lica De Chile

Pontificia Universidad Cato

Escuela de Ingeniera
Departamento de Ingeniera Industrial y de Sistemas

asticos Profesor Alfredo Villavicencio

ICS2123 Modelos Estoc
Segundo semestre, 2015 Seccion 3

Gua 1 - Repaso de Probabilidades

Problema 1

Sean X Poisson () e Y Poisson () dos variables aleatorias independientes (, > 0).

a) Calcule la esperanza de X.
b) Demuestre que X + Y es una variable aleatoria que distribuye Poisson y encuentre su parametro.
c) Calcule P (X = k | X + Y = n) para n, k enteros positivos y n k.

Soluci
on

Sabemos que:
e k
P (X = k) = , si k = 0, 1, 2, . . .
k!
a) Por definici
on de esperanza:

X X e i X e i
E[X] = i P (X = i) = i =
i=0 i=0
i! i=1
(i 1)!

X e i1 X e j
= = = 1 =
i=1
(i 1)! j=0
j!

b) Buscamos:

X
P (X + Y = k) = P (X = k Y ) = P (X = k Y | Y = i) P (Y = i)
i=0
k
X e i X e ki e i
= P (X = k i) =
i=0
i! i=0
(k i)! i!
k k
X ki i e(+) X k!
= e(+) = ki i
i=0
(k i)! i! k! i=0
(k i)! i!
k  
e(+) X k e (+)
( + )k
= ki i =
k! i=0
i k!

Por lo tanto, X + Y Poisson ( + ).

c) Buscamos:
P (X = k X + Y = n) P (X = k Y = n k)
P (X = k | X + Y = n) = =
P (X + Y = n) P (X + Y = n)
e k e nk

ak nk

P (X = k) P (Y = n k) k! (n k)! k! (n k)!
= = =
P (X + Y = n) e (+)
( + ) n ( + )n
n! n!
k nk
   k  nk
n! n
= =
k! (n k)! ( + )n k + +

Que corresponde a P (Z = k), donde Z Binomial (n, + ).
Problema 2

Sean X e Y dos variables aleatorias exponenciales independientes de parametros y (, > 0), respectivamente.
a) Calcule P (X Y ).
on de Z = mn{X, Y }.
b) Encuentre la distribuci
c) Si t, s 0, demuestre que P (X t + s | X s) = P (X t).

Soluci
on

Sabemos que:
fX (x) = ex , si x 0
FX (x) = P (X x) = 1 ex , si x 0
y esto es an
alogo para Y , pero con en vez de .
a) Queremos:
Z Z
P (X Y ) = P (X Y | X = x) fX (x) dx = P (x Y ) fX (x) dx
0 0
Z Z
= ex ex dx = e(+)x dx
0 0
Z

= ( + ) e(+)x dx =
( + ) 0 ( + )

Esta es la probabilidad de que una exponencial le gane a otra.

b) Buscamos:

FZ (z) = P (Z z) = P (mn{X, Y } z) = 1 P (mn{X, Y } > z) = 1 P (X > z, Y > z)

= 1 P (X > z) P (Y > z) = 1 ez ez = 1 e(+)z

Por lo tanto, Z Exponencial( + ).

c) Tenemos:

P (s X s + t) (1 e(s+t) ) (1 es )
P (X = t + s | X s) = =
P (X s) es
s t
e (1 e )
= = (1 et ) = P (X t)
es
Vemos que la exponencial no tiene memoria.

Problema 3

Sean X1 , X2 y X3 , variables aleatorias independientes con distribucion exponencial de parametros 1 , 2 , 3 > 0,

respectivamente.
a) Calcule P (X1 + X2 < a), para a > 0.
ax{X1 , X2 , X3 } b), donde b 0.
b) Calcule P (m
 
X3
c) Calcule E X12 + X2 + .
10
 
d) Suponga que 1 = 10. Determine E eX1 .

