Lista de exerccios: heterocedasticidade

1. O que heterocedasticidade? Quais so as consequncias de estimar uma regresso por

mnimos quadrados ordinrios quando h heterocedasticidade? Como testar a presena da
mesma? Como corrigir o problema?

2. Descreva o mtodo dos mnimos quadrados ponderados. Em que circunstncias ele produzir
um estimador eficiente na presena de heterocedasticidade na estrutura dos erros?

3. Numa regresso com 60 observaes e trs variveis explicativas suspeita-se que h

heterocedasticidade. Para testar a presena da mesma, a mesma regresso foi feita com as 18
primeiras observaes e as 22 ltimas. A soma dos quadrados dos resduos para estas regresses
auxiliares foi de 18239 e 45678, respectivamente. Qual foi o resultado do teste?

4. Para testar a presena de heterocedasticidade numa regresso com 30 observaes e 2 variveis

explicativas, foram feitas duas regresses auxiliares utilizando os quadrados dos resduos:
i2 = 1,2 + 3,3X2i + 4,4X3i R2 = 0,78

i2 = 0,9 + 1,1 X2i + 2,1 X3i + 0,7 X2i 2 + 0,3 X3i 2 + 0,1 X2iX3i R2 = 0,86

Faa os testes de Breusch-Pagan e White para a heterocedasticidade.

5. Aps ser estimada a regresso abaixo, com 36 observaes:
Yi = 1 + 2X2i + 3X3i + 4 X4i + i R2 = 0,45
foi estimada a regresso auxiliar abaixo:
i2 = 1 + 2X3i +i R2 = 0,27
Qual o propsito de se estimar esta segunda regresso? Qual a hiptese assumida ao se fazer esta
regresso? Qual seriam as consequncias de manter os resultados da primeira regresso? Qual
seria a maneira de estimar os coeficientes da primeira regresso, dados os resultados obtidos e as
hipteses assumidas?

6. Um pesquisador estimou as regresses abaixo utilizando 47 observaes:

Yi = 1 + 2X2i + 3X3i + i R2 = 0,69
i2 = 1 + 2X2i +3X3i + 4Zi + i R2 = 0,29
Yi 1 X 2i X 3i i
= 1 + 2 + 3 + R2 = 0,64
Zi Zi Zi Zi Zi
Qual foi o propsito de estimar a segunda regresso? Qual foi o resultado obtido? O que significa
a varivel Z e por que ela no estava na primeira regresso?
O que o pesquisador pretendeu com a terceira regresso? Haveria a necessidade de estim-la?
Qual foi a hiptese utilizada?