UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Facultad de Ingeniera
Departamento de Ingeniera Industrial

Probabilidad y Estadstica I

Sesin # 14
Valor Esperado de una Funcin de Varias Variables Aleatorias
Varianza, Covarianza, Correlacin
Valor Esperado Condicional

Mario Castillo (Coordinador General Curso)

1
 FUNCIONES DE UNA O MS VARIABLES ALEATORIAS

Variables aleatorias: X, Y, Z definidas sobre un espacio muestral .

En las aplicaciones es comn utilizar variables aleatorias definidas con base en las
variables aleatorias X, Y y Z, tales como:

1 = 1 , =

2 = 2 , = +

3 = 3 , , = 2 + 2 + 2

Por lo tanto 1 , 2 y 3 tambin son variables aleatorias, puesto que:

, ,

2
 VALOR ESPERADO DE UNA FUNCIN DE VARIAS V.As.

Caso Unidimensional:

Variable aleatoria: X

Funcin de Probabilidad:
() si la V.A. X es discreta

() si la V.A. X es continua

Funcin de una variable aleatoria: ()

Valor esperado de una funcin de una variable aleatoria:

= () () en el caso discreto

=
()
() en el caso continuo

De manera similar, esta propiedad se cumple para el caso de funciones de dos o ms

variables aleatorias.

3
 VALOR ESPERADO DE UNA FUNCIN DE VARIAS V.A.

Propiedad 1:

Variables aleatorias: X, Y

Funcin de Probabilidad Conjunta:

(, ) si las V.A. X y Y son discretas

(, ) si las V.A. X y Y son continuas

Funcin de variables aleatorias X y Y: (, )

Valor esperado de la funcin de variables aleatorias:

, = () () , (, ) en el caso discreto

, =
() ()
, (, ) en el caso continuo

Ejemplo:
Sean X y Y dos variables aleatorias continuas con FDPC (, ) y , = 2 2 + .

, =? ? ?
4
 VALOR ESPERADO DE UNA FUNCIN DE VARIAS V.A.

Ejemplo 1:

En una carretera de longitud L, una ambulancia se desplaza permanentemente a lo largo

de una ruta. En esta carretera se puede presentar un accidente en algn punto de la
misma. En un instante dado se presenta un accidente.

Sean X y Y las variables aleatorias definidas por:

X: El punto en el que se encuentra la ambulancia.

Y: El punto donde se produce el accidente.

Se supone que cada una de estas variables se distribuye uniformemente y que son
independientes entre s.

A qu distancia se espera que se encuentre la ambulancia del punto en que se produce

el accidente?

5
 VALOR ESPERADO DE UNA FUNCIN DE VARIAS V.A.

Ejemplo 1:

X: El punto en el que se encuentra la ambulancia.

Y: El punto donde se produce el accidente.

A qu distancia se espera que se encuentre la ambulancia del punto en que se produce

el accidente?

= , = [| |]
<

1 X y Y son variables aleatorias independientes:

~ 0, = 0<<

1
1 , = 0 < < ,0 < <
~ 0, = 0<< 2

, = , ,
() ()

1 1
| | = + =
2 2 3
0 0 6
 PROPIEDADES DEL VALOR ESPERADO

Propiedad 2:

Variables aleatorias: X, Y
Constante: k

=
=
+ = + (el valor esperado es lineal)

Demostracin:
Tratamos nicamente el caso de las V.A. X y Y continuas. La demostracin para V.A. discretas
se hace de forma similar y se deja como ejercicio.

