BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Time Series atau runtun waktu adalah serangkaian data pengamatan yang

berasal dari sumber tetap yang terjadinya berdasarkan indeks waktu t secara

berurutan dan dengan interval waktu yang tetap (Faturrahman, 2009). Data runtun

waktu ini dapat digunakan untuk meramalkan kejadian di masa mendatang,

sebagai suatu metode yang umum dipergunakan adalah metode Box-Jenkins.

Penerapan metode Box-Jenkins digunakan pada kajian terhadap data

univariat (tunggal), sehingga diperlukan pemahaman atas konsep kestasioneran

data, autokovarians, operator backshift dan operator differensi, autokorelasi, serta

autokorelasi parsial. Pada metode ini dikenal proses Autoregressive (AR), proses

Moving Average (MA), proses campuran atau Autoregressive Moving Average

(ARMA). Sedangkan untuk data runtun waktu nonstasioner dikenal proses

Integrated Autoregressive Moving Average (ARIMA).

Pada saat ini jenis data dalam bidang kesehatan, ekonomi, keuangan,

geofisika dan beberapa bidang lainnya dapat disajikan dalam model runtun waktu

yang memiliki lebih dari satu variabel atau disebut juga data multivariat,

kelebihan dari model runtun waktu multivariat ini bahwa data runtun waktu

tergambarkan secara lebih lengkap karena data multivariat melibatkan lebih dari

satu variabel yang berpengaruh.

 2

Kesuksesan penggunaan deret waktu univariat untuk pemodelan runtun

waktu yang selanjutnya digunakan untuk peramalan telah memotivasi para

peneliti untuk memperluas kelas model tersebut kepada kasus multivariat. Hal itu

dimungkinkan dengan harapan bahwa penggunaan lebih banyak informasi dengan

melibatkan beberapa variabel yang berhubungan pada model akan meningkatkan

keakuratan data peramalan.

Model VARMA memiliki bentuk umum sebagai berikut :

   
 1, , 

dimana  adalah variabel output,  adalah white noise.

Pada prakteknya dalam analisis runtun waktu, variable output  

 , ,   seringkali terpengaruh oleh variabel input lainnya yaitu  

 , ,   yang ditentukan di luar sistem. Variabel  seperti itu selanjutnya

disebut sebagai variabel eksogen (exogenous variable). Dalam kaitan itu, bentuk

umum dari model VARMA di atas menjadi :

     

Terdapat beberapa variasi bentuk model yang dipertimbangkan untuk

menggambarkan pengaruh dari variabel input eksogen  pada variabel output  .

Antara lain pada : model Fungsi Transfer Multiple atau model Distributed Lag,

model Dynamic Simultaneous Equations dan model VARMAX (Auto Regressive

Moving Average with Exogenous Variable).

Beberapa penelitian yang membahas mengenai model-model yang

berkaitan dengan variabel intput eksogen  , antara lain Pemodelan Fungsi

Transfer Multiple pada studi kasus pada peramalan data curah hujan
 3

(Faturrahman, 2009). Selain itu, kajian dan pembahasan mengenai Pemodelan

VARMAX pada studi kasus Permintaan Turis Internasional (Lim C, Min J. C. H

dan Mc Aleer, 2006)

Berdasarkan uraian di atas, tampaknya relevan dan baik untuk

mempelajari lebih mendalam mengenai model runtun waktu VARMAX. Kajian

mengenai model runtun waktu VARMAX disajikan dalam judul : Pemodelan

Data Runtun Waktu dengan Vektor Auto Regressive Moving Average with

Exogenous Variable (VARMAX).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kajian teoritis dan proses model VARMAX?

2. Bagaimanakah kasus data curah hujan dan debit air dengan variabel eksogen

evapotranspirasi di DAS Cidanau Banten melalui penerapan VARMAX?

1.3 Batasan Masalah

Masalah yang dibahas dibatasi pada kasus data stasioner, kasus dibatasi

untuk memodelkan data runtun waktu.

1.4 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Melakukan kajian teoritis dari model VARMAX.

 4

2. Menentukan model runtun waktu VARMAX untuk data curah hujan dan debit

air dengan variabel eksogen evapotranspirasi di DAS Cidanau Banten.

1.5 Manfaat Penulisan

Diharapkan melalui studi ini wawasan mengenai kajian dalam analisis

runtun waktu terus meningkat. Selain itu, diharapkan hasil studi ini dapat

dijadikan suatu masukan atau referensi berkaitan dengan penerapan dan pemilihan

model data runtun waktu bila dihadapkan pada masalah runtun waktu yang

multivariate.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan,

batasan masalah, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka dijelaskan konsep-konsep dasar runtun waktu dari referensi

relevan yang menunjang pembahasan dan analisis kasus.

BAB III MODEL VARMAX

Pada model VARMAX dijelaskan metode analisis VARMAX, identifikasi model,

kriteria pemilihan model terbaik, estimasi parameter model, pengujian signifikansi

parameter, pengujian asumsi residual.

 5

BAB IV KAJIAN KASUS CURAH HUJAN DAN DEBIT AIR DI DAS

CIDANAU, BANTEN

Pada kajian kasus dibahas tentang contoh penerapan model VARMAX pada data

curah hujan dan debit air di DAS Cidanau, Banten.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada kesimpulan dan saran disajikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data

dan beberapa saran serta komentar yang dapat dipertimbangkan bila dilakukan

kajian atas kasus lainnya.