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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

FACULDADE DE CINCIAS ECONMICAS


ECN/089 MTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS II (REI/009)
Segundo semestre de 2016
Prof. Rafael Campos (rfacampos@cedeplar.ufmg.br)
Monitora: Clara Brenk (clarabrenck@hotmail.com)
LISTA DE EXERCCIOS V

Prtica Critrios de informao, seleo de modelos e testes de hiptese


conjunta; Heteroscedasticidade e homocedasticidade; Multicolinearidade
Data LIMITE para entrega do .pdf (pelo Moodle): 31 de outubro de 2016
Recordando-se da associao entre renda e educao, estudada na Lista de
Exerccios III, se faz memria de que a teoria sugere que um aumento da educao
e da experincia deveria estar associado a rendas mais elevadas. Porque as
pessoas que ofertam trabalho investem tempo e esforo em uma maior educao,
em antecipao aos retornos a este investimento, e os demandantes por trabalho
tm que disputar os indivduos mais qualificados no mercado de trabalho. Neste
sentido, para qualquer indivduo, um maior nvel de educao e de experincia
produziria, ceteris paribus, uma maior renda esperada.
Neste exerccio, consideraremos aquela mesma amostra da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD), do IBGE, referente ao ano de 2011. O
banco de dados constitudo por 4.102 indivduos ocupados e remunerados, entre
25 e 59 anos de idade, residentes na Regio Metropolitana de Belo Horizonte. As
variveis contidas neste banco de dados correspondem aos anos de estudo
completos ( anosest ), experincia aproximada pela idade ( idade ) e ao rendimento
do trabalho mensal ( rendtrab ) no arquivo Base_Exerccios_III_SUA_MATRCULA
.csv (dica: no precisa fazer nada nos dados pelo Excel, somente os abrir pelo
Gretl selecionando o tipo dele .csv). De acordo com os modelos abaixo, faa o que
se pede.
Modelo 1:
Modelo 2:
Modelo 3:

rendtrab 0 1 anosest
rendtrab 0 1idade
rendtrab 0 1 anosest 2 idade
Fonte dos Dados: PNAD, 2011. IBGE.

1) Aps rodar e salvar cada um dos trs modelos como cones no software Gretl,
faa os testes para a deteco de erros de especificao no Modelo 3 conforme
segue.
a. Enuncie o passo a passo do teste RESET de Ramsey e apresente somente a
janela do resultado (TestesRESET de Ramseyquadrados e cubos). Antes
de apresentar sua concluso, deixe claro quais so as hipteses nula e
alternativa e os valores de Fcalc e Ftab (com seus respectivos graus de
liberdade e nvel de significncia) ou de p-valor e nvel de significncia que te
levam a tal concluso para este teste.
b. Enuncie o passo a passo do teste do multiplicador de Lagrange (LM) deixando
claro quais so suas regresses restrita, irrestrita e auxiliar. Antes de
apresentar sua concluso, deixe claro quais so as hipteses nula e alternativa
e os valores calculado para nR 2 e tabelado para 2 (com seus respectivos
graus de liberdade e nvel de significncia) ou de p-valor e nvel de significncia
que te levam a tal concluso para este teste.
c. Aps estes testes, voc diria que o Modelo 3 est bem especificado? Caso
no, o que voc sugeriria como medida corretiva?
d. Dentre os modelos 1, 2 e 3 (e somente dentre eles), qual voc selecionaria?
Justifique com base no Critrio de Informao de Akaike (AIC).
2) Quanto ao pressuposto de homocedasticidade para o Modelo 3, faa o que se
pede.
a. Por conta de qual varivel explicativa se suspeita de heteroscedasticidade?
Justifique apresentando os grficos para ambas variveis explicativas.
b. Enuncie o passo a passo do teste de Goldfeld e Quandt deixando claro quais
seriam as hipteses nula e alternativa e a estatstica de teste utilizada ( Z , t , F
ou 2 ).
c. Enuncie o passo a passo do teste de White deixando claro qual sua
regresso

auxiliar

apresente

somente

janela

do

resultado

(TestesHeteroscedasticidadeTeste de White). Antes de apresentar sua


concluso, deixe claro quais so as hipteses nula e alternativa e os valores
calculado para nR 2 e tabelado para 2 (com seus respectivos graus de
liberdade e nvel de significncia) ou de p-valor e nvel de significncia que te
levam a tal concluso para este teste.
2

d. Aps aqueles indcios (item a) e este teste (item c), voc diria que o Modelo 3
homocedstico? Caso no, o que voc sugeriria como medida corretiva?
Justifique indicando qual o padro observado.
3) Quanto ao pressuposto de ausncia de multicolinearidade perfeita para o Modelo
3, faa o que se pede.
a. H indcios de multicolinearidade perfeita? Justifique.
b. Qual o valor do coeficiente de correlao entre as variveis explicativas? Tal
valor indica ao menos multicolinearidade (no perfeita)?