Soluci
on
 a) Buscamos
Z Z a
P (X1 + X2 < a) = P (X1 + X2 < a | X1 = x) fX1 (x) dx = P (X2 < a x) fX1 (x) dx
0 0
Z a Z a Z a
= (1 e2 (ax) ) 1 e1 x dx = 1 e1 x dx 1 e2 a e(1 2 )x dx
0 0 0

Si 1 6= 2 :
1
P (X1 + X2 < a) = 1 e1 a e2 a (1 e(1 2 )a )
1 2
1 (1 e2 a ) 2 (1 e1 a ) 1 e2 a 2 e1 a
= = 1
1 2 1 2
Si = 1 = 2 :
P (X1 + X2 < a) = 1 ea (a) ea

b) Tenemos:
ax{X1 , X2 , X3 } b)
P (m = P (X1 b, X2 b, X3 b) = P (X1 b) P (X2 b) P (X3 b)
1 b 2 b 3 b
= (1 e ) (1 e ) (1 e )

c) Queremos:
   
2 X3 X3 1 1
E X1 + X2 + = E[X12 ]+ E[X2 ] + E = Var(X1 ) + (E[X1 ])2 + + E[X3 ]
10 10 2 10
2 1 1
= + +
21 2 103

d) Se tiene:
Z Z
10x 1 10
E e X1 x
9 e9x dx
 
= e 10 e dx = 10 =
0 9 0 9

Problema 4

Las siguientes preguntas son independientes.

 
a) Calcule E X 2 Y , donde X e Y son v.a. independientes con distribucion exponencial con parametro y
(, > 0), respectivamente.
b) Sea X una v.a. con distribuci
on binomial de parametros n, p y Z una v.a. con distribucion exponencial con
par
ametro X + 1, aleatorio. Calcule E [Z].

Soluci
on

a) Sabemos que si X e Y son v.a. independientes entonces para funciones g(x) y h(x) cualquiera, se cumple
E[g(X) h(Y )] = E[g(X)] E[h(Y )]. Por lo tanto, en este caso tenemos:
2
E[X 2 Y ] = E[X 2 ] E[Y ] = (V ar(X) + E[X]2 ) E[Y ] =
2

b) Tenemos:
n n
X X 1 n!
E[Z] = E[Z | X = k] P (X = k) = pk (1 p)nk
k + 1 k! (n k)
k=0 k=0
n
1 X (n + 1)!
= pk (1 p)nk
n+1 (k + 1)! (n k)
k=0
n+1
X n + 1 
1 1
= pj (1 p)n+1j (1 p)n+1 = (1 (1 p)n+1 )
n + 1 j=0 j n+1
Problema 5

Las siguientes preguntas son independientes entre s.

a) Suponga que se tiene una moneda cargada tal que P {sello} = p = 1P {cara}, con 0 < p < 1. Los lanzamientos
son independientes. Calcule el valor esperado de lanzamientos hasta obtener una cara por primera vez.
b) Si X es una variable aleatoria geometrica, demuestre que:

P (X > n + k 1 | X > n 1) = P (X > k) , para n, k enteros positivos.

Soluci
on

a) Sea L la cantidad de lanzamientos hasta obtener una cara por primera vez, podemos ver que:

P (L = k) = (1 p) pi1 , para k = 1, 2, 3, . . .

As:

X
X
E[L] = 1 (1 p) + 2 (1 p) p + 3 (1 p) p2 + . . . = i (1 p) pi1 = (1 p) i pi1
i=1 i=1

Calculando:

E[L] = 1 (1 p) + 2 (1 p) p + 3 (1 p) p2 + . . .
E[L] p = 1 (1 p) p + 2 (1 p) p2 + 3 (1 p) p3 + . . .

Restando:

E[L] (1 p) = 1 (1 p) + 1 (1 p) p + 1 (1 p) p2 + . . .

