BCE

BANQUE COMMUNE DEPREUVES

Conceptions : H.E.C.- E.S.C.P-E.A.P

OPTION : TECHNOLOGIQUE
MATHEMATIQUES II
Mercredi 7 mai 2008, de 14 h 18 h.
La prsentation, la lisibilit, lorthographe, la qualit de la rdaction, la clart et la prcision des raisonnements
entreront pour une part importante dans lapprciation des copies. Les candidats sont invits encadrer dans
la mesure du possible les rsultats de leurs calculs.
Ils ne doivent faire usage daucun document : lutilisation de toute calculatrice et de tout matriel lectronique
est interdite. Seule lutilisation dune rgle gradue est autorise.
Lpreuve est constitue de quatre exercices indpendants.
Exercice 1
Dans cet exercice, on note ln le logarithme nprien.

1


2
xn
Pour tout entier naturel n, on pose : un =
dx, et donc en particulier, on a : u0 =
2
0 1x

1
2
0

1
dx.
1 x2

1. Vrifier que, pour tout rel x diffrent de 1 et de 1, on a :

1
1
1
1
1
=
+
.
2
1x
2 1x 2 1+x


1
2. On considre les trois fonctions f , g et h dfinies sur 0;
par : f (x) = ln (1 x), g (x) = ln (1 + x) et
2


h (x) = ln 1 x2 .


1
a. Calculer, pour tout x de 0; , les drives f
(x) et g
(x).
2


1
b. Exprimer, pour tout x de 0; , h (x) en fonction de f (x) et g (x).
2


1
c. En dduire, pour tout x de 0; , la drive h
(x).
2
 
ln 3
1
4
3. Dduire des questions 2.a. et 2.c. respectivement, que lon a : u0 =
et u1 = ln
.
2
2
3
4.a. Montrer, pour tout entier naturel n, lgalit suivante : un un+2 =

1
.
(n + 1) 2n+1

b. En dduire les valeurs de u2 et de u3 .

5.a. Montrer que la suite (un ) est dcroissante.
b. Montrer que, pour tout entier naturel n, on a : un 0.

c. En dduire que la suite (un ) est convergente.



1
1
4
6.a. Montrer que pour tout x de 0; , on a :
.
2
2
1x
3

b. En dduire, pour tout n de N, lingalit suivante : un

4
.
3 (n + 1) 2n+1

c. Quelle est la limite de la suite (un )?

7. On pose, pour tout entier naturel n : Sn =

n


uk , cest--dire, Sn = u0 + u1 + ... + un .

k=0

a. Donner, pour tout rel x diffrent de 1, lexpression sous forme de fraction, de la somme : 1 + x + ... + xn .

1

1
2
2
1
xn+1
dx

dx.
b. tablir lgalit : Sn =
2
2
0 (1 x ) (1 x)
0 (1 x ) (1 x)
c. tablir, pour tout entier naturel n, lencadrement suivant :

1
2
xn+1
0
dx 2un+1
2
0 (1 x ) (1 x)

d. En dduire lexpression de la limite de Sn quand n tend vers +, sous la forme dune intgrale.


1
e. En rduisant au mme dnominateur, pour tout rel x de lintervalle 0; , lexpression :.
2
2
1
1
+
+
, dduire de la question 7.d. la valeur de lim Sn .
n+
1 x (1 x)2 1 + x
Exercice 2

0 1 0
1 0 0
On considre les matrices suivantes : A = 0 0 1 et I = 0 1 0 .
0 0 0
0 0 1

1.a. Calculer A2 et A3 .

b. En dduire An pour tout entier n suprieur ou gal 3.

2. Dans cette question, M dsigne une matrice carre dordre 3 qui commute avec la matrice A, cest--dire
qui vrifie la relation
: AM =MA.
a b c
On pose : M = u v w .
x y z

a b c
a. Montrer que les matrices qui commutent avec A sont de la forme : M = 0 a b = aI + bA + cA2 .
0 0 a


b. En dduire que lon a : M 2 = a2 I + 2abA + b2 + 2ac A2 . crire explicitement la matrice M 2 en fonction
de a, b et c.
3. On se propose de montrer quil nexiste aucune matrice N, carre dordre 3, telle que N 2 = A.
a. Montrer que si une telle matrice N existait, alors elle vrifierait : AN = NA.
b. En utilisant la question 2.b., en dduire quil nexiste pas de matrice N telle que N 2 = A.
4. Lobjectif de cette question est de trouver les matrices P , carres dordre 3, vrifiant P A = P A.

a. Justifier que la matrice I A est inversible.



b. Dvelopper le produit (I A) I + A + A2 , et en dduire linverse de la matrice I A en fonction de
I, A et A2 .

c. Soit P une matrice vrifiant : P A = P A. Montrer que : P = A (I A)1 , et en dduire lexpression

de P en fonction de A et de A2 .
2

Exercice 3
Soit f la fonction dfinie sur R par :

x
f (x) = si 0 x 2
2
f (x) = 0
sinon

1. Vrifier que f est une densit de probabilit.

Dans toute la suite de lexercice, X dsigne une variable alatoire admettant f pour densit.
2.a. Dterminer la fonction de rpartition F de X.
4
b. Montrer que lesprance de X, note E (X), est gale .
3
 2
c. Calculer la valeur de E X et celle de la variance V (X) de X.

3. On note U la variable alatoire dfinie par : U = X 2 ; on pose : Y =

U
.
4

a. Dterminer la fonction de rpartition K de U , puis celle H de Y .

h (x) = 1 si 0 x 1
b. tablir quune densit h de Y est donne par :
.
h (x) = 0 sinon
Reconnatre la loi suivie par Y .
c. Calculer la valeur de lesprance E (Y ) de Y .
Soit n un entier suprieur ou gal 2. Dans la suite, on considre n variables alatoires X1 , ..., Xn indpendantes, suivant toutes la mme loi que X.
4. On note Zn la variable alatoire dfinie par : Zn = sup (X1 , X2 , ...Xn ), cest--dire que, pour tout rel x,
on a : [Zn x] = ([X1 x] [X2 x] ... [Xn x]).
a. Montrer que la fonction de rpartition G de Zn est donne par :

G (x) = 0 si x 0

 x 2n

G (x) =
si 0 x 2.
2

G (x) = 1 si x 2

b. Calculer une densit g de Zn .

c. Calculer lesprance de Zn , note E (Zn ), ainsi que sa limite quand n tend vers +.
Exercice 4
Une urne contient 10 boules blanches et 2 boules noires. On extrait les boules de lurne au hasard, une une et
sans remise, jusqu lapparition dune boule blanche.
On dsigne alors par X la variable alatoire gale au nombre total de boules prleves. La probabilit dun
vnement A est note P (A).
Le but de lexercice est de calculer lesprance E (X) et la variance V (X) de X, de deux manires diffrentes.
Partie 1 : premire mthode
1. (a) Dterminer lensemble des valeurs prises par X.
(b) Calculer la valeur de P ([X = 1]).
5
(c) Montrer que P ([X = 2]) =
.
33
(d) Calculer P ([X = 3]).
3

2. Montrer que E (X) =

13
.
11

 
65
.
3. Calculer E X 2 et en dduire que V (X) =
363
Partie 2 : deuxime mthode
Dans cette partie, on suppose que les deux boules noires sont marques N et N
.
On note Y (respectivement Y
) la variable alatoire qui vaut 1 si la boule noire marque N (respectivement
N
) est prleve avant lapparition dune boule blanche, et qui vaut 0 sinon.
Pour tout entier i vrifiant 1 i 2, on note Ni (respectivement Ni
) lvnement : la boule noire marque
N (respectivement N
) est obtenue au ie`me tirage .
1. (a) Exprimer lvnement [Y = 1] en fonction de N1 , N1
et N2 .
(b) En dduire que la variable alatoire Y suit la loi de Bernoulli de paramtre

1
.
11

(c) Donner la loi de la variable alatoire Y
.

2. Justifier que : X = 1 + Y + Y
.
3. Dduire de ce qui prcde la valeur de E (X).
4. (a) Exprimer lvnement [Y = 1] [Y
= 1] laide des vnements Ni et Ni
.
(b) En dduire la valeur de P ([Y = 1] [Y
= 1]).

(c) Calculer la valeur de la covariance de Y et Y
, note cov (Y, Y
).

(d) Utiliser alors le rsultat de la question 2 de cette partie pour dterminer V (X), et retrouver ainsi le rsultat
de la question 3 de la partie 1.
Remarque : lnonc dorigine comportait une faute de frappe en 4.(a). Il y tait crit laide des vnements
N1 et N1
au lieu de laide des vnements Ni et Ni
.
HEC 2008. Corrig
Exercice 1
Dans cet exercice, on note ln le logarithme nprien.

1


2
xn
Pour tout entier naturel n, on pose : un =
dx, et donc en particulier, on a : u0 =
2
0 1x

1
2
0

1
dx.
1 x2

1. Pour tout rel x diffrent de 

1 et de 1, on a : 
1
1
1
1
1
1 (1 + x) + (1 x)
1
2

+
=
=
=
.
2
2 1x 2 1+x
2
(1 x) (1 + x)
2 1x
1 x2


1
2. On considre les trois fonctions f , g et h dfinies sur 0;
par : f (x) = ln (1 x), g (x) = ln (1 + x) et
2


h (x) = ln 1 x2 .

1
1
a. On trouve f
(x) =
, et g
(x) =
.
1x
1+x


1
b. Pour tout x de 0; , h (x) = ln ((1 x) (1 + x)) = ln (1 x) + ln (1 + x), cest--dire h (x) = f (x) +
2
g (x).


1
1
1
(1 + x) + (1 x)
c. On dduit de b. que, pour tout x de 0; , h
(x) = f
(x)+g
(x) =
+
=
,
2
1x 1+x
1 x2
2x
cest--dire h
(x) =
(formule que lon aurait aussi pu obtenir directement).
1 x2
4


1
1
1
1
1
1
1
1

+
+
=
3. Utilisant 1., on voit que u0 =
dx, et
2 1x
2 1+x
2
1 x 2
1+x
0

1

1
2
1

1 2



(g (x) f (x)), donc (linarit de lintgrale) u0 =
g (x) dx
f
(x) dx.
2
2
0
0



1

1
1
1
2

2

1
3
2
2
ln 1 = ln = ln 3 ln 2, et
Mais
g (x) dx = [g (x)]0 = [ln (1 + x)]0 = ln 1 +
f (x) dx =
2
2
0
0




1
1
1
1
1
ln 1 = ln
= ln 2, do u0 = ((ln 3 ln 2) ( ln 2)) =
[f (x)]02 = [ln (1 x)]02 = ln 1
2
2
2
ln 3
.
2
Dautre part,

1

1
1
2
x
x
1

1 2

1
2
u1 =
dx
et,
par
2.c.
=

(x),
donc
u
=

h
(x)
dx
=

h
[h
(x)]
1
0 =
2
2
1

x
2
2
2
0 1x
0
 
 2 
 12
1 
1
1
1 3
1 4
3
4
2
ln 1
ln 1 x 0 =
= ln = ln ( ln = ln )
2
2
2
2 4
2 3
4
3
 
4
(noter que, pour crire ln
, les parenthses ne sont pas indispensables).
3

1
2

xn+1
n+1

1
2

1
2

xn
dx
1 x2

1
2

xn+2
dx =
1 x2

1
2

xn xn+2
dx. Mais
1 x2
0
0
0

1


2 n
xn xn+2
n
2
n
= x 1 x , donc, aprs simplification,
= x , do un un+2 =
x dx =
2
1x
0

4.a. Pour tout entier naturel n, un un+2 =

xn xn+2

, do, finalement,

un un+2 =

1
.
(n + 1) 2n+1

1
2

x2
1
1
dx = u0 = (ln 3 1).
2
1

x
2
2
0

1
2
1
1
x3
1
Faisant ensuite n = 1 dans 4.a., il vient u1 u3 =
=
,
do
u
=
dx = u1 =
3
2
2 22
8
1

x
8
0
1 4 1
ln . En rsum,
2 3 8

1

1
2
2
x2
1
x3
1 4 1
u2 =
dx
=
(ln
3

1)
et
u
=
dx = ln .
3
2
2
2
2 3 8
0 1x
0 1x

1
b. Faisant n = 0 dans 4.a., il vient u0 u2 = , do u2 =
2



1
1
5.a. Pour tout entier naturel n, et tout lment x de 0; , on a xn+1 xn , do, puisque
0,
2
1 x2
xn+1
xn
1

. Intgrant membre membre cette ingalit de 0 (bornes en sens croissant), on obtient

2
2
1x
1x
2

1 n+1

1
n
2 x
2
x
dx
dx, cest--dire un+1 un , et la suite (un ) est donc dcroissante.
2
1

x
1

x2
0
0


xn
1
0, do, intgrant membre membre
b. Pour tout entier naturel n, et tout lment x de 0; , on a
2
1 x2

1
2
1
xn
cette ingalit de 0 (bornes en sens croissant),
dx 0, cest--dire un 0.
2
2
0 1x
c. La suite (un ) est :
dcroissante;
minore par 0;

Le thorme de convergence monotone permet de conclure que la suite (un ) est convergente (et sa limite est, a
priori, positive ou nulle).


1
3
1
4
1
6.a. Pour tout x 0; , x2 , donc 1 x2 , ce qui entrane
.
2
2
4
4
1x
3
xn
4 n
1
b. Il rsulte de a. que
x , do, intgrant nouveau membre membre cette ingalit de 0
2
1x
3
2
 n+1  1

1

1

1
n
2
2
2 4 n
2 4 n
4 x
x
dx
x dx. Comme
x dx =
=
(toujours bornes en sens croissant),
2
3 n+1 0
0 1x
0 3
0 3

1
2
4
xn
,
et
dx = un , on a
2
3 (n + 1) 2n+1
0 1x
4
un
.
3 (n + 1) 2n+1
c. Par 5.b. et 6.b., on a 0 un
+, donc lim

n+

0.



4
. Comme 3 (n + 1) 2n+1 n on a lim 3 (n + 1) 2n+1 =
n+1
n+
3 (n + 1) 2

4
= 0, et le thorme de lencadrement permet alors de conclure que lim un =
n+
3 (n + 1) 2n+1

7. On pose, pour tout entier naturel n : Sn =

n


uk , cest--dire, Sn = u0 + u1 + ... + un .

k=0

a. On doit savoir que, pour tout rel x = 1, 1 + x + ... + xn =

b. On a Sn =

n


uk =

k=0

n


k=0

1
2

xk

1 x2

dx =

n


1
2 k=0

1 xn+1
.
1x

xk

2
0 1x
xn+1

dx . Utilisant a., on obtient

n


xk

k=0

1 x2

1xn+1
1x
1 x2

1 xn+1
1
=

. Il en rsulte que
2
2
(1 x ) (1 x)
(1 x ) (1 x) (1 x2 ) (1 x)

1

1
2
2
1
xn+1
Sn =
dx

dx.
2
2
0 (1 x ) (1 x)
0 (1 x ) (1 x)


1
1
1
xn+1
xn+1
c. Pour tout lment x de 0; , on a 1 x , do
2, et

2
. Il en
2
2
1x
(1 x2 ) (1 x)
1 x2

1

1 n+1
2
2 x
xn+1
rsulte (on intgre..., bornes...) que 0
dx 2
dx, cest--dire :
2 ) (1 x)
2
(1

x
0
0 1x

1
2
xn+1
0
dx 2un+1
2
0 (1 x ) (1 x)
d. Puisque lim un = 0, lencadrement obtenu en c. permet, par le thorme de lencadrement, de conn+

1
n+1
2
x
clure que lim
dx = 0. Lgalit prouve en b. entrane alors lim Sn =
2
n+
n+
0 (1 x ) (1 x)

1
2

(1 x2 ) (1 x)

dx.

1
2
1
(1 + x) (1 x) + 2 (1 + x) + (1 x)2
4
+
+
=
=
,
2
2
2
1x
1+x
(1 x)
(1 x) (1 + x)
(1 x) (1 + x)


1
2
1
et (1 x)2 (1 + x) = (1 x) (1 x) (1 + x) = 1 x2 (1 x), donc
+
+
=
2
1x
1+x
(1 x)
4
.
2
(1 x) (1 + x)

e. On trouve



1
1
1
2
1
On en dduit que
=
+
+
, do
(1 x2 ) (1 x)
4 1 x (1 x)2 1 + x

1

1

1

1
2
2
2
1
1
1
1 2 1
dx =
dx + 2
dx.
2 dx +
2
4
0 (1 x ) (1 x)
0 1x
0 (1 x)
0 1+x


1

1

1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
dx = [ ln (1 x)]0 = ln = ln 2,
dx =
Mais
dx =
= 1,
2
2
1x 0
0 1x
0 (1 x)
0 1+x

1
1
2
3
1
1
2
[ln (1 + x)]0 = ln = ln 3 ln 2, et, finalement,
dx = (ln 2 + 2 + ln 3 ln 2),
2
2
4
0 (1 x ) (1 x)
cest--dire

1
2
1
1
dx = (2 + ln 3) .
2
4
0 (1 x ) (1 x)

1
2

Exercice 2

0 1 0
1 0 0
On considre les matrices suivantes : A = 0 0 1 et I = 0 1 0 .
0 0 0
0 0 1

0 0 1
0 0 0
1.a. On trouve A2 = 0 0 0 , et A3 = 0 0 0 = 0 (matrice nulle dordre 3).
0 0 0
0 0 0
b. On a dj A3 = 0. Pour n 4, on peut crire An = A3 An3 = 0 An3 = 0.

2. Dans cette question, M dsigne une matrice carre dordre 3 qui commute avec la matrice A, cest--dire
qui vrifie la relation
: AM =MA.
a b c
On pose : M = u v w .
x y z

u v w
0 a b
a. On trouve AM = x y z , et MA = 0 u v . La relation AM = MA est donc quivalente
0 0 0
0 x y

u
=
0
v
=
a
w
=
b

x = 0 y = u z = v , qui se rduisent en fait : x = y = u = 0, a = v = z, et b = w,

aux 8 galits :

0=x 0=y

a b c
ce qui signifie que les matrices qui commutent avec A sont de la forme : M = 0 a b = aI +bA+cA2 .
0 0 a


2
b. Dveloppant le carr M 2 = aI + bA + cA2 , on trouve (noter que les matrices I, A, A2 commutant
 deux
2
2
2
deux, le carr se dveloppe comme le carr dune somme de rels) M = a I +2abA + b + 2ac A2 +
2bcA3 +c2 A4 , cest--dire, en tenant compte de A3 = A4 = 0, M 2 = a2 I +2abA+ b2 + 2ac A2 . Autrement
dit,
2

a 2ab b2 + 2ac
2ab
M 2 = 0 a2
0
0
a2
3. On se propose de montrer quil nexiste aucune matrice N, carre dordre 3, telle que N 2 = A.
a. N tant une matrice carre dordre 3, si lon avait N 2 = A, on aurait AN = N 2 N = N 3 = NN 2 = NA.
b. On suppose, par labsurde, que N 2 = A. Alors, par a., A et N commutent, donc,
3 rels
a, b, c
par2 2., il existe
2 + 2ac
a
2ab
b


2ab . La
tels que N = aI +bA+cA2 , et lon a alors N 2 = a2 I +2abA+ b2 + 2ac A2 = 0 a2
0
0
a2

a2 2ab b2 + 2ac
0 1 0
2ab = 0 0 1 est donc quivalente aux 3 galits
relation N 2 = A, cest--dire 0 a2
0
0
a2
0 0 0
2
2
2
: a = 0, 2ab = 1, b + 2ac = 0. Lgalit a = 0 impose a = 0, et lgalit 2ab = 1 est alors impossible. On
ne peut donc pas trouver 3 rels a, b, c tels que a2 = 0, 2ab = 1, b2 + 2ac = 0, et, par suite, il nexiste pas de
matrice N vrifiant N 2 = A.
4. Lobjectif de cette question est de trouver les matrices P , carres dordre 3, vrifiant P A = P A.

