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Programa¸c˜ao Matem´atica

Luiz Eloy Vaz Anderson Pereira Ivan F. Menezes

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2010

Sum´ario

I Teoria e Algoritmos

 

3

1 Introdu¸c˜ao

 

5

1.1 O Problema Geral de Programa¸c˜ao Matem´atica

 

6

1.2 Exemplo de Aplica¸c˜ao em Otimiza¸c˜ao de Estruturas

 

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6

 

1.2.1

Treli¸ca Plana de Duas Barras

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6

2 Fundamentos de Otimiza¸c˜ao sem Restri¸c˜oes (OSR)

 

13

2.1 S´erie de Taylor

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13

2.2 Condi¸c˜oes de M´ınimo no Problema de OSR

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16

 

2.2.1 Condi¸c˜ao de Primeira Ordem

 

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16

2.2.2 Condi¸c˜ao de Segunda Ordem

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17

3 M´etodos de Otimiza¸c˜ao sem Restri¸c˜oes (OSR)

 

19

3.1 M´etodos de Busca Unidimensional

 

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19

 

3.1.1 M´etodo de Passo Constante ou Incremental

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19

3.1.2 M´etodo de Armijo

 

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3.1.3 M´etodo da Bisse¸c˜ao

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3.1.4 M´etodo da Se¸c˜ao Aurea (Golden Section, em inglˆes)

 

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3.1.5 M´etodo da Ortogonalidade

 

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3.1.6 M´etodo Secante .

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3.2 M´etodos de Dire¸c˜ao de Busca

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3.2.1 M´etodo Univariante

 

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3.2.2 M´etodo de Powell

 

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3.2.2.1 Dire¸c˜oes Conjugadas no M´etodo de Powell

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3.2.2.2 Convergˆencia do M´etodo de Powell

 

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28

 

3.2.3 M´etodo do M´aximo Declive (Steepest Descent, em inglˆes)

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3.2.4 M´etodo de Fletcher–Reeves

 

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32

3.2.5 M´etodo de Hestenes–Stiefel

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3.2.6 M´etodo de Polak–Ribi`ere

 

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34

3.2.7 M´etodo de Newton–Raphson

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3.2.8 M´etodos Quase–Newton

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3.2.8.1 Algoritmo de Corre¸c˜ao de Posto Um

 

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37

3.2.8.2 Algoritmo de Corre¸c˜ao de Posto Dois ou DFP (Davison–Fletcher–Powell)

 

39

3.2.8.3 Algoritmo BFGS (Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno)

 

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39

4 Fundamentos de Otimiza¸c˜ao Com Restri¸c˜oes (OCR)

 

41

4.1

Condi¸c˜oes de M´ınimo no Problema de OCR

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4.1.1 Condi¸c˜oes de Primeira Ordem

 

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4.1.1.1 Problemas com Restri¸c˜oes de Igualdade

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41

4.1.1.2 Problemas com Restri¸c˜oes de Desigualdade

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43

4.1.1.3 Problema Geral de Otimiza¸c˜ao com Restri¸c˜oes

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4.1.2 Condi¸c˜oes de Segunda Ordem

 

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4.1.2.1

Problemas com Restri¸c˜oes de Igualdade

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i

 

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ii

SUM ARIO

 

4.1.2.2

Problemas com Restri¸c˜oes de Desigualdade

 

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4.2 Os Multiplicadores de Lagrange

 

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4.2.1

Exemplo de Aplica¸c˜ao

 

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4.3 Dualidade de Wolfe

 

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49

4.3.1

Exemplos Te´oricos

 

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51

 

4.3.1.1 Programa¸c˜ao Linear

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51

4.3.1.2 Programa¸c˜ao Quadr´atica

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52

5

M´etodos Indiretos em OCR

 

53

5.1 M´etodo de Penalidade

 

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53

5.2 M´etodo de Barreira .

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56

6

Problemas Especiais em OCR

 

59

6.1 O Problema de Programa¸c˜ao Linear (PL)

 

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59

6.1.1 Introdu¸c˜ao

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59

6.1.2 Fundamentos matem´aticos

 

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62

 

6.1.2.1 Dependˆencia linear

 

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62

6.1.2.2 Bases

 

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63

6.1.2.3 Posto (ranking) de uma matriz A mxn

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64

6.1.2.4 Solu¸c˜oes b´asicas

 

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65

6.1.2.5 Pontos e conjuntos de pontos

 

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65

6.1.2.6 Teoremas importantes .

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69

 

6.1.3 Algoritmo Simplex

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70

 

6.1.3.1 Formula¸c˜ao do problema de PL

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6.1.3.2 Hip´oteses preliminares

 

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72

6.1.3.3 Redu¸c˜ao de uma solu¸c˜ao compat´ıvel qualquer para uma solu¸c˜ao compat´ıvel

 
 

b´asica .

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72

 

6.1.3.4 Algumas defini¸c˜oes e nota¸c˜oes

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6.1.3.5 Formula¸c˜ao do m´etodo Simplex

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75

6.1.3.6 Solu¸c˜oes ilimitadas

 

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6.1.3.7 Condi¸c˜oes de otimiza¸c˜ao

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6.1.3.8 Alternativa ´otima

 

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81

6.1.3.9 Pontos extremos e solu¸c˜oes compat´ıveis b´asicas

 

82

6.1.3.10 Solu¸c˜ao compat´ıvel b´asica inicial

 

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84

 

6.2 O Problema de Programa¸c˜ao Quadr´atica (PQ)

 

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6.2.1 Elimina¸c˜ao de restri¸c˜oes de igualdade

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6.2.2 Problemas de Programa¸c˜ao Linear Complementar (PLC)

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6.2.3 Algoritmo de Lemke para a solu¸c˜ao do PLC

 

89

 

6.2.3.1

Esquema de Pivoteamento de Lemke

 

89

7

O Problema Geral de Programa¸c˜ao N˜ao-Linear (PNL)

 

93

7.1 M´etodo de Programa¸c˜ao Linear Seq¨uencial (PLS)

 

93

7.2 M´etodo dos Centros

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