Nome da disciplina: Metodologias de Alocao de Carteiras

Objetivos

Apresentao da Teoria Moderna de Carteiras e metodologias de alocao de carteiras com foco

na modelagem dos ativos de risco, problemas de otimizao computacional associados e
construo de carteiras robustas.

Justificativas

A Teoria Moderna de Carteiras e as metodologias de alocao de carteiras so importantes reas

de estudo da matemtica aplicada a finanas. A resoluo dos problemas de alocao de carteiras
fundamental para a construo de estratgias de investimento. Em particular, a anlise
funcional, a lgebra linear, a otimizao computacional, a modelagem dos ativos de risco, a teoria
da informao e o clculo estocstico so extensivamente aplicados para a resoluo de tais
problemas.

Avaliao

Mdia ponderada de atividades e provas.

Bibliografia

1. Attilio Meucci, Risk and Asset Allocation, Springer, 2005.

2. Richard Grinold and Ronald Kahn, Active Portfolio Management, McGraw-Hill, 1999.

3. Edward E. Qian, Ronald H. Hua and Eric H. Sorensen, Quantitative Equity Portfolio Management,
Chapman & Hall, 2007.

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5. M. Zabarankin and S. Uryasev, Statistical Decision Problems: Selected Concepts and Portfolio
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6. Antti Ilmanen, Expected Returns, Wiley, 2001.