CAPITULO 2

SOLUCIONES EXPLICITAS PARA SINGULAR DE HORIZONTE INFINITO DE

CLCULO DE VARIACIONES

1. Introduccin Consideremos el problema de clculo variacional

(P; x0 ) Z +1
t
sup | [x( )] := e l(x(t); x(t))dt
x( )2Adm(x0 ) 0

donde > 0, l es una funcin real valuada y las curvas de estado x( ) pertenecen al conjunto
admisible

( )
x( ) : [0; +1[ ! R es continuamente diferenciable por partes talque x(0) = x0 y
Adm(x0 ) =
f (x(t)) x(t) f + (x(t)) para casi todo t 0

con x0 un punto arbitrario de R y f y f + son dos funciones real-valuadas denidas sobre R:

En [1] ; [2] este problema se considera en el conjunto dom(J) consistiendo de todas las curvas
admisibles para el cual la integral converge:

Z T
t
dom(J) := x( ) 2 Adm(x0 ) : lim e l(x(t); x(t))dt existe en R :
T !+1 0

En este trabajo analizamos un caso mas general. En relacin con el problema (P; x0 );considere
para cualquier nmero real positivo T la funcional JT denido sobre AdmT (x0 ); el conjunto de todas
las curvas de Adm(x0 ) restringidas al intervalo [0; T ] ; dados por

Z T
t
JT [x( )] := e l(x(t); x(t))dt .
0

Entonces tenemos

J [x( )] := lim supJT [x( )] :

T !+1

A diferencia de la denicin clasica de optimalidad en el problema de horizonte nito, varias

deniciones no equivalentes de optimalidad estan disponibles cuando el problema se considera en el
horizonte innito [3] . Entonces, una curva x (t) 2 Adm(x0 ) se dice que es una solucin de (P ) en el
(i) sentido fuerte si para toda curva x( ) 2 Adm(x0 ) se cumple que

lim supJT [x( )] lim supJT [x ( )] < +1

T !+1 T !+1

(ii) sentido adelantamiento si para toda curva x( ) 2 Adm(x0 ) se cumple que

lim sup fJT [x( )] JT [x ( )]g 0;

T !+1

(iii) sentido dbilmente adelantamiento si para toda curva x( ) 2 Adm(x0 ) se cumple que

lim inf fJT [x( )] JT [x ( )]g 0;

T !+1

(iv) sentido nito si para todo T > 0 y para toda curva x( ) 2 Adm(x0 ) con x(T ) = x (T ) se
cumple que

JT [x( )] JT [x ( )] 0
1
 De las deniciones se sigue que

OPTIMALIDAD FUERTE ) OPTIMALIDAD DE ADELANTAMIENTOS

) OPTIMALIDAD DEBILMENTE ADELANTAMIENTOS
) OPTIMALIDAD FINITA.

En horizonte nito, cuando la funcin l es sucientemente regular, es bien sabido que las soluciones
optimas interiores son soluciones de una ecuacin diferencial, generalmente de segundo orden, la
llamada ecuacin Euler-Lagrange. Este resultado se ha extendido al caso de horizonte innito en
[2] ; [1].

Objetivo. Es el estudio del problema (P; x0 ) cuando la funcin l es lineal con respecto a la
velocidad, esto es,

l(x; x) = A(x) + B(x)x:

En este caso es fcil probar que asumiendo una regularidad suciente sobre las funciones A y B
(C 1 por ejemplo), podemos usar la condicin optimal dada por la ecuacin de Euler- Lagrange que
reduce a

c(x) := A0 (x) + B(x) = 0;

que ya no es una ecuacin diferencial pero si una ecuacin algebraica (o trascendental).
En este caso, las soluciones de C(x) = 0, si ellos existen, son las nicas soluciones (interiotes)
candidatos para el problema (P:x0 ). Si x0 satisface C(x0 ) 6= 0;entonces la ecuacin de Euler-Lagrange
no da informacin para la solucin optimal que emana de la condicin inicial x0 :
El problema (P; x0 ) se convierte en un problema de control optimo si introducimos la ecuacin
de estado x(t) = u(t): En este caso el asociado Hamiltoniano es entonces lineal con respecto a el
control,

H(x; p; u) = A(x) + (x; p)u;

donde (x; p) = B(x) + p es la llamada funcin de conmutacin y p la variable adjunta.
Asumiendo la existencia de un arco singular , es decir, una curva a lo largo de la cual la funcin
de conmutacin es igual a cero,derivamos nalmente que a lo largo de tal arco,

( )0t (x(t); p(t)) = C(x) = 0:

Por tanto los arcos singulares son soluciones curva constante de la ecuacin Euler-Lagrange
nnnnnnnnnnnnnn(2575)

2.El problema singular de clculo variacional

Nuestro interes es ahora encontrar una solucin en algn sentido (que se precisar ms adelante) del
siguiente problema:

(V P; x0 )
Z T h i
t
sup J [x( )] := lim sup e A(x(t)) + B(x(t))x(t) dt;
x( )2Adm(x0 ) T !+1 0

donde A y B son dos funciones reales. Consideremos las siguientes condiciones:

(H1) A 2 C 1 (R; R) y B 2 C 0 (R; R):

(H2) f y f + son ambas Lipschitz continuas sobre R:

2
(H3) Para todo x 2 R; se tiene f (x) < 0 < f + (x):

2.1. MRAPs and turnpikes Vamos a denir el conjunto

(1)
Z := x 2 R : C(x) := A0 (x) + B(x) = 0

y asumimos

(H4) Z es nito y no vacio.

