UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y EMPRESARIALES

DEPARTAMENTO DE ECONOMA APLICADA

PROYECTO DOCENTE DE
ESTADSTICA E INTRODUCCIN A LA ECONOMETRA

LICENCIATURA: ECONOMA
CURSO: TERCERO
CARCTER: TRONCAL
PERODO LECTIVO: ANUAL
CRDITOS: 12 CRDITOS (6 tericos, 6 prcticos)
CURSO ACADMICO: 2005-06
PROFESORES (en orden alfabtico):
Doa Dolores Prada Moraga (lprada@eco.uva.es) (Responsable de la asignatura)
Don Ursicino Carrascal Arranz (ucarrascal@eaee.uva.es)
Don Toms Lpez Carrin (toloca@eco.uva.es)
Doa Beatriz Faria Gmez (bfarina@eco.uva.es)

Observacin: Este Proyecto docente es el general de la asignatura. En la direccin web

http://www.uva.es/consultas/guia.php?menu=presentacion&codigo_plan=245&ano_academico=
0506&codigo_asignatura=43636&grupo=1
podrs comprobar si existen informaciones complementarias para los distintos grupos de
docencia.

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 PROYECTO DOCENTE DE
ESTADSTICA E INTRODUCCIN A LA ECONOMETRA

1. DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA

Estadstica descriptiva. Probabilidad. Influencia(*) estadstica. Modelos de regresin

simple y de (**) variables explicativas. Utilizacin de paquetes economtricos para
ordenadores de uso generalizado (***).

(*) Debe decir Inferencia. Se trata de una errata del BOE no corregida.
(**) Falta la palabra varias. Se trata de una errata del BOE no corregida.
(***) Debe decir Utilizacin de paquetes estadsticos de uso generalizado para ordenadores. Se
trata de una errata del BOE no corregida.

2. OBJETIVOS DOCENTES Y CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR

Se pretende que el alumno conozca y utilice las distribuciones de variables aleatorias

ms usuales, tanto de tipo discreto como continuo, as como los principales momentos
de dichas variables. Asimismo, deber conocer, entender y aplicar las principales
tcnicas estadsticas inferenciales de estimacin puntual y por intervalos, as como los
contrastes de hiptesis paramtricos y no paramtricos.

Todos estos aspectos sern abordados en los diez temas que se desarrollarn a lo
largo del curso y cuya estructura se recoge en el Desglose del Programa que
presentamos.

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS

No existen conocimientos previos exigibles. No obstante, el alumno debe conocer las

tcnicas de anlisis descriptivo de datos y del Clculo de Probabilidades al nivel
exigido en la asignatura Introduccin a la Estadstica de 2 Curso. Asimismo el
alumno debe saber representar funciones reales de variable real y estar familiarizado
con herramientas del clculo, especialmente lmites, derivacin, clculo de mximos y
mnimos e integracin definida e indefinida, con especial referencia en este ltimo
caso a los cambios de variable.

4. MATERIAL DIDCTICO PARA EL ESTUDIO DE LA ASIGNATURA

Los temas que integran el Programa pueden prepararse por cualquiera de los
manuales de Estadstica al uso, que aparecen recogidos en la bibliografa general que
se relaciona en el epgrafe 6.3

Con objeto de facilitar a los alumnos el seguimiento de las clases se prepara Material
Docente agrupado por parciales. Dicha documentacin se deposita en el Servicio de
Reprografa de la Facultad, colgndose, asimismo, en la pgina web de la asignatura.
Este material abreviado no sustituye las referencias bibliogrficas ni puede
considerarse suficiente para la preparacin de los exmenes.

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5 CRITERIOS DE EVALUACIN: EXMENES Y TRABAJOS

Las pruebas y los criterios para la evaluacin de los conocimientos adquiridos por los
alumnos a lo largo del curso en esta asignatura sern los siguientes:

Para la convocatoria ordinaria de Junio:

1. Se realizar en el periodo establecido para ello, un examen parcial escrito

correspondiente a la materia desarrollada en el primer cuatrimestre. Dicho
examen supondr un 30% de la nota final de la asignatura y su validez se limita
a la convocatoria de junio.
2. Durante el periodo establecido para los exmenes finales de Junio se realizar
una prueba que constar de dos o tres partes:
Una prueba de la materia desarrollada en el segundo cuatrimestre que
supondr un 60% de la nota final de la asignatura.
Un ejercicio prctico en el ordenador que representa un 10% de la nota
final.
Los alumnos que lo deseen podrn examinarse de la materia
correspondiente al primer cuatrimestre de la asignatura, prevaleciendo la
calificacin obtenida en este examen sobre la lograda en el examen parcial
descrito en el punto 1. La calificacin obtenida en este examen supondr un
30% de la nota final.

