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4 ERROS TERRÍVEIS QUE VOCÊ

PODE ESTAR COMETENDO
COM ROBÔS INVESTIDORES

AUTOR RAFAEL ZIMMERMANN

1. Visualizar somente o lucro bruto 2. Dar muita importância a taxa de acerto 3. Ignorar a confiabilidade estatística .4 erros terríveis que você pode estar cometendo com robôs investidores Existem 4 erros que são terríveis na hora de escolher uma estrategia “setup” para operar robôs investidores. Não se preocupar com métricas de risco 4. TENHA CERTEZA QUE VOCÊ NÃO ESTA COMETENDO NENHUM DELES AO DECIDIR COLOCAR UM ROBÔ EM UMA CONTA REAL.

por isso o ideal é usarmos um conjunto de métricas para avaliarmos a performance de uma estrategia. O lucro bruto em si não nos da muita informação. O maior problema de usarmos o lucro bruto é que ele não leva em conta os custos de corretagem e de slippage.1.Visualizar somente o lucro bruto Um dos erros mais primários cometidos por traders iniciantes no mundo dos robôs é avaliar a performance de um robô levando em consideração somente o lucro bruto de uma estrategia. ***UTILIZE SEMPRE O LUCRO LIQUIDO . *slippage = diferença entre o ponto de entrada ideal na execução da estrategia e o ponto em que realmente a ordem foi executada no mercado real. *Lucro líquido = lucro brutos – custos operacionais. por isso sugerimos usar o lucro liquido ao invés do lucro bruto.

.2-Dar muita importância a taxa de acerto Outro erro muito comum na avaliação de performance dos robôs investidores é achar que para uma estrategia ser boa ela tem de ter mais de 70 % de acerto. Estratégias osciladoras normalmente são as menos lucrativas do mercado. como é o caso do Robô TIME. como a MEDIA DE 9 e os setups de rompimento. maior a probabilidade de termos uma estrategia com um payoff baixo.4 a 0. porem tem um payoff muito alto. *Payoff: É a media de ganho das minha operaçoes dividido pela media de perda de minhas operaçoes Na verdade quanto maior a porcentagem de acerto. É de consenso geral que as estratégias mais lucrativas são os seguidores de tendência.6. ISSO É UM MITO! Para explicar isso primeiro tenho de explicar o conceito de payoff. normalmente nesses casos estamos falando de setups osciladores como o IFR e o Estocástico. porem um payoff baixo de 0. tem uma porcentagem de acerto alta de 70 a 80 % de acerto. Elas tem normalmente uma baixa taxa de acerto.

. A expectativa matemática é um calculo onde utilizamos a taxa de acerto somado ao nosso payoff para encontrarmos a expectativa de lucro ou prejuízo futuro de uma estrategia. Expectativa matemática = (taxa de acerto * media de ganho) + (taxa de erro * media de perda) Sempre que temos uma expectativa matemática positiva.2-Dar muita importância a taxa de acerto O CERTO NESSE CASO É UTILIZARMOS A EXPECTATIVA MATEMATICA. temos uma estrategia lucrativa a longo prazo.

2-Dar muita importância a taxa de acerto EXEMPLO 1: EXEMPLO 2: ▪ Estrategia 1 oscilador ▪ Estrategia 2 Seguidor de tendência ▪ Taxa de acerto 80 % ▪ Taxa de acerto 30 % ▪ Taxa de erro 20% ▪ Taxa de erro 70% ▪ Media de ganho: 100 reais ▪ Media de ganho: 1000 reais ▪ Media de perda: .1 ▪ Payoff = media de ganho/media de perda = 5 ▪ Expectativa Matemática = (80 * 100) + (20 * -1000) = -12000 ▪ Expectativa Matemática = (30 * 1000) + (70 * - 200) = 16000 ▪ Ou seja uma estrategia com expectativa matemática muito perdedora. ▪ Ou seja uma estrategia com expectativa matemática muito vencedora. .1000 reais ▪ Media de perda: .200 reais ▪ Payoff = media de ganho/media de perda = 0.

.3-Não se preocupar com métricas de risco Outro erro que é muito frequente na avaliação de robôs investidores e não dar a devida importância para as métricas de risco da estrategia. aqui falamos principalmente no drawdown do robô. O DRAWDOWN É UM DOS DADOS MAIS IMPORTANTES AO SE DECIDIR ESCOLHER UMA ESTRATEGIA E DEVE SER AVALIDADO COM MUITO CUIDADO. É a maior distancia entre um topo e fundo de uma curva de capital de um robô de investimentos. • Drawdown = O período de perda maxima consecutiva de uma estrategia.

4-Ignorar a confiabilidade estatística Outro ponto extremamente importante e que muitos iniciantes cometem erros é fazer backtests com baixa confiabilidade estatística. para melhorarmos a confiabilidade dos backtests vou passar algumas “melhores praticas”: • Usar gráficos acima de 30 minutos • Mínimo de 2 anos de backtest • Não usar stops gain e loss muito curtos • Ter um numero grande de operações. no mínimo 100 .

oque nos da uma expectativa matemática bastante positiva.com/relatorio-robo- detalhado/?Robo=Time&Ativo=WIN& Conta=3700206690&Data=2015-04- 28%2020:17:15 Percebam o numero de trades. Também temo uma taxa de acerto de 53% e um payoff de 1.3.Exemplo pratico – Robô Time laboratório Agora deixe eu mostrar um exemplo dos últimos dois anos do robô Time no índice futuro retirado do laboratório da MetaRobôs Caso deseje você pode visualizar na web utilizando esse link http://metarobos. um lucro muito acima do drawdown. maior que 500. .

OBRIGADO POR PARTICIPAR. ESPERO REALMENTE TER AJUDADO! Rafael Zimmermann Sócio Proprietário MetaRobôs .