Denotemos

Z = fxi : i 2 Ig = fxi < < xn g con I = f1; :::; ng :

En relacin con Z sea x0 = 1, xn+1 = +1 y

Z = Z [ fx0 ; xn+1 g = xi : i 2 I con I = I [ f0; n + 1g :

Observacin 2.1. como se subraya en la introduccin, notamos que si, adems de los supuestos
anteriores, B es continuamente diferenciable sobre R; la relacin C(x) = 0 es la ecuacin de
Euler-Lagrange del problema (V P; x0 ) para una solucin interior.Consideramos en este trabajo
la situacin mas general, cuando B es solamente continua sobre R: Por tanto la teora clsica no
se puede aplicar.

Dado x0 2 R; denotaremos por x+ ( ; x0 ) (respectivamente,x ( ; x0 ) ) la curva solucin del problema

de Cauchy x(t) = f + (x(t)) (respectivamente, x(t) = f (x(t))) con condicin inicial x(0) = x0 :
De la condicin (H2) estas dos soluciones existen y pueden ser extendidas a intervalos maximales.

En relacin con x 2 R y xk 2 Z, la MRAP de x to xk , denotado por MRAP(x; xk ), es la curva

denida como sigue:

cuando k = 1; :::; n;
x+ (t; x) si t 2 [0; k (x)]
MRAP(x; xk )(t) = si x xk
xk si t 2 [ k (x); +1[
o
x (t; x) si t 2 [0; k (x)]
MRAP(x; xk )(t) = si x xk ,
xk si t 2 [ k (x); +1[

donde k (x) es el tiempo en el que x ( ; x) cruza xk ;

cuando k = 0 o n + 1;
x ( ; x) si k = 0;
MRAP(x; xk )( ) =
x+ ( ; x) si k = n + 1:

En vista de las condiciones (H2)-(H3), k (x) siempre existe y entonces MRAP(x; xk ) pertenecen al
conjunto Adm(x) para k = 1; :::; n: Cuando k = 0; n + 1; MRAP(x; xk ) pertenecen tambin al
conjunto Adm(x) si adems de (H2)-(H3), la siguiente condicin es valida:

(H5) Para todo x 2 R; x ( ; x) estn denidos sobre todo el intervalo [0; +1[ :

En este caso, cualquier solucin x( ) de la inclusin diferencial

x(t) 2 f (x(t)); f + (x(t))

con la condicn inicial x0 es una funcin continuamente diferenciable a trozos denido sobre todo el
intervalo [0; +1[ y satisface

x (t; x0 ) x(t) x+ (t; x0 ) para todo t 0:

3
 Si MRAP(x0 ; xk ) es una solucin optima de (V P; x0 ); entonces fxk g se llama un conjunto de peaje
de este problema.

2.2 Un problema auxiliar Para cada T > 0 y x0 2 R; vamos a introducir las dos siguientes fun-
cionales denidos sobre AdmT (x0 ) :

Z T h i
t
JT [x( )] : = e A(x(t)) + B(x(t))x(t) dt
0
Z T
JbT [x( )] : = e t
C(x(t))x(t)dt
0

Desde que c(x) := A0 (x) + B(x) es solamente continua, la ecuacin de Euler-Lagrange no est
denido y as la teora clsica de clculo variacional no puede ser usado. (%)

De la regla elemental del clculo, obtenemos

Z T h i Z T
t 1 t t
e A(x(t)) + B(x(t))x(t) dt = A(x0 ) e A(x(t) + e C(x(t))x(t)dt (2.2.1)
0 0

En efecto

Z T h i Z T Z T
t t t
e A(x(t)) + B(x(t))x(t) dt = e A(x(t))dt + e B(x(t))x(t)dt
0 0 0
RT t A(x(t))dt
Desarrollando 0 e por integracin por partes obtenemos

Z Z
T
t 1h t
i 1 T
t
e A(x(t))dt = A(x0 ) e A(x(T ) + e A0 (x(t))x(t)dt
0 0

Luego

Z T h i Z T Z T
t t t
e A(x(t)) + B(x(t))x(t) dt = e A(x(t))dt + B(x(t))x(t)dt e
0 0 0
1h i 1Z T
t
= A(x0 ) e A(x(T ) + e t A0 (x(t))x(t)d +
0
Z T
t
e B(x(t))x(t)dt
0
Z T
1 t t
= A(x0 ) e A(x(T ) + e A0 (x(t) + B(x(t))) x(t)dt
0
Z T
1 t t
= A(x0 ) e A(x(T ) + e C(x(t))x(t)dt
0

De (2.2.1) tenemos la siguiente relacin

1n o
JT [x( )] = A(x0 ) e t
A(x(T ) + JbT [x( )] :

Haciendo, T ! +1 y denotando

lim supJT [x( )] : = J [x( )] ;

T !+1

lim supJbT [x( )] : = Jb [x( )] ;

T !+1
4
 obtenemos la siguiente relacin

1 h i
J [x( )] = A(x0 ) + lim sup JbT [x( )] e t
A(x(T ) :
T !+1

Esto nos lleva a considerar el siguiente problema auxiliar, que conecta con el problema principal
(V P; x0 ):
d
(V P ; x0 )
sup Jb [x( )] .
x( )2Adm(x0 )

d
As, x( ) es una solucin de (V P; x0 ) si y solamente si, x( ) es una solucin de (V P ; x0 ):

s)

t Resolver la ecuacin diferencial

(2x3 y 2 + 4x2 y + 2xy 2 + xy 4 + 2y)dx + 2(y 3 + x2 y + x)dy = 0

g)