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Minicurso

Introduo Econometria Espacial


Prof. Gervsio F. Santos &
Daniela Lima Ramos

Salvador, 14 de julho de 2014


Estrutura do Curso

Informao espacializada e padres espaciais


O impulso terico e a Nova Geografia Econmica
As bases da Econometria Espacial?
Sistema de Informaes Geogrficas (SIG)
Anlise Exploratria de Dados Espaciais
Modelos Economtricos Espaciais
Informao espacializada e padres espaciais
Saldo comercial industrial por Municpio - 2000
Crime no estado da Bahia

Fonte: Mapa da Violncia, 2012

Existe um padro espacial de ocorrncia de homicdios no estado Bahia?


Retorno local educao e habilidads no Brasil
Retornos da Educao nas Retornos da Educao, excluindo habilidades individais,
Regioes Metropolitanas nas Regioes Metropolitanas

Fonte: Dissertao de Mestrado: Distribuio Espacial dos Efeitos dos Ganhos de Aglomerao
Sobre os Retornos Educao no Brasil. Autora: Diana L. Gonzaga (2012)

Existe um padro espacial de atrao dos mais habilidosos no Brasil?


Distribuio espacial da populao de Salvador
por cor/raa em 2010

Fonte: Censo 2010

Existe um padro espacial de distribuio da populao de Salvador por cor/raa?


As bases da Econometria Espacial?
Desenvolvimento Recente

Os impulsos tcnicos e tericos em economia esto


possibilitando que a interao entre agentes ou unidades
espaciais possa ser medida
Violaes de pressupostos e aproximaes entre
diferentes abordagens tericas em economia exigem cada
vez mais das tcnicas economtricas
Teoria econmica: modelos sobre interao espacial,
contgio, efeito spillover, externalidades, imitao, etc.
Profuso de dados georreferenciados (GIS)
Capacidade computacional
.. em busca do espao na economia
Von Thunen (1826): Modelo de uso da terra (a cidade isolada e abastecida por
fazendeiroscustos de tranporte..

Weber (1909) com o Tringulo de Localizao e Hoteling (1926) com a anlise da


distribuiao geogrfica de recursos naturais focalizam nas decises estratgicas de
localizaao das empresas

Alonso (1964): Resgata o modelo de Von Thunen substituindo fazendeiros por


trabalhadores em seu caminho at o trabalho, e a cidade isolada por uma regiao comercial
central.
Hoover (1948): Associa o conceito de economias externas de Marshal realidade da
concentraao espacial
Mills (1967): e Henderson (1974): introduz um modelo da economia como um sistema
urbano (coleo de cidades)
..A modelagem da geografia econmica progrediu ao longo de dois caminhos
independentes. A Economia Urbana progrediu como parte da economia convencional,
com uma modelagem meticulosa, mas negligenciou a explicao da formaao das cidades
e a relaao espacial uma com a outra. Proveniente da tradiao Alem, atravs dos
seminrios de Walter Isard (1956), a Cincia Regional, procurou desenvolver modelos
valiosos para planejamento (prticos), porm, pouco reconhecidos teoricamente entre os
economistas por serem descuidados e vagos em relaao s estruturas de mercado
A Nova Geografia Econmica e a
Economia Espacial
Dixit, A. and Stiglitz, J. (1977). Monopolistic competition and optimum product diversity.
American Economic Review, 67, 297308.
Krugman, P. (1979) 'Increasing returns, monopolistic competition, and international trade'.
Journal of International Economics 9, pp. 46979. (NTT)
Krugman, P. (1980) 'Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade'.
American Economic Review 70, pp. 95059. (NTT)
Krugman, P. (1991). Increasing returns and economic geography. Journal of Political
Economy, 99, 48499.
(NEG e o Modelo Centro-Periferia) - O efeito do mercado domstico que Krugman descobriu
na Nova Teoria do Comrcio foi utilizado para a Nova Geografia Econmica , que explica
aglomercao como resultado da interao e retornos crescentes , custos de comrcio e
diferenciais de preos dos fatores.
(1995) 'Globalization and the inequality of nations,' (with Anthony J. Venables). Quarterly
Journal of Economics 110, pp. 857880.
Krugman, P (1998). Space: the final frontier. Journal of Economic Perspective, v. 12, n. 2 p.
161-174.
Fujita, M., Krugman, P. and Venables, A. (1999). The Spatial Economy: Cities, Regions, and
International Trade. Cambridge, MA: MIT Press.
Qual o perfil dos economistas que trabalham
com economia espacial?