Para la convocatoria extraordinaria de Septiembre:

El examen constar de dos partes:

1. Un examen de la materia desarrollada a lo largo del curso que supondr un
90% de la nota final.
2. Un ejercicio prctico en el ordenador que representa un 10% de la nota final.

Todos los exmenes sern desarrollados por escrito, salvo en el caso de los alumnos
que hayan realizado previamente algn ejercicio de evaluacin de forma fraudulenta.
En estos casos, se actuar de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de
Ordenacin acadmica de la Universidad de Valladolid y en el Decreto de 8 de
septiembre de 1954 (BOE de 12 de octubre), parcialmente derogado, por el que se
aprueba el Reglamento de disciplina acadmica.

Las fechas previstas para la realizacin de los exmenes durante el curso acadmico
2005-2006 son las siguientes:
o el da 6 de febrero de 2006 se efectuar el examen del primer parcial
o el da 22 de junio de 2006 se realizar el examen de la Convocatoria Ordinaria
consistente en un examen del segundo parcial y un ejercicio en el ordenador.
Asimismo, se permitir a los alumnos que lo deseen, recuperar o mejorar la
calificacin del primer parcial.
o el da 6 de septiembre de 2006 para la Convocatoria Extraordinaria

A la hora de establecer la calificacin final se valorar tambin, con un mximo de un

punto, la realizacin de diversas pruebas voluntarias personales que se realizarn a
los asistentes a clase. Estas pruebas voluntarias personales pueden ser: cuestiones
cortas respondidas individualmente por escrito u oralmente en clase, ejercicios
propuestos y entregados al profesor, etc. Se realizarn, en general y de manera
flexible, al concluir cada uno de los temas.

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6. PROGRAMA, BIBLIOGRAFA Y DIRECCIONES DE INTERNET

6.1. Programa de Estadstica e introduccin a la Econometra

1 Introduccin
1.1. Una aproximacin al concepto de Estadstica
1.2. El mtodo estadstico. La Estadstica como rama de las Matemticas
1.3. Desarrollo histrico del Clculo de Probabilidades y de la Estadstica
1.4. La Estadstica y las Ciencias Sociales
Anexo: Revisin abreviada del Clculo de Probabilidades
2 Distribuciones unidimensionales
2.1. Definicin. Funcin de distribucin
2.2. Variables aleatorias discretas
2.3. Variables aleatorias continuas
2.4. Transformaciones de una variable aleatoria. Cambio de variable unidimensional
2.5. Caractersticas: esperanza y varianza. Propiedades
2.6. Teorema de Markov y desigualdad de Tchebychev
Apndice 1: Distribuciones discretas unidimensionales
Apndice 2: Distribuciones continuas unidimensionales
3 Distribuciones bidimensionales
3.1 Definicin. Funcin de distribucin
3.2 Variables bi-dimensionales discretas.
3.3 Variables bi-dimensionales continuas.
3.4 Distribuciones marginales y distribuciones condicionadas
3.5 Independencia de variables aleatorias
3.6 Transformacin de v.a. bidimensionales. Cambio de variable
3.7 Caractersticas de una variable aleatoria bidimensional
3.7.1 La covarianza y el coeficiente de correlacin
3.7.2 Esperanza y varianza condicionada.
3.8 Relacin entre dos variables: Regresin y correlacin
3.9 La normal n-dimensional
Apndice 1: Esperanza y matriz de varianza-covarianza.
4 Muestreo de variables aleatorias
4.1 Concepto de muestra y estadstico
4.2 Principales estadsticos en el muestreo
4.3 Convergencias y Teorema del Lmite Central
4.4 Funcin de distribucin emprica.
4.5 Muestreo en poblaciones normales
4.6 Distribuciones relacionadas con la normal: 2 de Pearson, t de Student y F
de Snedecor
4.7 Muestreo de proporciones
5 Estimacin puntual I. Concepto de estimador y propiedades
5.1 Estimadores de un parmetro
5.2 Estimadores suficientes
5.3 Estimadores insesgados
5.4 Estimadores de mnima varianza. Estimadores eficientes
5.5 Estimadores consistentes
6 Estimacin puntual II. Construccin de estimadores
6.1 Estimacin por el mtodo de los momentos
6.2 Estimacin mximo verosmil
7 Estimacin por intervalos de confianza
7.1 Concepto de intervalo de confianza
7.2 Mtodos de construccin de intervalos de confianza
7.3 Intervalos de confianza en poblaciones normales
7.4 Intervalos de confianza para proporciones

