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Conceitos B

asicos
Axiomas de Probabildade
Conceito de uma Vari
avel Aleat
oria

Processos Estocasticos
Revisao de Probabilidades
Bruno Barbosa Albert
Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Engenharia El
etrica e Inform
atica
Departamento de Engenharia El
etrica

10 de agosto de 2010

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Conceitos B
asicos
Axiomas de Probabildade
Conceito de uma Vari
avel Aleat
oria

Sumary

Conceitos Basicos
Experimento Aleat
orio

Axiomas de Probabildade

Conceito de uma Variavel Aleat


oria

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Conceitos B
asicos
Axiomas de Probabildade
Conceito de uma Vari
avel Aleat
oria

Experimento Aleat
orio

Conceitos Basicos

Rever os conceitos fundamentais da teoria de probabilidades e


estabelecer a notacao.
Uma teoria lida necessariamente com conceitos nao com
realidade.
Ela usa abstracoes matematicas que descartam os detalhes
desnecessarios em favor de clareza e economia.
Temos que ter um certo rigor matematico.

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Conceitos B
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Axiomas de Probabildade
Conceito de uma Vari
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Experimento Aleat
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Experimento Aleatorio

Definicao
Um experimento e dito aleat
orio se a sua sada nao pode ser
especificada univocamente a partir do conhecimento da entrada.
Pontos importantes
Eles podem ser repetidos varias vezes.
N
os nao somos capazes de predizer a sada exata.

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Conceitos B
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Axiomas de Probabildade
Conceito de uma Vari
avel Aleat
oria

Experimento Aleat
orio

Espaco Amostral
Definicao
O conjunto S de todas os resultados possveis de um experimento
aleat
orio e chamado de espaco amostral do experimento aleat
orio.

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Conceitos B
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Axiomas de Probabildade
Conceito de uma Vari
avel Aleat
oria

Experimento Aleat
orio

Espaco Amostral
Definicao
O conjunto S de todas os resultados possveis de um experimento
aleat
orio e chamado de espaco amostral do experimento aleat
orio.
Exemplo: Arremesso de uma moeda
S = {cara,coroa}

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Conceitos B
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Axiomas de Probabildade
Conceito de uma Vari
avel Aleat
oria

Experimento Aleat
orio

Espaco Amostral
Definicao
O conjunto S de todas os resultados possveis de um experimento
aleat
orio e chamado de espaco amostral do experimento aleat
orio.
Exemplo: Arremesso de uma moeda
S = {cara,coroa}

Exemplo: Tempo de vida de um transistor


S = { : 0 }

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Conceitos B
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Axiomas de Probabildade
Conceito de uma Vari
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oria

Experimento Aleat
orio

Espaco Amostral
Definicao
O conjunto S de todas os resultados possveis de um experimento
aleat
orio e chamado de espaco amostral do experimento aleat
orio.
Exemplo: Arremesso de uma moeda
S = {cara,coroa}
Espaco amostral discreto
Exemplo: Tempo de vida de um transistor
S = { : 0 }
Espaco amostral contnuo
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Conceito de uma Vari
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Experimento Aleat
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Eventos

Definicao 1
Qualquer subconjunto do espaco amostral S e chamado de um
evento.
Conjunto Q
Chamamos de Q a colecao de todos os subconjuntos de S
Definicao 2
Um evento A e um elemento de Q.

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Eventos

Exemplo: Arremesso de uma moeda


A = cara

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Eventos

Exemplo: Arremesso de uma moeda


A = cara
Exemplo: Tempo de vida de um transistor
A = > um ano

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Conceito de uma Vari
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Experimento Aleat
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Eventos

Exemplo: Arremesso de uma moeda


A = cara
Exemplo: Tempo de vida de um transistor
A = > um ano
Quando um experimento e realizado e uma sada e observada
dizemos que o evento A ocorreu se A.

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Axiomas de Probabildade
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Axiomas de Probabilidade

Definicao
A atribuicao de probabilidade e uma funcao de Q em , tal que os
tres axiomas abaixo sao satisfeitos.

