Teorema del lmite central
El teorema del lmite central o teorema central del
lmite indica que, en condiciones muy generales, si Sn
es la suma de n variables aleatorias independientes y de
varianza no nula pero nita, entonces la funcin de dis-
tribucin de Sn se aproxima bien a una distribucin
normal (tambin llamada distribucin gaussiana, curva de
Gauss o campana de Gauss). As pues, el teorema asegura
que esto ocurre cuando la suma de estas variables aleato-
rias e independientes es lo sucientemente grande.[1][2]
1 Denicin
Sea N (, 3 ) la funcin de densidad de la distribucin
[1]
normal denida como
(x)2
f,2 (x) = 1
2 2
e 2 2 ,
con una media y una varianza 2 . El caso en el que su
funcin de densidad sea N (0, 1) , a la distribucin se le
conoce como normal estndar.
Se dene Sn como la suma de n variables aleatorias, inde-
pendientes, idnticamente distribuidas, y con una media
y varianza 2 nitas (2 0):
Sn = X 1 + + X n
de manera que, la media de Sn es n y la varianza n2 ,
dado que son variables aleatorias independientes. Con tal
de hacer ms fcil la comprensin del teorema y su pos-
terior uso, se hace una estandarizacin de Sn como
n
Sn
Zn = n
para que la media de la nueva variable sea igual a 0 y la
desviacin estndar sea igual a 1. As, las variables Zn
convergern en distribucin a la distribucin normal es-
tndar N(0,1), cuando n tienda a innito. Como conse-
cuencia, si (z) es la funcin de distribucin de N(0,1),
para cada nmero real z:
limn Pr(Zn z) = (z)
donde Pr( ) indica probabilidad y lim se reere a lmite
matemtico.
1.1 Enunciado formal
De manera formal, normalizada y compacta el enunciado
del teorema es:[3]
Es muy comn encontrarlo con la variable estandarizada
Zn en funcin de la media muestral X n ,
Xn
,
/ n
puesto que son equivalentes, as como encontrarlo en ver-
siones no normalizadas como puede ser:[4][5]
Nota: es importante remarcar que este teorema no dice
nada acerca de la distribucin de Xi , excepto la existen-
cia de media y varianza.[4]
2 Propiedades
El teorema del lmite central garantiza una distribu-
cin normal cuando n es sucientemente grande.
Existen diferentes versiones del teorema, en fun-
cin de las condiciones utilizadas para asegurar
la convergencia. Una de las ms simples estable-
ce que es suciente que las variables que se suman
sean independientes, idnticamente distribuidas,
con valor esperado y varianza nitas.
La aproximacin entre las dos distribuciones es, en
general, mayor en el centro de las mismas que en
sus extremos o colas, motivo por el cual se pree-
re el nombre teorema del lmite central (central
calica al lmite, ms que al teorema).
Este teorema, perteneciente a la teora de la proba-
bilidad, encuentra aplicacin en muchos campos re-
lacionados, tales como la inferencia estadstica o la
teora de renovacin.
3 Varianza nula o innita
En el caso de n variables aleatorias Xi independientes e
idnticamente distribuidas, cada una de ellas con varianza
nula o innita, la distribucin de las variables:
X1 ++Xn
Sn = n
1
2 6 ENLACES EXTERNOS

no convergen en distribucin hacia una normal. A conti- 5 Referencias

nuacin se presentan los dos casos por separado.
[1] Filmus, Yuval (enero a febrero de 2010). Two Proofs of
the Central Limit Theorem (en ingls). pp. 13. Consultado
3.1 Varianza innita el 13 de diciembre de 2010.

Considrese el caso de variables que siguen una [2] Grinstead, Charles M.; Snell, J. Laurie (1997). 9. Central
distribucin de Cauchy: Limit Theorem. Introduction to Probability (PDF) (en in-
gls) (2 edicin). AMS Bookstore. pp. 325360. ISBN
1 0821807498. Consultado el 15 de abril de 2009.
FXi (x) = arctan x
[3] Charles Stanton. Central limit theorem. Probability and
En este caso puede demostrarse que la distribucin asin- Statistics Demos (en ingls). Consultado el 13 de diciembre
ttica de Sn viene dada por otra distribucin de Cauchy, de 2010.
con menor varianza: [4] Wasserman, Larry. 5. Convergence of Random Varia-
bles. All of Statistics (en ingls). Springer. p. 77. ISBN
1
FSn (x) = arctan nx 0-387-40272-1.

Para otras distribuciones de varianza innita no es fcil [5] Weisstein, Eric W. Central Limit Theorem. En
Weisstein, Eric W. MathWorld (en ingls). Wolfram
dar una expresin cerrada, par su distribucin de proaba-
Research.
bilidad aunque su funcin caracterstica si tiene una for-
ma sencilla, dad apor el teorema de Lvy-Khintchine:[6] [6] P. Ibarrola, L. Pardo y V. Quesada: Teora de la Probabi-
lidad, p. 521-522

[ Sn (t) ( )] =
exp ist c|t| 1 + i t
|t| u(t, )
Blaiotta, Jimena; Delieutraz, Pablo (30 de julio de
2004). Teorema central del lmite (PDF). Con-
donde c 0, 1 1, 0 < 2 y: sultado el 15 de diciembre de 2010.

Behar Gutirrez, Roberto; Grima Cintas, Pere

tan
(2004). 55 respuestas a dudas tpicas de Estadstica.
= 1
u(t, ) = 2 Madrid: Ediciones Daz de Santos, S.A. pp. 187

2 ln |t| 189. ISBN 84-7978-643-4.
=1

Las condiciones anteriores equivalen a que una distribu-

cin de probabilidad sea una distribucin estable. 6 Enlaces externos

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3.2 Varianza nula multimedia sobre Teorema del lmite central.
Commons
Este caso corresponde trivialmente a una funcin dege-
nerada tipo delta de Dirac cuya funcin de distribucin
viene dada por:
x
FXi (x) = (s x0 ) ds =
{
0 x < x0
1 x x0

En este caso resulta que la variable Sn trivialmente tie-

ne la misma distribucin que cada una de las variables
independientes.

4 Vase tambin
Ley de los grandes nmeros
Distribucin normal
Teorema de De Moivre-Laplace
 3

7 Text and image sources, contributors, and licenses

7.1 Text
Teorema del lmite central Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema%20del%20l%C3%ADmite%20central?oldid=80165204 Co-
laboradores: Tartaglia, Elwikipedista, Tano4595, Rembiapo pohyiete (bot), RobotQuistnix, FlaBot, YurikBot, Wewe, KnightRider, JRGL,
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Patelapiara, Kikobot, Farisori, Mar del Sur, Alecs.bot, Juan Mayordomo, Raulshc, VanBot, AVBOT, MastiBot, Diegusjaimes, Arjuno3,
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