1 1 0
a. On a I A = 0 1 1 . Cette dernire matrice est triangulaire (suprieure) sans aucun zro sur la
0 0
1
diagonale, elle est donc inversible.




b. On trouve (I A) I + A + A2 = I + A + A2 A + A2 + A3 = I A3 = I, ce qui prouve que
(I A)1 = I + A + A2
.

1 1 1
N.B.: donc (I A)1 = 0 1 1 .
0 0 1

c. Soit P une matrice vrifiant : P A = P A.

De P A = P A, on dduit A = P P A = P (I A). Multipliant membre membre la relation A =
P (I A), droite par (I A)1 , on obtient alors P = A (I A)1.

Par ailleurs, puisque (I A)1 = I +A+A2 , on a A (I A)1 = A I + A + A2 = A+A2 +A3 = A+A2 .
On peut alors conclure que :
P = A (I A)1 = A + A2 .
(il existe donc une et une seule matrice P vrifiant P A = P A, cest la matrice P = A + A2 ).
Exercice 3
Soit f la fonction dfinie sur R par :

f (x) = x si 0 x 2
2
f (x) = 0 sinon

1. f est nulle sur ]; 0[ ]2; +[, et positive ou nulle sur [0; 2], donc positive ou nulle sur R.

f est nulle, donc continue sur ]; 0[ ]2; +[, et polynomiale sur ]0; 2[, donc continue sur ]0; 2[. f admet
donc un nombre fini, au plus gal 2, de points de discontinuit.
x
x
N.B.: en fait, f est continue en x = 0, car lim
f
=
0
=
f
(0)
=
lim
f
=
lim
.
Comme
lim
f
=
lim
=
0
0+
x0+ 2
2
x2 2
1 = 0 = lim
f, f est discontinue en x = 2. En dfinitive, f admet un unique point de discontinuit, avec, de
+
2

plus, lim
f = 1 et lim
f = 0.

+
2

Enfin, f tant nulle en dehors de [0; 2], lintgrale

 2 2

2

2
t
t
f (t) dt =
dt =
= 1.
4 0
0
0 2

f (t) dt est convergente, et

f (t) dt =

On peut alors conclure que f est une densit de probabilit.

2.a. Par dfinition de la notion de fonction de rpartition, on a F (x) = P (X x).

f tant nulle sur ]; 0[, on a, pour tout x 0, F (x) = 0.  

x

x
x
t2
x2
Pour x [0; 2], on a F (x) =
f (t) dt =
f (t) dt =
= . Ceci fournit dailleurs F (2) = 1.
4 0
4

0
Enfin, pour x > 2, puisque F (2) = 1, que F est croissante sur R, et, pour tout x, F (x) 1, on a F (x) = 1.

En rsum,

F (x) = 0 si x 0

x2
si 0 x 2.
F (x) =

F (x) = 1 si x 2

b. L encore, puisque f est nulle en dehors de [0; 2], X et X 2 admettent une esprance, et
 3 2

+

2

2 2
t
8
4
t
dt =
E (X) =
t f (t) dt =
t f (t) dt =
= = .
6 0 6
3

0
0 2
 4 2

+

2

2 3
 
t
t
c. E X 2 =
t f (t) dt =
t2 f (t) dt =
= 2, do, par la formule de Koenigdt =
8 0

0
0 2
 2
 2
4
2
2
Huygens, V (X) = E X E (X) = 2
= .
3
9
U
3. On note U la variable alatoire dfinie par : U = X 2 ; on pose : Y = .
4
 2

a. On a, pour tout
 rel x, K (x) = P X x .
Si x < 0, on a X 2 x = , donc K (x) = 0.

Si x 0, on a X 2 x =( x X x), donc :

K (x) = P ( x X x) = P (X x) P (X < x).

Comme
dfensit, P
(X < x) = P (X x) = F( x),donc K (x) =
X est une
varaiable alatoire

F ( x) F ( x). Mais x 0, donc F ( x) = 0, do, en fait, K (x) = F ( x). Si x 2, cest

( x)2
x
-dire si x 4, on a K (x) =
= , tandis que, si x > 4, alors x > 4, donc K (x) = 1. En
4
4
rsum,

K (x) = 0 si x 0

x
K (x) = si 0 x 4.
4

K (x) = 1 si x 4


U
x = (U 4x), on a H (x) = P (U 4x) = K (4x).
Comme, pour tout rel x, (Y x) =
4
Si x 0, on a 4x 0, donc H (x) = 0;
4x
si 0 x 1, on a 0 4x 4 , donc H (x) =
= x;
4
enfin, si x 1, on a 4x 4, donc H (x) = 1.
En rsum,

H (x) = 0 si x 0
H (x) = x si 0 x 1.

H (x) = 1 si x 1
b. H tant constante sur ]; 0[ ]1; +[ y est drivable, et, pour tout x ]; 0[ ]1; +[, H
(x) = 0.
De plus, H est drivable sur ]0; 1[, avec H
(x) =
1. Choisissant de poser h (x) = H (x) pour tout lment x
h (x) = 1 si 0 x 1
de R {0, 1}, et h (0) = h (1) = 1, cest--dire :
, h est alors une densit de Y .
h (x) = 0 sinon

On doit alors reconnatre que Y suit la loi uniforme sur [0; 1].

c. Comme plus haut, h tant nulle en dehors de [0; 1], Y admet une esprance, et E (Y ) =
 2 1

1

1
t
1
t h (t) dt =
t dt =
= (rsultat quon peut connatre).
2 0 2
0
0

t h (t) dt =

Soit n un entier suprieur ou gal 2. Dans la suite, on considre n variables alatoires X1 , ..., Xn indpendantes, suivant toutes la mme loi que X.
9

4. On note Zn la variable alatoire dfinie par : Zn = sup (X1 , X2 , ...Xn ), cest--dire que, pour tout rel x,
on a : [Zn x] = ([X1 x] [X2 x] ... [Xn x]).

a. Pour tout rel x, on a G (x) = P ([Zn x]) = P ([X1 x] [X2 x] ... [Xn x]). Les variables
alatoires X1 , ..., Xn tant indpendantes, on a G (x) = P ([X1 x]) P ([X2 x]) ...P ([Xn x]), et les
variables alatoires X1 , ..., Xn suivant toutes la mme loi que X, admettent toutes la fonction F comme fonction
de rpartition, donc G (x) = (F (x))n .

F (x) = 0 si x 0

 x 2

si 0 x 2. . Il en rsulte que :
F
(x)
=
Mais
2

F (x) = 1 si x 2

G (x) = 0 si x 0

 x 2n

G (x) =
si 0 x 2.
2

G (x) = 1 si x 2

b. G est drivable sur ]; 0[ ]0; 2[ ]2; +[, avec, pour x ]; 0[ ]2; +[ G
(x) = 0, et, pour
 x 2n1 1
 x 2n1
=n
. Si lon choisit de dfinir par g (x) = G
(x) pour x = 0
x ]0; 2[, G
(x) = 2n
2
2
2
et x = 2, et de poser g (0) = 0, et g (2) = n (de sorte que g est alors continue en x = 0 et continue gauche
de 2).
Une densit g de Zn est donc :

g (x) = 0 si x < 0

 x 2n1

g (x) = n
si 0 x 2.
2

g (x) = 0 si x 1

c. g tant nulle en dehors de [0; 2], Zn admet une esprance, et

 2n1
 2n+1 2

2

+

2
t
n
n
t
n 22n+1
2n
E (Zn ) =
t g (t) dt =
tn
dt = 2n1
t dt = 2n1
= 2n1
=
2
2
2
2n + 1 0 2
(2n + 1)

0
0
4n
22n+1
(N.B. : 2n1 = 4).
2n + 1
2
4n
4n
Et lon voit que lim E (Zn ) = lim
= lim
= 2.
n+
n+ 2n + 1
n+ 2n
4n
Ainsi : E (Zn ) =
et lim E (Zn ) = 2.
2n + 1 n+
Exercice 4
Partie 1 : premire mthode
1. (a) Evidemment, et a priori, X prend des valeurs entires strictement positives.
On peut avoir X = 1 : cest le cas o la premire boule tire est blanche.
On peut avoir X = 2 : cest le cas o la premire boule tire est lune des deux boules noires, et la deuxime
lune des blanches.
On peut avoir X = 3 : cest le cas o la premire boule tire est lune des deux boules noires, la deuxime
boule tire est lautre boule noire (et le troisime boule tire est alors ncessairement blanche), et lon ne peut
avoir X 4.
Ainsi X () = {1, 2, 3}.
5
10
(b) Lvnement [X = 1] est ralis lorsque la premire boule tire est blanche. Donc P ([X = 1]) =
= .
12
6
(c) Lvnement [X = 2] est ralis lorsque la premire boule tire est noire, et la deuxime est blanche. Donc
2
10
5
P ([X = 2]) =

=
.
12 11
33
(d) Lvnement [X = 3] est ralis lorsque la premire boule tire est noire, et la deuxime est noire (rappel :
2
1
1
la troisime est alors ncessairement blanche). Donc P ([X = 3]) =

= .
12 11
66
10

Remarque : on peut alors vrifier que P ([X = 1]) + P ([X = 2]) + P ([X = 3]) =
2. On a E (X) = 1 P ([X = 1]) + 2 P ([X = 2]) + 3 P ([X = 3]) = 1

5
5
1
+
+
= 1.
6 33 66

5
1
13
5
+2
+3
= .
6
33
66
11

 
5
5
1
52
3. On a E X 2 = 12 P ([X = 1])+22 P ([X = 2])+33 P ([X = 3]) = 12 +22 +32
= ,
6
33
66
33
do, par la formule de Koenig-Huygens,
 2
 
52
13
52 11 3 132
65
V (X) = E X 2 E (X)2 =

=
=
.
33
11
3 112
363
Partie 2 : deuxime mthode
Dans cette partie, on suppose que les deux boules noires sont marques N et N
.
On note Y (respectivement Y
) la variable alatoire qui vaut 1 si la boule noire marque N (respectivement
N
) est prleve avant lapparition dune boule blanche, et qui vaut 0 sinon.
Pour tout entier i vrifiant 1 i 2, on note Ni (respectivement Ni
) lvnement : la boule noire marque
N (respectivement N
) est obtenue au ie`me tirage .
1. (a) Lvnement [Y = 1] est ralis de lune des manires suivantes :
- ou bien la premire boule tire est la boule N;
- ou bien la premire boule tire est la boule N
, et la deuxime boule tire est la boule N.
Autrement dit, [Y = 1] = N1 (N1
N2 ).

(b) Les vnements N1 et N1
N2 tant incompatibles, on a

1
1
1
1
P ([Y = 1]) = P (N1 ) + P (N1
N2 ) =
+

= .
12 12 11
11
1
La variable alatoire Y suit donc la loi de Bernoulli de paramtre .
11
1
(c) Il est clair que la variable alatoire Y
suit galement la loi de Bernoulli de paramtre .
11
2. Lorsque X = 1, la premire boule tire est blanche , donc Y = Y
= 0, et X = 1 = 1 + Y + Y
.
Lorsque X = 2, la premire boule tire est noire, et la deuxime est blanche, on a donc Y = 1 et Y
= 0 ou
bien Y = 0 et Y
= 1, et lon a encore X = 2 = 1 + Y + Y
.
Enfin, lorsque X = 2, les deux premires boules tires sont noires, et lon a donc Y = Y
= 1, et, toujours,
X = 3 = 1 + Y + Y
.
Dans tous les cas : X = 1 + Y + Y
.
1
, on a E (Y ) = E (Y
) = 1.
11
1
1
13
On dduit alors de 2. que E (X) = E (1 + Y + Y
) = 1 + E (Y ) + E (Y
) = 1 +
+
= .
11 11
11

3. Puisque Y et Y
suivent toutes deux la loi de Bernoulli de paramtre

4. (a) Lvnement [Y = 1] [Y
= 1] est ralis si et seulement si les deux premires boules tires sont noires.
Donc [Y = 1] [Y
= 1] = (N1 N2
) (N1
N2 ) .
(b) Les vnements N1 N2
et N1
N2 tant incompatibles, on a

1
1
1

=
,
P ([Y = 1] [Y
= 1]) = P (N1 N2
) + P (N1
N2 ), et P (N1 N2
) = P (N1
N2 ) =
12 11
132
2
1
donc P ([Y = 1] [Y
= 1]) =
= .
132
66
(c) On a cov (Y, Y
) = E (Y Y
) E (Y ) E (Y
). Y Y
ne prend que les valeurs 0 et 1. Il sagit donc dune
1
1
variable alatoire de Bernoulli de paramtre P ([Y = 1] [Y
= 1]) = , et E (Y Y
) = .
66
66
1
1
1
5


Donc cov (Y, Y ) =

=
.
66 11 11
726
(d) On a V (X) = V (1 + Y + Y
) = V (Y + Y
) = V (Y ) + 2cov (Y, Y
) + V (Y
),
et lon doit savoir (ou savoir retrouver, au moins) que, Y et Y
tant deux variables alatoires de Bernoulli de
1
1
10
10
mme paramtre , on a V (Y ) = V (Y
) =

=
.
11
11 11
121
11

10
5
2 10 6 + 2 5
65
Donc V (X) = 2
+2
=
=
.
121
726
726
363
On retrouve ainsi le rsultat de la question 3 de la partie 1.

12

BANQUE COMMUNE DEPREUVES

CONCOURS DADMISSION DE 2OO9
Conception : E.S.C.P -E.A.P.
OPTION TECHNOLOGIQUE
MATHEMATIQUES
Mardi 5 mai 2009, de 8 h. 12 h.
La prsentation, la lisibilit, lorthographe, la qualit de la rdaction, la clart et la prcision des raisonnements
entreront pour une part importante dans lapprciation des copies.
Les candidats sont invits encadrer dans la mesure du possible les rsultats de leurs calculs.
Ils ne doivent faire usage daucun document : lutilisation de toute calculatrice et de tout matriel lectronique
est interdite.
Seule lutilisation dune rgle gradue est autorise.
Si au cours de lpreuve, un candidat repre ce ,qui lui semble tre une erreur dnonc, il la signalera sur sa
copie et poursuivra sa composition en expliquant les raisons des initiatives quil sera amen prendre
Lpreuve est constitue de quatre exercices indpendants.
Dans les exercices 1 et 3, la notation ln dsigne le logarithme nprien.
Exercice 1
On considre la fonction f dfinie, pour tout rel x de [0; +[, par la relation : f (x) =

x
.
(x + 1)2

1. (a) On note f
la drive de f . Calculer, pour tout rel x positif, f
(x).

(b) tudier, suivant les valeurs de x, le signe de f
(x).
(c) Dterminer la limite de f (x) quand x tend vers +.
(d) Dresser le tableau de variation de f .
On dfinit la suite (un )nN par u0 = 1 et la relation : pour tout n de N, un+1 = f (un ).
2. (a) Calculer u1 et u2 .
(b) Montrer par rcurrence que, pour tout entier n suprieur ou gal 1, on a : 0 < un

1
.
n

(c) Montrer que la suite (un )nN converge et dterminer sa limite.

3. On pose, pour tout entier naturel n : vn =

1
un+1

1
.
un

(a) Pour tout entier naturel n, exprimer vn en fonction de un .

(b) En dduire, pour tout entier n suprieur ou gal 1, lencadrement suivant :
1
2 vn 2 +
n
4. Montrer par rcurrence que, pour tout entier n suprieur ou gal 2, on a :
n1
1
1
2 (n + 1)
2 (n + 1) +
un
k
k=1

13

1
5. (a) Pour tout entier k suprieur ou gal 2, comparer et
k

k
k1

1
dt.
t

(b) En dduire, pour tout entier n suprieur ou gal 2, lingalit suivante :

n

1
1 + ln (n)
k
k=1

1
6. Utiliser les questions prcdentes pour montrer que : lim nun = .
n+
2
Exercice 2
La probabilit dun vnement A est note P (A), et pour tout vnement B tel que P (B) = 0, on note PB (A)
la probabilit conditionnelle de A sachant B.
On dispose de trois urnes numrotes 1,2 et 3, qui contiennent chacune deux boules.
Lurne numro 1 contient deux boules blanches.
Lurne numro 2 contient une boule blanche et une boule rouge.
Lurne numro 3 contient deux boules rouges.

Lexprience consiste choisir une fois pour toutes une urne au hasard puis y effectuer une succession de
tirages dune boule avec remise, jusqu lventuelle apparition dune boule blanche.
Pour tout entier k compris entre 1 et 3, on note Uk lvnement : On choisit lurne numro k.
1
Par suite, on a : P (U1 ) = P (U2 ) = P (U3 ) = .
3
On considre la variable alatoire X gale au rang du tirage o apparat pour la premire fois une boule blanche.
On attribue X la valeur 0 si lon nobtient jamais de boule blanche.
1. (a) Dterminer lensemble des valeurs prises par X.
1
(b) Justifier les rsultats suivants : PU1 ([X = 1]) = 1, PU2 ([X = 1]) = , PU3 ([X = 1]) = 0.
2
1
(c) En utilisant le thorme des probabilits totales, tablir la relation : P ([X = 1]) = .
2
2.(a) Justifier que, pour tout entier j suprieur ou gal 2, on a : PU1 ([X = j]) = 0 et PU3 ([X = j]) = 0.
(b) Calculer, pour tout entier j suprieur ou gal 2, PU2 ([X = j]).
1
(c) Montrer, pour tout entier j suprieur ou gal 2, la relation : P ([X = j]) =
3

 j
1
.
2

3. Utiliser les rsultats prcdents pour calculer P ([X = 0]). Proposer une interprtation de ce dernier rsultat.
4. On rappelle que, pour tout rel x de ]0, 1[, on a

+

k=1

kxk1 =

1
.
(1 x)2

(a) Justifier lexistence de lesprance mathmatique E (X) de la variable alatoire X.

(b) Calculer E (X).
Exercice 3
ln (x)
.
x2 


On note Cf la courbe reprsentative de f dans le plan rapport un repre orthonorm 0, i , j .

Soit f la fonction dfinie sur R+ par : pour tout rel x strictement positif, f (x) =

1. (a) Etudier les variations de f.

(b) Dterminer lim+ f (x) et lim f (x).

x0

x+

14

(c) Dresser le tableau de variation de f.