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8 Contrastes de hiptesis paramtricas
8.1 Conceptos fundamentales
8.2 Contrastes de hiptesis simples
8.3 Contrastes de hiptesis compuestas:
8.3.1 Test uniformemente ms potente
8.3.2 Test de razn de verosimilitud generalizada
8.4 Relacin entre los intervalos de confianza y los contrastes de hiptesis
8.5 Contrastes de hiptesis en poblaciones normales
8.6 Contrastes de hiptesis para proporciones
9 Contrastes de hiptesis no paramtricas
9.1 Contrastes basados en la 2 de Pearson: de bondad de ajuste, de
independencia y de homogeneidad
9.2 Contrastes no paramtricos para una muestra: de bondad de ajuste y de
aleatoriedad
9.3 Contrastes no paramtricos para dos muestras: de igualdad de
distribuciones, muestras independientes o apareadas
10 Introduccin a la Econometra
10.1 Introduccin. Concepto de Econometra.
10.2 Elementos constitutivos de un modelo economtrico. Etapas de
elaboracin
10.3 El modelo de regresin lineal simple
10.3.1 Formulacin e hiptesis bsicas.
10.3.2 Estimacin del modelo. Mtodo de mnimos cuadrados
10.3.3 Propiedades de los estimadores
10.3.4 Estimacin de la varianza de la perturbacin
10.3.5 Estimadores mximo verosmiles de los parmetros
10.3.6 Descomposicin de la varianza. Coeficiente de determinacin
10.3.7 Inferencia y prediccin en el modelo de dos variables

6.2. Programa de Prcticas Informticas

A lo largo del curso se efectuarn varias sesiones prcticas en las Salas de

ordenadores de la Facultad, en donde se aplicarn mediante el paquete estadstico
Statgraphics, los contenidos tericos explicados.

En este curso 2005-2006 las sesiones sern:

Primera sesin: 2 horas la segunda semana de enero
Segunda sesin: 4 horas la ltima semana de abril
Tercera sesin: 2 horas la segunda semana de mayo

(Consultar con el profesor de cada grupo el horario concreto para este curso)

6.3. Bibliografa bsica y complementaria

A continuacin se recoge una bibliografa general, que incluye los manuales ms al

uso y algunas obras especficas para determinados temas, que ayudar al alumno a la
preparacin y al estudio de la asignatura. No obstante, recomendamos que para la
preparacin de cada uno de los temas se tenga en cuenta el material didctico que se
depositar en el Servicio de Reprografa de la Facultad, en la Web de la asignatura o
que se entregar a los alumnos durante el desarrollo de las clases.

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 BIBLIOGRAFA BSICA

Teora:
Canavos, G.C. (1989) "Probabilidad y Estadstica: aplicaciones y mtodos". Mjico,
McGraw Hill
Casas, J. (1996). Inferencia Estadstica para economa y administracin de
empresas, Madrid: Ramn Areces.
Fdez.-Abascal, H.; Guijarro, M.; Rojo, J. L. y Sanz, J. A. (1994). Clculo de
Probabilidades y Estadstica. Barcelona: Ariel Economa.
Novales, J. (1997). Estadstica y Econometra. Madrid: McGraw Hill.
Pea, D. (2001). Fundamentos de Estadstica. Madrid: Alianza.

Problemas:
Fdez.-Abascal, H., Guijarro, M.; Rojo, J. L. y Sanz, J. A. (1995). Ejercicios de
Clculo de Probabilidades. Resueltos y comentados. Barcelona: Ariel
Matemticas.
Palacios, F. y otros (2004). Ejercicios resueltos de inferencia Estadstica y del
modelo lineal simple. Madrid: Delta Universidad.
Sarabia, J. M (2000). Curso prctico de Estadstica. Madrid: Civitas.
Parra Frutos, I. (2001). Estadstica empresarial con Microsoft Excel. Madrid.
Editorial AC.
Prez, C. (2001). Estadstica prctica con Statgraphics. Madrid: Prentice Hall.