X 1
= (1 p) pi = (1 p) = 1
i=0
1 p

Por lo tanto:
1
E[L] =
1p
Que es la esperanza de una geometrica de parametro (1 p), pues L tiene esa distribucion.

b) Por definici
on de probabilidad condicional:

P (X > n + k 1 X > n 1) P (X > n + k 1)

P (X > n + k 1 | X > n 1) = =
P (X > n 1) P (X > n 1)

Puesto que X tiene una distribuci on geometrica, la funcion de probabilidades es P (X = i) = p (1 p)i1 ,

para i = 1, 2, 3 . . .. Luego, para j entero positivo, la probabilidad P (X > j) se puede calcular:

X
X
X
i1 k j
P (X > j) = (1 p) p = p (1 p) = p (1 p) (1 p)k
i=j+1 k=j k=0

j 1 1 j
= p (1 p) = p (1 p) = (1 p)j
1 (1 p) p

As,

P (X > n + k 1) (1 p)n+k1
P (X > n + k 1 | X > n 1) = = = (1 p)k = P (X > k)
P (X > n 1) (1 p)n1
Problema 6

Un juego consiste en lo siguiente: Un dado y una moneda se lanzan al mismo tiempo una cantidad de veces que
distribuye Binomial(n, p) (n {1, 2, 3, ...}, 0 < p < 1). En cada lanzamiento el jugador obtiene una ganancia igual al
n
umero que entreg o el dado si la moneda sale cara, e igual a cero si la moneda sale sello. El dado es equilibrado y la
moneda tiene una probabilidad q (0 < q < 1) de que salga cara. Los resultados de dados y monedas, y la cantidad de
veces que se realizan los lanzamientos son todos independientes. Cual es la esperanza de la ganancia que se obtiene
al jugar el juego?.

Soluci
on

Sean:
N el n
umero de veces que se lanzan el dado y la moneda.
Di el resultado del lanzamiento i-esimo del dado, para i = 1, 2, . . . , N .
Xi = 0 si en el lanzamiento i-esimo de la moneda sale sello y Xi = 1 si en el lanzamiento i-esimo de la moneda
sale cara, para i = 1, 2, . . . , N .
Sabemos que:

N Binomial (n, p).

Di UniformeDiscreta (1, 6).
Xi Bernoulli (q).

Sea G la ganancia total en el juego, entonces:

N
"N # n
" N  #
X X X X 
G = Di Xi = E[G] = E Di Xi = E Di Xi  N = k P (N = k)
i=1 i=1 k=0 i=1
n k
! n
X X X
= E[Di Xi ] P (N = k) = k E[Di Xi ] P (N = k)
k=0 i=1 k=0
n
X
= E[Di Xi ] k P (N = k) = E[Di Xi ] E[N ]
k=1
= E[Di ] E[Xi ] E[N ] = 3,5 nqp
P0
Note que hemos asumido que i=1 ai = 0.

Problema 7

Considere un terminal de buses del cual salen buses cada cierto tiempo. El tiempo que transcurre desde que el
terminal abre hasta que sale el primer bus, as como los tiempos que transcurres entre las salidas de buses sucesivos,
son aleatorios con distribuci
on Uniforme (0, 1), dada en horas. Suponga que todos estos tiempos son independientes
entre s.
a) Encuentre la distribuci
on del instante en que sale el segundo bus del terminal.
b) Si el primer bus sali
o exactamente media hora despues de que abrio el terminal, cual es la probabilidad de
que el tercer bus salga antes de que el terminal cumpla una hora y media abierto?.

Soluci
on

Sea U1 la variable aleatoria que representa el tiempo que transcurre desde que se abre el terminal hasta que sa-
le el primer bus y sea Ui la variable aleatoria que representa el tiempo que transcurre entre las salidas del i-esimo
bus en salir y el i + 1-esimo bus en salir, para i = 1, 2, 3, ....
 U1 U2
z }| { z }| {

z
a) 0 2
Queremos encontrar:
Z 1 Z 1
P (U1 + U2 z) = P (U1 + U2 z | U2 = v) fU2 (v) dv = P (U1 z v) 1 dv
0 0

Para poder reemplazar por la funci

on acumulada, debemos distinguir los siguientes rangos en que se mueve z.