(d) crire une quation de la droite (T ) tangente la courbe Cf au point dintersection de Cf avec laxe des
abscisses.
(e) Montrer que Cf admet un unique point dinflexion. Dterminer les coordonnes de ce point.
2. Pour tout

yrel y suprieur ou gal 1 et pour tout entier n suprieur ou gal 2, on pose :
ln (x)
dx.
Fn (y) =
n
1 x
(a) laide dune intgration par parties, calculer Fn (y) en fonction de y et n.

(b) Montrer que Fn (y) a une limite quand y tend vers +; on la note Ln .
1
tablir la formule Ln =
.
(n 1)2
3. Soit un rel et g la fonction dfinie sur R par :

g (x) =

0 si x < 1
f (x) si x 1

Dterminer la valeur du rel pour que g soit une densit de probabilit.

4. Le rel ayant la valeur trouve prcdemment, on considre une variable alatoire X admettant g pour
densit.

y
x g (x) dx.
Pour tout rel y suprieur ou gal 1, on pose G (y) =
1

1
(a) tablir la formule : G (y) = (ln (y))2 .
2
(b) La variable alatoire X admet-elle une esprance mathmatique ?
Exercice 4
On considre les deux matrices A =

0 1
1 1

et I =

1 0
0 1

1. Soit a, b, x, y quatre rels qui vrifient : aA + bI = xA + yI. Montrer que a = x et b = y.

2. (a) Calculer A2 en fonction de A et I.
(b) Montrer par rcurrence que, pour tout entier naturel n, il existe un unique couple de rels (un , vn ) tel que
An = un A + vn I. (On rappelle que, pour toute matrice carre P , on a P 0 = I).
On vrifiera, pour tout entier naturel n les relations : un+1 = un + vn et vn+1 = un .
3. (a) Si lon suppose que pour un certain entier naturel n, un et vn sont positifs, montrer que un+1 et vn+1
sont galement positifs.
(b) En dduire par rcurrence que, pour tout entier naturel n, un et vn sont positifs.
4. (a) tablir, pour tout entier naturel n, la relation un+2 = un+1 + un .
(b) En dduire que la suite (un )nN est croissante.
(c) Montrer, laide dun raisonnement par labsurde, que : lim un = +.
n+

5. Montrer, pour tout entier n suprieur ou gal 1, la relation : An =

un1 un
un un+1


.

6. Montrer, pour tout entier n suprieur ou gal 1, les relations :

u2n1 = u2n1 + u2n
u2n
= un un1 + un un+1
15

7. Pour toute matrice carre M dordre 2 de la forme M =

on pose d (M) = ad bc.

a b
c d

o a, b, c et d sont des rels quelconques,

(a) Soit a, b, c, d, x, y, z, t, huit rels quelconques. On considre les deux matrices : M =



x y
N=
. Calculer le produit MN ainsi que d (MN).
z t

a b
c d

et

(b) Montrer que d (MN) = d (M) d (N).

(c) tablir par rcurrence, pour toute matrice M carre dordre 2 et pour tout entier naturel n, la formule :
d (M n ) = [d (M)]n .
8. En utilisant le rsultat prcdent, montrer, pour tout entier n suprieur ou gal 1, la relation :
un1 un+1 u2n = (1)n .
HEC 2009. Corrig
Exercice 1
On considre la fonction f dfinie, pour tout rel x de [0; +[, par la relation : f (x) =

x
.
(x + 1)2

1. (a) f est drivable sur [0; +[ en tant que fonction rationnelle dfinie sur [0; +[.
(x + 1)2 1 2 (x + 1) x
(x + 1) [(x + 1) 2x]
1x
On a, pour tout x 0, f
(x) =
=
=
.

2
4
(x + 1)
(x + 1)3
(x + 1)2
(b) Pour tout x 0, (x + 1)3 0, donc f
(x) est du signe de 1 x . Donc :

pour 0 x < 1, on a f (x) > 0

f
(1) = 0

pour x > 1, on a f
(x) < 0

x
1
= lim
= 0.
2
x+ x
x+ x

(c) f tant rationnelle, on a lim f = lim

+

(d) Tableau des variations de f

x
f
(x)
f

0
0

1
+


1
4

N.B. : f (0) = 0 et f (1) =

0

1
4

On dfinit la suite (un )nN par u0 = 1 et la relation : pour tout n de N, un+1 = f (un ).
 
1
4
2. (a) On trouve u1 = f (u0 ) = f (1) = , et u2 = f (u1 ) = f 14 = .
4
25

1
(b) On montre par rcurrence que, pour tout entier n suprieur ou gal 1, on a : 0 < un .
n
1
Puisque u1 = 1, on a 0 < u1 , lnonc est donc vrai pour n = 1.
1
1
On suppose alors que, pour un entier n 1, quelconque, on a 0 < un . On voit que, pour tout x > 0,
n
1
f (x) > 0, donc f (un ) > 0, cest--dire un+1 > 0. Dautre part, puisque 1, et que f est croissante sur
n
1
1
1
n
n
[0, 1], on a f (un ) f n . Mais f n = 
; comme n n + 1 , on a
2 =
(n + 1)2
1 + n1

16


un+1 = f (un )

 



n+1
1
1
n
1
f (un ) f n1
1
on dduit un+1
.
2
2 = n + 1 , do f n n + 1 . De


n
+
1
1
(n + 1)
(n + 1)

n
n+1
On voit alors que lnonc est encore vrai pour lentier n + 1, ce qui permet finalement de conclure que, pour
1
tout entier n 1, on a : 0 < un .
n
1
= 0, lencadrement obtenu en (b) et le thorme de lencadrement permettent de conclure
n
que la suite (un )nN converge et lim un = 0.

(c) Puisque lim

n+

n+

3. On pose, pour tout entier naturel n : vn =

1
1

.
un+1 un

un
(1 + un )2
1
,
donc
v
=

. On peut simplifier
n
2
un
un
(1 + un )
(1 + un )2 1
2un + u2n
=
= 2 + un .
cette expression. En effet, (1 + un )2 = 1 + 2un + u2n , donc vn =
un
un
(a) Pour tout entier naturel n, un+1 = f (un ) =

(b) Puisque, pour tout entier n 1, 0 un

1
1
, on a 2 2 + un 2 + , cest--dire :
n
n
1
2 vn 2 +
n
n1

1
1
2 (n + 1) +
4. On montre par rcurrence que, pour tout entier n 2, on a : 2 (n + 1)
.
un
k
k=1
Cas n = 2
Lnonc scrit 2 (2 + 1)

1
1


1
1
1
1
2 (2 + 1) +
7(
, cest--dire 6
= 1). Comme
u2
k
u2
k
k=1

k=1

25
1
1
=
= 6 + , on voit que lnonc est vrai pour n = 2.
u2
4
4

n1

On suppose alors que, pour un entier n 2, quelconque, 2 (n + 1)

1

1
1
2 (n + 1) +
.
un
k
k=1

1
1
1
Comme vn =

, on a
= vn +
.
un+1 un
un+1
un
n1
1
1
1
Mais 2 vn 2 + , et, par lhypothse de rcurrence, 2 (n + 1)
2 (n + 1) +
. Par addition
n
un
k
k=1

n1


1
1
1
membre membre, il vient 2 (n + 1) + 2 vn +
2 (n + 1) + 2 +
+ .
un
k n
k=1

2
(n
+
1)
+
2
=
2
(n
+
2)

1
1

n
=
vn +

1
1
un
un+1
Comme
il vient 2 (n + 2)
2 (n + 2)+
,
n1
n

un+1
k
1


1
1
k=1

2 (n + 1) + 2 +
+ = 2 (n + 2) +

k n
k
k=1

k=1

et lnonc est donc encore vrai pour lentier n + 1, et ceci permet de conclure que, pour tout entier n 2,
n1
1
1
2 (n + 1)
2 (n + 1) +
.
un
k
k=1

5. (a) Soit k un entier, avec k 2.

17

1
1
Pour tout t [k 1, k], on a . Intgrant membre membre cette ingalit de k 1 k (bornes en sens
k
t



k

k

k
k
1
1
1
1
1
1
dt
dt. Comme
dt = , on a
dt.
croisant), on obtient
k
t
k
k
k
k1
k1
k1
k1 t
(b) Additionnant membre membre les ingalits obtenues en 5.a. pour k = 2, 3, ..., n, il vient

n

1
k=2

n
n
k

1
1
1
dt. Mais, par la relation de Chasles,
dt =
dt = [ln t]n1 = ln n (on note ln x
t
t
t
k1
k1
1
k=2
k=2
n
n
n



1
1
1
plutt que ln (x)), donc
ln n. Comme
=1+
, on a
k
k
k

n



k=2

k=1

k=2

n

1

1 + ln (n)

k=1

1
2 (n + 1) + 1 + ln (n 1)
un
1
do, puisque ln (n 1) ln n : 2 (n + 1)
2 (n + 1) + 1 + ln n.
un
1
1
n
n
On en dduit :
un
, et donc
nun
.
2 (n + 1) + 1 + ln n
2 (n + 1)
2 (n + 1) + 1 + ln n
2 (n + 1)
n
1
ln n
. On sait que lim
Mais
= 
= 0 (croissances compares des

ln
n
n+
2 (n + 1) + 1 + ln n
n
1
2 1+ n +
n
n
1
fonctions logarithme et monmes), et lon en dduit que lim
= .
n+ 2 (n + 1) + 1 + ln n
2
n
n
1
= lim
= .
De plus, lim
n+ 2 (n + 1)
n+ 2n
2
1
Le thorme de lencadrement permet alors de conclure que lim (nun ) = .
n+
2
6. De 4. et 5.(b). rsulte : 2 (n + 1)

On peut, peut-tre, allger un peu la rdaction, de la manire qui suit.

1
De 2 (n + 1)
2 (n + 1) + 1 + ln n, on dduit (diviser membre membre par n, puisque n > 0)
un
n+1
1
n+1
1
ln n
n+1
n
1
ln n
2

2
+ +
. On a lim 2
= lim 2 = 2, lim
= lim
=0
n+
n+ n
n+
n+
n
nun
n
n
n
n
n

n
n + 1 1 ln n
(croissances compares des fonctions logarithme et monmes), donc lim 2
+ +
= 2.
n+
n
n
n


n + 1 1 ln n
n+1
= lim 2
+ +
= 2, le thorme de lencadrement permet de conPuisque lim 2
n+
n+
n
n
n
n
1
1
= 2, et ceci entrane lim (nun ) = .
clure que lim
n+ nun
n+
2
Exercice 2
1. (a) X peut, ainsi que lindique lnonc, prendre la valeur 0, ou nimporte quelle valeur entire positive. Par
exemple, pour k N ,lvnement [X = k] est ralis lorsquon choisit lurne 2, puis quon effectue k 1
fois de suite un tirage de la boule rouge de cette urne, puis, au k i`eme tirage, quon tire la boule blanche de cette
urne.
Ainsi, X () = N .
(b) Puisque lurne 1 ne contient que des boules blanches (peu importe leur nombre), tout tirage dune boule
dans cette urne ne peut fournir quune boule blanche. En particulier, au premier tirage, cest alors une boule
blanche qui apparat. Donc PU1 ([X = 1]) = 1.
Puisque lurne 2 contient une boule blanche et une boule rouge, tout tirage dune boule dans cette urne fournit
1
1
une boule blanche ou une boule rouge avec la mme probabilit . En particulier, PU2 ([X = 1]) = .
2
2
18

Puisque lurne 3 ne contient que des boules rouges (peu importe leur nombre), le tirage dune boule blanche
dans cette urne est impossible. En particulier, PU3 ([X = 1]) = 0.
(c) Les vnements U1 , U2 et U3 formant un systme complet dvnements, la formule des probabilits totales
permet dcrire
P ([X = 1]) = PU1 ([X = 1]) P (U1 )+PU2 ([X = 1]) P (U2 )+PU3 ([X = 1]) P (U3 ), cest--dire P ([X = 1]) =
1
1
1 1 1
1 + +0 = .
3 2 3
3
2
2.(a) Soit j entier, avec j 2. Les vnements [X = 1] et [X = j] sontincompatibles, ce qui revient dire
que [X = j] [X = 1]. Il en rsulte que PU1 ([X = j]) PU1 [X = 1] = 1 PU1 ([X = 1]) = 0, et donc
PU1 ([X = j]) = 0.
(ainsi, si lurne choisie est lurne 1, alors le premier tirage fournissant ncessairement une boule blanche,
lvnement [X = 1] est ralis, et ceci exclut la ralisation de lvnement [X = j] pour tout entier j 2).
Dautre part, la ralisation de lvnement [X = j] entrane le tirage dune boule blanche. Lurne 3 ne contenant
aucune boule blanche, on a PU3 ([X = j]) = 0.
(b) Soit j entier, avec j 2.
Lorsquon effectue les tirages dans lurne 2, lvnement [X = j] est ralis par la succession de j 1 tirages de
la boule rouge, suivie du tirage de la boule blanche. Les tirages tant effectus avec remise, on a PU2 ([X = j]) =
 j1
 j
1
1
1
=
.
2
2
2

(c) La formule des probabilits totales permet dcrire, pour tout entier j 2,
P ([X = j]) = PU1 ([X = j]) P (U1 ) + PU2 ([X = j]) P (U2 ) + PU3 ([X = j]) P (U3 ), cest--dire
 j
 
1
1
1
1
1 1 j
P ([X = j]) = 0 +
+0 =
.
3
2
3
3
3 2
3. On a

+


P ([X = j]) = 1, donc P ([X = 0]) = 1

j=0

Or,

+


P ([X = j]) =

j=2
+ 


avec

j=0

1
2

j

+  j

1 1
j=2

1
1

1
2

= 2, donc

+ 
1 1 1
=
3 4
2
j=0

+


+


j=1
j

P ([X = j]) =

j=2

P ([X = j]) = 1P ([X = 1])

. La srie

+  j

1
j=0

+


P ([X = j]).

j=2

est convergente (1 <

1
< +1),
2

1 1
1
2 = , do
3 4
6

1
1 1
1
P ([X = 0]) = 1 P ([X = 1]) = 1 = .
6
2 6
3
1
On constate que P ([X = 0]) = P (U3 ) = . En effet, si lurne choisie est lurne 1 ou lurne 2, le tirage, la
3
longue dune boule blanche est quasi-certain (certain, dans la pratique). Dans la ralit, on ne peut obtenir la
ralisation de lvnement [X = 0] que si lon choisit initialement lurne 1 ou lurne 2.
4.(a) La srie

+


j P ([X = j]) tant termes positifs ou nuls, lexistence de lesprance mathmatique E (X)

j=0

de la variable alatoire X est quivalente la convergence de la srie

+


j P ([X = j]), elle-mme quivalente

j=0

 j
+  j

1
1
1
j
(car j P ([X = j]) = j
). Or (voir le rappel effectu par
la convergence de la srie
2
3
2
j=2
+  j1

1
1
lnonc), la srie
j
converge, puisque ]0, 1[ (N.B.: le rsultat nonc est, en fait, vrai pour
2
2
j=2
+  j
+  j
+  j1


1
1
1
1
x ]1, 1[). La srie
j
converge donc galement, avec
j
=
j
. Il en
2
2
2
2
j=2
j=2
j=2

rsulte que X admet une esprance mathmatique.

19

+  j1
+  j1
+  j1



1
1
1
1
j
= 
=
4,
donc
j
=
j
1 = 3. On en dduit

1 2
2
2
2
1

j=1
j=2
j=1
2
+  j
+  j1


1
1
1
3
j
=
j
= , et
2
2
2
2
j=2
j=2
+
+  j

1 1
1
1 1 3
E (X) = 0 P ([X = 0]) + 1 P ([X = 1]) +
j P ([X = j]) = +
j
= + = 1.
2 3
2
2 3 2

(b) On a

j=2

j=2

Exercice 3
Remarque : on crira gnralement ln x pour ln (x), et ln2 x pour (ln (x))2 .
ln (x)
.
x2 


On note Cf la courbe reprsentative de f dans le plan rapport un repre orthonorm 0, i , j .
Soit f la fonction dfinie sur R+ par : pour tout rel x strictement positif, f (x) =

1. (a) f est continue et drivable sur R+ comme compose de fonctions drivables, et f
(x) =

x2

1
x

2x ln x

(x2 )2

1 2 ln x
.
x3
Pour x > 0, on a aussi x3 > 0, f
(x) est donc du signe de 1 2 ln x, qui est fonction strictement dcroissante

1
de x (car la fonction logarithme est strictement croissante sur R+ ), et sannule pour x = e (ln e = ). Le
2
signe de 1 2 ln x est alors donn dans le tableau suivant :

x
0
e
+


f (x)  + 0
(b) Comme lim+ ln x = , et lim+ x2 = 0+ , on a lim+ f (x) = .
x0

x0

x0

ln (x)
On doit savoir que lim
= 0 (prpondrance des fonctions puissances sur la fonction logarithme au
x+ x2
voisinage de +).
Ainsi, lim f (x) = 0.
x+

(c) Tableau des variations de f

x
f
(x)
f

0



+


e
0
1
2e

f
0

 
1
e =
2e

(d) On dtermine le point dintersection de la courbe Cf avec laxe des abscisses par la rsolution de lquation
f (x) = 0, qui fournit x = 1 (unique solution de lquation ln x = 0).
Une quation de cette tangente (T ) est alors y f (1) = f
(1) (x 1). On trouve f
(1) = 1, et f (1) = 0,
une quation de (T ) est donc y = x 1
(e) f est deux fois drivable sur R+ comme compose de fonctions deux fois drivables, et
2
x3 2
6 ln x 5
x 3x (1 2 ln x)
f

(x) =
=
. Puisque x4 > , f

(x) est du signe de 6 ln x 5.
2
x4
(x3 )
Or, la courbe Cf admet un dinflexion dabscisse a si et seulement si f

(x) sannule et change de signe en
5
5
x = a. On voit alors que ceci se produit lorsque ln x = ,ou x = e 6 .
6
 
5
5 5
On trouve f e 6 = e 3 .
6


5 5
5

On peut alors conclure que Cf admet le point I e 6 ; e 3 pour unique point dinflexion.
6
2. (a) Soit n entier, avec n 2.

20


1
1
1

u
(x) = n avec u (x) =

n1
x
n1x
On effectue une intgration par parties en posant
.
1

v (x) = ln x, do v
(x) =
x
On a alors :
y

y

y
ln (x)
y


dx =
u (x) v (x) dx = [u (x) v (x)]1
u (x) v
(x) dx
Fn (y) =
n
1 x
1
1

y
y 

1
1
1
1
1
=
ln x

dx
n1
n 1 xn1
n

1
x
x
1
1

y

y
1
1 ln x
1
=
+
dx
n1
n1x
n 1 1 xn
1


1 ln x
1
1 y
=

n 1 xn1 (n 1)2 xn1 1




y
1
1 y
1
puisque
dx =
.
n
n 1 xn1 1
1 x
Ainsi :
1 ln y
1
1
1
Fn (y) =

+
.
2
n1
n1
n1y
(n 1) y
(n 1)2
ln y
1
= 0 (car n 1 1). De plus, lim n1 = 0, et donc Fn (y) admet une limite
n1
y+
y
y
1
quand y tend vers +, et Ln = lim Fn (y) =
.
y+
(n 1)2

(b) On sait que lim

y+

3. Soit un rel et g la fonction dfinie sur R par :

g (x) =

0 si x < 1
f (x) si x 1

Pour satisfaire la condition g (x) 0 pour tout x, on doit avoir, a priori, 0, et mme > 0 (sinon


+
g (x) dx = 0).