BIBLIOGRAFA COMPLEMENTARIA

Teora:
Cuadras, C.M., Echeverra, B., Mateo, J. Y Snchez, P. (1984). Fundamentos de
Estadstica. Aplicacin a las Ciencias Humanas. Barcelona, PPU.
DeGroot, M. (1998). Probabilidad y Estadstica. Mxico: Addison-Wesley.
Lindgren, B.W. (1993). Statistical Theory. 2. New York: Chapman and Hall.
Martn Pliego, F.J. y Ruiz Maya, L. (1995). Estadstica. Tomo I: probabilidad.
Madrid: AC.
Prez, R. y Lpez, A.J. (1997). Anlisis de datos econmicos II. Mtodos
inferenciales. Madrid: Pirmide.
Rohatgi, V.K. (1984). Statistical Inference. New York: Wiley.
Ruiz Maya, L. y Martn Pliego, F.J. (1995). Estadstica. Tomo II. Inferencia.
Madrid: AC
Uriel, E. y otros (1993). Econometra. El modelo lineal. Madrid: AC.
Walpole, R. y Myers, R. (1991). Probabilidad y Estadstica. Mxico: McGraw-Hill.

Problemas:
Aranda, J.; Gmez, J.; Faura, U. y Molera, L. (1994). Problemas de estadstica
para Economa y Administracin de empresas. Barcelona: PPU.
Cuadras, C.M. (1984). Problemas de Probabilidad y Estadstica. Vol. II: Inferencia
estadstica. Barcelona, PPU.
Cuadras, C.M. (1985). Problemas de Probabilidad y Estadstica. Vol. I:
Probabilidades. Barcelona, PPU.
Lpez Ortega, J. (1994). Problemas de Estadstica para Ciencias Econmicas y
Empresariales. Madrid: Tbar Flores.
Martn Pliego, F.J, Montero, J.M y Ruiz-Maya, L. (2000). Problemas de Inferencia
Estadstica. Madrid: AC.

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 Peralta, M.J. y Serrano, A. (1990). Problemas de Inferencia Estadstica. Madrid:
MAE.
Tussel, F. y Garin, A. (1991). Problemas de Probabilidad e Inferencia Estadstica.
Madrid: Tbar Flores.

6.4. Direcciones de internet de inters para la asignatura

La direccin Web de la asignatura es: www2.eco.uva.es/estad3, desde donde

encontrars enlaces con servidores y webs de contenido estadistico.

7. HORARIO DE CLASES, TUTORIAS Y DIRECCIONES DE CORREO

HORARIO DE CLASES PARA EL CURSO 2005-06

Primer Cuatrimestre
Grupo Apellidos Aula Profesor Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes
1 Ge-O C-5 Dolores Prada Moraga 12-13 12-13 12-13 12-13
2 P-Z B-5 Ursicino Carrascal Arrnz 11-12 10-12 11-12
3 A-Gd A-5 Toms Lpez Carrin 17-18 18-20 18-19

Segundo Cuatrimestre
Grupo Apellidos Aula Profesor Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes
1 Ge-O C-5 Dolores Prada Moraga 12-13 12-13 12-13 12-13
2 P-Z B-5 Dolores Prada Moraga 13-14 13-14 13-14 13-14
3 A-Gd A-5 Beatriz Faria Gmez 20-21 20-21 19-21

HORARIO DE TUTORAS PARA EL CURSO 2005-06

Primer Cuatrimestre
Profesor Despacho n Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes

Dolores Prada Moraga 234 10-12 10-12 10-12

Ursicino Carrascal Arrnz 233 10-11 10-11, 12-13 10-12 10-11
Beatriz Faria Gmez 227 10-13 10-13
Toms Lpez Carrin 231 17-19 17-18, 20-21 17-18, 19-20

Segundo Cuatrimestre
Profesor Despacho n Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes
Dolores Prada Moraga 234 10-12 10-12 10-12
Ursicino Carrascal Arrnz 233 10-12 11-13 11-13
Beatriz Faria Gmez 227 11-14 19-20 19-20 18-19
Toms Lpez Carrin 231 17-20 17-20

NMEROS DE TELFONO Y DIRECCIONES DE CORREO ELECTRNICO

Profesores Nmero de telfono Correo electrnico
Dolores Prada Moraga 98342 3316 lprada@eco.uva.es
Ursicino Carrascal Arrnz 98342 3316 ucarrascal@ eaee.uva.es
Beatriz Faria Gmez 98342 3319 bfarina@eco.uva.es
Toms Lpez Carrin 98342 3906 toloca@eco.uva.es