CAP.

4 SIMULAO

Problema 4 do exame de 2 poca de 2000/2001 realizado em 04.10.2001

(a)
O Mtodo da Inverso s pode ser aplicado nos casos em que a funo de distribuio acumulada
FX(x) pode ser representada por uma expresso analtica e se essa funo for invertvel.
Nesse caso, geramos um NPA U[0;1], u e igualamo-lo a F X(x). Depois, s calcular o inverso e
chegamos a NPA X, x.
Mais formalmente:
u = FX(x) FX-1(u)
Finalmente, uma repetio do processo, vai gerar uma coleco de x i que, no seu conjunto,
apresentaro a distribuio X.

(b)
Do grfico dado tiramos, tendo em ateno que fX(0)=0,2 (porque o integral da funo tem de ser
igual a 1):
fX(x) = 0 se x [-4;4]
fX(x) = (1/10)*x + 0,4 se x [-4;-2]
fX(x) = 0,2 se x [-2;0]
fX(x) = -(1/20)*x + 0,2 se x [0;4]

Nota: Para determinar,os estas expresses, e uma vez que se tratam de rectas, tivmos em
considerao a expresso geral de uma equao linear:
y = ax + b
Depois, para determinar o b, igualamos o x a zero, vemos o y (valor da funo) correpsondente a
esse x=0 e resolvemos a equao, tirando b.
Para tirar o valor de a, igualamos o y (valor da funo) a zero, vemos o valor de x correspondente
a esse y=0 e, sabendo j b, tirmaos o valor de a, a partir da equao y=ax+b
Quando se diz valor da funo da funo (zona do grfico) que estamos a analisar e no da
funo fX(x) que est partida em vrias parciais. Assim, por vezes, para aplicar o que foi dito, ser
necessrio prolongar (imaginariamente) a linha/recta em anlise.

Destas expresses podemos tirar, por integraes, as expresses da funo de distribuio

acumulada, para os intervalos correspondentes:

FX(x) = 0 se x < -4
FX(x) = (1/20) * x2 + 0,4*x + 0,8 se x [-4;-2]
FX(x) = 0,2 * x + 0,6 se x [-2;0]
FX(x) = -(1/40) * x2 + 0,2*x + 0,6 se x [0;4]
FX(x) = 1 se x > 4

Nota: Para sabermos qual o coeficiente independente a somar, temos de calcular o valor nos
extremos do intervalo em causa e comparar com o que dado na figura. Perante a diferena
eventualmente detectada, adiciona-se (ou subtrai-se) um determinado valor expresso.
Relembre-se que a funo de distribuio de probabilidade acumulada contnua direita.

Para sabermos qual a expresso que se usa quando temos um determinado valor de u, temos de
raciocinar em termos de reas cobertas pela funo fx(x), ou seja, aplicando ao nosso caso:
a rea da 1 zona (em que x vai de 4 a 2), tem uma rea de 0,2. Logo, se u<0,2 aplicamos a
expresso correspondente a essa zona: (1/20) * x2 + 0,4*x + 0,8)
a rea (acumulada) das 2 primeiras zonas de 0,2+0,4=0,6. Logo, se tivermos um valor de u
entre 0,2 e 0,6 aplicamos a expresso correspondente 2 zona: 0,2 * x + 0,6
a rea das 3 zonas de 0,2 + 0,4 + 0,4. Logo, se tivermos um u entre 0,6 e 1, aplicamos a
expresso correspondente 3 zona: -(1/40) * x2 + 0,2*x + 0,6

Seguidamente temos de proceder determinao das inversas parciais de FX(x):

1. u = (1/20) * x2 + 0,4*x + 0,8
Aqui convm reparar que convm colocar a expresso de forma a que o coeficiente de x 2 fique
igual a 1. Para isso temos que multiplicar ambos os lados da igualdade por 20, obtendo-se:
20u = x2 + 8x + 16
Agora convm colocar 2 lado da igualdade na forma (x + y)2. Para isso repare-se que
(x+4)2 = (x+4)*(x+4) = x2 + 8x + 16 ... na mouche.
Ento podemos dizer que 20u = (x+4)2
Logo
x = -4 20u
Para saber qual do sinais usar, basta aplicar a expresso a um dos valores de u permitidos para
esta zona (u entre 0 e 0,2) e ver que temos de obter x entre 4 e 2. Se fizermos isso, chegamos
concluso que osinal a usar o +, ou seja, no nosso caso:
x = -4 + 20u

2. Este caso simples:

u = 0,2 * x + 0,6
Logo, x = (u-0,6)/0,2
3. u = -(1/40) * x2 + 0,2*x + 0,6
Aplicando o mesmo raciocnio que no primeiro caso, chegamos a:
-40u = x2 8x 24
Nesta fase h uma pequena diferena em relao ao primeiro caso: No h nenhuma expresso
do tipo (x+y)2 que exactamente o lado dieito da igualdade. Mas se pensarmos um pouco, vemos
que (x-4)2 = (x-4) * (x-4) = x2-8x+16. Ento o que queremos transformar o 24 que aparece na
expresso, em +16, para isso basta-nos adicionar 40, tendo de o fazer com os dois lados da
expresso de modo a que esta no altere a sua validade. Ento:
40-40u = x2 8x 24+40
40-40u = x2 8x + 16 = (x-4)2
e podemos concluir que:
x = 4 40 40u
Usando o mesmo raciocnio que no caso 1., chegamos concluso que, neste caso, interessa o
sinal -, o que implica que:
x = 4 - 40-40u
ROTINA (NA FORMA DE FLUXOGRAMA)

INCIO

U = RAND / 65536

N
u < 0,2

S
0,2 < u < 0,6 N

x = -4 + 20u
S
x = (u-0,6)/0,2

x = 4 - 40-40u

RAND=(25173*RAND+13849)
u = RAND

NOTA: A alnea c) est abaixo.