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Conceito de uma Vari
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Axiomas de Probabilidade

Definicao
A atribuicao de probabilidade e uma funcao de Q em , tal que os
tres axiomas abaixo sao satisfeitos.
Axioma 1: P[A] 0

A Q

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Axiomas de Probabilidade

Definicao
A atribuicao de probabilidade e uma funcao de Q em , tal que os
tres axiomas abaixo sao satisfeitos.
Axioma 1: P[A] 0

A Q

Axioma 2: P[S] = 1

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Axiomas de Probabilidade

Definicao
A atribuicao de probabilidade e uma funcao de Q em , tal que os
tres axiomas abaixo sao satisfeitos.
Axioma 1: P[A] 0

A Q

Axioma 2: P[S] = 1
Axioma 3: A, B Q e A B = entao P[A B] = P[A] + P[B]

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Modelo Probabilstico

Definicao
O modelo probabilstico de um experimento aleat
orio E e
especificado pela tripla (S, Q, P).

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Variavel Aleatoria

Considere um experimento aleat


orio com espaco amostral S.
Definicao
Uma variavel aleat
oria (v.a.) X () e uma funcao real que atribui
um n
umero real, chamado de valor de X (), para cada ponto
S.

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Variavel Aleatoria
S

X()

Figura: Uma v.a. X () atribui um n


umero real x a cada S.

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Variavel Aleatoria
S

X()

Figura: Uma v.a. X () atribui um n


umero real x a cada S.

Exemplo: Arremesso de uma moeda


X (cara) = 1 e X (coroa) = 1
.
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Variavel Aleatoria
Eventos definidos por uma v.a.
Se X for uma v.a. e x um n
umero real fixo, definimos o evento
[X = x], por exemplo, como
[X = x] = { : X () = x}

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(1)

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Conceito de uma Vari
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oria

Variavel Aleatoria
Eventos definidos por uma v.a.
Se X for uma v.a. e x um n
umero real fixo, definimos o evento
[X = x], por exemplo, como
[X = x] = { : X () = x}

(1)

ou o evento [X x] como
[X x] = { : X () x}

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(2)

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Variavel Aleatoria
Eventos definidos por uma v.a.
Se X for uma v.a. e x um n
umero real fixo, definimos o evento
[X = x], por exemplo, como
[X = x] = { : X () = x}

(1)

ou o evento [X x] como
[X x] = { : X () x}

(2)

Esses eventos tem probabilidades denotadas por


P[X = x] = P{ : X () = x} e P[X x] = P{ : X () x} (3)

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Variavel Aleatoria
Exemplo: Arremessar uma moeda 3 vezes
O espaco amostral S consiste de 8 elementos, denote k como cara
e c como coroa
S = {kkk, kkc, kck, kcc, ckk, ckc, cck, ccc}.

(4)

Se X for uma v.a. que fornece o n


umero de caras, ache P[X < 2].

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Conceito de uma Vari
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Variavel Aleatoria
Exemplo: Arremessar uma moeda 3 vezes
O espaco amostral S consiste de 8 elementos, denote k como cara
e c como coroa
S = {kkk, kkc, kck, kcc, ckk, ckc, cck, ccc}.

(4)

Se X for uma v.a. que fornece o n


umero de caras, ache P[X < 2].
Solucao:
Seja A S o evento definido por X < 2. Entao
A = [X < 2] = { : X () < 2} = {kcc, ckc, cck, ccc}

(5)

P[A] = P[X < 2] = 4/8 = 1/2

(6)

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Funcao de Distribuicao Cumulativa


Definicao
A funcao de distribuicao cumulativa (fdc) de uma v.a. X e a
funcao definida por
FX (x) = P[X x]

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< x < .

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(7)

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Funcao de Distribuicao Cumulativa


Definicao
A funcao de distribuicao cumulativa (fdc) de uma v.a. X e a
funcao definida por
FX (x) = P[X x]

< x < .

Exemplo: Considere o exemplo anterior, sua fdc


x
x <0
0x <1
1x <2
2x <3
x 3

[X x]

{ccc}
{ccc, cck, ckc, kcc}
{ccc, cck, ckc, kcc, ckk, kck, kkc}
S
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FX (x)
0
1/8
1/2
7/8
1

(7)

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Funcao de Distribuicao Cumulativa


FX (x)
1
7/8

1/2

1/8
0

...

