Procesos Estocsticos ( Hoja de Ejercicios )

1. Sea (Xt )t 0 una cadena de Markov con conjunto de estados S = f1; 2; 3g

y generador innitesimal dado por:
0 1
5 3 2
Q=@ 1 2 1 A
4 0 4

Calcular ij (t) para i; j 2 S:

2. Considere un sistema cuyos estados sucesivos constituyen una cadena de

Markov con conjunto de estados S = fa; b; cg y matriz de transicin
0 1
0 1 0
= @ 51 0 45 A
0 1 0

Supngase que los tiempos de permanencia en cada uno de los estados son
variables aleatorias con distribuciones exponenciales de parmetros 1; 2 y
3 respectivamente. Determinar la matriz Q de este sistema markoviano.
3. Sea (Xt )t 0 una cadena de Markov con conjunto de estados S;matrices
de transicin (t) y generador innitesimal Q: Demostrar que la familia
f (t) ; t 0g tiene las siguientes propiedades:

a. (s + t) = (s) (t)
b. Para todo t 0; (t) es estocstica.

4. Sea (Xt )t 0 un proceso de nacimiento y muerte con i = y i = i para

todo i 2 S:

a. Dar una condicin necesaria y suciente para que el proceso sea recur-
rente positivo.
b. Hallar ( si existe) la distribucin estacionaria de este proceso.

5. En una guarderia hay N nios y slo una persona encargada de cuidarlos.

De vez en cuando un beb empieza a llorar exigiendo la atencin de la
niera. Si la niera est ocupada atendiendo a otro beb, el nuevo beb
que llora debe esperar su turno. Si en el tiempo t un beb est tranquilo
entonces la probabilidad de que l empiece a llorar y exija ser atendido
en el intervalo de tiempo (t; t + h] es igual a h + o (h). Si en el tiempo
t un beb est siendo atendido por la niera entonces la probabilidad de
que l se calme en el intervalo de tiempo (t; t + h] es igual a h + o (h) :
Supngase que Xt := nmero de bebs que estn exigiendo ser atendidos
en el tiempo t. Asumimos X0 = 0 Cul es la probabilidad de que a la
larga haya 0 bebs esperando ser atendidos?

1
 6. Sea (Xt )t 0 un proceso de nacimiento y muerte con n = n +a y n = n
para todo n 0, siendo ; y a constantes positivas. Calcular el tamao
promedio de la poblacin dado que el tamao de la poblacin es i; es decir,
calcular E (Xt j X0 = i) :
7. Supngase que la llegada de clientes a un almacn puede modelarse por
un proceso de Poisson simple con intensidad = 2 por minuto. Calcular:

a. El nmero promedio de clientes que llegan al almacn en un perodo

de una hora.
b. La varianza del nmero de clientes que llegan al almacn en un perodo
de una hora.
c. La probabilidad de que llegue al menos un cliente al almacn en un
perodo de 5 minutos.

8. Por un determinado restaurante pasan los clientes potenciales de acuerdo

a un proceso de Poisson con una frecuencia de 1000 por hora. Supngase
que cada persona que pasa tiene una probabilidad de 0:01 de entrar al
restaurante. Sea Z el nmero de personas que entran al restaurante en un
perodo de 10 minutos. Hallar E (Z) ; V ar (Z) y P (Z 2) :
9. Una ama de casa vende, por e-mail, suscripciones a una revista. Sus
clientes responden positivamente, es decir toman la suscripcin, de acuerdo
a un proceso de Poisson con una frecuencia de 6 cada da. Los clientes
pueden tomar la suscripcin por 1,2, o 3 aos con probabilidades 63 ; 26
y 16 respectivamente. El ama de casa recibe, por cada suscripcin anual
vendida, una bonicacin de 3 ( miles de pesos). Sea Xt su comisin total
por las suscripciones vendidas en el intervalo de tiempo (0; t] :Calcular
E (Xt ) ; V ar (Xt ) y P (Xt = 0) :
10. Se ha encontrado que los accidentes de trco en una ciudad ocurren segn
un proceso de Poisson con las siguientes intensidades: En horas pico ( 7am-
9am y 4pm-6pm) 4 por hora, a otras horas del da 2 por hora. Cul es
la probabilidad de que en un da ocurran 20 o menos accidentes entre las
7am y las 6pm?

