Parte 8.

Ecuaciones diferenciales ordinarias

Gustavo Montero

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Curso 2006-2007
El problema del valor inicial

Planteamiento del problema

Sea la ecuacion diferencial
0
y = f (x, y ), x [x0 , x0 + a]

con la condicion inicial y (x0 ) = .

Supondremos que se cumple la condicion de existencia y unicidad de la solucion:
I f es continua en [x0 , x0 + a] R
I Condicion de Lipschitz en y

f (x, y ) f (x, y ) L y y

x [x0 , x0 + a] , y , y R, con L 0
Los metodos mas utilizados son los de discretizacion, en los que se obtiene el valor de la solucion en unos puntos
determinados, generalmente equidistantes,
a
xi = x0 + i h, con h = , i = 0, 1, . . . , n
n
Clasificacion de los metodos
Si yi+k se obtiene en funcion de las k soluciones anteriores (yi , . . . , yi+k1 ), el metodo se denomina de k pasos.
Dentro de los metodos de 1 paso,
I Si yi+1 = i (yi ), i = 0, 1, . . . , n 1, el metodo es explcito
I Si i (yi+1 , yi ) = 0, hay que resolver una ecuacion para cada i = 0, 1, . . . , n 1 (metodo implcito)
Metodo de Euler

Conceptos preliminares
I Si g es una funcion continua en el intervalo cerrado y acotado [x0 , x0 + a], dado > 0 cualquiera, se
conoce como modulo de continuidad de la funcion g para a la cantidad,

(, g ) = max g (x) g (x ) , x, x [x0 , x0 + a] , x x

I Para toda funcion g continua en [x0 , x0 + a] se verifica,

lim (, g ) = 0
0

I Si una sucesion {an } de numeros reales no negativos verifica n 0, an+1 (1 + A)an + B, con
A 0, B 0 constantes independientes de n, se tiene

nA en A 1
Si A > 0 an a0 e + B, n 0
A
Si A = 0 an a0 + n B, n 0

I Se define error de truncatura o de discretizacion acumulado del metodo a la diferencia entre la solucion
exacta y la aproximada
ei = y (xi ) yi
Metodo de Euler

Estudio del error

Si f es continua en [x0 , x0 + a] R y verifica la condicion de Lipschitz, el error de discretizacion ei del metodo de
Euler es tal que
eL i h 1
I si L > 0 |ei | (h, y 0 ) i = 0, 1, . . . , n
L
I si L = 0 |ei | i h (h, y 0 ) i = 0, 1, . . . , n
La demostracion se basa en los lemas anteriores.

Estudio de la convergencia
I Un metodo se dice que es convergente si se verifica,

lim max |yi y (xi )| = 0
h0 i=0,1,...,n

I El metodo de Euler tal y como se ha definido en convergente

Metodo de Taylor de orden k

Metodo de Taylor de orden 2

El metodo de Euler coincide con el caso particular mas sencillo del metodo de Taylor (hasta la derivada primera).
Si se desarrolla hasta el termino de la segunda derivada, resulta el metodo de Taylor de segundo orden

(0) h2 (1)
yi+1 = yi + hf (xi , yi ) + f (xi , yi ), i = 0, 1, . . . , n 1
2!
y0 =

Error local de orden O(h3 ) y global de O(h2 ).

Formulacion general de los metodos de Runge-Kutta

Formulas generales
La formulacion de los metodos de Runge-Kutta para k evaluaciones es,
yi+1 = yi + h (xi , yi , h), i = 0, 1, . . . , n 1
siendo k
X
(x, y , h) = cj Kj
j=1

K1 = f (x, y )
j1
X
Kj = f (x + h aj , y + h bjl Kl ), j = 2, 3, . . . , k
l=1

con cj , aj y bjl elegidos adecuadamente. El metodo es consistente, es decir (x, y , 0) = f (x, y ), si

k
X
Kj = f (x, y ), cj = 1
j=1
Casos particulares
Se estudian en general los metodos que surgen de considerar 1, 2 y 4 evaluaciones
I Si k = 1 obtenemos el metodo de Euler.
I Si k = 2 podemos obtener varios metodos: metodo de Euler Mejorado, de Euler Modificado y de Heun.
I Si k = 4 obtenemos el metodo de Runge-Kutta de cuarto orden.
Metodos de Runge-Kutta de orden 2

Metodo de Euler Mejorado del Punto Medio

h h

yi+1 = yi + hf xi + , yi + f (xi , yi ) , i = 0, 1, . . . , n 1
2 2
y0 =

Error local de orden O(h3 ) y global de O(h2 ).

