Processus alatoires ENS Paris, 2013/2014

Bastien Mallein
Bureau V2

TD 4 Borel-Cantelli, loi des grands nombres et quelques autres

27 fvrier 2014

1 Quelques rappels sur Borel-Cantelli

Exercice 1 (Srie aux diffrences). Soit P (Xn ) une suite de
P variables alatoires relles. Montrer que sil existe
une suite (an ) de rels positifs telle que an < + et P(|Xn+1 Xn | > an ) < +, alors la suite (Xn )
converge presque srement.
Dmonstration. On applique le Lemme de Borel-Cantelli,Ppresque srement il existe N N tel que pour
tout n N , |Xn Xn1 | an . Par consquent, la srie (Xn Xn1 ) est absolument convergente, donc
convergente. Par consquent (Xn ) converge.
Exercice 2 (Limite de Xn /n). Soit (Xn ) une suite de variables alatoires i.i.d. Montrer que

Xn
0 p.s. E(|X1 |) < +.
n
Montrer galement que si E(|X1 |) = +, en posant Sn = X1 + + Xn ,

|Sn |
lim sup = +.
n+ n

Dmonstration. Soit  > 0, on observe que

"+ # +
X X
+ > E(|X1 |) E 1{|X1 |k} =  P(|Xk | k).
k=1 k=1

En appliquant le lemme de Borel-Cantelli, on a lim supn+ |Xnn | , ce qui conclut.

De la mme faon, on a
"+ # +
X X
+ = E(|X1 |) E A1{|X1 |kA} = P(|Xk | kA).
k=0 k=0

Ds lors, on obtient lim supn+ |Xnn | A. De plus lim inf n+ Xnn = 0, donc la suite ne converge pas p.s.
Pour la consquence, on observe que si (|Xn |/n) est plus grand que A infiniment souvent, alors |Sn /n| est
plus grand que A/2 infiniment souvent (soit avant le saut de A, soit aprs).

1
Exercice 3. Soit (Xn ) une suite i.i.d. de variables alatoires gaussiennes centres rduites, on pose Sn =
X1 + + Xn .
2
1. Montrer que P(X1 a) a+ 1 ea /2 .
a 2
 
1
Indication : On pourra utiliser que E {XX12a}
= o(P(X1 a)).

2. Dterminer la loi de Sn / n. En dduire que si (an ) est une suite de rels positifs telle que an / n
+, alors Sn /an 0 en probabilit. Peut-on conclure pour la convergence p.s. ? Montrer que pour
an = n log n la convergence a lieu presque srement.
3. Montrer que
Xn |Xn |
lim sup = lim sup =1 p.s.
n+ 2 log n n+ 2 log n
Dmonstration. 1. On ralise une intgration par parties, on a
Z + Z + Z +
2 2 dx 1 2 1 x2 /2
ex /2 dx = xex /2 = ea /2 + 2
e dx,
a a x a a x
R + 1 x2 /2 R + 2
or 0 a x2 e a12 a ex /2 dx ; on obtient lquivalent.
Sn
2. On observe trivialement que n
est une variable alatoire gaussienne centre rduite, en tudiant par
exemple la fonction caractristique. On en dduit les rsultats suivants, car

P(|Sn /an | > ) = P(|X1 | > an /n1/2 ) 0.

La convergence p.s. ne tient pas par exemple en utilisant an = n log log n, mais la preuve en sera faite bien
plus tard. En revanche pour an = n log n, cest une consquence des Exercice et question 1.
3. Une application de Borel-Cantelli nous donne facilement
 
Xn
P lim sup (, 1 ] [1 + , +) = 0,
n+ 2 log n
car
+
X p +
X p
P(Xn 2 log n(1 + )) < + et P(Xn 2 log n(1 )) = +.
n=1 n=1

2 Quelques identits en loi

1
Exercice 4 (Une loi des grands nombres ?). On rappelle quune loi de Cauchy a pour densit (1+x2 ) par
rapport la mesure de Lebesgue.
1. Soit U une variable alatoire relle de loi uniforme sur [ 2 , 2 ]. Calculer la loi de tan U .
2. Que vaut E(tan U ) ?
1 |y|
3. Soit Y une variable alatoire relle dont la loi est 2e dy. Calculer la fonction caractristique de la
loi de Y .
4. Soit X, X 0 deux variables alatoires relles indpendantes de loi de Cauchy et , R. Calculer la
densit de la loi de X + X 0 , et celle de XX 0 .

