I.

DISTRIBUCIN SEGN VENCIMIENTO RESIDUAL 2/ 1M 2M 3M

ACTIVOS
Disponible 3/ 0 0 0
- Caja
- Bancos
- Otros
Inversiones Negociables y a Vencimiento
Cuentas por cobrar 4/
Posiciones activas - derivados de tasa de inters 5/
Posiciones activas - derivados de monedas 5/
Posiciones activas - otros derivados sensibles 5/
Total (I) 0.00 0.00 0.00
PASIVOS
Adeudos y Obligaciones Financieras 6/ 0 0 0
- Sobregiros bancarios
- Deuda Bancos y otras instituciones financieras (Largo
plazo)
- Adeudados
- Otras obligaciones
Valores, Ttulos y Obligaciones en Circulacin 8/
Cuentas por cobrar 7/
Posiciones pasivas - derivados de tasa de inters 5/
Posiciones pasivas - derivados de monedas 5/
Posiciones pasivas - otros derivados sensibles 5/
Total (II) 0.00 0.00 0.00
Descalce marginal (I) - (II) 0.00 0.00 0.00
Descalce acumulado 0.00 0.00 0.00

1 Este anexo servir para medir el riesgo de tasa de interes a partir del descalce marginal y acumulado producto de la d
todos los casos se deber considerar el tiempo estimado que falta para el vencimiento de las cuentas y no los plazos c

En el caso de cuentas con vencimiento cierto y tasa de interes fija se distriburan segn su plazo de vencimiento (en el
2 asignar el integro del principal a la fecha de reprecio ms prxima, considerando el tiempo que resta para el ajuste a
asociados a tasas flotantes LIBOR, VAC, OTROS ms un spread se consignar el valor nominal de los instrumentos de a
3 En el caso de depsitos e instituciones financieras (cuenta bancos) inclur el principal y los interes transcurridos
4 En el caso de las cuentas por cobrar sin vencimiento cierto se deber desarrollar una metodologia basada en el comp

5 Los instrumentos financieros derivados se incluran en el cuadro tomando los valores nominales registrados en sus res

6 Considerar principal e intereses transcurridos.

7 En el caso de las cuentas por pagar sin vencimiento cierto se deber desarrollar una metodologia basada en el compo
8 Se debern inclur los interes devengados de las obligaciones en circulacin.
 MODELO DE BRECHAS DE REPRECIO EN MONEDA NACIONAL 1/
Al --/--/--
(En miles de Nuevos Soles)
4M 5M 6M 7-9 M 10-12 M 2A 3A 4A

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

acumulado producto de la diferencia entre los vencimientos de activos y pasivos sensibles a variaciones en tasa de inters. Se han agrupad
e las cuentas y no los plazos contratados inicialmente. En el caso de vencimientos no contractuales, se deber estimar el vencimiento esper

u plazo de vencimiento (en el caso de activos y pasivos con amortizaciones perodicas contractuales, las cuotas se debern distribuir segn
po que resta para el ajuste a partir de la fecha de reporte, en el caso de cuentas con vencimiento incierto y tasas de interes fijas o flotante
inal de los instrumentos de acuerdo a la fecha de reprecio de la tasa flotante.
s interes transcurridos
todologia basada en el comportamiento histrico del plazo en que son canceladas para su distribucin por bandas de tiempo

minales registrados en sus respectivas cuentas contingentes y cuentas de orden. Se deber colocar dos posiciones de acuerdo al tipo de der

odologia basada en el comportamiento histrico del plazo en que son canceladas para su distribucin por bandas de tiempo
 1/

5A 6A 7A 8A 9A 10A 15A 20A+

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

sa de inters. Se han agrupado las cuentas del Balance General expuestas al riesgo de tasa de interes en 20 bandas teporales. En
estimar el vencimiento esperado, de acuerdo con las tendencias pasadas.

s se debern distribuir segn su fecha de vencimiento), en el caso de cuentas con vencimiento cierto y tasa de interes flotante, se
sas de interes fijas o flotante la entidad pblica deber realizar sus propios estimados de distribucin y en el caso de instrumentos
ndas de tiempo

nes de acuerdo al tipo de derivado: una activa en el subyacente que se recibir y una pasiva en el que se entregar.