Metodo de Euler Modificado
h
yi+1 = yi + [f (xi , yi ) + f (xi , yi + hf (xi , yi ))] , i = 0, 1, . . . , n 1
2
y0 =

Error local de orden O(h3 ) y global de O(h2 ).

Metodo de Heun
h 2 2

yi+1 = yi + f (xi , yi ) + 3f xi + h, yi + hf (xi , yi ) , i = 0, 1, . . . , n 1
4 3 3
y0 =

Error local de orden O(h3 ) y global de O(h2 ).

Metodo de Runge-Kutta de orden 4

Algoritmo de Runge-Kutta de cuarto onden

h
yi+1 = yi + (K1 + 2K2 + 2K3 + K4 ) , i = 0, 1, . . . , n 1
6
K1 = f (xi , yi )
h h
K2 = f (xi + , yi + K1 )
2 2
h h
K3 = f (xi + , yi + K2 )
2 2
h h
K4 = f (xi + , yi + K3 )
2 2
y0 =

L2
Cumple la condicion de Lipschitz con M = L + h0 . Error local de orden O(h5 ) y global de O(h4 ).
2
Introduccion

Definicion
Un metodo adaptativo es aquel que adapta el numero y posicion de los nodos que utilizan en la aproximacion para
mantener el error local dentro de unos lmites definidos a priori.
Control del error mediante el tamano del paso
Supongamos que aplicamos dos metodos de ordenes n y n + 1 para resolver el problema de valor inicial,

n
yi+1 = yi + h(xi , yi , h) con un error local |y (xi ) yi | < Kh

yi+1
e = yi + h(x
e yi , h) con un error local |y (xi ) e
e i,e e hn+1
yi | < K

yi+1 yi+1 ) + e
Entonces si ei representa el error local de un metodo, se tiene ei+1 = (e ei+1
Como ei+1 es de orden O(hn+1 ) y e ei+1 es de orden O(hn+2 ), es evidente que |e
yi+1 yi+1 | = Mhn+1 ,
|e
yi+1 yi+1 |
de donde M =
hn+1
q n |e
yi+1 yi+1 |
Si ahora usamos un tamano de paso qh se debe satisfacer |y (xi + qh) yi+1 | < M(qh)n = <
h
Luego
" #1/n
h
q<
|e
yi+1 yi+1 |
Metodo de Runge-Kutta-Fehlberg

Algoritmo de Runge-Kutta-Fehlberg
Utiliza un metodo de Runge-Kutta de onden 5,
16 6656 28561 9 2
eyi+1 = yi + K1 + K3 + K4 + K5 + K6
135 12825 56430 50 55

para estimar, utilizando la cota anterior, el error local de un metodo de Runge-Kutta de orden 4,
25 1408 2197 1
yi+1 = yi + K1 + K3 + K4 K5
216 2565 4104 5

siendo
h 1

K1 = hf (xi , yi ), K2 = hf xi + , yi + K1 ,
4 4
3h 3 9

K3 = hf xi + , yi + K1 + K2 ,
8 32 32
12h 1932 7200 7296

K4 = hf xi + , yi + K1 + K2 + K3 ,
13 2197 2197 2197
439 3680 845

K5 = hf xi + h, yi + K1 8K2 + K3 + K4 ,
216 513 4104
h 8 3544 1859 11

K6 = hf xi + , yi K1 + 2K2 + K3 + K4 K5
2 27 2565 4104 40
Metodo de Runge-Kutta-Fehlberg

Tamano de paso
El tamano de paso teorico tiende a ser muy conservador. El mas utilizado es