Problema 4 do exame de 1 poca de 2000/2001 realizado em 06.07.2001

(a)
1. Gerao de NPA com distribuio uniforme [0,1]
=> Mtodo Congruencial Misto
xi+1 = (a*xi + c) mod m com a, c, m inteiros positivos e a, c < m
Com a=25173 c=138549 e m=65536, obtemos sequncias de 65536 inteiros entre 0 e 65535
para cada semente x0. Adicionalmente verifica-se que as sequncias so uniformemente
distribudas entre 0 e 65535 e que se pode admitir independncia entre os valores gerados
consecutivos.
Usa-se mudana de semente, no fim de cada ciclo de 65536 NPA, quando temos de gerar mais
que 65536 NPA.
Deve fazer-se a simulao com vrias sementes j que o valor destas influencia a simulao.
2. Mtodos de transformao dos NPA U[0;1] em NPA com outras distribuies
=> Mtodo da inverso
Aplica-se quando FX(x) temn expresso analtica invertvel: u=FX(x) x = FX-1(u)
Repete-se o processo para ter coleco de NPA X
o mtodo mais eficiente, pelo que aquele que deve ser usado sempre que existam condies
para tal.
=> Mtodo da rejeio
Aplica-se quando no existe expresso analtica invertvel de FX(x). Basta que tenhamos
expresso analtica da funo de densidade de probabilidade fX(x) correspondente distribuio
(de domnio limitado) que se pretende gerar. -> algoritmo de 5 passos.
=> Gerao de NPA com Distribuio Normal Teorema do Limite Central
Usa-se para tentar colmatar a ineficincia do mtodo da rejeio, a inaplicabilidade do mtodo da
inverso e a no considerao da totalidade da curva de fX(x) (truncatura das caudas).

Problema 4 do exame de 3 poca de 2000/2001 realizado em 24.01.2002

(a)
A filosofia subjacente ao mtodo da inverso pode ser utilizado para gerar NPA correspondentes a
distribuies discretas:
k Antnio Maria Joo Pedro Olga
P(X=k) 0,2 0,25 0,10 0,30 0,15

k Antnio Maria Joo Pedro Olga

FX(k) 0 0,2 0,45 0,55 0,85 1
u 0,2 k = Antnio
0,2 < u 0,45 Maria
0,45 < u 0,55 Joo
0,55 < u 0,85 Pedro
u > 0,85 Olga

(b)
1. Gerar um NPA U[0;1], u1
2. x1 = a + (b-a) * u1
3. Pa = fX(x1) / fX(Moda)
4. Gerao de outro NPA U[0;1], u2
5. Se Pa < u2, rejeita-se x1 e retorna-se a 1. Caso contrrio assume-se x1 como um NPA X.

Problema 4, alnea c) do exame de 2 poca de 2000/2001 realizado em 04.10.2002

Como se trata de um processo discreto, podemos construir as tabelas:
Urna 1
k1 Branca Azul Vermelha
PX(k1) 1/6 1/3
PX(k1) 1/6 1/2 1
Urna 2
k2 Branca Azul Vermelha
PX(k2) 3/7 6/35 14/35
PX(k2) 3/7 21/35 1
Repare-se que estas tabelas so cosntrudas com base no n de bolas exostentes em cada urna.
Por exemplo, no caso da urna 1, existem 5 bolas brancas e o n total de bolas nessa urna de 30.
Ento a probabilidade de sair uma bola branca igual a 5/30 = 1/6.
Agora, temos de identificar as hipteses de no recebermos prmio (se sairem bolas diferentes) e
de o recebermos (se sairem bolas iguais). E, dentro deste ltimo caso, qual o prmio, isto , se as
bolas iguais so brancas, vermelhas ou azuis.
Ento teremos de calcular a probabilidade de sair uma bola branca da urna 1 e outra bola branca
da urna 2. Fazendo o mesmo para as azuis e vermelhas e somando estas 3 possibilidades
obtemos a probabilidade de sairem bolas iguais (S). Para saber a probabilidade de sairem bolas
diferentes s fazer 1-S. Assim, teremos:
P(BB) = 1/6 * 3/7 = 3/42 = 0,0715
P(AA) = 1/3 * 6/35 = 6/105 = 0,0571
P(VV) = * 14/35 = 14/70 = 0,2
P(Difs) = 1 [P(BB) + P(AA) + P(VV)] = 1 [0,0715 + 0,0571 + 0,2] = 1 0,3286 = 0,6714

k Brancas Azuis Vermelhas Diferentes

PX(k) 0,0715 0,0571 0,2 0,6714
PX(k) 0,0715 0,1286 0,3286 1
Estamos agora em condies de elaborar o modelo de simulao pedido, atravs de fluxograma:
 Incio

N=100; SUMREC=0;
V = A = B = DIFS = 0

PGT = 50
SUMREC=SUMREC - PGT

RAND

N
u < 0,0715

S
SUMREC=SUMREC+100 u < 0,1286 N
B=B+1

SUMREC=SUMREC+600 u < 0,3286 N

A=A+1

S DIFS=DIFS+1

SUMREC=SUMREC+250
V=V+1

N=N-1

N S
N=0

mdia = [(V*250 + B*100 + A*600 ) 50*N / N ]

var = no me lembro como se calcula
var (N/(N-1) * [[(V*250)2+(B*100)2+(A*600)2]/N mdia2]