So economistas que em geral reconhecem que no


esto sozinhos no planeta......

..... Trabalhar com modelos sobre interao espacial,


contgio, efeito spillover, externalidades, imitao e
outros, geralmente requer contato com abordagens
tericas diferentes e profissionais de outras reas...
Referncias Bsicas

Anselin, L. 1988. Spatial Econometrics: Methods and


Models, (Dorddrecht: Kluwer Academic Publishers).

Le Sage J. (1999). Spatial Econometrics. Department


of Economics University of Toledo.
(http://www.rri.wvu.edu/WebBook/LeSage/spatial/wbo
ok.pdf)

Almeida, E. S. (2012) Econometria Espacial Aplicada.


Campinas, SP, Editora Alnea.
Por que Econometria Espacial?

Existncia de Diferenas
Poder existir padres de interao socioeconmica
entre os agentes num sistema (rico -> pobre!?)
Pode existir caractersticas estruturais do sistema
(...semirido baiano!?)
Natureza multidirecional do padro de interao produz
efeitos espaciais
Violao de pressupostos vitais do modelo clssico
de regresso linear ...(varincia no exgena de
regressores)
Econometria Espacial

A distino entre econometria espacial e a


econometria tradicional decorre do fato de que quando
os dados possuem um componente locacional dois
problemas surgem:

Dependncia espacial entre as observaes

A heterogeneidade espacial ocorre nos


relacionaments que esto sendo modelados
Heterogeneidade Espacial

Refere-se variao no relacionamento entre as


variveis no espao
Diz respeito a aspectos da estrutura socioeconmica
no espao

...... a instabilidade estrutural (heterogeneidade nos


coeficientes ) implicaria em ter que uma estimativa
do parmetro para cada ponto no espao
Heterogeneidade Espacial

....implicaes para os modelos economtricos e


procedimentos de estimao tradicionais (linear MQO)

Coeficientes variveis (instabilidade estrutural)


Varincia no constante (heterocedasticidade)
Formas funcionais diferentes para determinados
subconjuntos de dados

.... novos desafios para a Teoria Economtrica


Dependncia Espacial
Em uma coleo de dados amostrais, a dependncia
espacial refere-se ao fato de que uma observao
associada localizao i, depende de outras
observaes nas localizaes j i

yi = f(yj), i = 1,, n j i
Autocorrelao Espacial: fundamento bsico

Por que esperar que uma amostra de dados em um


ponto no espao seja dependente de valores
observados em outras localizaes?
... erros de medida para observaes em lugares
contguos podem causar dependncia no espao, uma
vez que os limites administrativos da coleta de dados
pode no refletir a natureza do processo gerador de
dados ... ex.: taxas de desemprego superestimadas,
quando trabalhadores podem se deslocar para reas
vizinhas,
... existe uma variedade de padres de interao social
difuso de tecnologia ou conhecimento... Imitao e
outros
Sistema de Informaes Geogrficas (SIG)
Sistema de Informaes Geogrficas (SIG)

 Precisamos utilizar o SIG quando queremos:


Informao sobre locais na superfcie da Terra
Conhecimento sobre onde alguma coisa se localiza
Conhecimento sobre o que est em uma dada
localizao
 O SIG um tipo de sistema de informaes
 ... estabelecer a localizao de um objeto requer que seja
definida sua posio relativa a outro objeto ou a um
sistema de coordenadas
Dados espaciais

Ao trabalhar com econometria espacial


precisamos utilizar dados geograficamente
referenciados

Utiliza-se arquivos GIS, em que os dados tem sua


posio definida em relao superfcie da terra

necessria a utilizao de um arquivo shapefile


Shapefile

 Refere-se ao arquivo com as informaes que


queremos trabalhar

 Onde podem ser obtidos?