das de tiempo
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ndas teporales. En

interes flotante, se
aso de instrumentos
egar.
 I. DISTRIBUCIN SEGN VENCIMIENTO RESIDUAL 2/ 1M 2M
ACTIVOS
Disponible 3/ 0 0
- Caja
- Bancos
- Otros
Inversiones Negociables y a Vencimiento
Cuentas por cobrar 4/
Posiciones activas - derivados de tasa de inters 5/
Posiciones activas - derivados de monedas 5/
Posiciones activas - otros derivados sensibles 5/
Total (I) 0.00 0.00
PASIVOS
Adeudos y Obligaciones Financieras 6/ 0 0
- Sobregiros bancarios
- Deuda Bancos y otras instituciones financieras (Largo plazo)
- Adeudados
- Otras obligaciones
Valores, Ttulos y Obligaciones en Circulacin 8/
Cuentas por pagar 7/
Posiciones pasivas - derivados de tasa de inters 5/
Posiciones pasivas - derivados de monedas 5/
Posiciones pasivas - otros derivados sensibles 5/
Total (II) 0.00 0.00
Descalce marginal (I) - (II) 0.00 0.00
Descalce acumulado 0.00 0.00

1 Este anexo servir para medir el riesgo de tasa de interes a partir del descalce marginal y acumulado producto de la dife
se deber considerar el tiempo estimado que falta para el vencimiento de las cuentas y no los plazos contratados inicial

En el caso de cuentas con vencimiento cierto y tasa de interes fija se distriburan segn su plazo de vencimiento (en el c
2 integro del principal a la fecha de reprecio ms prxima, considerando el tiempo que resta para el ajuste a partir de la f
flotantes LIBOR, VAC, OTROS ms un spread se consignar el valor nominal de los instrumentos de acuerdo a la fecha d
3 En el caso de depsitos e instituciones financieras (cuenta bancos) inclur el principal y los interes transcurridos.
4 En el caso de las cuentas por cobrar sin vencimiento cierto se deber desarrollar una metodologia basada en el compo
5 Los instrumentos financieros derivados se incluran en el cuadro tomando los valores nominales registrados en sus resp
6 Considerar principal e intereses transcurridos.
7 En el caso de las cuentas por pagar sin vencimiento cierto se deber desarrollar una metodologia basada en el comport
8 Se debern inclur los interes devengados de las obligaciones en circulacin.
 MODELO DE BRECHAS DE REPRECIO EN MONEDA EXTRANJERA 1/
Al --/--/--
(En miles de Nuevos Soles)
3M 4M 5M 6M 7-9 M 10-12 M 2A 3A

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y acumulado producto de la diferencia entre los vencimientos de activos y pasivos sensibles a variaciones en tasa de inters. Se han agrup
y no los plazos contratados inicialmente. En el caso de vencimientos no contractuales, se deber estimar el vencimiento esperado, de acuer

su plazo de vencimiento (en el caso de activos y pasivos con amortizaciones perodicas contractuales, las cuotas se debern distribuir seg
esta para el ajuste a partir de la fecha de reporte, en el caso de cuentas con vencimiento incierto y tasas de interes fijas o flotante la entidad
umentos de acuerdo a la fecha de reprecio de la tasa flotante.
 los interes transcurridos.
metodologia basada en el comportamiento histrico del plazo en que son canceladas para su distribucin por bandas de tiempo
ominales registrados en sus respectivas cuentas contingentes y cuentas de orden. Se deber colocar dos posiciones de acuerdo al tipo de d

etodologia basada en el comportamiento histrico del plazo en que son canceladas para su distribucin por bandas de tiempo
RANJERA 1/

4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A 15A

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tasa de inters. Se han agrupado las cuentas del Balance General expuestas al riesgo de tasa de interes en 20 bandas teporales. En todos lo
ncimiento esperado, de acuerdo con las tendencias pasadas.

tas se debern distribuir segn su fecha de vencimiento), en el caso de cuentas con vencimiento cierto y tasa de interes flotante, se asignar
eres fijas o flotante la entidad pblica deber realizar sus propios estimados de distribucin y en el caso de instrumentos asociados a tasas
bandas de tiempo
iones de acuerdo al tipo de derivado: una activa en el subyacente que se recibir y una pasiva en el que se entregar.

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bandas teporales. En todos los casos

de interes flotante, se asignar el

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