On peut remarquer que g est alors continue sur R sauf en x = 1 (g est discontinue gauche de 1, et continue
droite de 1).






y

Soit y > 1. Puisque g est nulle sur ]; 1], lintgrale

y

f (x) dx = F2 (y).

g (x) dx converge, et

g (x) dx =

g (x) dx =

+

+
On sait, par 2.(b) que lim F2 (y) = L2 = 1, donc lintgrale
g (x) dx converge, et
g (x) dx =
y+

.
On voit alors que g est une densit de probabilit si et seulement si = 1, et donc, pour tout x 1, g (x) =
f (x).
ln x
1
1
= ln x . La fonction x  est la drive, sur R+ , de la fonction
x
x
x
1 2
ln x
x  ln x, donc la fonction x  ln x est une primitive de la fonction x 
sur R+ .
x
2
y

y
1 2
1
Il en rsulte que
x g (x) dx =
ln x = ln2 y.
2
2
1
1

+
(b) X admet une esprance mathmatique si et seulement si lintgrale
xg (x) dx converge, et, dans ce

+

y
cas, E (X) =
xg (x) dx. Or, pour tout y 1, puisque g est nulle sur , 1, lintgrale
xg (x) dx


y



y

y
1 2
1 2
converge, et
xg (x) dx =
x g (x) dx = ln y. Donc lim
xg (x) dx = lim
ln y =
y+
y+ 2
2

4.(a) Pour tout x 1, x g (x) =

21

+, ce qui signifie que lintgrale

matique.

xg (x) dx diverge, et que X nadmet donc pas desprance math

Exercice 4
on considre les deux matrices A =

0 1
1 1

et I =

1 0
0 1

1. Soient a, b, x, y quatre rels qui vrifient : aA + bI = xA + yI.





b=y
b
a
y
x
On a aA+bI =
, et xA+yI =
, do, comparant,
a a+b
x x+y
a=x
2. (a) On trouve

A2

1 1
1 2

a=x
.
a+b=x+y

= A + I.

(b) On montre par rcurrence que, pour tout entier naturel n, il existe un couple de rels (un , vn ) tel que
An = un A + vn I.
Lnonc est vrai pour n = 0, avec u0 = 0 et v0 = 1 : A0 = I = 0.A + 1.I.
On suppose alors que, pour un entier n 0, quelconque, il existe un couple de rels (un , vn ) tel que An =
un A + vn I.
On a alors An+1 = An A = (un A + vn I) A = un A2 + vn A = un (A + I) + vn A = (un + vn ) A + un I =
un+1 A + vn+1 I, en posant un+1 = un + vn et vn+1 = un . Lnonc est donc encore vrai pour lentier n + 1,
n
et lon peut alors conclure que pour tout entier naturel n, il existe un couple
 de rels (u
n , vn ) tel que A =
u0 = 0
un+1 = un + vn
et
.
un A + vn I , les suites (un )nN et (vn )nN vrifiant de plus les relations
v0 = 1
vn+1 = un

N.B. : ce stade, on na pas justifi lunicit du couple (un , vn ).

Lunicit du couple (un , vn ) rsulte, de plus, de 1.

3. (a) Si lon suppose que un 0 et vn 0, alors un+1 = un + vn 0, et vn+1 = un 0.

(b) On en dduit, par rcurrence que, pour tout entier naturel n, un et vn sont positifs.
En effet, u0 = 0 et v0 = 1, donc u0 et v0 sont positifs (positifs tait ici comprendre comme positifs ou
nuls ).
En (a), on a montr que, si lnonc est vrai pour un entier n 0, quelconque, il lest encore pour lentier
n + 1. On peut donc conclure que, pour tout entier naturel n, un et vn sont positifs.
4. (a) De un+2 = un+1 + vn+1 et vn+1 = un , on dduit un+2 = un+1 + un .
(b) On a A = 1.A + 0.I, donc u1 = 1 0 = u0 . Pour n 1, on a un+1 = un + un1 , et un1 0, donc
un+1 un , et la suite (un )nN est croissante.
(c) La suite (un )nN tant croissante, elle est soit convergente, soit de limite gale +. Si lon suppose, par
labsurde, que lim un = l, o l R, on a, puisque (un )nN est croissante et u1 = 1, l 1; dautre part,
n+

faisant tendre n vers + dans la relation un+1 = un + un1 , on obtient l = l + l, do l = 0, ce qui contredit
l 1. Ainsi, la suite (un )nN ne converge pas, et donc lim un = +.
n+

un1 un
un un+1



.

5. On montre par rcurrence que, pour tout entier naturel n,

=



u0 u1
0 1
Pour n = 1, la formule scrit A1 =
. Or A1 =
, u0 = 0, u1 = 1, u2 = u1 + u0 = 1,
u
u
1 1
1
2

 

u0 u1
0 1
donc
=
, et lon constate donc que la formule est vraie pour n = 1.
1 1
u1 u2


un1 un
n
On suppose alors que, pour un entier n 0, quelconque, A =
.
un un+1
An

22

 

1
un un1 + un
On a
=
=
. Or
un+1 un + un+1
1

un+1
, la formule est donc encore
un + un+1 = un+2
un+2 

un1 un
n
vraie pour lentier n + 1, et lon peut conclure que, pour tout entier n 1, A =
.
un un+1
An+1

An A.


un1 un
0
Le calcul fournit
=
un un+1
1

un
et un1 + un = un+1 , et donc An+1 =
un+1
An A





un1 un
un1 un
un1 un
n
n
6. De
=
(n 1), on dduit A A =
=
un un+1
un un+1
un  un+1



u2n1 + u2n
un1 un + un un+1
u2n1 u2n
. Dautre part An An = A2n =
. On a donc
2
2
u2n u2n+1
 un1 un + un un+1
  un +2 un+1 2

u2n1 u2n
un1 + un
un1 un + un un+1
=
, do, comparant,
u2n u2n+1
un1 un + un un+1
u2n + u2n+1

u2n1 = u2n1 + u2n
u2n
= un un1 + un un+1
An

Remarque 1
On a aussi u2n+1 = u2n + u2n+1 , mais ceci nest pas une formule supplmentaire. Elle rsulte de la formule
u2n1 = u2n1 + u2n lorsquon remplace n par n + 1.
Remarque 2
On pouvait effectuer la preuve par rcurrence, mais celle-ci savrait dlicate. Elle a t effectue ci-dessous,
pour illustration ( ce nest pas la preuve qui tait attendue). Cette preuve peut mriter quelques instants de
mditation.

u2n1 = u2n1 + u2n
On montre, par rcurrence, que, pour tout entier n suprieur ou gal 1,
.
u2n
= un un1 + un un+1

u1 = u20 + u21
Pour n = 1, ces formules scrivent
. Comme on sait que u0 = 0, u1 = 1, u2 = 1, il
u2 = u1 u0 + u1 u2
suffit de constater que les formules sont vraies.

u2n1 = u2n1 + u2n
On suppose alors quon a, la fois, les deux relations
, et on va montrer
u2n
= un un1 + un un+1

u2(n+1)1 = u2(n+1)1 + u2(n+1)
quon peut en dduire les deux relations :
, cest--dire
u2(n+1)
= u(n+1) u(n+1)1 + u(n+1) u(n+1)+1

u2n+1 = u2n + u2n+1
u2n+2 = un+1 un + un+1 un+2
Tout dabord,
 par 4 (a),
 u2n+1 = u2n + u2n1 , do utilisant les deux relations de lhypothse de rcurrence,
u2n+1 = u2n1 + u2n +(un un1 + un un+1 ) = un1 (un1 + un )+un un+1 +u2n . Comme, toujours par 4 (a),
un1 + un = un+1 , on a u2n+1 = un1 un+1 +un un+1 + u2n = un+1 (un1 + un ) +u2n , et un1 +un = un+1 ,
donc u2n+1 = u2n + u2n+1 , ce qui constitue la premire des deux relations dmontrer.
constituant
lhypothse de rcurDautre part, u2n+2 = u2n+1 + u2n , do utilisant la deuxime des relations


rence et la relation qui vient dtre montre ci-dessus, u2n+2 = u2n + u2n+1 + (un un1 + un un+1 ) =
un+1 (un+1 + un ) + un (un + un1 ). Comme un+1 + un = un+2 et un + un1 = un+1 , il vient u2n+2 =
un+1 un+2 + un+1 un , ce qui est la deuxime des relations dmontrer. Les deux relations nonces dans lhypothse de rcurrence sont encore vraies pour lentier n + 1, et lon peut alors conclure que, pour tout entier
u2n1 = u2n1 + u2n
n 1,
.
u2n
= un un1 + un un+1







 

a b
x y
a b
x y
ax + bz ay + bt
7.(a) Soient M =
et N =
. On a MN =
=
.
c d
z t
c d
z t
cx + dz cy + dt
Donc d (MN) = (ax + bz) (cy + dt) (ay + bt) (cx + dz).
On a (ax + bz) (cy + dt) = acxy + bcyz + adxt + bdzt, et (ay + bt) (cx + dz) = acxy + bcxt + adyz + bdzt,
do, aprs simplification,
23

d (MN) = bcyz + adxt bcxt adyz.

(b) On a d (M ) d (N) = (ad bc) (xt yz) = adxt bcxt adyz + bcyz. On constate alors quon a bien
d (MN) = d (M) d (N).
(c) Soit M une matrice carre dordre 2.
On montre, par rcurrence, que, pour tout entier n suprieur ou gal 0, d (M n ) = [d (M)]n .
Cas n = 0
M 0 = I, et d (I) = 1 1 0 0 = 1 = [d (M)]0 , la formule est donc vraie pour n = 0.

Remarque : il aurait mieux valu donner dmontrer la formule pour n 1. En effet, en mathmatiques, on
nattribue pas de valeur au symbole 00 , ce qui fait, quen toute rigueur, la formule montre ci-dessous na pas
de sens dans le cas particulier o d (M) = 0. Pour n = 1, la formule d (M n ) = [d (M )]n est vidente, sans
aucune restriction.
Supposons
pour un entier n 0 (1 ?), quelconque, on ait d (M n ) = [d (M)]n .

 que,
Alors d M n+1 = d (M n M) = d (M n ) d (M) = [d (M)]n d (M) = [d (M)]n+1 , et la formule est donc
encore vraie pour lentier n + 1.

Donc, pour tout entier n 0, d M n+1 = [d (M)]n+1 .





0 1
un1 un
n
8. Comme A =
, on a d (A) = 0 1 1 1 = 1. Comme A =
, on a
1 1
un un+1
d (An ) = un1 un+1 u2n .
Mais, par (7) d (An ) = [d (A)]n , et donc un1 un+1 u2n = (1)n .

24

ESCP-Europe 2010
Option Technologique
Lundi 10 mai 2010, de 8h 12h
La prsentation, la lisibilit, lorthographe, la qualit de la rdaction, la clart et la prcision des raisonnements entreront pour une part importante dans lapprciation des copies.
Les candidats sont invits encadrer dans la mesure du possible les rsultats de leurs calculs.
Ils ne doivent faire usage daucun document : lutilisation de toute calculatrice et de tout matriel lectronique
est interdite.
Seule lutilisation dune rgle gradue est autorise.
Si au cours de lpreuve, un candidat repre ce qui lui semble tre une erreur dnonc, il la signalera sur sa
copie et poursuivra sa composition en expliquant les raisons des initiatives quil sera amen prendre

Exercice 1
Pour tout entier naturel n, on dfinit la fonction hn sur [0, 1] par la relation suivante : pour tout rel x de [0, 1],
hn (x) =

xn
1
si n est suprieur ou gal 1, et h0 (x) = 2
.
x2 + 3x + 2
x + 3x + 2

1.a. tablir pour tout rel x de [0, 1], lingalit : x2 + 3x + 2 2.

b. En dduire que la fonction hn est continue sur [0, 1] pour tout entier n.


x+1
2. On dfinit pour tout x de [0, 1] la fonction g par g (x) = ln
.
x+2

1
On pose pour tout entier naturel n, un =
hn (t) dt.
0

a. On note g
la drive de g. Montrer que pour tout x de [0, 1], on a : g
(x) =

1
.
(x + 1) (x + 2)

 
4
b. En dduire que u0 = ln
.
3



3. On dfinit pour tout x de [0, 1], la fonction k par k (x) = ln x2 + 3x + 2 .

a. Soit k
la drive de k. Calculer pour tout x de [0, 1], k
(x). En dduire la valeur de 2u1 + 3u0 .

b. Donner la valeur de u1 .
4. Calculer u2 + 3u1 + 2u0 . En dduire la valeur de u2 .
5.a. tablir pour tout entier naturel n, lingalit suivante : un 0.

b. Montrer que la suite (un )n0 est dcroissante et en dduire quelle est convergente.

c. tablir pour tout entier naturel n, lingalit : un

1
.
2 (n + 1)

d. Dterminer la limite de la suite (un )n0 .

6.a. Calculer pour tout entier naturel n, un+2 + 3un+1 + 2un en fonction de n.
b. En utilisant la monotonie de la suite (un )n0 , en dduire pour tout entier n suprieur ou gal 2, lencadrement suivant :
1
1
un
.
6 (n + 1)
6 (n 1)
25

c. Dterminer la limite de nun quand n tend vers +.

Exercice 2
1. Soit A, J et I les trois matrices carres dordre 2 dfinies par :






1 3
1 1
1 0
A=
. J=
. I=
.
3 1
1 1
0 1
a. Dterminer deux rels a et b tels que A = aJ + bI.
b. Calculer J 2 en fonction de J.
c. laide dun raisonnement par rcurrence, tablir pour tout entier naturel n, la relation suivante :
An = (2)n I +

1 n
[4 (2)n ] J
2

d. Donner lexpression explicite de An sous forme dune matrice dordre 2.

2. On note (vn )n0 et (wn )n0 les deux suites dfinies par v0 = 3, w0 = 1 et les relations suivantes, valables
pour tout entier naturel n :

vn+1 = vn + 3wn
wn+1 = 3vn + wn


vn
On considre pour tout n de N, la matrice Xn deux lignes et une colonne dfinie par : Xn =
.
wn
a. Dterminer X0 .

b. tablir par rcurrence que pour tout n de N, on a Xn = An X0 .

c. En dduire lexpression de Xn en fonction de n.
d. Calculer les valeurs de vn et de wn en fonction de n.
3. On considre la suite (un )n0 dfinie par u0 = 3 et la relation suivante, valable pour tout entier naturel n :
un+1 =

un + 3
.
3un + 1

a. laide dun raisonnement par rcurrence, tablir pour tout entier naturel n, lgalit suivante : un =

vn
.
wn

b. Donner lexpression de un en fonction de n.

c. Dterminer la limite de la suite (un )n0 .
Exercice 3
La probabilit dun vnement est note P (A), et pour tout vnement B vrifiant P (B) = 0, on note PB (A)
la probabilit conditionnelle de A sachant B.
Un mobile se dplace alatoirement le long dun axe horizontal dorigine O, sur des points coordonnes
entires, positives ou nulles.
Les dplacements sont effectus selon le protocole suivant :
linstant zro, le mobile est sur lorigine O dabscisse 0;
si, pour tout entier naturel n, le mobile se trouve linstant n sur le point dabscisse k (0 k n), alors
1
il sera linstant n + 1, soit sur le point dabscisse k + 1 avec la probabilit , soit sur le point O avec la
3
2
probabilit .
3
26

Pour tout entier naturel n, soit Xn la variable alatoire gale labscisse du mobile linstant n. Ainsi X0 = 0.
On note E (Xn ) lesprance mathmatique de la variable alatoire Xn .
1
1. Vrifier que X1 suit la loi de Bernoulli de paramtre . Que vaut E (X1 ) ?
3
2.a. Montrer que lensemble des valeurs prises par la variable alatoire X2 est {0, 1, 2}.

b. Montrer que lensemble {[X1 = 1] , [X1 = 0]} forme un systme complet dvnements. En dduire les
galits suivantes :
2
P ([X2 = 0]) = ,
3

P ([X2 = 1]) =

2
9

et

P ([X2 = 2]) =

1
9

c. Calculer E (X2 ).
3. Dterminer lensemble des valeurs prises par la variable alatoire Xn .
4. Pour tout entier n suprieur ou gal 1 et tout k de [[1, n]], on considre les vnements [Xn = k] et
[Xn1 = k 1].

a. tablir linclusion dvnements suivantes : [Xn = k] [Xn1 = k 1].

b. En dduire lgalit : [Xn = k] = [Xn = k] [Xn1 = k 1].

1
c. tablir lgalit : P ([Xn = k]) = P ([Xn1 = k 1]).
3

2
d. Dduire du rsultat prcdent que lon a : P ([Xn = 0]) = .
3
5.a. En utilisant la question 4.c., montrer laide dun raisonnement par rcurrence sur k que pour tout entier
n suprieur ou gal 1 et tout entier k de [[0, n]], on a :
 k
1
P ([Xn = k]) =
P ([Xnk = 0])
3
b. En dduire pour tout entier naturel n, lexpression de P ([Xn = n]) en fonction de n.
c. Donner pour tout entier n suprieur ou gal 1, la loi de la variable alatoire Xn .
6.a. En utilisant la dfinition de E (Xn ) et la question 4.c., montrer que pour tout entier n suprieur ou gal
1, on a :
n

E (Xn ) =

1
kP ([Xn1 = k 1])
3
k=1

1
1
b. En dduire la relation de rcurrence : E (Xn ) = E (Xn1 ) + .
3
3
c. Dterminer lexpression de E (Xn ) en fonction de n.
Exercice 4
Dans tout lexercice, on note E (Z) et V (Z) respectivement, lesprance et la variance dune variable alatoire
Z.

0
si x < 0
Soit f la fonction dfinie pour tout rel x par : f (x) =
x2
xe 2 si x 0
x2

1.a. Calculer la drive de la fonction m dfinie pour tout rel x positif ou nul par : m (x) = e 2 .
27

b. Soit A un rel strictement positif. On pose : I (A) =

Dduire de la question prcdente la valeur de I (A).
Calculer lim I (A).

xe

x2
2

dx.

A+

c. En dduire que f peut tre considre comme une densit de probabilit.

On considre dans la suite de lexercice, une variable alatoire X valeurs positives admettant f pour densit.
2. Soit U une variable alatoire qui suit la loi normale centre (E (U ) = 0), rduite (V (U ) = 1). On rappelle
x2
1
quune densit g de U est donne pour tout x rel par : g (x) = e 2 .
2
 2
 
2
a. Rappeler la relation liant V (U), E U et (E (U )) . En dduire la valeur de E U 2 .

+
 2
x2
b. En crivant E U sous forme dintgrale, donner la valeur de
x2 e 2 dx.
2
x2

c. Soit h la fonction dfinie pour tout rel x par h(x) = x2 e

Montrer que la fonction h est paire.