Internet: IBGE, INPE, etc
Criado utilizando um software GIS (ArcGIS,
QuantumGIS, etc
Arquivos que compem um shapefile

.shp: Armazena a geometria das entidades, ou seja, ponto, linha ou


polgono (rea do municpio de Feira de Santana) - Arquivo dos vetores

.dbf: Contm a informao descritiva das entidades. Arquivo de banco


de dados

.shx: Armazena as ligaes entre as entidades e a sua geometria.


Arquivo de ndices

.sbn/.sbx: Realizam as ligaes entre as entidades vetoriais e a sua


informao descritiva. Podem no existir caso no tinha sido feita uma
operao de anlise espacial

.prj: Definio do sistema de projeo cartogrfica. Existente


quando o shapefile possuir um sistema de coordenadas associado

.ain/.aih: Somente existem quando se procedem a operaes de


joining (concatenao) de banco de dados.
Geometrias

Pontos: ex.: escolas, domiclios, rvores (pela duas


coordenadas)
Linhas: ex.: ruas, estradas, rios, etc
Polgonos: ex.: bairros, estados, pases
Geometrias do Bairro Centro de Salvador

Pontos
Linhas
Polgonos
Softwares

ArcGis
QuantumGIS
SpaceStat
OpenGeoda
IpeaGeo
https://geodacenter.asu.edu/
Diretrio: rea de Trabalho/Minicurso/Material Econometria Espacial
Shape Bahia
Ir no Excel e abrir o arquivo DBF
O cdigo dos municpios (COD_IBGE) e o ID so as informaes
relevantes. O restante so as variveis socioeconmicas de cada
municpio. O ID faz a comunicao entre o arquivo DBF e os demais. A
ordem dos polgonos no pode ser alterada.
Abrir o Geoda
Abrir o arquivo .SHP
(com a Geometria das entidades (no caso, os polgonos dos municpios
Ver os menus do Geoda. Em Maps, fazer mapa de desvio padro da
varivel PIB2010
Abrir a tabela de dados
Fazer um cartograma
Exploratria de Dados Espaciais (AEDE)
Anlise Exploratria de Dados Espaciais
(AEDE)

Discutir, sistematicamente, a distribuio espacial dos


valores assumidos por uma dada varivel (buscar padres)
Investigar a correspondncia entre valores de uma varivel
e a localizao da unidade regional que os apresenta

Fonte: SEI
AEDE
Base de Anlise
Relaes de coincidncia entre valores semelhantes
e pontos semelhantes do espao
Incorporar a noo de vizinhana e contigidade
atravs de matrizes de pesos espaciais
Conceitos tcnicos e estatsticos importantes
Pesos espaciais
Defasagem espacial
Autocorrelao espacial
Matriz de Pesos Espaciais W

W representa uma certa estrutura espacial na qual


uma determinada interao socioeconmica entre os
agentes ocorre
Tipos de W:
Binria;
Distncia inversa;
Econmica (fluxos de comrcio, fluxos migratrios,
etc.)
Matriz de Pesos Espaciais W

Matriz binria:
Matriz de zeros e uns
A unidade i vizinha da unidade j se a clula aij da
matriz de pesos espaciais apresentar valor 1
Matriz normalizada soma de cada linha unitria
Matrizes: rook, queen, bishop, k-nearest...
Matriz Binria

BA PE AL SE CE RN PI MA PB
BA 1 0 1 0 0 0 0 0
PE 1 1 1 0 0 0 0 0
AL 0 1 1
SE 1 1 1 0 0 0 0
CE 0 0 0 0 1 1 1 0
RN
PI
MA
PB
Matriz de pesos W

