre e a varincia do consumo?

b) Mostre que a suposio de mdia condicional do erro igual zero ainda


satisfeita e discuta as consequncias da heteroscedasticidade para o
estimador MQO.
c) Escreva uma equao para estimar o efeito do consumo de maconha sobre o
salrio que tenha um erro homoscedstico.
5. Resolva o exerccio 8.5 do Wooldridge sobre a probabilidade de ser fumante.
6. (Inspirado em Wooldridge 7.2) Para explicar o peso da criana ao nascer, a
seguinte regresso foi estimada:
log(peso) = 4,58 0,004 + 0,017 log() + 0,025 +
(0,093) (0,0008)
(0,006)
(0,010)
+ 0,019 0,0007 2
, = 1387, 2 = 0,0315
(0,014)
(0,0005)
onde o peso medido em onas (1oz = 30g), cigs o nmero de cigarros
fumados por dia em mdia, rendfam a renda familiar em US$ 1000, masc
uma dummy de sexo indicando meninos e educm a educao da me medido
em anos de escolaridade.
a) Qual o efeito de fumar 10 cigarros por dia, tudo o mais constante?
b) Tudo o mais constante, ao comparar duas crianas, uma cuja renda familiar de
US$ 5000, e outra, de US$ 5100, qual a diferena do peso ao nascer?
c) Suponha que no temos informao exata sobre o peso; apenas sabemos se a
criana nasceu desnutrida, com 120oz ou mais. A varivel dpeso uma dummy
indicando esse fato. A regresso abaixo foi estimada por MQO:
= 0,07 0,009 + 0,045 log() + 0,073 +
(0,25)
(0,002)
(0,016)
(0,027)
+ 0,066 0,0025 2
, = 1387, 2 = 0,0275
(0,038)
(0,0014)
Refaa os itens (a) e (b) tendo em vista este novo resultado.

Gabarito.
1) b) A transformada ser a equao original dividia por renda.
2) s partir da formula do parmetro de inclinao.
3) F V V V F
4) a) Quanto maior a escolaridade, menor ser a varincia de u e, portanto, menor ser a
varincia do consumo.
b) Basta aplicar esperana na frmula do estimador e perceber que a suposio de
homoscedasticidade no necessria para provar ausncia de vis. O estimador MQO no
ser o mais eficiente (varincia mnima), uma vez que isso s garantido quando a
suposio de homoscedasticidade satisfeita.
c) Uma ideia multiplicar o modelo por .

5)
i) Aparentemente no. Mas o que isso significa?
ii) Reduz 12 pontos percentuais.
iii) Aproximadamente 39 anos.
v) Aproximadamente 0,5%.

6)
a) Reduo de 4%.
b) Aumento de 0,034%.
c) Para o item (a), reduo de 0,09 pontos percentuais; para (b), aumento de 0,0009
pontos percentuais.