En dduire la valeur de lintgrale

x2

x2 e 2 dx et celle de E (X).

3. Soit A un rel strictement positif.

a. Montrer, laide dune intgration par parties, lgalit suivante :

A

A
2
2
x2
3 x2
2 A2
x e
dx = A e
+2
xe 2 dx.
0

b. En dduire que

x2

x3 e 2 dx = 2.

c. Calculer V (X).

X2
. On note F la fonction de rpartition de X et G la fonction de rpartition de Y .
2
 
2x .
a. tablir pour tout rel x positif, lgalit suivante : G (x) = F
4. On pose Y =

b. En dduire que Y suit la loi exponentielle.

c. Calculer E (Y ) et retrouver ainsi la valeur de V (X).

HEC 2010. Corrig
Exercice 1
Pour tout entier naturel n, on dfinit la fonction hn sur [0, 1] par la relation suivante : pour tout rel x de [0, 1],
hn (x) =

xn
1
si n est suprieur ou gal 1, et h0 (x) = 2
2
x + 3x + 2
x + 3x + 2

1.a. Pour tout rel x de [0, 1], x2 0 et 3x 0, donc x2 + 3x + 2 2.

b. hn est une fonction rationnelle. Par a., on voit que hn est effectivement dfinie sur [0; 1]. Toute fonction
rationnelle tant continue en tout point de son ensemble de dfinition, hn est, pour tout entier n 0, continue
sur [0, 1].


x+1
2. On dfinit pour tout x de [0, 1] la fonction g par g (x) = ln
.
x+2

1
On pose pour tout entier naturel n, un =
hn (t) dt.
0

28

a. La drive de la fonction x 
g
(x)

1
(x+2)2
x+1
x+2

x+1
1
(x + 2) 1 1 (x + 1)
=
. Donc
est la fonction x 
2
x+2
(x + 2)
(x + 2)2

1
.
(x + 1) (x + 2)

b. On remarque que, pour tout rel x, (x + 1) (x + 2) = x2 + 3x + 2.

h0 (t) dt = [g (t)]10 = g (1) g (0).


 
1
2
2
4
2
2 = ln
.
Mais g (1) = ln , et g (0) = ln = ln 2 , donc u0 = ln + ln 2 = ln
3
2
3
3
3


3. On dfinit pour tout x de [0, 1], la fonction k par k (x) = ln x2 + 3x + 2 .
Il rsulte alors de a. que g est une primitive de h0 sur [0; 1], donc u0 =

0

2x + 3
.
a. On trouve k
(x) = 2
x
+ 3x + 2

1
Dune part,
k
(x) dx = [k (x)]10 = k (1) k (0) = ln 6 ln 2 = ln 3.
0

Dautre
part, utilisant

1

1 la linarit de lintgrale,

1

1

1
2x + 3
x
1


k (x) dx =
dx = 2
dx+3
dx, cest--dire
k
(x) dx =
2
2
2
0
0 x + 3x + 2
0 x + 3x + 2
0 x + 3x + 2
0
2u1 + 3u0 .
Par comparaison, on obtient 2u1 + 3u0 = ln 3.
1
4
b. Il rsulte de a. que u1 = (ln 3 3u0 ). Comme u0 = ln (N.B.: parenthses non obligatoires), on a
2
3


1
4
1
u1 =
ln 3 3 ln
= (ln 3 3 (ln 4 ln 3)), cest--dire
2
3
2
1
u1 = (4 ln 3 3 ln 4)
2
4. Utilisant la linarit
de lintgrale, on obtient
:

1
1
1
x2
x
1
u2 + 3u1 + 2u0 =
dx + 3
dx + 2
dx
2
2
2
0 x + 3x + 2
0 x + 3x + 2
0 x + 3x + 2

1 2

1
x + 3x + 2
=
dx
dx
=
2
0 x + 3x + 2
0
cest--dire
u2 + 3u1 +2u0= 1
4
1
On en dduit que u2 = 1 3u1 2u0 . Comme u0 = ln
= 2 ln 2 ln 3, et u1 = (4 ln 3 3 ln 4), on a
3
2
1
u2 = 1 3 (4 ln 3 3 ln 4) 2 (2 ln 2 ln 3), cest--dire, aprs simplification,
2
u2 = 1 4 ln 3 + 5 ln 2
5.a. Pour tout lment x de [0; 1], xn 0 , et x2 + 3x + 2 > 0, donc hn (x) 0. Comme lintgrale dune

1
fonction positive ou nulle, bornes en sens croissant, est positive ou nulle, on a un =
hn (x) dx 0.
0

b. Pour tout entier naturel n, et tout lment x de [0; 1], xn+1 xn , et x2 + 3x + 2 > 0, donc

xn+1

x2 + 3x + 2

xn
, cest--dire hn+1 (x) hn (x). Intgrant membre membre cette ingalit de 0 1, bornes en
x2 + 3x + 2

1

1
xn+1
xn
sens croissant, on obtient
dx

dx, cest--dire un+1 un , la suite (un )n0

2
2
0 x + 3x + 2
0 x + 3x + 2
est donc dcroissante.
La suite (un )n0 est dcroissante, et, par a., minore par 0.
Le thorme de convergence monotone permet alors de conclure que la suite (un )n0 est convergente (et sa
limite est, a priori, positive ou nulle).
29

xn

c. On a vu en 1.a. que, pour tout lment x de [0; 1], x2 + 3x + 2. Comme xn 0, on a alors 2

x + 3x + 2
1 n
x .
2

1
xn
dx
Intgrant membre membre cette ingalit de 0 1, bornes en sens croissant, on obtient
2
0 x + 3x + 2
 n+1 1

1

1
1 n
1 n
x
1
x dx. Mais
x dx =
=
.
2 (n + 1) 0 2 (n + 1)
0 2
0 2
1
Donc, pour tout entier naturel n, un
.
2 (n + 1)
d. Par a. et c., on a obtenu 0 un

1
pour tout entier naturel n.
2 (n + 1)

1
= 0, le thorme de lencadrement permet de conclure que lim un = 0 (N.B.: on
n+ 2 (n + 1)
n+
savait dj que la suite (un )n0 converge.

Comme lim

6.a. Comme en 4., utilisant
la linarit de lintgrale,
il vient :

1
1
1
xn+2
xn+1
xn
dx
+
3
dx
+
2
dx
un+2 + 3un+1 + 2un =
2
2
2
0 x + 3x + 2
0 x + 3x + 2
0 x + 3x + 2

1 n+2
x
+ 3xn+1 + 2xn
=
dx
x2 + 3x + 2
0


xn+2 + 3xn+1 + 2xn
= xn , donc un+2 + 3un+1 +
Comme xn+2 + 3xn+1 + 2xn = xn x2 + 3x + 2 , on a
2 + 3x + 2
x
 n+1 1

1
x
n
2un =
x dx =
, cest--dire
n
+1 0
0
1
un+2 + 3un+1 + 2un =
.
n+1
b. Puisque la suite (un )n0 est dcroissante, on a, tout entier n suprieur ou gal 0, un+2 un+1 un .
1
Il en rsulte dune part que un+2 + 3un+1 + 2un un + 3un + 2un , cest--dire, par a.,
6un , do
n+1
1
un .
6 (n + 1)
1
Dautre part, un+2 + 3un+1 + 2un un+2 + 3un+2 + 2un+2 , cest--dire
6un+2 , do, un+2
n+1
1
1
. Pour n 2, cette relation fournit un
remplacer n par n 2).
6 (n + 1)
6 (n 1)
Finalement,
1
1
un
.
6 (n + 1)
6 (n 1)
n
n
nun
.
6 (n + 1)
6 (n 1)
n
n
1
n
n
1
Mais lim
= lim
= , et lim
= lim
= .
n+ 6 (n + 1)
n+ 6n
n+ 6 (n 1)
n+ 6n
6
6

c. Il rsulte de b. que, pour tout entier n 2,

1
Le thorme de lencadrement permet alors de conclure que la suite (nun )n0 converge, avec lim nun = .
n+
6
Exercice 2
1. Soit A, J et I les trois matrices carres dordre 2 dfinies par :






1 3
1 1
1 0
A=
. J=
. I=
.
3 1
1 1
0 1
a. On voit que A = 3J 2I.
Remarque : si on ne le voit pas, on crit, aJ + bI =

a+b
a
a
a+b


, et lon est amen rsoudre le

30

systme dquations

b. On trouve J 2 =

a+b=1
qui admet lunique solution a = 3 et b = 2.
a=3

2 2
2 2

= 2J.

1
c. On montre, par rcurrence, que, pour tout entier n 0, An = (2)n I + [4n (2)n ] J.
2

1 0
Pour n = 0, la formule scrit A0 = (2)0 I +
4 (2)0 J, cest--dire, puisque (2)0 = 40 = 1,
2
A0 = I, et elle est donc vraie, puisque, par convention, A0 = I.
1
On suppose alors que, pour un entier n 0, quelconque, An = (2)n I + [4n (2)n ] J.
2


1 n
n
n
n+1
n
= A A = (2) I + [4 (2) ] J (3J 2I). Dveloppant, on obtient
On en dduit A
2
3 n
n
n
n+1
2
A
= 3 (2) J + [4 (2) ] J 2 (2)n I [4n (2)n ] J
2
3
n+1
= (2)
I [4n 4 (2)n ] J + [4n (2)n ] J 2
2
Mais J 2 = 2J, donc
3
[4n 4 (2)n ] J + [4n (2)n ] J 2 = [4n 4 (2)n ] J + 3 [4n (2)n ] J
2
1
= [2 4n + (2)n ] J = [4 4n + 2 (2)n ] J
 2
1  n+1
n+1
=
(2)
4
J
2
noter que 2 (2)n = (2) (2)n = (2)n+1 .

1  n+1
Il en rsulte que An+1 = (2)n+1 I +
4
(2)n+1 J.
2
On voit alors que la formule est encore vraie pour lentier n + 1 , et lon peut alors conclure que, pour tout
entier n 0,
An = (2)n I +

1 n
[4 (2)n ] J.
2

Remarque
On pouvait dmontrer cette formule laide de la formule du binme de Newton (mais, ici, la mthode tait
impose).
De J 2 = 2J, on dduit (rcurrence...exercice simple) que, pour tout entier k 1 , J k = 2k1 J (mais cette
formule nest pas vraie pour k = 0).
Comme 3J et 2I commutent ((3J) (2I) = 6J), la formule du binme de Newton permet dcrire, pour
n 1,
n  

n
n
n
n
A = (3J 2I) = (2I) +
(3J)k (2I)nk (remarquer que le terme correspondant k = 0 a
k
k=1

t isol pour utiliser la formule J k = 2k1 J, valable pour k 1).

Comme, pour k 1, (3J)k = 3k J k = 3k 2k1 J, et (2I)nk = (2)nk I, on a (3J)k (2I)nk =
1
1
1
3k (2)nk 2k1 J = 6k (2)nk J (3k 2k1 = 3k 2k = 6k ), donc ((2I)n = (2)n I),
2
2
 n 2 

 n
1
n
nk
An = (2) I +
6k (2)
J.
2
k
k=1
Or, la formule du binme de Newton permet aussi dcrire
n  
n  


n k
n k
n
nk
n
(6 + (2)) =
= (2) +
6 (2)
6 (2)nk (en isolant le terme correspondant
k
k
k=0
k=1
k = 0), do
n  

n k
1
6 (2)nk = 4n (2)n . Par report, on obtient An = (2)n I + (4n (2)n ) J.
k
2
k=1

31



1 n
1 0
1
n
d. On trouve
= (2)
+ (4 (2) )
0 1
1
2
 1 n 1
n 1 n
n 
1
2 4 + 2 (2)
2 4 2 (2)
An =
=
n 1 n
n
1 n
1
1
2 4 2 (2)
2 4 + 2 (2)
n

An


1
, cest--dire, effectuant :
1
 n

1 4 + (2)n 4n (2)n
n
n
2 4n (2) 4n + (2)

2. On note (vn )n0 et (wn )n0 les deux suites dfinies par v0 = 3, w0 = 1 et les relations suivantes, valables
pour tout entier naturel n :

vn+1 = vn + 3wn
wn+1 = 3vn + wn


vn
On considre pour tout n de N, la matrice Xn deux lignes et une colonne dfinie par : Xn =
.
wn

  
v0
3
a. On a v0 = 3, w0 = 1, donc X0 =
=
.
w0
1

b. Remarque prliminaire


 


vn+1 = vn + 3wn
vn+1
1 3
vn
Les relations
scrivent matriciellement sous la forme
=
,
3 1
wn+1 = 3vn + wn
wn+1
wn
cest--dire Xn+1 = AXn .
On montre, par rcurrence, que pour tout entier n 0, Xn = An X0 .
Puisque, par convention, A0 = I , lnonc est vrai pour n = 0 : en effet, la relation X0 = A0 X0 signifie
X0 = X0 .
On suppose ensuite que, pour un entier n 0, quelconque, on a Xn = An X0 .
La remarque effectue en prliminaires entrane alors Xn+1 = AXn = A An X0 = An+1 X0 .
On voit alors que la formule est encore vraie pour lentier n + 1, et lon peut alors conclure que, pour tout entier
n 0, Xn = An X0 .
c. Effectuant, on obtient

Xn

d. Puisque Xn =

vn
wn


 
1 4n + (2)n 4n (2)n
3
=
=
n
n
n
n
1
2 4 (2) 4 + (2)


n
n
2 4 + (2)
=
2 4n (2)n
An X0

, il rsulte de c. que :

vn = 2 4n + (2)n
wn = 2 4n (2)n

3. On considre la suite (un )n0 dfinie par u0 = 3 et la relation suivante, valable pour tout entier naturel n :
un+1 =

un + 3
.
3un + 1

a. On montre, par rcurrence, que, pour tout entier naturel n, un =

vn
.
wn

3
v0
=
, la formule est vraie pour n = 0.
1
w0
vn
On suppose ensuite que, pour un entier n 0, quelconque, on a un =
.
wn
vn
vn +3wn
un + 3
vn + 3wn
wn + 3
n
De un+1 =
, on dduit alors un+1 = vn
= 3vnw+w
=
.
n
3un + 1
3 wn + 1
3vn + wn
wn
vn+1
Comme vn + 3wn = vn+1 et 3vn + wn = wn+1 , on obtient un+1 =
.
wn+1
Comme u0 = 3 =

32

La formule est donc encore vraie pour lentier n + 1, et lon peut alors conclure que, pour tout entier n 0,
vn
un =
.
wn

vn = 2 4n + (2)n
b. Puisque
, on a, pour tout entier n 0,
wn = 2 4n (2)n
un =

c.

2 4n + (2)n
2 4n (2)n

De b., en divisant numrateur et dnominateur de la fraction par 4n , on dduit un

 n  n
(2)n
2
1
( n =
=
).
4
4
2
 n
2
1
1
= 0, do lim un = = 1.
Comme 1 < < +1, on a lim
n+
n+
2
2
2

2+
2

(2)n
4n
(2)n
4n

 n
2 + 12
 n
=
2 12

Exercice 3
1. X1 est la variable alatoire gale labscisse du mobile linstant 1.
Or, linstant zro, le mobile est sur lorigine O dabscisse 0.
De plus, puisque le mobile se trouve, linstant 0, sur le point dabscisse 0, alors il sera linstant 0 + 1, soit
1
2
sur le point dabscisse 0 + 1 avec la probabilit , soit sur le point O avec la probabilit .
3
3
1
2
Donc P (X1 = 1) = , et P (X1 = 0) = .
3
3
1
Ainsi, X1 suit la loi de Bernoulli de paramtre .
3
1
On doit alors savoir que E (X1 ) = .
3
2.a. linstant 1, le mobile est situ sur lun des points dabscisse 0, ou dabscisse 1. Si X1 = 0, alors,
linstant 2, le mobile sera situ sur lun des points dabscisse 0, ou dabscisse 1, tandis que, si X1 = 1, alors,
linstant 2, le mobile sera situ sur lun des points dabscisse 0, ou dabscisse 2.
En dfinitive, linstant 2, le mobile sera situ sur lun des points dabscisses 0, 1 ou 2. Autrement dit, X2 () =
{0, 1, 2}.
b. Puisque X1 () = {0, 1}, lensemble {[X1 = 1] , [X1 = 0]} forme un systme complet dvnements (ou :
les vnements [X1 = 1] et [X1 = 0] forment un systme complet dvnements ).
Or, si le mobile se trouve linstant 1 sur le point dabscisse 0, alors il sera linstant 2, soit sur le point
1
2
2
dabscisse 1 avec la probabilit , soit sur le point O avec la probabilit . Donc P[X1 =0] ([X2 = 0]) = et
3
3
3
1
P[X1 =0] ([X2 = 1]) = . Et lon a donc P[X1 =0] ([X2 = 2]) = 0.
3
De mme , si le mobile se trouve linstant 1 sur le point dabscisse 1, alors il sera linstant 2, soit sur le point
1
2
2
dabscisse 2 avec la probabilit , soit sur le point O avec la probabilit . Donc P[X1 =1] ([X2 = 0]) = et
3
3
3
1
P[X1 =1] ([X2 = 2]) = . Et lon a donc P[X1 =1] ([X2 = 1]) = 0.
3
Dautre part, puisque lensemble {[X1 = 1] , [X1 = 0]} forme un systme complet dvnements, la formule
des probabilits totales permet dcrire :

P ([X2 = 0]) = P[X1 =0] ([X2 = 0]) P ([X1 = 0]) + P[X1 =1] ([X2 = 0]) P ([X1 = 1])
P ([X2 = 1]) = P[X1 =0] ([X2 = 1]) P ([X1 = 0]) + P[X1 =1] ([X2 = 1]) P ([X1 = 1])

P ([X = 2]) = P
2
[X1 =0] ([X2 = 2]) P ([X1 = 0]) + P[X1 =1] ([X2 = 2]) P ([X1 = 1])
cest--dire :

33


2
2

P ([X2 = 0]) = P ([X1 = 0]) + P ([X1 = 1])

3
3

1
1
P ([X2 = 1]) = P ([X1 = 0]) + 0 P ([X1 = 1]) = P ([X1 = 0])
3
3

1
1

P ([X2 = 2]) = 0 P ([X1 = 0]) + P ([X1 = 1]) = P ([X1 = 1])

3
3
2
1
et, puisque P ([X1 = 0]) = , et P ([X1 = 1]) = , on obtient :
3
3
2
2
1
P ([X2 = 0]) =
P ([X2 = 1]) =
P ([X2 = 2]) =
3
9
9
c. On a E (X2 ) =

2

k=0

kP ([X2 = k]) = 0

2
2
1
4
+1 +2 = .
3
9
9
9

3. On peut montrer, par rcurrence, que, pour tout entier n 0, lensemble des valeurs prises par la variable
alatoire Xn est lensemble {0, 1, ..., n}, cest--dire que Xn () = [[0, n]].
On a vu, en tout cas, que lnonc est vrai pour n = 0, 1, 2.
On suppose alors que, pour un entier n 2, quelconque, Xn () = [[0, n]].
Lorsque Xn prend une valeur k, quelconque dans [[0, n]], alors Xn+1 prend la valeur k + 1, ou la valeur 0.
Xn+1 prend donc les valeurs 1, 2, ..., n + 1, ou la valeur 0, donc Xn+1 () = [[0, n + 1]]. Lnonc est donc
encore vrai pour lentier n + 1, et ceci achve de prouver que, pour tout entier n 0, Xn () = [[0, n]].
4. Pour tout entier n suprieur ou gal 1 et tout k de [[1, n]], on considre les vnements [Xn = k] et
[Xn1 = k 1].
a. Si lvnement [Xn1 = k 1] nest pas ralis, cest que Xn1 prend une valeur j, o j est un entier
quelconque dans [[0, n 1]], mais avec j = k 1. Xn prend alors la valeur j + 1 ou la valeur 0. Mais, puisque
k 1 , et j + 1 = k (j = k 1), on a alors Xn = k, lvnement [Xn = k] nest donc pas ralis.
Ainsi, [Xn1 = k 1] [Xn = k], et ceci est quivalent [Xn = k] [Xn1 = k 1].
b. Lorsque A et B sont des ensembles tels que A B, on a A B = A.
En particulier, puisque [Xn = k] [Xn1 = k 1], on a [Xn = k] = [Xn = k] [Xn1 = k 1].
c. La formule des probabilits composes permet dcrire
P ([Xn = k]) = P[Xn1 =k1] ([Xn = k]) P ([Xn1 = k 1]).
Or, si, pour tout entier naturel n, le mobile se trouve linstant n 1 sur le point dabscisse k (1 k n 1),
1
alors il sera linstant n, soit sur le point dabscisse k+1 avec la probabilit . Donc P[Xn1 =k1] ([Xn = k]) =
3
1
. Il en rsulte que :
3
1
P ([Xn = k]) = P ([Xn1 = k 1]) .
3
d. Les vnements [Xn = k], 0 k n forment un systme complet dvnements, et il en va de mme des
vnements [Xn1 = k], 0 k n 1.
n
n1


Donc
P ([Xn = k]) =
P ([Xn1 = k]) = 1.
k=0

k=0

Il en rsulte que P ([Xn = 0]) = 1

n

n


P ([Xn = k]), do, utilisant c.,

k=1

n1

1
1
1
P ([Xn = 0]) = 1
P ([Xn1 = k 1]) = 1
P ([Xn1 = k]) = 1 .
3
3
3
k=1
k=0
2
Ainsi, P ([Xn = 0]) = .
3
5.a. Soit n 1, un entier fix.