BA PE AL SE CE RN PI MA PB
BA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
PE 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
AL 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
SE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
CE 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
RN 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
PI 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
MA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
PB 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

BA PE AL SE CE RN PI MA PB
BA 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 1
PE 0.3333 0 0.3333 0.3333 0 0 0 0 0 1
AL 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 1
W= SE 0.3333 0.3333 0.3333 0 0 0 0 0 0 1
CE 0 0 0 0 0 0.3333 0.3333 0.3333 0 1
RN 0 0 0 0 0.3333 0 0.3333 0 0.3333 1
PI 0 0 0 0 0.3333 0.3333 0 0.3333 0 1
MA 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 1
PB 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 1
Matriz de Pesos Espaciais W

Matriz binria:
Rook: somente fronteiras em comum com
extenses no-nulas so consideradas
Queen: fronteiras em comum com extenses
no-nulas e ns comuns
Bishop: somente ns comuns so considerados
Esquema explicativo dos conceitos de
vizinhana Rook e Queen

Rook Queen
Matriz de Distncia

BA PE AL SE CE RN PI MA PB
BA 0 150 250 100 350 300 350 400 280
PE 150 0 50 50 200 250 200 250 130
AL 250 50 0 50 200 100 100 250 100
SE 100 50 50 0 250 150 200 300 100
CE 350 200 200 250 0 150 100 200 100
RN 300 250 100 150 150 0 100 150 100
PI 350 200 100 200 100 100 0 150 150
MA 400 250 250 300 200 150 150 0 200
PB 280 130 100 100 100 100 150 200 0

distncia inversa
BA PE AL SE CE RN PI MA PB
BA 0 0,007 0,004 0,01 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004
PE 0,0067 0 0,02 0,02 0,005 0,004 0,005 0,004 0,008
AL 0,004 0,02 0 0,02 0,005 0,01 0,01 0,004 0,01
SE 0,01 0,02 0,02 0 0,004 0,007 0,005 0,003 0,01
CE 0,0029 0,005 0,005 0,004 0 0,007 0,01 0,005 0,01
RN 0,0033 0,004 0,01 0,007 0,007 0 0,01 0,007 0,01
PI 0,0029 0,005 0,01 0,005 0,01 0,01 0 0,007 0,007
MA 0,0025 0,004 0,004 0,003 0,005 0,007 0,007 0 0,005
PB 0,0036 0,008 0,01 0,01 0,01 0,01 0,007 0,005 0
Matriz de Comrcio (transaes em R$ ou
toneladas)

BA PE AL SE CE RN PI MA PB
BA 0 200 300 . . .
PE 200 0 545
AL 300 545 0
SE ..
CE
RN
PI
MA

PB
Escolha da Matriz

A escolha mais subjetiva do que tcnica


Depende da teoria/definio sobre quem so os vizinhos
relevantes
Exemplo: fenmeno em que se espera que a estrutura
espacial seja concentrada ao redor de localizaes
especficas escolhe-se uma matriz em que os vizinhos
sejam definidos como as localizaes imediatamente
adjacentes
Se no houver, ex ante, base terica suficiente para a
escolha da matriz de pesos, pode-se criar diferentes
matrizes e explorar a sensibilidade dos resultados em
relao s diversas especificaes
Autocorrelao Espacial

Pode manifestar-se na varivel dependente, nas


variveis explicativas ou no termo de erro
Incorporao de termos de defasagem
Wy, WX, Wu, representam o processo espacial
subjacente
Varivel defasada espacialmente
Matriz de pesos espaciais PIB
BA PE AL SE CE RN PI MA PB Estado PIB R$
BA 0 0.1863 0.1118 0.2794 0.0798 0.0931 0.0798 0.0699 0.0998 BA 2000.00
PE 0.0921 0 0.2764 0.2764 0.0691 0.0553 0.0691 0.0553 0.1063 PE 1500.00
AL 0.0482 0.241 0 0.241 0.0602 0.1205 0.1205 0.0482 0.1205 AL 500.00
SE 0.1266 0.2532 0.2532 0 0.0506 0.0844 0.0633 0.0422 0.1266 SE 300.00
CE 0.0589 0.103 0.103 0.0824 0 0.1374 0.2061 0.103 0.2061 CE 1000.00
RN 0.0581 0.0698 0.1744 0.1163 0.1163 0 0.1744 0.1163 0.1744 RN 400.00
PI 0.0508 0.089 0.178 0.089 0.178 0.178 0 0.1186 0.1186
PI 150.00
MA 0.0673 0.1076 0.1076 0.0897 0.1345 0.1794 0.1794 0 0.1345
MA 350.00
PB 0.0568 0.1222 0.1589 0.1589 0.1589 0.1589 0.1059 0.0795 0
PB 250.00

