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Engenharia

Financeira
Marcos V. L.
Pereira

Pr-requisitos Plano de Ensino


Ementa

Histrico

Conceitos Marcos V. L. Pereira


Avaliaes
Universidade Federal de So Joao del-Rei
marcos.vinicius@ufsj.edu.br
Sala 114.2

18 de Maro de 2015

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Contexto

Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira
1 Pr-requisitos
Pr-requisitos

Ementa
2 Ementa
Histrico

Conceitos

Avaliaes 3 Histrico

4 Conceitos

5 Avaliaes

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Pr-requisitos

Engenharia
Financeira
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Pereira
Essenciais:
Pr-requisitos
Algoritmos e Estruturas de Dados I
Ementa

Histrico Clculo Numrico


Conceitos Estatstica e Probabilidade
Avaliaes
Desejvel:
Programao em ambiente MATLAB
Geometria Analtica e lgebra Linear
Modelagem e Simulao de Sistemas Dinmicos

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Ementa

Engenharia
Financeira
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Pereira
Montagem de Carteiras de Ativos
Pr-requisitos
A diversificao de Markowitz
Ementa

Histrico
Modelo de Precificao de Ativos Financeiros (CAPM)
Conceitos Medidas de avaliao de fundos
Avaliaes
Fundamentos da Anlise Tcnica
Hiptese do passeio aleatrio e hiptese de eficincia
de mercado
Mercado de Opes
etc.

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Histrico

Engenharia
Financeira
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Pereira
A teoria moderna do portflio, ou simplesmente teoria do
portflio, explica como investidores racionais iro usar o prin-
Pr-requisitos
cpio da diversificao para otimizar as suas carteiras de in-
Ementa
vestimentos, e como um ativo arriscado deve ser precificado.
Histrico

Conceitos
O desenvolvimento de modelos de otimizao de portflio
Avaliaes
tem origem na rea econmico-financeira.

O trabalho pioneiro na rea de otimizao de portflio foi


proposio do modelo mdia-varincia por Markowitz (MAR-
KOWITZ, H. Portfolio selection. The Journal of Finance, v. 7,
n. 1, p. 77-91, 1952.). O trabalho foi contemplado com o
prmio Nobel de Economia em 1990.

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Diversificao

Engenharia
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Pereira

Pr-requisitos

Ementa

Histrico

Conceitos

Avaliaes

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Conceitos associados

Engenharia
Financeira Estatstica
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Pereira
Funo densidade de probabilidade (PDF) e Funo
cumulativa de probabilidade (CDF) -
Pr-requisitos

Ementa

Histrico

Conceitos

Avaliaes

Tipos de distribuies de probabilidade - Uniforme,


Normal, lognormal, Beta, Gamma, Qui-Quadrado,
Poisson, etc.
Teorema do limite central
Regresso linear (Coeficientes, R 2 , p-value)
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Dados Histricos

Engenharia
Financeira Estatstica
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Pereira

Pr-requisitos

Ementa

Histrico

Conceitos

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Conceitos associados

Engenharia
Financeira
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Estatstica
Pereira 1 PN
Mdia amostral - x = N i=1 xi
Pr-requisitos 1 PN
Ementa
Varincia amostral - s2 = N1 i=1 (xi x)2

Histrico Desvio padro amostral - s = s2
Conceitos 1 PN
Covarincia - cov(X , Y ) = N1 i=1 (xi x ) (yi y )
Avaliaes
cov(X ,Y )
Correlao - xy = sx sy
1 PN 3
N i=1 (xi x)
Assimetria (skewness) - = N 2 3
( N1
P
i=1 (xi x) )
2

1 n
P 4
i=1 (xi x)
Curtose (kurtosis) - k = n 2
1 Pn 2
n i=1 (xi x)

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Conceitos associados

Engenharia
Financeira
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Pereira lgebra Linear
Pr-requisitos Vetores (produto escalar e vetorial, vetor ortogonal

Ementa x1
Histrico x2
e/ou ortonormal, normas de vetores) - x = .

Conceitos
..
Avaliaes
xm
Matrizes (identidade, inversa, determinante)
Sistemas lineares (A x = b)
Autovalores e autovetores
Decomposies (LU, Cholesky, QR, SVD)

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Conceitos associados

Engenharia
Financeira
Anlise de Sinais e Sistemas
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Pereira Transformada de Fourier
Pr-requisitos Sinais em tempo contnuo e discreto
Ementa
Sistemas dinmicos (lineares e no-lineares)
Histrico

Conceitos Teorema da amostragem


Avaliaes Filtros

MATLAB
Comandos e funes bsicas
Criao de scripts e funes
Uso de Toolbox (Estatstica, Otimizao, Redes
Neurais, etc)

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Avaliaes

Engenharia
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Pr-requisitos

Ementa
Trabalhos individuais (60 pontos)
Histrico De 6 a 12 pequenos trabalhos
Conceitos Exerccios de estatstica online
Avaliaes (http://khanacademy.org/)
1 prova final (40 pontos)
APROVAO: presena > 27 (36 aulas) E nota > 60

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Bibliografia Bsica

Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira 1 ROSS, Stephen A; WESTERFIELD, Rondolph W;
JAFFE, Jeffrey F. Administrao financeira: corporate
Pr-requisitos

Ementa
finance. 2ed. So Paulo: Atlas, 2007. 776 p. 7a
Histrico
reimpresso;
Conceitos 2 ASSAF NETO, A. Finanas Corporativas e Valor . 2.
Avaliaes ed. So Paulo: Atlas, 2007.
3 BRIGHAM, E. F., EHRHARDT, M. C. Administrao
Financeira: teoria e prtica. So Paulo: Thomson
Learning, 2006.
4 ABE, M. Manual De Analise Tcnica : Essncia e
Estratgias Avanadas. So Paulo: Novatec, 2009.

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Pr-requisitos

Ementa

Histrico

Conceitos

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Dvidas?

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