34

On montre par rcurrence sur k, que, pour tout entier k 0, et tout entier n tel que n 1 et n k, on a
 k
1
P ([Xn = k]) =
P ([Xnk = 0]).
3
 0
1
Pour k = 0, lnonc est vident, puisquil scrit : P ([Xn = 0]) =
P ([Xn0 = 0]), pour tout entier
3
n 1.
On suppose ensuite que, pour un entier k 0, quelconque, on a, pour tout entier n k, et n 1, P ([Xn = k]) =
 k
1
P ([Xnk = 0]).
3
1
Soit alors n un entier tel que n k+1. On a, par 4.c., puisque k+1 1, P ([Xn = k + 1]) = P ([Xn1 = k]),
3
 k


1
et n 1 k, donc, par lhypothse de rcurrence, P ([Xn1 = k]) =
P X(n1)k = 0 , ce quon
3
 k


1
peut crire sous la forme P ([Xn1 = k]) =
P Xn(k+1) = 0 , et il en rsulte que P ([Xn = k + 1]) =
3
 k+1
 k




1
1
1
P Xn(k+1) = 0 , ou P ([Xn = k + 1]) =
P Xn(k+1) = 0 .

3
3
3
On voit que la formule est encore vraie pour lentier n + 1, et lon peut alors conclure que, pour tout entier
 k
1
k 0, et tout entier n k, P ([Xn = k]) =
P ([Xnk = 0]).
3
Cet nonc est quivalent celui propos par lnonc, cest--dire que, pour tout entier n 0, et tout entier
 k
1
k [[0, n 1]], P ([Xn = k]) =
P ([Xnk = 0]).
3
 n
1
b. Il rsulte de 5.a. que, pour tout entier n 1, P ([Xn = n]) =
P ([Xnn = 0]), cest--dire
3
 n
1
P ([Xn = n]) =
P ([X0 = 0]). Mais P ([X0 = 0]) = 1 (X0 est la variable alatoire certaine gale
3
 n
1
. On remarque alors que, puisque P ([X0 = 0]) =
0), et donc, pour tout entier n 1, P ([Xn = n]) =
3
 0
1
, cette formule est encore vraie pour n = 0, et donc, pour tout entier n 0,
1=
3
 n
1
P ([Xn = n]) =
3
c. Soit n 1.

 n
1
On a dj montr que P ([Xn = n]) =
.
3

 k
1
P ([Xnk = 0]). Mais k n 1, donc n k 1,
3
 
2
2 1 k
= 0]) = . Il en rsulte que P ([Xn = k]) =
.
3
3 3

Par 5.a., pour tout k [[0, n 1]], P ([Xn = k]) =

do, par 4.d., P ([Xnk
En rsum,

X () = [[0, n]]
2
pour tout k [[0, n 1]] P ([Xn = k]) =
3
 n
1
P ([Xn = n]) =
3

 k
1
.
3

Remarque : on peut vrifier que

35

n


P ([Xn = k]) =

k=0

n


n1


P ([Xn = k]) = P ([Xn = n]) +

k=0

P ([Xn = k])

k=0

 n
 n
 n
n1  
1
2 1 k
1
2 1 13
=
+
=
+
3
3
3
3
3 1 13
k=0

= 1,
comme de bien entendu.
6.a. Soit n 1.
On a E (Xn ) =

n


kP ([Xn = k]) =

k=0

n


kP ([Xn = k]) puisque le terme qui correspond k = 0 est nul .

k=1

1
1
Par 4.c., on a P ([Xn = k]) = P ([Xn1 = k 1]). Donc E (Xn ) =
kP ([Xn1 = k 1]).
3
3
k=1

n1

1
b. Effectuant le changement dindice k = j+1 dans la formule obtenue en a., il vient E (Xn ) =
(j + 1) P ([Xn1 = j]
3
k=0

On en dduit E (Xn ) =
Dune part,

n1


1
3

n1


jP ([Xn1 = j]) +

k=0

1
3

n1


P ([Xn1 = j]).

k=0

jP ([Xn1 = j]) = E (Xn1 ), et, dautre part,

k=0

n1


P ([Xn1 = j]) = 1. Finalement,

k=0

1
1
E (Xn ) = E (Xn1 ) +
3
3

1
1
c. La suite (E (Xn ))nN est arithmtico-gomtrique. Le point fixe est dtermin par la relation = + ,
3
3
1
et lon trouve ainsi = .
2

1
1

E (Xn ) = E (Xn1 ) +
3
3
Les relations
fournissent, par soustraction membre membre, E (Xn ) =
1
1

= +
3
3
1
1
(E (Xn1 ) ), la suite (E (Xn ))nN est donc gomtrique, de raison . Il en rsulte que, pour tout entier
3
3
 n
1
n 0, E (Xn ) =
(E (X0 ) ), cest--dire, puisque E (X0 ) = 0 (X0 est la variable alatoire
3
 n  
1
1
1
1
, do
certaine gale 0) et = , E (Xn ) =
2
2
3
2
 n
1 1
1
E (Xn ) =
2 2
3
 n
1
1
1
Remarque : puisque 1 < < +1, on a lim
= 0, do lim E (Xn ) = .
n+ 3
n+
3
2
Exercice 4
Soit f la fonction dfinie pour tout rel x par : f (x) =

0
2
x2

xe

si x < 0
si x 0

x2

1.a. Pour tout rel x, m
(x) = xe 2 .

b. Il rsulte de a. que la fonction m est une primitive de f sur R.

A

2 A
x2
A2
x2
Soit alors A > 0. On a I (A) =
xe 2 dx = [m (x)]A
=
e
= 1 e 2 .
0
0

36





A2
A2
A2
Comme lim

= , on a lim e 2 = lim et = 0 , do lim 1 e 2 = 1.

t
A+
A+
A+
2
x2

x2

c. f est nulle sur ]; 0[, et, pour tout x 0, e 2 > 0, donc xe 2 0. Ainsi, f est positive ou nulle sur
R.
f est nulle sur ]; 0[ donc continue sur ]; 0[, et continue sur ]0; +[ comme compose de fonctions
 con

tinues. f est, en fait, continue sur R, car lim

f = 0 (car f est nulle sur ]; 0[), et f (0) = 0 = lim+ xe

(donc f est continue aussi en x = 0).

x2
2

x0

A

A
Enfin, soit A > 0. Puisque f est nulle sur ]; 0[, lintgrale
f (x) dx est convergente, et
f (x) dx =


A


A


A
2
2
x2
x2
xe
dx. Donc lim
f (x) dx = lim
xe
dx = 1, ce qui montre que lintgrale
A+
A+
0



0+
+
f (x) dx converge, avec
f (x) dx = 1.

En rsum,
f est continue sur R;
f est positive

ou nulle sur R;
+

lintgrale

f (x) dx converge, avec

f (x) dx = 1.

f peut donc tre considre comme une densit de probabilit.

2. Soit U une variable alatoire qui suit la loi normale centre (E (U ) = 0), rduite (V (U ) = 1). On rappelle
x2
1
quune densit g de U est donne pour tout x rel par : g (x) = e 2 .
2
 2
a. La formule de Koenig-Huygens affirme que V (U ) = E U  (E (U ))2 . Puisque U suit la loi normale
centre rduite, cette relation scrit 1 = E U 2 0, et donc E U 2 = 1.

+
 2
b. Puisque
admet une esprance, on a E U =
x2 g (x) dx (cette intgrale est donc convergente),

+

+

x2
x2
1

2
cest-- dire 1 =
x e 2 dx, do
x2 e 2 dx = 2.
2

U2

(x)2
2

c. Pour tout rel

x, h (x) = (x)2 e

+

2
x2

= x2 e
2
x2

Il en rsulte que
x2 e
dx = 2
x2 e

0

+


2
1 + 2 x2
1
x2
2
x e
dx =
x e 2 dx =
2.
2
2
0

x2
2

= h(x), h est donc paire.

dx, et lon en dduit que

Or, on sait que X admet une esprance si, et seulement si lintgrale

+
E (X) =
xf (x) dx.

xf (x) dx converge, et, dans ce cas,

Puisque
ci-dessus est quivalente celle de lintgrale

+ f est2 nulle sur ]; 0[, la convergence de lintgrale
x
x2
x2 e 2 dx (pour tout rel x > 0, xf (x) = x2 e 2 ).
0
1
On peut alors conclure que X admet une esprance, avec E (X) =
2.
2

3.a. Soit A > 0.

On effectue une intgration par parties, en posant :

u (x) = x2
v
(x) = xe

x2
2

do u
(x) = 2x
avec v (x) = e

x2
2

u et v sont drivables sur R, drives continues. La formule dintgration par parties permet alors dcrire :
37

x
x3 e 2

dx =

x2
0

x2

xe

dx =

u (x) v
(x) dx
0
A

[u (x) v (x)]A
0



A



x2
x2
= x2 e 2

2x e 2 dx
0

A 0 2


A
2
x
x
= x2 e 2
+2
xe 2 dx
0

u
(x) v (x) dx
0



x2 A
A2
Comme x2 e 2
= A2 e 2 , on a finalement
0

A


2
2
3 x2
2 A2
x e
dx = A e
+2
0

x2

xe 2 dx
0





A2
A2
b. Comme lim
= , on a lim A2 e 2 = lim 2tet = 0 (le changement de variable

t
A+
A+
2
2
A
entrane A2 = 2t), par prpondrance, au voisinage de , sur les fonctions puissances.
t=
2







+

x2

x2

Il en rsulte que lintgrale

x3 e 2 dx converge, avec
x3 e 2 dx = lim
A+
0
0

+

+
x2
x2
xe 2 dx, cest--dire, puisquon a vu que
xe 2 dx = 1,
2
0
0

+
x2
x3 e 2 dx = 2

x2

x3 e 2 dx

X2

c.
admet une esprance si, et seulement si lintgrale

+
x2 f (x) dx.

 
x2 f (x) dx converge, et, dans ce cas, E X 2 =
x2

2 f (x) = x3 e 2 . Il rsulte alors de b. que X 2 admet une

f est nulle sur ]; 0[, et,
pour x 0, on a x

+
+
 
x2
esprance, avec E X 2 =
x2 f (x) dx =
x3 e 2 dx = 2.
0

Donc, par la formule de Koenig-Huygens,



 2
1

2
V (X) = E X (E (X)) = 2
2 = 2
2
2
4. On pose Y =

a. Soit x > 0.

X2
. On note F la fonction de rpartition de X et G la fonction de rpartition de Y .
2




 

X2
On a G (x) = P (Y x), et (Y x) =
x = X 2 2x = 2x X 2x , do G (x) =

 2 



P 2x X 2x = P X 2x P X < 2x . X tant une variable alatoire admettant une





 
densit de probabilit, on a P X < 2x = P X 2x = F 2x . De plus, 2x < 0, donc
 
 
F 2x = 0. Ainsi, pour tout rel x > 0, G (x) = F
2x .

 2
 
X
b. Pour x < 0, on a G (x) = P
x = 0, et, pour x > 0, G (x) = F
2x .
2
t2

Or, le calcul
effectu en 1.b. montre que, pour t > 0, F (t) = 1 e 2 . Donc, pour x > 0, G (x) =

2
( 2x)
1 e 2
= 1 ex , et lon voit alors quil sagit (avec G (0) = 0) de la fonction de rpartition dune
variable alatoire qui suit la loi exponentielle de paramtre 1 en fait une loi exponentielle, celle qui est de
paramtre 1).

0 si x < 0
G est drivable sur R , et G
(x) =
ex si x > 0

0 si x < 0
Une densit de g est la fonction dfinie par g (x) =
ex si x 0

38

c. En principe, on doit savoir quune variable alatoire qui suit la loi exponentielle de paramtre possde une
1
esprance gale . On a ainsi E (Y ) = 1.

Ici, lnonc demande

ce rsultat de cours.

+ clairement de

dmontrer
+
On a E (Y ) =
xg (x) dx =
xg (x) dx (car g est nulle sur ]; 0[).

Soit A > 0 .
On effectue une intgration par parties, en posant ici :

u (x) = x
do u
(x) = 1
v
(x) = ex avec v (x) = ex

u et v sont drivables sur R, drives continues. La formule dintgration par parties permet alors dcrire :

A

A

A

A
xg (x) dx =
xex dx =
u (x) v
(x) dx = [u (x) v (x)]A

u
(x) v (x) dx
0
0
0
0
0

A
A
= [x (ex )]0
1 (ex ) dx
0

A
A
A
= [xex ]0 +
ex dx = [xex ex ]0
0

A
On trouve ainsi
xg (x) dx = 1 AeA eA
0

A

 A 
A
= 0. On en dduit que lim
On a lim e = 0, et lon sait que lim Ae
xg (x) dx = 1, et
A+

A+

A+

lon peut alors conclure que Y admet une esprance, avec E (Y ) = 1.

 
X2
Comme Y =
, on a X 2 = 2Y , donc E X 2 = E (2Y ) = 2
2

 2

1
2
2 =
Il en rsulte que V (X) = E X E (X) = 2 (rappel : E (X) =
) et lon retrouve
2
2
2
ainsi la valeur de V (X) obtenue prcdemment.

BCE

Banque commune dpreuves

Concours dadmission de 2011
ESCP-Europe 2011
Option Technologique
Lundi 9 mai 2011, de 8h 12h
La prsentation, la lisibilit, lorthographe, la qualit de la rdaction, la clart et la prcision des raisonnements entreront pour une part importante dans lapprciation des copies.
Les candidats sont invits encadrer dans la mesure du possible les rsultats de leurs calculs.
Ils ne doivent faire usage daucun document : lutilisation de toute calculatrice et de tout matriel lectronique
est interdite.
Seule lutilisation dune rgle gradue est autorise.
Si au cours de lpreuve, un candidat repre ce qui lui semble tre une erreur dnonc, il la signalera sur sa
copie et poursuivra sa composition en expliquant les raisons des initiatives quil sera amen prendre
Lpreuve est constitue de quatre exercices indpendants.
Exercice 1
39

Soit A, J, K et I les quatre matrices carres dordre 3 dfinies par :

1 2 3
0 1 0
0 2 3
A= 0 1 2 , J = 0 0 1 , K= 0 0 2 ,
0 0 1
0 0 0
0 0 0

1 0 0
I = 0 1 0
0 0 1

1. (a) Calculer K 2 et K 3 .
(b) Dterminer K n pour tout entier n suprieur ou gal 3.
2. (a) Exprimer A en fonction de I et K.
(b) laide de la formule du binme de Newton, exprimer pour tout entier n suprieur ou gal 2, An en
fonction des matrices I, K, K 2 et de n.
(c) En dduire pour tout entier n suprieur ou gal 2, lexpression explicite de la matrice An en fonction
de n.
(d) Vrifier que le rsultat trouv est encore valable pour n = 0 et n = 1.
3. Montrer que A est inversible. On note A1 la matrice inverse de A.
4. Une premire faon de calculer A1 .
(a) Calculer J 2 , et pour tout entier k suprieur ou gal 3, calculer J k .
(b) Exprimer A en fonction des matrices I, J et J 2 .



(c) Calculer I + 2J + 3J 2 I 2J + J 2 .
(d) En dduire la matrice A1 .

5. Une deuxime faon de calculer A1 .

(a) Calculer les matrices A2 et A3 .
(b) Quelle est la matrice A3 3A2 + 3A ?

(c) En dduire lcriture de A1 en fonction de I, A et A2 .

(d) Vrifier que ce rsultat est cohrent avec celui tabli la question 4.d.).
Exercice 2
Soit f la fonction dfinie pour tout rel x strictement positif par :
f(x) = x ln (x)

Les drives premire et seconde de f sont notes respectivement, f
et f .