0 0.1863 0.1118 0.2794 0.0798 0.0931 0.0798 0.0699 0.0998 2000.00 597.6381
0.0921 0 0.2764 0.2764 0.0691 0.0553 0.0691 0.0553 0.1063 1500.00 552.888
0.0482 0.241 0 0.241 0.0602 0.1205 0.1205 0.0482 0.1205 500.00 703.6145
0.1266 0.2532 0.2532 0 0.0506 0.0844 0.0633 0.0422 0.1266 300.00 899.789

* =
0.0589 0.103 0.103 0.0824 0 0.1374 0.2061 0.103 0.2061 1000.00 522.0314
0.0581 0.0698 0.1744 0.1163 0.1163 0 0.1744 0.1163 0.1744 400.00 569.7674
0.0508 0.089 0.178 0.089 0.178 0.178 0 0.1186 0.1186 150.00 671.1864
0.0673 0.1076 0.1076 0.0897 0.1345 0.1794 0.1794 0 0.1345 350.00 643.4978
0.0568 0.1222 0.1589 0.1589 0.1589 0.1589 0.1059 0.0795 0 250.00 690.1484

PIB dos vizinhos


ponderado pela relao
de vizinhana
Calcular um matriz de pesos espaciais no Geoda
Tools -> Weights -> Creates (escolher o arquivo shape)
Calcular um matriz analisar a matriz de pesos
Ir em Bloco de Notas -> Abrir o arquivo DVPA_BA_2000_poligono. gal
Defasagem Espacial (Spatial Lag)

Conceito diferente de sries de tempo


Wy: a mdia de uma varivel nos lugares vizinhos
(por exemplo: PIB dos vizinhos)
Exemplo:
Grfico de disperso (PIB e PIB defasado
espacialmente)
Criar duas variveis defasadas espacialmente
WPIBPC2010
WN_IDHM2010
Table -> Add Variable ->WPIBPC2010
Table-> Add Variable ->WN_IDHM2010
Table -> Variable Calculation -> Spatial Lag
Autocorrelao Espacial Global

Grfico de disperso de Moran


Plota-se em um grfico o valor da varivel contra a
sua defasagem espacial
Cada quadrante corresponde a um diferente tipo de
autocorrelao espacial
Coeficiente de autocorrelao espacial global:
Inclinao da linha de regresso (pista!)
Estatstica I de Moran (considera desvios em
relao mdia)
Quadro esquemtico do diagrama de disperso
de Moran
Estatstica I de Moran
Valor do atributo
em anlise

Medida de autocorrelao espacial global:


# de localidades


n w ( y y )( y
ij i j y)
I=
Peso
w (y y)
ij i
2

espacial
para i,j

Inferncia: pseudo-nvel de significncia


Permutaes
Hiptese nula: aleatoriedade espacial
Calcular o PIB per capita 2010

Table -> Add File


Table -> Field Calculation -> Bivariate
Valor observado
Autocorrelao Espacial Local

Anlise baseada apenas nos procedimentos de Moran


ignora a possibilidade de instabilidades locais no sistema
global
Carter local dos processos espaciais
Do global para o local
Anlise de clusters espaciais
Indicador: LISA (local indicator of spatial analysis)
LISA