11. Los temblores ocurren en una regin dada de acuerdo con un proceso de
Poisson con un ndice de 5 por ao.
i) Cul es la probabilidad de que haya por lo menos dos temblores en la
primera mitad del ao 2030 ?
ii) Suponiendo que ocurre el evento de la parte i), cul es la probabilidad
de que haya ningn temblor durante los primeros nueve meses del ao
2031?
iii)Suponiendo que ocurre el evento de la parte i), cul es la probabilidad
de que haya por lo menos cuatro temblores durante los primeros nueve
meses del ao 2030?

2
12. Considere un proceso no homogneo de Poisson con funcin de intensidad
(t): Demuestre que para n = 0; 1; 2; ::: se satisface:

[m(t+s) m(t)] [m(t + s) m(t)]n

P (Xt+s Xt = n) = e
n!
Rt
donde m(t) = 0
(x)dx:
13. Llegan pulsos a un contador Geiger segn un proceso de Poisson con in-
tensidad = 5 llegadas por minuto. Cada pulso que llega al contador
tiene una probabilidad igual a 34 de ser registrado. Sea Nt el nmero de
pulsos registrados en (0; t]: Hallar P (Nt = 0) y ENt :
14. Ciertas seales son transmitidas segn un proceso de Poisson con in-
tensidad : Cada seal es transmitida correctamente con probabilidad
p siendo 0 < p < 1 y es transmitida incorrectamente con probabilidad
(1 p) : Sean N1 (t) y N2 (t) el nmero de seales transmitidas correcta-
mente e incorrectamente en el intervalo de tiempo (0; t] ; respectivamente.
Supngase que N1 (t) y N2 (t) son independientes. Hallar la distribucin
de (N1 (t) ; N2 (t))
15. En un proceso de Poisson han ocurrido n eventos en el intervalo de tiempo
(0; t]: Demuestre que la distribucin del nmero de sucesos que han ocur-
rido durante el intervalo de tiempo (0; s] , s < t es binomial con probabil-
idad de xito igual st :
16. Supngase que llegan carros a un parqueadero de acuerdo a un proceso
de Poisson con intensidad por hora. El tiempo de parqueo T de cada
carro puede ser modelado como una variable aleatoria con distribucin
exponencial con media 1 : Determinar la distribucin lmite del nmero de
carros parqueados en el parquedero ( se supone que el parqueadero es lo
sucientemente grande como para acomodar todos los carros que lleguen).
17. A una estacin de servicio llegan clientes siguiendo un proceso de Poisson
no homogneo con las siguientes intensidades:
7am -8am: se incrementa linealmente de 10 por hora a 20 por hora.
8am-10am: disminuye linealmente de 20 por hora a 10 por hora.
10am-12m: permanece constante 10 por hora.
12m-12:30pm: se incrementa linealmente de 10 por hora a 20 por hora.
12:30pm-1pm: decrece linealmente de 20 por hora a 12 por hora.
1pm-5pm: permanece constante 12 por hora.
5pm-6pm: se incrementa linealmente de 12 por hora a 20 por hora.
6pm-7pm: disminuye linealmente de 20 por hora a 6 por hora.
7pm-10pm: permanece constante 6 por hora.

3
 Determine la distribucin de probabilidad del nmero de clientes que lle-
gan a la estacin de servicio en un da dado.
Cul es el nmero esperado de clientes en un da?
18. Considrese un nio que llora de acuerdo con un proceso de Poisson con
un promedio de 15 veces por hora. Si los padres del nio slo responden
cada tercer llanto, cul es la probabilidad de que transcurran 12 o ms
minutos entre respuestas sucesivas de los padres del nio?
19. Si la funcin de intensidad (t) de un proceso de Poisson no homogneo
N es en s mismo un proceso aleatorio entonces el proceso N se llama
proceso doblemente estocstico o proceso de Cox. Considere el caso en
el que (t) = para todo t; donde es una variable aleatoria que toma
los valores 1 y 2 con probabilidad igual a 21 en cada caso. Encuentre
la funcin generadora de probabilidades de N (t) y deduzca su media y su
varianza.
20. (Simulacin del proceso de Poisson) Sea > 0 y U1 ; U2 ; ::: variables
aleatorias independientes e igualmente distribuidas con distribucin uni-
forme sobre el intervalo (0; 1) :Demostrar que para t > 0 la variable aleato-
ria ( )
Yn
Nt := max n 2 N : Uk e t
k=1

tiene distribucin Poisson con parmetro t:

* : opcional

Liliana Blanco C.