1. Dterminer, pour tout rel x strictement positif, lexpression de f
(x) .
2. (a) Quelle est la valeur de lim

x+

ln x
?
x

(b) Calculer lim f (x) .

x+

3. (a) Donner le tableau de variation de la fonction f en prcisant les limites aux bornes de son ensemble de
dfinition.
(b) En dduire que pour tout rel x strictement positif, f (x) est strictement positif.
4. (a) Dterminer pour tout rel x strictement positif, lexpression de f

(x) .
(b) En dduire les variations de f
.
(c) tablir pour tout rel x de [1, 2] , les ingalits suivantes :
40

0 f
(x)

1
2

(d) laide dune ingalit des accroissements finis, tablir pour tout rel x de [1, 2] , lencadrement suivant
:
1
(x 1)
2

0 f (x) 1

5. On considre la suite (un )nN dfinie par : u0 = 2 et pour tout entier naturel n , un+1 = f (un ) .
(a) Montrer par rcurrence que pour tout entier naturel n, un appartient [1, 2].
(b) En dduire pour tout entier naturel n, les ingalits suivantes:
0 un+1 1

1
(un 1)
2

(c) laide dun raisonnement par rcurrence, tablir pour tout entier naturel n , lencadrement suivant :
 n
1
0 un 1
2
(d) Dterminer la limite de la suite (un )nN .
Exercice 3
On considre la matrice M dfinie par :

1 12

M=
0 12
0 0

0
2
3
1
3

Une urne contient une boule rouge et deux boules blanches. On effectue dans cette urne une succession de
tirages dune boule selon le protocole suivant :
si la boule tire est rouge, elle est remise dans lurne.
si la boule tire est blanche, elle nest pas remise dans lurne.
Pour tout entier i suprieur ou gal 1, on note Bi (respectivement Ri ) lvnement on obtient une boule
blanche (respectivement une boule rouge) lors du ie`me tirage.
Pour tout entier n suprieur ou gal 1, on note Xn le nombre de boules blanches contenues dans lurne
lissue du ne`me tirage et on pose X0 = 2.
On note enfin T1 le numro du tirage o lon extrait pour la premire fois une boule blanche et T2 le numro
du tirage o lon extrait la dernire boule blanche.
On admet quil existe un espace probabilis (, P () , P) permettant de modliser cette exprience et que Xn ,
T1 et T2 sont des variables alatoires dfinies sur cet espace (P () est lensemble des parties de , cest--dire
lensemble des vnements).
On considre les quatre matrices colonnes suivantes :

P ([Xn = 0])
1
1
3
Un = P ([Xn = 1]) , V1 = 0 , V2 = 1 , V3 = 4
P ([Xn = 2])
0
0
1
1. (a) Dterminer pour tout entier naturel n, lensemble des valeurs prises par la variable Xn (on distinguera
les trois cas : n = 0, n = 1 et n 2).
(b) En utilisant la formule des probabilits totales, montrer que pour tout entier n suprieur ou gal 2, on a
lgalit suivante :
Un+1 = MUn .
Vrifier que lgalit prcdente reste valable pour n = 0 et n = 1.
41

(c) Calculer MV1 , MV2 et MV3 .

(d) En dduire par rcurrence, pour tout entier naturel n, la relation suivante :
 n
 n
1
1
Un = V1 + 4
V2 +
V3
2
3
(e) Donner la loi de la variable Xn .
2. Calculer E (Xn ), esprance de Xn , ainsi que sa limite lorsque n tend vers +.
3. Reconnatre la loi de T1 .
4. Ecrire les vnements [T2 = 2] et [T2 = 3] laide de certains des vnements Bi et en dduire les valeurs
des probabilits P [T2 = 2] et P [T2 = 3] .
5. (a) Pour tout entier n suprieur ou gal 2, crire lvnement [T2 = n] en fonction des vnements
[Xn1 = 1] et [Xn = 0] .
(b) En dduire que pour tout entier n suprieur ou gal 2, on a :
 
 n1 
1 n1
1

P ([T2 = n]) = 2
2
3
Exercice 4
Soit f la fonction dfinie sur R par :

2 si x 1
f (x) =
x3
0 sinon
1. (a) Calculer pour tout rel A strictement suprieur 1, lintgrale IA =
(b) Calculer lim IA .

A
1

2
dx.
x3

A+

(c) En dduire que f peut tre considre comme une densit de probabilit.
On considre dans la suite, une variable alatoire X admettant f comme densit et on note FX sa fonction de
rpartition.
2. Dterminer pour tout rel x, FX (x) .
3. (a) Calculer pour tout rel A strictement suprieur 1, lintgrale JA =
une esprance et donner sa valeur.

(b) Calculer pour tout rel A strictement suprieur 1, lintgrale KA =

une variance ?

A
1
A
1

2
dx. En dduire que X admet
x2
2
dx. La variable X admet-elle
x

4. On considre la variable alatoire Y dfinie par Y = ln (X) et on note FY sa fonction de rpartition.

(a) tablir pour tout rel x, lgalit suivante : FY (x) = FX (ex ) .
(b) Donner en distinguant les cas x positif et x ngatif, lexpression de FY (x) . Reconnatre la loi suivie par
la variable alatoire Y.
(c) Donner sans calcul, la valeur de lesprance de Y.
On considre dans la suite, deux variables alatoires X1 et X2 indpendantes et suivant la mme loi que X.
42

5. On pose Z = sup (X1 , X2 ), cest--dire que pour tout rel x suprieur ou gal 1, on a la relation :
P [Z x] = P ([X1 x] [X2 x])
(a) Dterminer la fonction de rpartition de Z, note FZ .
(b) En dduire une densit h de Z.
6. On pose T = inf (X1 , X2 ), cest--dire que pour tout rel x suprieur ou gal 1, on a la relation :
P [T > x] = P ([X1 > x] [X2 > x])
(a) Dterminer la fonction de rpartition FT de T.
(b) En dduire une densit g de T.
(c) Calculer pour tout rel A strictement suprieur 1, lintgrale
(d) Calculer lim

A+

tg (t) dt.
1

tg (t) dt.
1

(e) Donner la valeur de lesprance de la variable alatoire T.

HEC 2011. Corrig

Exercice 1
Soit A, J, K et I les quatre matrices carres dordre 3 dfinies par :

1 2 3
0 1 0
0 2 3
A= 0 1 2 , J = 0 0 1 , K= 0 0 2 ,
0 0 1
0 0 0
0 0 0

1 0 0
I = 0 1 0
0 0 1

0 0 4
0 0 0
1. (a) On trouve K 2 = 0 0 0 , puis K 3 = 0 0 0 .
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
(b) On a K 3 = 0 0 0 , donc, pour tout n 3, K n = K 3 K n3 = 0 0 0 .
0 0 0
0 0 0

2. (a) On voit que A = I + K.

(b) Soit n 2.
Les matrices I et K commutent, cest--dire que IK = KI (= K). La formule du binme de Newton permet
n  

n nk k
n
n
alors dcrire A = (I + K) =
I
K . Puisque, pour k 3, K k = 0 (matrice nulle), la somme
k
k=0

nk K k = K k (avec la convention
crite se rduit aux termes correspondant k =
 0,k = 1etk = 2.Deplus, I
 
 
n
n
n
n
n
0
n
2
K = I pour le cas o k = 0). Donc A =
I+
K+
K , cest--dire (
= 1,
= n,
0
1
2
0
1
 
n
n (n 1) n
n (n 1) 2
=
) A = I + nK +
K .
2
2
2

(c) Il rsulte de (b) que, pour tout entier n suprieur ou gal 2,

43

An

1
= 0
0

0
=
0

0
1
0
2n
1
0

0
0 2
0 + n 0 0
1
0 0
3n + 2n (n 1)
2n
1

3
0 0 4
n
(n

1)
0 0 0 , puis, simplifiant,
2 +
2
0 0 0
0

1 2n 2n2 + n

2n
An = 0 1
0 0
1

(d) Faisant n = 0 dans lexpression obtenue en (c), il vient A0 = I, ce qui est conforme la convention
habituellement prise.

1 2 3
Faisant n = 1 dans cette mme expression, il vient A1 = 0 1 2 , ce qui est bien la dfinition de A
0 0 1
donne par lnonc.
En conclusion, le rsultat trouv est encore valable pour n = 0 et n = 1.
3. Remarque importante : il ne sagit nullement dutiliser la mthode du pivot de Gauss. La question montrer
que A est inversible nest pas la mme que la question montrer que A est inversible et calculer A1 .
A est triangulaire (suprieure), et ses lments diagonaux sont tous non nuls (ils sont tous gaux 1). A est
donc inversible.
4. Une premire faon de calculer A1 .

0 0 1
0 0 0
(a) On trouve J 2 = 0 0 0 , puis J 3 = 0 0 0 .
0 0 0
0 0 0
Il en rsulte que, pour tout entier k suprieur ou gal 3, J k = J 3 J k3 = 0.
(b) On voit que A = I + 2J + 3J 2 .



(c) Dveloppant,
et rduisant,
on trouve I + 2J + 3J 2 I 2J + J 2 = I 4J 3 + 3J 4 . Comme J 3 =



J 4 = 0, on a I + 2J + 3J 2 I 2J + J 2 = I.





(d) La relation I + 2J + 3J 2 I 2J + J 2 = I obtenue en (c) scrit, compte-tenu de (b), A I 2J + J 2 =
I, et cette relation signifie que A est inversible, avec A1 = I 2J + J 2 .
Effectuant,on trouve

1 0 0
0 1 0
0 0 1
A1 = 0 1 0 2 0 0 1 + 0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0

1 2 1

0 1 2
=
0 0
1
5. Une deuxime faon de calculer A1 .

1 4 10
1 6 21
(a) On trouve A2 = 0 1 4 , puis A3 = 0 1 6 .
0 0 1
0 0 1
(b) On trouve :

1
A3 3A2 + 3A = 0
0

0
=
0

6
1
0
0
1
0

21
1 4 10
1 2 3
6 3 0 1 4 + 3 0 1 2
1
0 0 1
0 0 1

0
0
1

44



3 3A2 +3A = I, relation quon peut crire sous la forme A A2 3A + 3I =
(c) En
(b)
on
a
ainsi
trouv
A


I ( = A2 3A + 3I A). Cette relation signifie que A est inversible (ce quon savait dj), avec A1 =
A2 3A + 3I.

(d) Effectuant, on
trouve :

1 4 10
1 2 3
1 0 0
A2 3A + 3I = 0 1 4 3 0 1 2 + 3 0 1 0
0 0 1
0 0 1
0 0 1

1 2 1
= 0 1 2
0 0
1
ce qui est conforme au rsultat obtenu en 4.

Remarque
Pour faire bon poids, voici encore une autre manire.
On a trouv en 2. que, pour tout entier
n 0 ,

1 2n 3n + 2n (n 1)
n (n 1) 2
.
0 1
2n
An = I + nK +
K =
2
0 0
1




2
Notons
A la matrice

obtenue en remplaant n par 1 dans cette expression. On trouve A = I K + K =

1 2 1
0 1 2 .
0 0
1

1 0 0
Effectuant, on trouve ensuite AA
(= A
A) = 0 1 0 , ce qui montre que A1 = A
.
0 0 1
Noter que le remplacement de n par 1 dans lexpression obtenue en 2. est possible, mais ne suffit pas
prouver que la matrice obtenue, cest--dire la matrice A
, est linverse de A. La vrification AA
= I est
ncessaire.
Exercice 2
Remarque : on notera, loccasion, ln x plutt que ln (x) .
Soit f la fonction dfinie pour tout rel x strictement positif par :
f(x) = x ln (x)
1. f est drivable sur ]0; +[ comme somme de deux fonctions drivables, et f
(x) = 1
2. (a) On doit savoir que lim

x+

1
x1
=
.
x
x

ln x
= 0.
x

(b) Calcul de lim f (x)

x+

Ona affaire 
une forme indtermine du type + . Pour 
lever lindtermination, on crit que f (x) =
ln x
ln x
ln x
x 1
. Puisque lim
= 0, on a lim
1
= 1. Comme, de plus, lim x = +, on
x+ x
x+
x+
x
x
a lim f (x) = +.
x+

3. (a) Calcul de lim+ f (x)

x0

Comme lim x = 0 et lim+ ln x = , on a lim+ f (x) = +.

Signe

x0
de f
(x)

x0

x0

x1
. Donc, pour tout lment x de ]0; +[, f
(x) est du signe de x 1, et donc :
x
pour tout x ]0; 1[, f
(x) < 0;

On a trouv que f
(x) =

45

 f
(1) = 0;
pour tout x ]1; +[, f
(x) > 0.
De plus, on trouve f (1) = 1.
Tableau de variation de f
x
f
(x)
f

0



1
0
1

+
+


(b) On a vu que f est dcroissante sur ]0; 1], et croissante sur [1; +[. f admet donc, en x = 1, un minimum
absolu. Puisque f (1) = 1, on a, pour tout x > 0, f (x) 1, do f (x) > 0.
1
1
, on dduit que f

(x) = 2 (remarque : f

(x) est plus rapide calculer lorsquon
x
x
1
x1




crit f (x) sous la forme f (x) = 1 , plutt que sous la forme f
(x) =
).
x
x
(b) Il est clair que, pour tout x > 0, f

(x) > 0, f
est donc strictement croissante sur ]0; +[ .

4. (a) De f
(x) = 1

(c) Puisque f
est croissante sur ]0; +[, pour tout lment x de [1, 2], on a f
(1) f
(x) f
(2). Mais
1
1
on trouve f
(1) = 0 et f
(2) = , et lon peut donc conclure que, pour tout rel x de [1, 2] , 0 f
(x) .
2
2
1
(d) Puisque, pour tout lment x de [1, 2] , 0 f
(x) , lingalit des accroissements finis, applique
2
la fonction f entre 1 et x, o x est un lment de [1, 2] , permet dcrire que 0 (x 1) f (x) f (1)
1
(x 1), cest--dire, puisque f (1) = 1 :
2
1
0 f (x) 1 (x 1)
2
5. On considre la suite (un )nN dfinie par : u0 = 2 et pour tout entier naturel n , un+1 = f (un ) .
(a) On montre, par rcurrence que, pour tout entier naturel n, un appartient [1, 2].
Par dfinition de la suite (un )nN , on a u0 = 2 [1, 2], lnonc est donc vrai pour n = 0.
On suppose ensuite que, pour un entier n 0, quelconque, un [1, 2]. Comme on sait que f est croissante
sur [1; 2], on en dduit que f (1) f (un ) f (2). Mais f (1) = 1, f (un ) = un+1 , et f (2) = 2 ln 2, et
lon obtient donc 1 un+1 2 ln 2, do puisque 2 ln 2 2, 1 un+1 2, cest--dire un+1 [1; 2].
Lnonc est donc encore vrai pour lentier n + 1, et ceci achve de prouver que, pour tout entier n 0,
un [1; 2].
(b) Puisque, pour tout entier n 0, un [1; 2], en appliquant 4.d. x = un , on obtient 0 f (un ) 1
1
1
(un 1), cest--dire, puisque f (un ) = un+1 , que 0 un+1 1 (un 1).
2
2
 n
1
.
(c) On montre, par rcurrence, que, pour tout entier naturel n, 0 un 1
2
 0
 0
1
1
Comme u0 = 2, on a u0 1 = 1; de plus,
= 1, et lon voit donc que 0 u0 1
, lnonc est
2
2
donc vrai pour n = 0.
 n
1
.
On suppose ensuite que, pour un entier n 0, quelconque, on a 0 un 1
2

 n
0 un+1 1 2 (un 1)
1
1
 n
De :
on
dduit
0

, cest--dire 0 un+1 1
n+1
1

2
2

2
 n+1
1
, lnonc est donc encore vrai pour lentier n + 1, et lon peut alors conclure que, pour tout entier
2
 n
1
n 0, 0 un 1
.
2

46

 n
1
(d) On a montr en 5.d. que, pour tout entier n 0, 0 un 1
.
2
 n
1
1
Puisque 1 < < +1, on a lim
= 0.
n+ 2
2
Le thorme de lencadrement permet alors de conclure que la suite (un 1)nN converge, avec lim (un 1) =
n+

0. Il en rsulte (puisque un = (un 1) + 1) que la suite (un )nN converge, avec lim un = 1.
n+

 n
1
Rdaction alternative : on pouvait crire que la double ingalit 0 un 1
entrane, pour tout entier
2
 n
1
n 0, 1 un 1 +
, ce qui fournit lim un = 1 par application du thorme de lencadrement.
n+
2
Exercice 3
1. (a) n = 0
Puisque lnonc pose X0 = 2 (avant le premier tirage, le nombre de boules blanches contenues dans lurne
est gal 2), on a X0 () = {2}.
n=1
Si le premier tirage a fourni une boule rouge, il reste, aprs le tirage, 2 boules blanches dans lurne, et lon a
alors X1 = 2 (et la boule tire est remise dans lurne).
Si le premier tirage a fourni une boule blanche, cette boule nest pas remise dans lurne, qui contient donc, aprs
le premier tirage, une boule blanche et une boule rouge. On a alors X1 = 1.
Ainsi, X1 () = {1, 2}.
n2
Si X1 = 1, on a X2 = 0 si le deuxime tirage a fourni une boule blanche, et X2 = 1 si le deuxime tirage a
fourni une boule rouge.
Si X1 = 2, on a X1 = 1 si le deuxime tirage a fourni une boule blanche, et X2 = 2 si le deuxime tirage a
fourni une boule rouge.
En dfinitive, lensemble X2 () des valeurs que X2 peut prendre est X2 () = {0, 1, 2}.
Il en rsulte, par rcurrence que, pour tout entier n 2, Xn () = {0, 1, 2}.
En effet, lnonc est vrai pour n = 2 (X2 () = {0, 1, 2}).
Si lon suppose que, pour un entier n 2, quelconque, Xn () = {0, 1, 2}, on voit que Xn+1 peut prendre
la valeur 0 (cas o Xn prend la valeur 1 et le (n + 1)i`eme tirage a fourni une boule blanche), que Xn+1 peut
prendre la valeur 1 (cas o Xn prend la valeur 2 et le (n + 1)i`eme tirage a fourni une boule blanche), et que
Xn+1 peut prendre la valeur 2 (cas o Xn prend la valeur 2 et le (n + 1)i`eme tirage a fourni une boule rouge).
On a donc Xn+1 () = {0, 1, 2}, et lon peut donc conclure que, pour tout entier n 2, Xn () = {0, 1, 2}.