2
 5. Soit (Xn ) une suite de variables alatoires relles i.i.d. de loi de Cauchy. Calculer la limite (en loi),
quand n +, de
X1 + X2 + + Xn
.
n
Dmonstration. 1. Par changement de variables, tan U est une loi de Cauchy.
2. Question pige : une loi de Cauchy na pas desprance, elle nest pas dans L1 .
3. De simples calculs montrent que
1
Y () = ,
1 + 2
par inversion L1 , on a donc
X () = e|| .
4. On calcule 0
E(ei(X+X ) ) = e||(||+||) ,
||+||
donc X + X 0 est une loi de Cauchy multiplie par || + ||, dont la densit est (x2 +(||+|mu|)2 dx. La
0 2 log |x|
densit de XX sobtient par des calculs directs : 2 (x2 1) .
5. On observe que X1 ++X
n
n
est une loi de Cauchy, par consquent, la suite converge en loi vers une loi
de Cauchy. Cest un exemple o la loi des grands nombres ne marche pas, les fluctuations p.s. ayant lieu
lchelle n. Il existe toute une varit de loi, appeles loi stables, dont la suite des sommes partielles possde
des fluctuations typiques dordre n1/ , [1, 2]. On a un type de thorme de limite centrale pour
chacune des valeurs de .
Exercice 99 (Le chevalier de Mr). Ange et Morgane jouent pile ou face de la faon suivante : le premier
obtenir 5 victoires remporte 144 pistoles. Hlas, le caman les interrompt alors que le score est de 3 2.
Comment doivent-ils se partager largent ?
Mme question si les 5 victoires doivent tre conscutives, et que Morgane vient de gagner 2 fois daffile,
aprs une victoire dAnge.
Exercice 5 (Loi des records). Soit (Xn ) une suite de variables alatoires relles indpendantes et positives
de mme fonction de rpartition F suppose continue. On pose N = inf{n N : Xn > X0 } et Y = XN .
1. Calculer la loi de N et son esprance.
2. Calculer la loi jointe de (Y, N ), en dduire la fonction de rpartition de Y et celle de F (Y ).
Dmonstration. 1. On observe que
Z + 
P(N > n) = P(X1 X0 , Xn X0 ) = E P(X1 x, Xn x)dF (x)
0
 +
+ F (x)n+1 0
Z
n
= F (x) dF (x) = ,
0 n+1
1
par consquent P(N = n) = n1 n+1 1
= n(n+1) .
La loi de N ne dpend pas de la distribution des Xj . De plus, E(N ) = +.

3
 2. De la mme faon que prcdemment, on a

P(N = n, Y < y) = P(X1 X0 , Xn1 X0 , X0 Xn < y)

Z y
F (y)n+1
= F (x)n1 (F (y) F (x))dF (x) = .
0 n(n + 1)

Par consquent,
+
X F (y)n+1
P(Y < y) = = F (y) (1 F (y)) ln(1 F (y)),
n=1
n(n + 1)

et P(F (Y ) < u) = u (1 u) ln(1 u).

3 Variations sur la loi des grands nombres

Exercice 6 (Somme de variables alatoires pas indpendantes). Soit (n , n 1) une suite strictement
croissante dentiers, U une variable alatoire de loi uniforme, et Xn = cos(2n U ). On pose Sn = X1 + +Xn .
1. Montrer que P( Snn  > ) C n1 puis que Sn2 /n2 0 p.s.
 
 
S 
2. Montrer que maxn2 m<(n+1)2  Smm nn22  2(2n+1) .

n2

3. En dduire que Sn /n 0 p.s.

Dmonstration. La cl de cet exercice est dobserver que

E(Xp Xq ) = p,q

par consquent, en utilisant lingalit de Markov

E(Sn2 )
  
 Sn  1
P   >  2
.
n n  n

Borel-Cantelli garantit donc la convergence p.s. de la suite Sn2 /n2 .

On observe maintenant que

Sm Sn2 n2 Sm mSn2 Sm Sn2 (n2 m)Sm

2 = 2
= 2
+ .
m n mn n mn2
En utilisant que les Xj sont des variables alatoires valeurs dans [1, 1], on peut conclure.
En mettant en commun les question 1 et 2, on obtient bien la convergence presque sre de la suite.
Exercice 7 (Loi forte des grands nombres). Soit (Xn ) des variables alatoires i.i.d. centres avec un moment
dordre 4 fini. On note Sn = X1 + + Xn . Calculer E(Sn4 ), et en dduire que Sn /n converge p.s. vers 0.
Dmonstration. On a
E(Sn4 ) nE(X14 ) + n2 E(X12 )2
P(|Sn | n) 4 4

 n 4 n 4
et on conclut grce la loi des grands nombres.