=
()
=
()
= 1 =

=
()
=
()
=

+ =
() ()
+ =
() ()
+ ()
() ()

=
()
+
()
= + []

7
 PROPIEDADES DEL VALOR ESPERADO

Propiedad 3:

Variables aleatorias: X, Y

Si X y Y son variables aleatorias independientes, se puede demostrar que =

Demostracin:

= ,
() ()

Por ser X y Y variables aleatorias independientes, se cumple que , = (),

entonces:

= =
() () () ()

[] = [][]

8
 VARIANZA DE UNA VARIABLE ALEATORIA

Variable aleatoria: X

Funcin de Probabilidad:
() si la V.A. X es discreta

() si la V.A. X es continua

Varianza y Desviacin Estndar:

= 2 = 2 2

= 2 = []

9
 COVARIANZA DE DOS VARIABLES ALEATORIAS

Variables aleatorias: X, Y

Funcin de Probabilidad:
(, ) si las V.A. X y Y son discretas

(, ) si las V.A. X y Y son continuas

Covarianza:

, = []

COEFICIENTE DE CORRELACIN
El coeficiente de correlacin de dos variables aleatorias X y Y se define por:
,
=

10
 PROPIEDADES MS IMPORTANTES

, =

Por tanto, si X y Y son INDEPENDIENTES , = 0

Si X y Y son variables aleatorias dependientes:

+ + = 2 + 2 + 2[, ]

En general: = 2 [ ] + 2 < [, ]

Si X y Y son variables aleatorias independientes:

+ = +
= +

1 1

Si X y Y son INDEPENDIENTES, entonces = 0

| | 1

11
 Ejemplo sobre cmo calcular E[.], Var[.], Cov[ , ] y la Corr

Variables aleatorias:
X: Credit Score. = {40,60,80,90}
Y: Das de mora. = {10,20,30,40}
Y
(, ) MA A M B ()
40 30 20 10
MA 90 0.00 0.00 0.15 0.05 0.20
A 80 0.00 0.05 0.10 0.05 0.20
X
M 60 0.05 0.10 0.10 0.05 0.30
B 40 0.20 0.10 0.00 0.00 0.30
() 0.25 0.25 0.35 0.15 1

= = 0.2 90 + 0.2 80 + 0.3 60 + 0.3 40 =

()

= = 0.25 40 + 0.25 30 + 0.35 20 + 0.15 10 =

()

=
= 4460 64 2
=

=
= 780 26 2
=

12
 Ejemplo sobre cmo calcular E[.], Var[.], Cov[ , ] y la Corr

Variables aleatorias:
X: Credit Score. = {40,60,80,90}
Y: Das de mora. = {10,20,30,40}

Y
(, ) MA A M B ()
40 30 20 10
MA 90 0.00 0.00 0.15 0.05 0.20
= 64
= 26
A 80 0.00 0.05 0.10 0.05 0.20
X = 364
M 60 0.05 0.10 0.10 0.05 0.30
= 104
B 40 0.20 0.10 0.00 0.00 0.30
() 0.25 0.25 0.35 0.15 1

, = =? ? ? = 139

,
= = ? ? ? = 0.714

13
 Ejemplo sobre cmo calcular E[.], Var[.], Cov[ , ] y la Corr

Variables aleatorias: = 64
= 26
X: Credit Score. = {40,60,80,90} = 364
Y: Das de mora. = {10,20,30,40} = 104

Y
= ,
(, ) MA A M B ()
() ()
40 30 20 10
MA 90 0.00 0.00 0.15 0.05 0.20
A 80 0.00 0.05 0.10 0.05 0.20 = 0.15 90 20 + 0.05 90 10
X + 0.05 80 30 + 0.10 80 20
M 60 0.05 0.10 0.10 0.05 0.30 + 0.05 80 10 + 0.05 60 40
B 40 0.20 0.10 0.00 0.00 0.30 + 0.10 60 30 + 0.10 60 20
() 0.25 0.25 0.35 0.15 1 + 0.05 60 10 + 0.20 40 40
+ 0.10 40 30 = 1525

, = = 1525 64 26 =

, 139
= = = .
364 104

0.714
14
 VALOR ESPERADO CONDICIONAL

Caso Discreto:

Variables aleatorias: X y Y
Rangos: R(X), R(Y)
Funcin de probabilidad conjunta: ,

El VALOR ESPERADO CONDICIONAL de la variable aleatoria X dada la variable

aleatoria Y es:

= | ( , )
()

Caso Continuo:

Variables aleatorias: X y Y
Rangos: R(X), R(Y)
Funcin de densidad de probabilidad conjunta: (, )

El VALOR ESPERADO CONDICIONAL de la variable aleatoria X dada la variable

aleatoria Y es:

= | ,
() 15
 VALOR ESPERADO CONDICIONAL

Ejemplo 1:

La Funcin de Densidad de Probabilidad Conjunta de las variables aleatorias X y Y est

definida por:

, = 8 , 01

Hallar el valor esperado de X dado que Y toma el valor de 1/2.