(b) Pour tout entier n suprieur ou gal 2, les vnements [Xn = 0], [Xn = 1] et [Xn = 2] forment un
systme complet dvnements. La formule des probabilits totales permet alors dcrire :

2


P ([Xn+1 = 0]) =
P[Xn =j] ([Xn+1 = 0]) P ([Xn = j])

j=0


P[Xn =j] ([Xn+1 = 1]) P ([Xn = j])
P ([Xn+1 = 1]) =

j=0

P
([X
=
2])
=
P[Xn =j] ([Xn+1 = 2]) P ([Xn = j])

n+1

j=0

ou mme, de manire plus compacte,

2

P ([Xn+1 = i]) =
P[Xn =j] ([Xn+1 = i]) P ([Xn = j]) pour i = 0, 1, 2
j=0

Il convient alors de traduire en donnes numriques les conditions particulires de lpreuve effectue.
1
Lorsque Xn = 2, on a Xn+1 = 2 si la boule tire au (n + 1)i`eme tirage est rouge (probabilit ), ou Xn = 1
3
47

2
si la boule tire au (n + 1)i`eme tirage est blanche (probabilit ). Donc :
3
1
2
P[Xn =2] ([Xn+1 = 2]) =
P[Xn =2] ([Xn+1 = 1]) =
P[Xn =2] ([Xn+1 = 0]) = 0
3
3
Lorsque Xn = 1, avant le ni`eme tirage, lurne contient une boule blanche, et une boule rouge.
1
On a Xn+1 = 1 si la boule tire au (n + 1)i`eme tirage est rouge (probabilit ), ou Xn = 0 si la boule tire au
2
1
i`
eme
(n + 1)
tirage est blanche (probabilit ); il est impossible que lurne contienne 2 boules blanches aprs
2
i`
eme
tirage. Donc :
le (n + 1)
1
P[Xn =1] ([Xn+1 = 2]) = 0 P[Xn =1] ([Xn+1 = 1]) = P[Xn =1] ([Xn+1 = 0]) =
2
Si Xn = 0, on a ncessairement Xn+1 = 0 (le nombre de boules blanches dans lurne ne peut que diminuer
au fur et mesure des tirages). Donc :
P[Xn =0] ([Xn+1 = 2]) = P[Xn =0] ([Xn+1 = 1]) = 0 P[Xn =0] ([Xn+1 = 0]) = 1
Reportant ces valeurs numriques dans les relations crites plus haut, on obtient :

P ([Xn+1 = 0]) = P ([Xn = 0]) + P ([Xn = 1])

1
2
P ([Xn+1 = 1]) =
P ([Xn = 1]) + P ([Xn = 2])
2
3

P ([Xn+1 = 2]) =
P ([Xn = 2])
3

1 12 0
et ces 3 relations scrivent matriciellement sous la forme Un+1 = M Un , o M = 0 12 23 , pour tout
0 0 13

P ([Xn = 0])
P ([Xn+1 = 0])
entier n 0, Un = P ([Xn = 1]) (et donc Un+1 = P ([Xn+1 = 1]) ).
P ([Xn = 2])
P ([Xn+1 = 2])
Cas n = 0
Puisque
([X0
= 0])= P ([X0 = 1]) = 0, P ([X0 = 2]) = 1, donc
X0 = 2, on a P
0
P ([X0 = 0])
U0 = P ([X0 = 1]) = 0 .
P ([X0 = 2])
1
Lanalyse faite plus haut lorsque Xn = 2 reste valable pour le cas n = 0, savoir quon a X1 = 2 si la boule
1
tire au premier tirage est rouge (probabilit ), ou X1 = 1 si la boule tire au premier tirage est blanche
3

0
P ([X1 = 0])
2
1
2
2

P ([X1 = 1])
(probabilit ). Donc : P ([X1 = 2]) = et P ([X1 = 1]) = , do U1 =
=
.
3
3
3
3
1
P ([X1 = 2])
3

0
1 12 0
0
Effectuant, on trouve M U0 = 0 12 23 0 = 23 , et lon constate quon a MU0 = U1 , la
1
1
0 0 13
3
formule Un+1 = MUn est encore valable pour n = 0.
Cas n = 1
On a vu que X1 () = {1, 2}. Les vnements [X1 = 1] et [X1 = 2] forment donc un systme complet dvnements.
1
Lorsque X1 = 2, on a X2 = 2 si la boule tire au deuxime tirage est rouge (probabilit ), ou X2 = 1 si la
3
2
boule tire au deuxime tirage est blanche (probabilit ). Donc :
3
1
2
P[X1 =2] ([X2 = 2]) = et P[X1 =2] ([X2 = 1]) =
3
3
48

 Lorsque X1 = 1, avant le deuxime tirage, lurne contient une boule blanche, et une boule rouge.
1
On a X2 = 1 si la boule tire au deuxime tirage est rouge (probabilit ), ou X1 = 0 si la boule tire au
2
1
deuxime tirage est blanche (probabilit ); il est impossible que lurne contienne 2 boules blanches aprs le
2
deuxime tirage. Donc :
1
P[X1 =1] ([X2 = 2]) = 0 P[X1 =1] ([Xn+1 = 1]) = P[Xn =1] ([Xn+1 = 0]) =
2
La formule des probabilits totales permet dcrire :
P ([X2 = 2]) = P[X1 =2] ([X2 = 2]) P ([X1 = 2]) + P[X1 =1] ([X2 = 2]) P ([X1 = 1])
1
= P ([X1 = 2])
3
et, de mme
P ([X2 = 1]) = P[X1 =2] ([X2 = 1]) P ([X1 = 2]) + P[X1 =1] ([X2 = 1]) P ([X1 = 1])
1
2
= P ([X1 = 2]) + P ([X1 = 1])
3
2
Enfin
P (X2 = 0) = P[X1 =2] ([X2 = 0]) P ([X1 = 2]) + P[X1 =1] ([X2 = 0]) P ([X1 = 1])
1
= P ([X1 = 1])
2

1
P ([X1 = 1])

2
2

P ([X = 2]) + 1 P ([X = 1])

Ainsi U2 =
.
1
1
2
3

1
P ([X1 = 2])
3
De plus, P ([X1 = 0]) = 0.
Effectuant, on voit que

1
=
1])
P
([X

2
0
1 12 0

2
1

M U1 = 0 12 23 P ([X1 = 1]) = P ([X1 = 2]) + P ([X1 = 1]) = U2 ,

2

3
0 0 13

P ([X1 = 2])
1
P ([X1 = 2])
3
et la formule Un+1 = MUn est donc encore vraie pour n = 1.

1 12 0
1
1
(c) On trouve MV1 = 0 12 23 0 = 0 = V1 ;
0
0
0 0 13

1
1
1 2 0
1
2
1
puis M V2 = 0 12 23 1 = 12 = V2 ; et enfin,
2
0
0
0 0 13

1
1 12 0
3
1
1
2

4
43 = V3 .
0 2 3
M V3 =
=
3
1
1
0 0 13
3
 n
 n
1
1
(d) On montre, par rcurrence, que, pour tout entier naturel n, Un = V1 + 4
V2 +
V3 .
2
3
 0
 0
1
1
Pour n = 0, la formule scrit U0 = V1 + 4
V2 +
V3 .
2

3

 0
 0
1
1
3
0
1
1
Or, V1 + 4
V2 +
V3 = 0 + 4 1 + 4 = 0 = U0 , et lon voit que la
2
3
0
0
1
1
formule est vraie pour n = 0.

 n
 n
1
1
On suppose ensuite que, pour un entier n 0, quelconque, on a Un = V1 + 4
V2 +
V3 .
2
3

49

On en dduit alors que 

 n
 n 
1
1
Un+1 = MUn = M V1 + 4
V2 +
V3
2
3
 n
 n
1
1
= MV1 + 4
MV2 +
MV3
2
3
1
1
Puisque MV1 = V1 , MV2 = V2 et MV3 = V3 , on a
2
 n
 n 3
1
1
1
1
Un+1 = V1 + 4
V2 +
V3
2
2
3
3
 n+1
 n+1
1
1
= V1 + 4
V2 +
V3
2
3
et lon voit que la formule
pour lentier n + 1, ce qui achve de prouver que, pour tout entier
 nest encore
 vraie
1
1 n
n 0, Un = V1 + 4
V2 +
V3 .
2
3
 n
 n
1
1
V2 +
V3
(e) On a Un = V1 + 4
2
3

 n
 n
1
1
3
1
1 + 1
4
= 0 +4
2
3
0
1
0
 1 n
 1 n

14 2 +3 3
4  1 n 4  1 n
do, effectuant, Un =
.
2  
3
1 n
3
P ([Xn = 0])
Puisque Un = P ([Xn = 1]) , on peut conclure que :
P ([Xn = 2])
 1 n
 1 n

P
([X
=
0])
=
1

4
+
3
n

 n 2  n 3
P ([Xn = 1]) = 4 12 4 13

P ([X = 2]) =  1 n
n
3

Remarque : on vrifie que la somme des 3 probabilits trouves est bien gale 1.
  n
 n 
 n
1
1
1
2. On a E (Xn ) =
kP ([Xn = k]) = 4
4
+2
, cest--dire
2
3
3
k=0
 n
 n
1
1
E (Xn ) = 4
2
2
3
 n
 n
1
1
1
1
Comme 1 < < < 1, on a lim
= lim
= 0, do lim E (Xn ) = 0.
n+ 3
n+ 2
n+
3
2
Interprtation : long terme, lurne ne contiendra plus de boule blanche.
2


3. T1 est le nombre de tirages ncessaires lobtention, pour la premire fois, dune boule blanche dans une urne
qui contient deux boules blanches et une boule rouge. On doit alors reconnatre que T1 suit la loi gomtrique
 
2
2 1 n1
de paramtre , cest--dire que T1 () = N , et, pour tout lment n de N , P ([T1 = n]) =
.
3
3 3
4. Dire que [T2 = 2], cest dire que le nombre de tirages ncessaires lobtention de la deuxime boule blanche
est gal 2, donc que les deux premiers tirages ont fourni deux boules blanches. Ainsi, [T2 = 2] = B1 B2 .
2
Donc P (T2 = 2) = P (B1 ) PB1 (B2 ). Comme P (B1 ) =
(avant le premier tirage, lurne contient deux
3
1
boules blanches et une boule rouge), et PB1 (B2 ) = (si le premier tirage a fourni une boule blanche, alors,
2
2 1
1
avant le deuxime tirage, lurne contient une boule blanche et une boule rouge), on a P ([T2 = 2]) = = .
3 2
3
50

Dire que [T2 = 3], cest dire que le nombre de tirages ncessaires lobtention de la deuxime boule blanche
est gal 3, donc que les deux premiers tirages ont fourni une boule blanche et une boule rouge, et le troisime
tirage a fourni une boule blanche.
Ainsi, [T2 = 3] = (B1 R2 B3 )(R1 B2 B3 ), do, les vnements (B1 R2 B3 ) et (R1 B2 B3 )
tant incompatibles, P ([T2 = 3]) = P (B1 R2 B3 ) + P (R1 B2 B3 ).
Tout dabord, P (B1 R2 B3 ) = P (B1 ) PB1 (R2 ) PB1 R2 (B3 ).
2
1
1
Comme plus haut P (B1 ) = ; de plus PB1 (R2 ) = 1 PB1 (B2 ) = . Enfin, PB1 R2 (B3 ) =
(si
3
2
2
B1 R2 est ralis, au moment du troisime tirage, lurne contient une boule blanche et une boule rouge).
2 1 1
1
Donc P (B1 R2 B3 ) = = .
3 2 2
6
1 2 1
1
De mme, P (R1 B2 B3 ) = P (R1 ) PR1 (B2 ) PR1 B2 (B3 ) = = , et donc P ([T2 = 3]) =
3 3 2
9
1 1
5
+ = .
6 9
18
1
5
En rsum, P ([T2 = 2]) = et P ([T2 = 3]) = .
3
18
5. (a) Soit n un entier suprieur ou gal 2.
Dire que lvnement [T2 = n] est ralis, cest dire que la deuxime boule blanche a t obtenue au ni`eme
tirage, cest--dire quaprs le (n 1)i`eme tirage, lurne contient encore une boule blanche, et quelle nen
contient plus aprs le ni`eme tirage. Ainsi, [T2 = n] = [Xn1 = 1] [Xn = 0], ce qui revient dailleurs
[T2 = n] = [Xn1 = 1] Bn (aprs le (n 1)i`eme tirage, lurne contient encore une boule blanche, et cette
boule est tire au ni`eme tirage).
(b) Il rsulte de (a) que, pour tout entier n suprieur ou gal 2, P ([T2 = n]) = P ([Xn1 = 1]) P[Xn1 =1] (Bn ).
1
Mais P[Xn1 =1] (Bn ) = (si, aprs le (n 1)i`eme tirage, lurne contient une boule blanche, et une rouge, alors
2
1
la probabilit de tirer cette boule blanche au ni`eme tirage est gale ), donc, utilisant les formules obtenues
2
 
 n1 
1
1
1 n1

, cest--dire :
en 1.(e) , P ([T2 = n]) = 4
2
2
3
 
 n1 
1 n1
1
P [T2 = n] = 2

2
3
Exercice 4

2 si x 1
Soit f la fonction dfinie sur R par f (x) =
x3
0 sinon



2
1 A
1
1. (a) Pour tout rel A strictement suprieur 1, IA =
dx = 2
= 1 2.
3
x 1
A
1 x


1
1
= 0, on a lim IA = lim
1 2 = 1.
(b) Comme lim
A+ A2
A+
A+
A

(c) Clairement, pour tout rel x, f (x) 0;

f est nulle sur ]; 1[, donc continue sur ]; 1[; de plus f est rationnelle sur ]1; +[, donc continue
2
sur ]1; +[. f est donc continue en tout point de R {1}, avec, de plus, lim
f = 0, et lim
f = lim+ 3 = 2.

+
1
1
x1 x

A
2
f est nulle sur ]; 1[, donc, pour tout A > 1, lintgrale
dx converge, avec
3
x

A

A

+
2
2
2
dx =
dx = IA . Il rsulte alors de (a) que lintgrale
dx converge, avec
3
3
3
x
1 x
x


+
2
dx = lim IA = 1.
3
A+
x

51

On peut alors conclure que f peut tre considre comme une densit de probabilit (est une densit de
probabilit).
On considre dans la suite, une variable alatoire X admettant f comme densit et on note FX sa fonction de
rpartition.
2. f tant nulle sur ]; 1[,
on a FX (x) =
0 pour x < 1.
x
x
1
2
2
dt
=
dt = 1 2 , et, en rsum,
Pour x 1, on a FX (x) =
3
3
t
t
x

F
X (x) = 0 si x 1
1
FX (x) = 1 2 si x 1
x
(en x = 1, lune ou lautre des deux expressions ci-dessus convient) .



2
1 A
1
dx =
=1 .
2
x
A 1
A

3. (a) Pour tout rel A strictement suprieur 1, JA =

1

+
X admet une esprance si et seulement si lintgrale
xf (x) dx converge, et, dans ce cas,

+
E (X) =
xf (x) dx.

A
xf (x) dx converge, avec
Soit A > 1. f tant nulle sur ]; 1[, lintgrale

A

A

A
2
xf (x) dx =
xf (x) dx =
dx = JA . Il en rsulte que
2
x

1
1



A
1
lim
xf (x) dx = lim JA = lim
1
= 1.
A+
A+
A+
A

+

+
Ainsi, lintgrale
xf (x) dx converge, et X admet une esprance, avec E (X) =
xf (x) dx = 1.

2
dx = [ln x]A
1 = ln A.
x
1
 
X admet une variance si et seulement si X 2 admet une esprance, et, dans ce cas, V (X) = E X 2 E (X)2
(formule de Koenig-Huygens).


(b) Pour A > 1, KA =

Mais X 2 admet une esprance si et seulement si lintgrale

x2 f (x) dx converge, et, dans ce cas,

+
 2
E X =
x2 f (x) dx.

A
x2 f (x) dx converge, avec
Soit A > 1. f tant nulle sur ]; 1[, lintgrale

A

A

A
2
2
2
x f (x) dx =
x f (x) dx =
dx = ln A.

1
1 x

A
Il en rsulte que lim
x2 f (x) dx = lim ln A = +.
A+
A+

+
Ainsi, lintgrale
x2 f (x) dx diverge, et X nadmet donc pas de variance.

4. On considre la variable alatoire Y dfinie par Y = ln (X) et on note FY sa fonction de rpartition (on
sautorisera noter ln X plutt que ln (X)).
Remarque : f tant nulle sur ]; 1[, X ne prend que des valeurs suprieures ou gales 1, ce qui autorise
la notation Y = ln X.
(a) Pour tout rel x, FY (x) = P ([Y x]) = P ([ln X x]) = FX (ex ) .

(b) Pour x < 0, on a ex < 1, donc FX (ex ) = 0 (par 2.).

1
Pour x > 0, on a ex > 1, donc, par 2., FX (ex ) = 1 2x = 1 e2x .
e

52

FX tant continue, on a FX (0) = 0, les deux expressions de FX (ex ) donnes ci-dessus fournissant le mme
rsultat.
En rsum,

FY (x) = 0 si x 0
FY (x) = 1 e2x si x 0
On doit alors reconnatre que Y suit la loi exponentielle de paramtre 2.
(c) On doit alors savoir que, Y suivant la loi exponentielle de paramtre 2, Y admet une esprance, avec
1
E (Y ) = .
2
Remarque : si on ne le sait pas, il faut savoir le retrouver, et on reporte alors le rsultat sur la copie.
On considre dans la suite, deux variables alatoires X1 et X2 indpendantes et suivant la mme loi que X.
5. On pose Z = sup (X1 , X2 ), cest--dire que pour tout rel x suprieur ou gal 1, on a la relation :
P [Z x] = P ([X1 x] [X2 x])
(a) X1 et X2 tant indpendantes, on a P [Z x] = P ([X1 x] [X2 x]) = P ([X1 x]) P ([X2 x]).
Puisque X1 et X2 sont indpendantes et suivent la mme loi que X, on a
P ([X1 x]) = P ([X2 x]) = FX (x).
2
On a donc FZ (x) = (F
X (x)) .
0 si x 1

FZ (x) = 

De manire explicite,
.
1 2
2
1

= 1 2 + 4 si x 1
FZ (x) = 1 x2
x
x

4
4
(b) On voit que FZ (x) est drivable en tout point de R {1}, et FZ
(x) = 0 pour x < 1, et FZ
(x) = 3 5
x x
pour x > 1.
Il suffit alors de poser, par exemple, h (1) = 0, et h (x) = FZ
(x) pour x = 1 pour obtenir une densit de
probabilit
de Z, et h est alors continue sur R.
h (x) = 0 si x 1
4
4
Ainsi
h (x) = 3 5 si x 1
x
x
6. On pose T = inf (X1 , X2 ), cest--dire que pour tout rel x suprieur ou gal 1, on a la relation :
P [T > x] = P ([X1 > x] [X2 > x])
(a) X1 et X2 tant indpendantes, on a
P [T > x] = P ([X1 > x] [X2 > x]) = P ([X1 > x]) P ([X2 > x]).
Mais P ([X1 > x]) = 1 P ([X1 x]) = 1 FX (x) = P ([X2 > x]) puisque X1 et X2 ont mme loi.
2
2
On en dduit
que P [T > x] = (1 FX (x)) , do FT (x) = 1 P [T > x] = 1 (1 FX (x)) .
FX (x) = 0 si x 1
1
Comme
, on a
FX (x) = 1 2 si x 1
x

FT (x) = 0 si x 1
1
FT (x) = 1 4 si x 1
x


FT (x) = 0 si x < 1
1
(b) FT est drivable en tout point de R {1}, avec
.
FT
(x) = 1 4 si x > 1
x
Pour dfinir une densit g de T , il suffit de poser g (x) = FT
(x) pour tout x = 0, en donnant g une valeur
arbitraire en x = 1.
Ainsi, si lon pose
53


g (x) = 0 si x < 1
4
g (x) = 5 si x 1
x
la fonction g ainsi dfinie est une densit de T .

(c) Pour tout rel A strictement suprieur 1,






A

A
4 A 4
4
1
tg (t) dt =
dt = 3
=
1 3 .
4
3t 1
3
A
1
1 t

A
1
4
(d) Puisque lim
= 0, on a lim
tg (t) dt = .
3
A+ A
A+
3
1

(e) Puisque g est nulle sur ]; 1[, pour tout A > 0, lintgrale
tg (t) dt converge, avec

A

A
tg (t) dt =
tg (t) dt.

1

+

+

A
4
Il rsulte alors de (d) que lintgrale
tg (t) dt converge, avec
tg (t) dt = lim
tg (t) dt = .
A+
3

1
4
Ceci signifie que T admet une esprance, et E (T ) = .
3

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