Figura: FDC da v.a. X que representa o n


umero de caras em 3
arremessos de uma moeda nao viciada.
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Funcao de Distribuicao Cumulativa

Determinacao de probabilidades a partir da fdc:


P[a < X b] =

(8)

P[X > a] =

(9)

P[X < a] =

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(10)

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Funcao de Distribuicao Cumulativa

Determinacao de probabilidades a partir da fdc:


P[a < X b] = FX (b) FX (a);
P[X > a] =

(9)

P[X < a] =

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(8)
(10)

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Conceito de uma Vari
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Funcao de Distribuicao Cumulativa

Determinacao de probabilidades a partir da fdc:


P[a < X b] = FX (b) FX (a);

(8)

P[X > a] = 1 FX (a);

(9)

P[X < a] =

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(10)

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Axiomas de Probabildade
Conceito de uma Vari
avel Aleat
oria

Funcao de Distribuicao Cumulativa

Determinacao de probabilidades a partir da fdc:


P[a < X b] = FX (b) FX (a);

(8)

P[X > a] = 1 FX (a);

(9)

P[X < a] = FX (a ),

a = lim a ,
0

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> 0.

(10)

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Funcao de Massa de Probabilidade


Se FX (x) muda de valor apenas em saltos (contaveis), ou
seja, FX (x) e uma escadinha, entao X e uma v.a. discreta.

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Funcao de Massa de Probabilidade


Se FX (x) muda de valor apenas em saltos (contaveis), ou
seja, FX (x) e uma escadinha, entao X e uma v.a. discreta.
Suponha que os saltos de FX (x) ocorrem nos pontos
x1 , x2 , . . . e que essa sequencia pode ser finita ou infinita
contavel e suponha tambem que xi < xj se i < j. Entao
FX (xi ) FX (xi1 ) = P[X xi ] P[X xi1 ] =
(11)

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Funcao de Massa de Probabilidade


Se FX (x) muda de valor apenas em saltos (contaveis), ou
seja, FX (x) e uma escadinha, entao X e uma v.a. discreta.
Suponha que os saltos de FX (x) ocorrem nos pontos
x1 , x2 , . . . e que essa sequencia pode ser finita ou infinita
contavel e suponha tambem que xi < xj se i < j. Entao
FX (xi ) FX (xi1 ) = P[X xi ] P[X xi1 ] = P[X = xi ].
(11)

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Funcao de Massa de Probabilidade


Se FX (x) muda de valor apenas em saltos (contaveis), ou
seja, FX (x) e uma escadinha, entao X e uma v.a. discreta.
Suponha que os saltos de FX (x) ocorrem nos pontos
x1 , x2 , . . . e que essa sequencia pode ser finita ou infinita
contavel e suponha tambem que xi < xj se i < j. Entao
FX (xi ) FX (xi1 ) = P[X xi ] P[X xi1 ] = P[X = xi ].
(11)

Definicao
A funcao pX (x) = P[X = x] e chamada de funcao de massa de
probabilidade (fmp) da v.a. discreta X .
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Funcao de Massa de Probabilidade

Algumas propriedades
A fdc FX (x) e obtida da fmp por
FX (x) = P[X x] =

pX (xk ),

xk x

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(12)

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Funcao de Massa de Probabilidade

Algumas propriedades
A fdc FX (x) e obtida da fmp por
FX (x) = P[X x] =

pX (xk ),

(12)

xk x

pX (xk ) = 1.

xk

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(13)

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Funcao Densidade de Probabilidade

Definicao
Se FX (x) for contnua e sua derivada dFX (x)/dx for definida em
qualquer lugar ou exceto em um n
umero finito de pontos, entao X
e uma v.a. contnua.

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Funcao Densidade de Probabilidade

Definicao
Se FX (x) for contnua e sua derivada dFX (x)/dx for definida em
qualquer lugar ou exceto em um n
umero finito de pontos, entao X
e uma v.a. contnua.
Definicao
A funcao fX (x) = dFX (x)/dx e chamada de funcao densidade de
probabilidade (fdp) da v.a. cotnua X .

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Funcao Densidade de Probabilidade


Propriedades
Se X for contnua entao P[X = x] = 0. Observe que esse e
um evento com probabilidade zero e que nao e um evento .

