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rendtrab 0 1 anosest
rendtrab 0 1idade
rendtrab 0 1 anosest 2 idade
Fonte dos Dados: PNAD, 2011. IBGE.
1) Aps rodar e salvar cada um dos trs modelos como cones no software Gretl,
faa os testes para a deteco de erros de especificao no Modelo 3 conforme
segue.
a. Enuncie o passo a passo do teste RESET de Ramsey e apresente somente a
janela do resultado (TestesRESET de Ramseyquadrados e cubos). Antes
de apresentar sua concluso, deixe claro quais so as hipteses nula e
alternativa e os valores de Fcalc e Ftab (com seus respectivos graus de
liberdade e nvel de significncia) ou de p-valor e nvel de significncia que te
levam a tal concluso para este teste.
b. Enuncie o passo a passo do teste do multiplicador de Lagrange (LM) deixando
claro quais so suas regresses restrita, irrestrita e auxiliar. Antes de
apresentar sua concluso, deixe claro quais so as hipteses nula e alternativa
e os valores calculado para nR 2 e tabelado para 2 (com seus respectivos
graus de liberdade e nvel de significncia) ou de p-valor e nvel de significncia
que te levam a tal concluso para este teste.
c. Aps estes testes, voc diria que o Modelo 3 est bem especificado? Caso
no, o que voc sugeriria como medida corretiva?
d. Dentre os modelos 1, 2 e 3 (e somente dentre eles), qual voc selecionaria?
Justifique com base no Critrio de Informao de Akaike (AIC).
2) Quanto ao pressuposto de homocedasticidade para o Modelo 3, faa o que se
pede.
a. Por conta de qual varivel explicativa se suspeita de heteroscedasticidade?
Justifique apresentando os grficos para ambas variveis explicativas.
b. Enuncie o passo a passo do teste de Goldfeld e Quandt deixando claro quais
seriam as hipteses nula e alternativa e a estatstica de teste utilizada ( Z , t , F
ou 2 ).
c. Enuncie o passo a passo do teste de White deixando claro qual sua
regresso
auxiliar
apresente
somente
janela
do
resultado
d. Aps aqueles indcios (item a) e este teste (item c), voc diria que o Modelo 3
homocedstico? Caso no, o que voc sugeriria como medida corretiva?
Justifique indicando qual o padro observado.
3) Quanto ao pressuposto de ausncia de multicolinearidade perfeita para o Modelo
3, faa o que se pede.
a. H indcios de multicolinearidade perfeita? Justifique.
b. Qual o valor do coeficiente de correlao entre as variveis explicativas? Tal
valor indica ao menos multicolinearidade (no perfeita)?