Si 0 z 1:
Z 1 Z z Z 1
P (U1 + U2 z) = P (U1 z v) dv = P (U1 z v) dv + P (U1 z v) dv
0 0 z
z 1
z2
Z Z
= (z v) dv + 0 dv =
0 z 2
Si 1 z 2:
Z 1 Z z1 Z 1
P (U1 + U2 z) = P (U1 z v) dv = P (U1 z v) dv + P (U1 z v) dv
0 0 z1
z1 1
z2
Z Z
= 1 dv + (z v) dv = 2z 1
0 z1 2
Por lo tanto:
0
, si z 0
2


z
, si 0 z 1


P (U1 + U2 z) = 2 2
2z z 1 , si 1 z 2




2
1 , si 2 z
y:

0 , si z0

z , si 0z1
fU1 +U2 (z) =


2z , si 1z2
0 , si 2z

b) Buscamos:
P (U1 + U2 + U3 1,5 | U1 = 0,5) = P (U2 + U3 1)
Dado que recien calculamos la distribuci
on de la suma de 2 variables aleatorias independientes que distribuyen
Uniforme (0, 1), podemos ocupar dicho resultado:
1
P (U2 + U3 1) =
2
Problema 8

Considere una boletera del Metro que cuenta con dos encargados para atender a los clientes. Siempre que haya
al menos un encargado libre, un cliente que ingresa sera atendido de inmediato. Se ha podido determinar que el
tiempo que demora la atenci on de un cliente cualquiera, es una variable aleatoria exponencial con valor esperado
1/ > 0 minutos, independiente de cu al encargado lo atienda. Adicionalmente, no hay dependencia entre los tiempos
de atencion de diferentes clientes. Suponga que la boletera esta inicialmente vaca y que la llegada de clientes a ella
se comporta de la siguiente manera. El tiempo que transcurre desde que se abre la boletera hasta que llega el primer
cliente, as como los tiempos que transcurren entre las llegadas de clientes sucesivos, son todos independientes con
distribucion exponencial de valor esperado 1/ > 0 minutos. Finalmente, suponga que los tiempos de atenci on y los
tiempos entre llegadas de clientes son todos independientes entre s y que la boletera se mantendra funcionando de
manera continuada.
 a) Determine la probabilidad de que el segundo cliente llegue antes de que haya concluido la atencion del primero.
b) Calcule la probabilidad de que el tercer cliente llegue mas de x (x > 0) minutos despues del segundo.
c) Calcule la probabilidad de que, al llegar el tercer cliente, los dos primeros a
un esten siendo atendidos.

Soluci
on

Sea T1 el tiempo que transcurre desde que se abre la boletera hasta que llega el primer cliente y sea Ti el tiempo
que transcurre entre las llegadas del i-esimo cliente en llegar y el i + 1-esimo cliente en llegar, para i = 1, 2, 3, ....
a) Dado que los tiempos entre llegadas y los tiempos entre eventos son independientes, la probabilidad pedida

es: P (T2 < Z1 ) = .
+

b) La probabilidad buscada es: P (T3 > x) = ex .

c) Buscamos:
Z
P (T2 + T3 < Z1 , T3 < Z2 ) = P (T2 + T3 < Z1 , T3 < Z2 | T3 = t) fT3 (t) dt
0
Z
= P (T2 + t < Z1 , t < Z2 ) et dt
Z0
= P (T2 + t < Z1 ) P (t < Z2 ) et dt
0
Z
= P (T2 + t < Z1 ) e(+)t dt
0
Z Z
= P (T2 + t < Z1 | T2 = s) fT2 (s) ds e(+)t dt
0 0
Z Z
= P (Z1 > t + s) es ds e(+)t dt
Z0 Z0
= e(t+s) es ds e(+)t dt
0 0
Z
2
= e(+2)t dt
0 +

=
+ + 2