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Conceito de uma Vari
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Funcao Densidade de Probabilidade


Propriedades
Se X for contnua entao P[X = x] = 0. Observe que esse e
um evento com probabilidade zero e que nao e um evento .
A fdc FX (x) e obtida da fdp por
Z x
fX (u) du = P[X x].
Fx (x) =

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(14)

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Conceito de uma Vari
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Funcao Densidade de Probabilidade


Propriedades
Se X for contnua entao P[X = x] = 0. Observe que esse e
um evento com probabilidade zero e que nao e um evento .
A fdc FX (x) e obtida da fdp por
Z x
fX (u) du = P[X x].
Fx (x) =

(14)

fX (x) dx = .

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(15)

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Funcao Densidade de Probabilidade


Propriedades
Se X for contnua entao P[X = x] = 0. Observe que esse e
um evento com probabilidade zero e que nao e um evento .
A fdc FX (x) e obtida da fdp por
Z x
fX (u) du = P[X x].
Fx (x) =

(14)

fX (x) dx = 1.

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(15)

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Esperanca ou Media ou Valor Esperado


Definicao
A esperanca de uma v.a. X e
para X contnua
X = mX = E X ,

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xfX (x) dx

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(16)

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Esperanca ou Media ou Valor Esperado


Definicao
A esperanca de uma v.a. X e
para X contnua
X = mX = E X ,

xfX (x) dx

(16)

xk pX (xk )

(17)

para X discreta
X = mX = E X ,

X
k

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Variancia
Definicao
A variancia de uma v.a. X e
2 X = var(X ) = E[X E X ]2

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Variancia
Definicao
A variancia de uma v.a. X e
2 X = var(X ) = E[X E X ]2
para X contnua
var(X ) ,

(x E X )2 fX (x) dx

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(18)

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Axiomas de Probabildade
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Variancia
Definicao
A variancia de uma v.a. X e
2 X = var(X ) = E[X E X ]2
para X contnua
var(X ) ,

(x E X )2 fX (x) dx

(18)

(xk E X )2 pX (xk )

(19)

para X discreta
var(X ) ,

X
k

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Momentos

Definicao
O momento de ordem n de um v.a. X e definido como
para X contnua
n

EX ,

x n fX (x) dx

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(20)

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Conceito de uma Vari
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Momentos

Definicao
O momento de ordem n de um v.a. X e definido como
para X contnua
n

EX ,

x n fX (x) dx

(20)

xkn pX (xk )

(21)

para X discreta
EXn ,

X
k

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Conceito de uma Vari
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Algumas Distribuicoes Especiais

Discretas
Bernoulli
Binomial
Poisson

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Conceito de uma Vari
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Algumas Distribuicoes Especiais

Discretas
Bernoulli
Binomial
Poisson
Contnuas
Uniforme
Exponencial
Normal ou Gaussiana

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Axiomas de Probabildade
Conceito de uma Vari
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Distribuicoes Condicionais
Definicao
A probabilidade condicional de um evento A dado um evento B e
definida como
P[A|B] =

P[A B]
,
P[B]

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P[B] > 0.

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(22)

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Conceito de uma Vari
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oria

Distribuicoes Condicionais
Definicao
A probabilidade condicional de um evento A dado um evento B e
definida como
P[A|B] =

P[A B]
,
P[B]

P[B] > 0.

(22)

Definicao
A fdc condicinal da v.a X dado a ocorrencia do evento B
FX |B (x) = FX (x|B) = P[X x|B] =

P{[X x] B}
,
P[B]

P[B] > 0.
(23)

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Distribuicoes Condicionais
Definicao
A fmp condicional da v.a discreta X dado a ocorrencia do evento B
pX |B (x) = pX (x|B) = P[X = x|B] =

P{[X = x] B}
,
P[B]

P[B] > 0.
(24)

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Distribuicoes Condicionais
Definicao
A fmp condicional da v.a discreta X dado a ocorrencia do evento B
pX |B (x) = pX (x|B) = P[X = x|B] =

P{[X = x] B}
,
P[B]

P[B] > 0.
(24)

Definicao
A fdp condicinal da v.a contnua X dado a ocorrencia do evento B
fX |B (x) = fX (x|B) =

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dFX |B (x)
.
dx

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(25)