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Definies Gerais
Nos dados em painel, a mesma unidade de corte
transversal [...] acompanhada ao longo do tempo. Em
sntese, os dados em painel tm uma dimenso espacial
e outra temporal.
A anlise de dados em painel elabora um mix dessas
duas abordagens [...] uma vez que surgiu da
necessidade de pesquisadores trabalharem com bancos
de dados que apresentassem caractersticas de crosssection [...] e de sries de tempo.
Definies Gerais
Um conjunto de dados longitudinal, ou em painel,
aquele
que
segue
uma
determinada
amostra de indivduos ao longo do tempo, e fornece,
assim, mltiplas observaes sobre cada indivduo na
amostra
Hsiao (2002, p. 1)
Ano
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Y
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
X1
...
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...
...
...
...
...
...
...
...
X2
...
...
...
...
...
...
...
...
...
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Xn
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Ano
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Y
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...
X1
...
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X2
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...
...
Xn
...
...
...
...
...
...
...
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...
...
Ano
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
Y
...
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...
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...
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X1
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X2
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...
...
Xn
...
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...
...
...
Yi ,t 0 1 X 1i ,t n X ni,t ui ,t
Painel balanceado = cada unidade cross section possui
o mesmo nmero de observaes temporais
Painel no balanceado = cada unidade cross section
possui diferentes nmeros de observaes temporais
Yi ,t 0 1 X 1i ,t n X ni,t ui ,t
Em que: i representa a i-sima unidade de corte
transversal e t o t-simo perodo de tempo.
Yi ,t 0i 1 X1i ,t n X ni,t ui ,t
O intercepto varia entre os indivduos.
Yi ,t 0i ,t 1 X1i ,t n X ni,t ui ,t
O intercepto varia entre os indivduos e ao longo do tempo.
Yi ,t 0 1 D1i 2 D2i
Yi ,t 0 1 D1i ni D2,i 1 X 1i ,t 2 X 2i ,t
1 ( D1it * X 1i ,t ) 2 ( D2i ,t * X 1i ,t )
3 ( D1it * X 2i ,t ) 4 ( D2i ,t * X 2i ,t ) ui ,t
Supondo:
3 indivduos => 2 dummies
2 variveis independentes => 2 termos de interao para avaliar inclinaes
diferentes entre os indivduos
) (D
) ui ,t
Supondo:
3 indivduos
=> 22itdummies 1i ,t
3
ANO
4
ANO 2 it
2 i ,t
3 anos => 2 dummies
2 variveis independentes => 2 termos de interao para avaliar inclinaes
diferentes entre os indivduos; 2 termos de interao para avaliar inclinaes
diferentes em cada ano.
*X
*X
Efeitos Fixos
Cada indivduo tem caractersticas prprias que podem ou no
influenciar as variveis explicativas (ex.: as prticas gerenciais
de uma empresa podem influenciar o preo das aes)
Quando usamos efeitos fixos pressupomos que alguma coisa no
indivduo pode viesar ou prejudicar o poder explicativo das
variveis e precisamos, portanto, controlar esse efeito
O modelo de efeito fixo remove essas caractersticas invariantes
no tempo das variveis explicativas para que se consiga analisar
o efeito lquido das mesmas
Outra premissa importante que essas caractersticas individuais
e invariantes no tempo so especficas do indivduo e no se
correlacionam entre os indivduos
Efeitos Fixos
Cada indivduo diferente e portanto o termo de erro e a
constante (que captura essas caractersticas individuais) no deve
ser correlacionada com os dos demais indivduos.
Se os termos de erro forem correlacionados ento no se pode
adotar efeitos fixos, e esse relacionamento ter que ser modelado
(provavelmente usando efeitos aleatrios).
As caractersticas acima so o racional por trs do Teste de
Hausman.
Yi ,t 0 1 X1i ,t 2 X 2i ,t wi ,t
Termo de Erro Composto por
i uit
Teste de Breusch-Pagan
H0= a varincia dos resduos que refletem
diferenas individuais nula (POLS)
H1= a varincia dos resduos que refletem
diferenas individuis 0 (RE)
Teste de Hausman
H0= O modelo de correo de erros adequado
(RE)
H1= o modelo de correo de erros no
adequado (FE)
Teste de Chow
H0= Os interceptos so iguais para todas as
cross-sections. (POLS)
H1= Os interceptos so diferentes para todas as
cross-sections. (FE)
O comando utilizado no stata para o referido
teste o test X1 X2 Xn.
Resumo