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Teorema del lmite central

El teorema del lmite central o teorema central del 1.1 Enunciado formal
lmite indica que, en condiciones muy generales, si Sn
es la suma de n variables aleatorias independientes y de De manera formal, normalizada y compacta el enunciado
varianza no nula pero nita, entonces la funcin de dis- del teorema es:[3]
tribucin de Sn se aproxima bien a una distribucin Es muy comn encontrarlo con la variable estandarizada
normal (tambin llamada distribucin gaussiana, curva de Zn en funcin de la media muestral X n ,
Gauss o campana de Gauss). As pues, el teorema asegura
que esto ocurre cuando la suma de estas variables aleato-
rias e independientes es lo sucientemente grande.[1][2] Xn
,
/ n
puesto que son equivalentes, as como encontrarlo en ver-
1 Denicin siones no normalizadas como puede ser:[4][5]
Nota: es importante remarcar que este teorema no dice
Sea N (, 3 ) la funcin de densidad de la distribucin
[1] nada acerca de la distribucin de Xi , excepto la existen-
normal denida como
cia de media y varianza.[4]
(x)2
f,2 (x) = 1
2 2
e 2 2 ,
2 Propiedades
con una media y una varianza 2 . El caso en el que su
El teorema del lmite central garantiza una distribu-
funcin de densidad sea N (0, 1) , a la distribucin se le
cin normal cuando n es sucientemente grande.
conoce como normal estndar.
Se dene Sn como la suma de n variables aleatorias, inde- Existen diferentes versiones del teorema, en fun-
pendientes, idnticamente distribuidas, y con una media cin de las condiciones utilizadas para asegurar
y varianza 2 nitas (2 0): la convergencia. Una de las ms simples estable-
ce que es suciente que las variables que se suman
Sn = X 1 + + X n sean independientes, idnticamente distribuidas,
con valor esperado y varianza nitas.

de manera que, la media de Sn es n y la varianza n2 , La aproximacin entre las dos distribuciones es, en
dado que son variables aleatorias independientes. Con tal general, mayor en el centro de las mismas que en
de hacer ms fcil la comprensin del teorema y su pos- sus extremos o colas, motivo por el cual se pree-
terior uso, se hace una estandarizacin de Sn como re el nombre teorema del lmite central (central
calica al lmite, ms que al teorema).
n
Sn
Zn = n
Este teorema, perteneciente a la teora de la proba-
bilidad, encuentra aplicacin en muchos campos re-
para que la media de la nueva variable sea igual a 0 y la lacionados, tales como la inferencia estadstica o la
desviacin estndar sea igual a 1. As, las variables Zn teora de renovacin.
convergern en distribucin a la distribucin normal es-
tndar N(0,1), cuando n tienda a innito. Como conse-
cuencia, si (z) es la funcin de distribucin de N(0,1),
para cada nmero real z:
3 Varianza nula o innita
En el caso de n variables aleatorias Xi independientes e
limn Pr(Zn z) = (z) idnticamente distribuidas, cada una de ellas con varianza
nula o innita, la distribucin de las variables:
donde Pr( ) indica probabilidad y lim se reere a lmite
X1 ++Xn
matemtico. Sn = n

1
2 6 ENLACES EXTERNOS

no convergen en distribucin hacia una normal. A conti- 5 Referencias


nuacin se presentan los dos casos por separado.
[1] Filmus, Yuval (enero a febrero de 2010). Two Proofs of
the Central Limit Theorem (en ingls). pp. 13. Consultado
3.1 Varianza innita el 13 de diciembre de 2010.

Considrese el caso de variables que siguen una [2] Grinstead, Charles M.; Snell, J. Laurie (1997). 9. Central
distribucin de Cauchy: Limit Theorem. Introduction to Probability (PDF) (en in-
gls) (2 edicin). AMS Bookstore. pp. 325360. ISBN
1 0821807498. Consultado el 15 de abril de 2009.
FXi (x) = arctan x
[3] Charles Stanton. Central limit theorem. Probability and
En este caso puede demostrarse que la distribucin asin- Statistics Demos (en ingls). Consultado el 13 de diciembre
ttica de Sn viene dada por otra distribucin de Cauchy, de 2010.
con menor varianza: [4] Wasserman, Larry. 5. Convergence of Random Varia-
bles. All of Statistics (en ingls). Springer. p. 77. ISBN
1
FSn (x) = arctan nx 0-387-40272-1.

Para otras distribuciones de varianza innita no es fcil [5] Weisstein, Eric W. Central Limit Theorem. En
Weisstein, Eric W. MathWorld (en ingls). Wolfram
dar una expresin cerrada, par su distribucin de proaba-
Research.
bilidad aunque su funcin caracterstica si tiene una for-
ma sencilla, dad apor el teorema de Lvy-Khintchine:[6] [6] P. Ibarrola, L. Pardo y V. Quesada: Teora de la Probabi-
lidad, p. 521-522

[ Sn (t) ( )] =
exp ist c|t| 1 + i t
|t| u(t, )
Blaiotta, Jimena; Delieutraz, Pablo (30 de julio de
2004). Teorema central del lmite (PDF). Con-
donde c 0, 1 1, 0 < 2 y: sultado el 15 de diciembre de 2010.

Behar Gutirrez, Roberto; Grima Cintas, Pere



tan
(2004). 55 respuestas a dudas tpicas de Estadstica.
= 1
u(t, ) = 2 Madrid: Ediciones Daz de Santos, S.A. pp. 187

2 ln |t| 189. ISBN 84-7978-643-4.
=1

Las condiciones anteriores equivalen a que una distribu-


cin de probabilidad sea una distribucin estable. 6 Enlaces externos

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3.2 Varianza nula multimedia sobre Teorema del lmite central.
Commons
Este caso corresponde trivialmente a una funcin dege-
nerada tipo delta de Dirac cuya funcin de distribucin
viene dada por:
x
FXi (x) = (s x0 ) ds =
{
0 x < x0
1 x x0

En este caso resulta que la variable Sn trivialmente tie-


ne la misma distribucin que cada una de las variables
independientes.

4 Vase tambin
Ley de los grandes nmeros
Distribucin normal
Teorema de De Moivre-Laplace
3

7 Text and image sources, contributors, and licenses


7.1 Text
Teorema del lmite central Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema%20del%20l%C3%ADmite%20central?oldid=80165204 Co-
laboradores: Tartaglia, Elwikipedista, Tano4595, Rembiapo pohyiete (bot), RobotQuistnix, FlaBot, YurikBot, Wewe, KnightRider, JRGL,
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