2017

ECONOMETRA II
SIMULACIN Y
PRONSTICO DEL
MODELO IS-LM
 ECONOMETRA II

Ao del buen servicio al ciudadano

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Facultad de Economa

Integrante: Lourdes Aleli Valencia Ancajima

Docente: Econ. Juan Silva Juarez.

Curso: Econometra II.

Tema: Simulacin y pronstico del Modelo IS-LM.

Ciclo: X

Piura-Per
2017

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DERIVACIN DEL MODELO IS-LM

I. MODELO EN SU FORMA ESTRUCTURAL:

CN t 1 2 * Yt 1
I t 3 4 * (Yt 1 Yt 2 ) 5 * rt
Yt CN t I t G t
M t 0 1 * Yt 2 * Rt

DERIVACIN DE LA IS

Yt CN t I t G t
Yt 1 2 * Yt 1 3 4 * (Yt 1 Yt 2 ) 5 * rt Gt
Yt 1 3 ( 2 4 ) * Yt 1
4 * Yt 2 * r Gt

5 t
c (1) c ( 2) c ( 3) c ( 4)

Yt c(1) c(2) * Yt 1 c(3) * Yt 2 c(4) * rt Gt IS

DERIVACIN DE LA LM

M to M td
M td 0 1 * Yt 2 * Rt
2 * Rt M t 0 1 * Yt
0 1
Rt * M t 1 * Yt

2 2 2

c ( 5) c (6) c(7)

Rt c(5) c(6) * M t c(7) * Yt LM

II. HORIZONTES DE TIEMPO DE LA SIMULACIN

pronstico ex_ante
simulacin histrica pronsticoex_post
1947:1 1960:1 1995:4 2000:1 2005:4

1996:1 1999:4

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III. ESTIMACIN MC3E

System: SYS01
Estimation Method: Three-Stage Least Squares
Date: 06/22/17 Time: 00:22
Sample: 1960Q1 1995Q4
Included observations: 144
Total system (balanced) observations 288
Linear estimation after one-step weighting matrix

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) -339.1668 16.84288 -20.13710 0.0000

C(2) 1.377298 0.106306 12.95602 0.0000
C(3) -0.522514 0.106949 -4.885619 0.0000
C(4) 7.803553 2.137705 3.650435 0.0003
C(5) 14.02849 0.795039 17.64503 0.0000
C(6) -0.030397 0.001963 -15.48309 0.0000
C(7) 0.003241 0.000199 16.29206 0.0000

Determinant residual covariance 6946.647

Equation: Y=C(1)+C(2)*Y(-1)+C(3)*Y(-2)+C(4)*R+G
Instruments: C Y(-1) Y(-2) M G
Observations: 144
R-squared 0.998534 Mean dependent var 4395.660
Adjusted R-squared 0.998503 S.D. dependent var 1409.334
S.E. of regression 54.53028 Sum squared resid 416297.3
Durbin-Watson stat 1.004313

Equation: R=C(5)+C(6)*M+C(7)*Y
Instruments: C Y(-1) Y(-2) M G
Observations: 144
R-squared 0.656898 Mean dependent var 6.110694
Adjusted R-squared 0.652031 S.D. dependent var 2.742123
S.E. of regression 1.617548 Sum squared resid 368.9212
Durbin-Watson stat 0.275858

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IV. SIMULACIN HISTRICA MC3E

R
16

12

0
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

Actual R (Baseline)

Y
8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

Actual Y (Baseline)

Al observar el grfico se puede visualizar que en el largo plazo las series simuladas, tanto
consumo, como inversin si siguen la tendencia de las series reales, sin embargo para el
corto plazo las series reales no reproducen bien a las series reales, y adems para el caso de
la tasa de inters, la serie simulada no reproduce las fluctuaciones que tiene la serie real.

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V. SIMULACIN EX_POST

Comparacin de estadsticos de error para la simulacin histrica

Variable Y R
rms 787.2899 2.778211
prms 0.097279 0.591009
sm -732.5931 2.471696
psm -0.091652 0.518439

De acuerdo a los resultados podemos concluir que la variable que mejor se ajusta a los
datos es la variable Y, concluyendo de acuerdo a los estadsticos de error porcentuales,
quien nos brinda un mejor resultado sobre el ajuste de la variable. Esta conclusin la
podemos observar en el grfico, donde se puede visualizar que la variable simulada Y sigue
mucho mejor a la variable observada Y, a diferencia de la conclusin que obtuviramos
analizando los estadsticos rms y sm.
R
10

4
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1996 1997 1998 1999

Actual R (Scenario 1)

Y
8,800

8,400

8,000

7,600

7,200

6,800
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1996 1997 1998 1999

Actual Y (Scenario 1)

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VI. SIMULACIN EX_ANTE

PMgC 2 20% / 4 0.05

c(3) 4 4 c(3)
c ( 2) 2 4
4 c(2) c(3) PMgC 0.854784
PMgC1 2' 1.05 * PMgC 0.897523
C(2) 2' c(3) 1.420037
R
26

24

22

20

18

16

14

12
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Actual R (Scenario 2)

Y
13,000

12,000

11,000

10,000

9,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Actual Y (Scenario 2)

Como se puede observar la variable Y si sigue la tendencia, lo que no ocurre con la variable R. As
mismo se rescata que a periodos ms largos las variables, no reflejan muy bien el comportamiento
de las series reales.

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