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I - Contextualizao
A utilizao de ferramentas de AI em instituies financeiras convencionais, ou em Fintechs tem crescido
exponencialmente nos ltimos oito anos, no perodo ps-crise financeira internacional. Isso se deve a uma
conjuno de fatores, mais precisamente:
1. As ferramentas de AI, especialmente as redes neurais artificiais (ANNs) supervisionadas por algoritmos
genticos (GA), tornaram-se superiores, em termos de capacidade preditiva, ao ferramental de
modelagem mais tradicional, como regresso linear muitivariada, anlise discriminante, Logit e Probit.
4. O surgimento de Big Data, com a incorporao cada vez mais frequente, como inputs para modelos
preditivos, de dados no estruturados obtidos em redes sociais, mecanismos de pesquisa, aplicativos
mveis, vai tornando cada vez mais incompletos e inadequados os modelos tradicionais baseados
apenas em dados numricos estruturados derivados de transaes e contratos financeiros,
alimentando as ferramentas convencionais supracitadas. Os novos dados so tipicamente no-
lineares, justamente o territrio dominado pelas ANNs supervisionadas.
network. The model was also compared with standard statistical methods like linear and quadratic
discriminant analysis, as well as logistic regression methods (Anuj Sharma, Prabin Kumar Panigrahi, A
Review of Financial Accounting Fraud Detection based on Data Mining Techniques - Feb 2012). [*]
Fanning, K., & Cogger, K. (1998). Neural network detection of management fraud using published
financial data. International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management.
The Fintech sector is starting to use artificial intelligence in several ways. ...RBS has developed Luvo,
a technology which assists it service agents in finding answers to customer queries. The AI technology
can search through a database, but also has a human personality and is built to learn continually and
improve over time (Forbes, The Age of Artificial Intelligence in Fintech, Jun 2016)
In the field of credit scoring, studies have shown that neural networks perform significantly better than
statistical techniques. [1], [5]. ANN have been used in credit rating and credit scoring quite extensively
as illustrated in the following papers : Artificial Neural Networks for Corporation Credit Rating
Analysis[7], Personal Credit Rating Assessment for the National Student Loans based on Artificial
Neural Network[8], Personal Credit Rating Using Artificial Intelligence Technology for the National
Student Loans where a Back Propagation neural network was used [9], Research of electronic
commercial credit rating based on Neural Network with Principal Component Analysis [10] (Thabiso
Peter Mpofu1, Macdonald Mukosera2Credit Scoring Techniques: A Survey August 2014).
Teste do modelo sobre dados out-of-sample (varivel dependente categrica) curva ROC
Teste do modelo sobre dados out-of-sample (varivel dependente categrica) Matriz de disperso
8. Bibliografia e aprofundamento
8.1. Referncias bibliogrficas (websites, grupos em redes sociais, e-books)
8.2. Aprofundamento e generalizao Prximos passos
IX Nossos instrutores
Alocamos sempre nossos profissionais mais experientes como instrutores e mesmo como auxiliares. Neste
caso, estamos nos referindo a especialistas com mais de 10 anos de experincia na ferramentais e
metodologias aqui cobertas e nas aplicaes de negcio utilizadas nos exemplos. Adicione-se a isso a
experincia em atividades didticas.
Quando conveniente ao INFI, encaminharemos os resumos profissionais desses profissionais ao INFI, alm de
adiantarmos a disponibilidade dos mesmos para reunies e entrevistas prvias.
Nossa longa cooperao com fornecedores de ANNs supervisionadas tambm nos d a vantagem de
acumularmos conhecimento sobre a melhor forma de configurar os parmetros de otimizao (treinamento
de redes neurais), alm de tcnicas para seleo de dados de treinamento. O CV no anexo apenas um
exemplo.
Anexo: CV de Instrutor
Diretor de Consultoria e lder de prtica com 32 anos de experincia contnua em servios de consultoria
e instruo de TI, tendo atendido mais de 40 empresas em cerca de 90 projetos. Durante esse perodo
atuou como funcionrio ou scio das seguintes empresas:
Experincia profissional prvia: Professor de Fsica e de Matemtica (2o. Grau, pr-vestibular e ciclo
bsico universitrio). Jan/80 a Dez/82.
Histrico Profissional:
McCormack & Dodge Consultor dedicado implantao de software aplicativos da linha Millennium,
principalmente o GL:M e o M:SDT. Alguns dos clientes atendidos: PRODEMGE, SKF, Metr de SP, CEMAT
e Souza Cruz.
Flow Informtica Scio fundador, atuou como lder de projeto na implantao de GL:M e M:SDT em
vrios clientes, entre eles:
ALCAN, ALCOA, CEMAT, Banco Econmico, Gessy Lever, LASA, Metr de SP, Eucatex, Shell e Casas
Pernambucanas (SP).
Ainda na Flow, atuou no projeto conceitual do Natural Ledger (posteriormente Consist-GL) e no
desenvolvimento do Account Plus software contbil para plataformas Bull.
KPMG LLP Brasil Aps a incorporao da Flow pela KPMG, atuou como diretor da rea de
consultoria de TI, liderando projetos de GL:Millennium e Account Plus em empresas como: Atlas Copco,
Cargill, Hermes Macedo, Inepar, Hoechst, Molins, Bahia Sul Celulose e Siemens.
Atuou tambm como lder em projetos de avaliao e seleo de software, segurana de dados, planos
de contingncia e continuidade para ambientes de TI, planejamento de TI, downsizing de plataformas,
desenvolvimento de aplicativos para empresas como: Agroceres, ABN-AMRO Bank, Byk Qumica,
BANESPA, Bols do Brasil, BM&F, Citrosuco, CCF, Citibank, Delboni-Auriemo, IPLAN-Rio, Filtrona,
Motorola, Nestl, Pepsico Foods, Rolamentos FAG e SERASA.
SAP Brasil - Atuando como gerente de consultoria, foi o responsvel por projetos de implantao
integral ou parcial do SAP R/3 em vrias empresas, entre elas: Eletronorte, EMAE, COELBA/COSERN,
AES-SUL e LASA. Liderou tambm trabalhos de Reviso de Projeto em clientes como Elektro e RGE. Foi
o lder da consultoria da SAP no processo de pr-vendas do R/3 para a Petrobrs ao final de 98. No
segundo semestre de 99 co-liderou tambm o Business Case da Petrobrs em parceria com a
Ernst&Young, incluindo o desenvolvimento completo de um prottipo do tipo prova de conceito que
culminou com a contratao do SAP R/3 em Janeiro de 2000. Entre Maro e Julho de 2001 atuou
interinamente como diretor da consultoria da SAP.
pequena prtica de cerca de 90 profissionais para uma de mais de 400, alm de lan-la como um
dos lderes da prtica de consultoria de SAP.