1
1
= = | ,
2

Funcin de Densidad de Probabilidad Condicional:

, 8 8 2
| , = = 1 = = , 01
8 4(1 2 ) (1 2 )

1
1 2 2
= = = 0.777
2 =0.5 1 0.5 2

16
 VALOR ESPERADO CONDICIONAL

Ejemplo 2:

La Funcin de Densidad de Probabilidad Conjunta de las variables aleatorias X y Y est

definida por:

/
, = , 0<< , 0<<

Hallar el valor esperado de X dado Y.

= | ,
0

Funcin de Densidad de Probabilidad Condicional:

/ /
, /
| , = = = = , 0 < < ,0 < <
/

0
~ , = 1

/ =
1
= = = =

0

17
PROPIEDAD FUNDAMENTAL DEL VALOR ESPERADO CONDICIONAL
PROPIEDAD (caso continuo):

Variables aleatorias: X y Y
Funcin de Densidad de Probabilidad Conjunta: ,
Funciones de Densidad de Probabilidad Marginal: , ()

Demostracin:
Como es una funcin de y, entonces =
.

= =
() = | ,
()

= | , () ,
() | , =

,
= ()

()

= , = []
() 18
 EJERCICIOS
Ejercicio 1

Un minero perdido encuentra una cmara con tres puertas. La primera conduce
a un tnel sin salida cuyo final se encuentra a 10 horas caminando. La segunda
conduce a otro tnel sin salida cuyo final se encuentra a 5 horas caminando. Por
su parte, la tercera puerta conduce a una salida despus de 3 horas de camino.

Encuentre el valor esperado del tiempo que le toma al minero salir de la mina si
sigue las siguientes estrategias:

a) Nada Inteligente: El minero siempre escoge aleatoriamente entre las tres

puertas sin importar cul ha escogido anteriormente.
b) Poco Inteligente: Cada vez que el minero arriba a la cmara, escoge entre
las otras dos puertas sin tener en cuenta la puerta por donde lleg.
c) Inteligente: El minero marca con un pedazo de carbn las puertas por la que
ya ha entrado y escoge aleatoriamente entre las puertas restantes.

19
 EJERCICIOS
Ejercicio 2

Considere un edificio con un nico ascensor. Usted est en el primer piso y

quiere llegar al dcimo piso. Sea Y el tiempo (en minutos) que tarda el
ascensor en llegar al primer piso independientemente del piso en que ste se
encuentre, y sea X el tiempo (en minutos) que tarda el ascensor en subir
desde el primer piso al dcimo. Adicionalmente se sabe que las dos variables
aleatorias tienen una funcin de densidad conjunta dada por:

3 2
, = + 2 0<<1 0<<1
2

Si usted esper al ascensor 30 segundos, cul es el valor esperado del tiempo

que tardar en llegar al dcimo piso, a partir del momento que usted se sube al
ascensor?

20
 EJERCICIOS

Ejercicio 3

Sea X el tiempo de vida de un sistema electrnico y sea Y el tiempo de vida

de uno de sus componentes. Suponga que si el componente falla entonces el
sistema electrnico falla, pero no necesariamente si el sistema electrnico falla
entonces el componente lo hace (la falla del sistema puede ser causada por
algn otro componente). Adems, suponga que la funcin de densidad de
probabilidad conjunta est dada por:

1 /7
, = 0
49

Encuentre la covarianza entre las variables aleatorias X y Y.

21