Proporciona, para cada observao, uma indicao da


existncia de clusters espaciais (estatsticos) significativos, de
valores similares, ao redor daquela observao
Teste da hiptese nula de aleatoriedade local
LISA

Relevante para identificao de clusters


espaciais locais significantes
Autocorrelao espacial local positiva
Diagnstico de instabilidade local (outliers
espaciais)
Autocorrelao espacial local negativa
LISA

Medida de autocorrelao espacial local:

( yi y )
Ii =
mo
w (y
j
ij j y)

ATENO:
2 Neste caso, somente os
( yi y ) valores vizinhos a j so
mo = includos
n Como a soma apenas em
j, calcula-se um I para cada i
LISA

Valores positivos de Ii significam que existem clusters


espaciais com valores similares (altos ou baixos);
Valores negativos de Ii significam que existem clusters
espaciais com valores diferentes entre a regio e seus
vizinhos
Clusters espaciais

Outliers espaciais
Modelos Economtricos Espaciais
Supostos do MRLC

S1) Relacionamento linear entre x e y


S2) A matriz de regressores tem rank coluna pleno
(no existe relacionamento linear exato entre as
variveis independentes)
S3) Exogeneidade das variveis independentes
S4) Homocedasticidade e no-autocorrelao
S5) No precesso gerador de dados as variveis
explicativas (X) so fixadas em amostras repetidas
S6) Os termos aleatrios so distribudos normalmente
Violaes dos supostos do MRLC

Dependncia espacial entre as observaes


Viola o suposto S5 de que as variveis explicativas so
fixadas em amostras repetidas e o suposto S4 de que
os termos aleatrios so homocedsticos e no-
autocorrelacionados

Heterogeneidade espacial
Viola o suposto S1 de que existe um relacionamento
linear exato entre as observaes de dados amostrais,
pois o relacionamento varia medida em que se move
entre a amostra de dados espaciais
Modelo de Defasagem Espacial

Autocorrelao na forma Wy
Sugere um processo de difuso ou contgio
Difuso espacial quando um atributo adotado por
uma populao fixa
Espraiamento espacial no caso em que a prpria
populao espalha-se no espao

y = Wy + X +
Parmetro da defasagem auto-regressiva
Modelo de Defasagem Espacial

Conseqncia:
Mnimos Quadrados Ordinrios (MQO) no gera
estimativas consistentes
Problema de omisso de varivel relevante
Modelo de Erro Auto-regressivo Espacial

Defasagem espacial no erro


Instrumento para detectar erros de especificao no
modelo
Ausncia de variveis explicativas
Heterocedasticidade
Variveis no-observveis
Modelo de Erro Auto-regressivo Espacial

Formalmente:

y = X + u
u = Wu + ou u = W +
~ (0,I )
Processo de mdias
Processo auto-regressivo mveis de primeira ordem:
de primeira ordem: exprime idia de alcance localizado
uma autocorrelao do erro mais (e.g. poluio de um rio)
ampla, afetando todo o sistema
(e.g. praga generalizada)
Modelo de Erro Auto-regressivo Espacial

Conseqncia da omisso do problema no erro:


Os coeficientes estimados por MQO continuam no-
viesados, mas se tornam menos eficientes (os erros-
padro so maiores)
Defasagem nas Covariadas

Autocorrelao pode ocorrer nas variveis explicativas

y = X + WX +
Estratgia Bsica

Estimar modelo por MQO


Testar normalidade dos erros: Jarque-Bera
Diagnosticar dependncia espacial
Teste global: I de Moran (erro)
Testes especficos: Multiplicador de Lagrange (LM)
Em caso de deteco de dependncia espacial, re-estimar
o modelo (aquele com menor p-valor nos testes LM)
Modelo de erro auto-regressivo espacial
Modelo de defasagem espacial
Resumo

Estimao de modelos economtricos espacializados


Problemas possveis:
Termo de erro explicado pelo espao
Defasagem espacial explicando os dados
Testes para regimes espaciais (Moran, LM test, LM
robust test)
Estimao por mxima verossimilhana