Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ndice
INTRODUCCIN
El propsito del presente documento es presentar a los estudiantes los conceptos bsicos
necesarios para desarrollar pronsticos para series estacionarias y con tendencia, as como las
medidas de desempeo por excelencia para verificar qu tan bien se ajustan dichos mtodos a
una serie de datos histricos en particular.
Por otra parte, teniendo en cuenta que el objetivo general del mdulo es que los estudiantes
desarrollen las capacidades necesarias para desarrollen los mtodos de pronsticos simples, en
esta unidad se presentar la metodologa necesaria para lograr dicho objetivo.
Finalmente se presentar al estudiante una serie de ejercicios relacionados para reforzar los
conocimientos adquiridos en el desarrollo del mdulo.
2 [ POLITCNICO GANCOLOMBIANO]
OBJETIVO GENERAL.
Al finalizar el mdulo, los estudiantes sabrn cules son las medidas de desempeo que
permiten evaluar un mtodo de pronstico en particular, as como los mismos mtodos en
general.
DESARROLLO TEMTICO.
Recomendaciones acadmicas.
Los pronsticos permiten estimar el valor futuro para un conjunto de variables de inters. Para
realizar dicha estimacin, los pronsticos se pueden basar en:
[ PRODUCCIN] 3
Los parmetros que definen un pronstico son:
Variables.
Horizonte de planeacin (nmero de periodos para los cuales se pronostic).
El periodo (unidad de tiempo base sobre la que se define el horizonte).
Frecuencia de revisin.
Para llevar a cabo correctamente el desarrollo de los pronsticos deben tenerse en cuenta las
siguientes etapas:
Datos Histricos
Seleccin del
modelo Modificacin
Modelo Matemtico
4 [ POLITCNICO GANCOLOMBIANO]
Por otra parte dentro de las caractersticas ms relevantes de los pronsticos podemos
encontrar las siguientes:
Normalmente estn equivocados: son slo una especulacin, por ello debe ser fcil
reaccionar ante errores.
Un buen pronstico tambin da una medida de error: al saber que son equivocados nos
permite calcular cierta medida de error.
Los pronsticos agregados son ms exactos: la variacin del promedio de una coleccin
de variables aleatorias independientes idnticamente distribuidas es menor que la
variacin de cada una de las variables. La variacin de la muestra media es menor que
la variacin de la poblacin.
Entre ms lejano sea el horizonte de pronstico menos exacta ser la prediccin.
Deben tener en cuenta toda la informacin que se tenga (ejemplo: si s que va a existir
una promocin, as los datos no me lo digan, debo estar en la capacidad de incluir dicha
informacin).
[ PRODUCCIN] 5
Aleatoriedad: no existe un patrn reconocible para los datos
(estacionario).
Modelos causales: Usan datos provenientes de fuentes distintas a las series que
estn pronosticando.
Ejemplo: sea Y un fenmeno a pronosticar y x1, x2, x3 variables relacionadas con Y. El
pronstico para Y ser cierta funcin de dichas variables Y=f(x1, x2, x3)
El mtodo causal por excelencia suele ser la regresin lineal.
Partiremos entonces del supuesto de que ya sabemos calcular los pronsticos y que queremos
evaluar qu tan bien o qu tan mal estn reflejando el comportamiento de los datos histricos
sobre los cuales fueron calculados.
Errores
El error se define como la diferencia entre el pronstico para el periodo t, y el valor real de la
serie realizado para el periodo t:
Existen varias medidas comunes para estimar el error de pronstico. Estas son:
6 [ POLITCNICO GANCOLOMBIANO]
ME: Error Medio
Nos dice qu tan centrado o descentrado estn los pronsticos de los originales.
Nos da la idea en trminos de magnitud. Suele ser la medida preferida para medir el
error de pronstico.
| |
[ PRODUCCIN] 7
Finalmente una vez se tengan estos indicadores,
debe tenerse en cuenta que no significan nada por
s mismos, y por lo tanto se debe verificar que: se
distribuyan ms o menos igual alrededor de cero,
esto es, deben ser insesgados, es decir que al
graficar los errores estos deben verse aleatorios
(no deben tener un patrn discernible).
Siempre que la Demanda de los datos histricos con los que se quiere realizar la estimacin del
pronstico presente un comportamiento ESTACIONARIO, se deben emplear los siguientes
mtodos:
[ ( )]
Con esta ltima ecuacin se evita recalcular el promedio de las ultimas N observaciones
cada vez que surge una nueva observacin de demanda.
8 [ POLITCNICO GANCOLOMBIANO]
Suavizacin exponencial simple (SES)
( )
Algunos aspectos importantes que se deben tener en cuenta cuando se aplican cualquiera de
los dos mtodos antes mencionados son los siguientes:
[ PRODUCCIN] 9
Siempre que la Demanda de los datos histricos con los que se quiere realizar la estimacin
del pronstico presente un comportamiento con TENDENCIA, se deben emplear los siguientes
mtodos:
( )
Las constantes de suavizamiento pueden ser las mismas, sin embargo en la mayora de
las aplicaciones se da mayor estabilidad al estimado de la pendiente que al de la
constante, es decir
Por otra parte, deben utilizarse dos parmetros para la estimacin del pronstico. Estos
son:
( )( )
10 [ POLITCNICO GANCOLOMBIANO]
( ) ( )
[ PRODUCCIN] 11