" #1/4
h
q=
yi+1 yi+1 |
2|e

I Si q < 1, se rechaza la eleccion inicial para el paso i-esimo y se repiten los calculos usando qh.
I Si q 1, se acepta el valor calculado en el paso i-esimo con paso h y se cambia el tamano de paso a qh
para el paso (i + 1)-esimo.
Metodo Pblackictor-Corrector de Adams con paso
variable

Algoritmo
Consiste en utilizar el metodo explcito de Adams-Bahforth de Cuatro Pasos como pblackictor y el implcito de
Adams-Moulton de Tres Pasos como corrector

Control del error mediante el tamano de paso

El resultado teorico resulta 2 31/4
270 h
q<4 5 ,
19 |yi+1 y (0) |
i+1

aunque en la practica se suele utilizar un valor mas conservador debidos a las aproximaciones realizadas en el
proceso de obtencion de la cota de q,

2 31/4
h
q = 1.5 4 5
(0)
|yi+1 yi+1 |
Generalidades

Planteamiento del problema

Consideremos el siguiente problema lineal,
00 0
y (x) = p(x) y (x) + q(x) y (x) + r (x) x [a, b]

con las condiciones de contorno y (a) = , y (b) = (condiciones tipo Dirichlet)

o bien y (a) = , y 0 (b) = (condiciones tipo mixtas)
Resolucion por diferencias finitas
Se trata de sustituir y 00 , y 0 por valores aproximados utilizando los esquemas estudiados para derivacion numerica,
conduciendo finalmente a un sistema de ecuaciones donde las incognitas son los valores de y en los puntos del
intervalo [a, b] donde se ha planteado los esquemas de derivacion.
Existencia y unicidad de solucion
Supongamos que en el problema de contorno anterior con condiciones Dirichlet se verifica,
I p(x) y 0 (x) + q(x) y (x) + r (x), p(x) y q(x) son continuas en R.
I p(x) esta acotada.
I q(x) es positiva x [a, b].
entonces la solucion existe y es unica.
Metodo de diferencias finitas

Problema general
Consideremos el problema general,
00 0
A(x) y (x) + B(x) y (x) + C (x) y (x) = D(x) x [a, b]

con condiciones de contorno de expresadas de forma general,

0
a1 y (a) + a2 y (a) = r
0
b1 y (b) + b2 y (b) = s

siendo A(x), B(x), C (x) y D(x), funciones continuas en [a, b], A(x) 6= 0 en [a, b] y a1 , a2 , b1 , b2 R, donde a1
y b1 no se anulan simultaneamente.
Discretizacion de la ecuacion de segundo orden
Utilizaremos esquemas de orden 2 para aproximar la primera y segunda derivada en puntos xi del interior de [a, b],
0 yi+1 yi1 2
y (xi ) = + O(h )
2h
00 yi+1 2yi + yi1 2
y (xi ) = + O(h )
h2
Luego, denotando Ai = A(xi ), Bi = B(xi ), Ci = C (xi ) y Di = D(xi ), la ecuacion diferencial en xi resulta,
yi+1 2yi + yi1 yi+1 yi1
Ai + Bi + Ci yi = Di i = 1, 2, . . . , n 1
h2 2h
Metodo de diferencias finitas

Construccion del sistema de ecuaciones

Los esquemas anteriores aplicados a todos los puntos del soporte producen un sistema de n + 1 ecuaciones lineales
con matriz de la forma,

0 3a2 4a2 a2 1
a1 0 0
B 2h 2h 2h C
B A1 B1 2A1 A1 B1 C

B C
B + C1 + 0 0 C
B h2 2h h2 h2 2h C
B A2 B2 2A2 A2 B2 C
0 + C2 + 0
B C
B C
B h 2 2h h 2 h2 2h C
B
B C
C
B An1 Bn1 2An1 An1 Bn1 C
0 0 + Cn1 +
B C
B C
B h2 2h h2 h2 2h C
@ b2 4b2 3b2 A
0 0 b1 +
2h 2h 2h

` `
y vector segundo miembro r , D1 , . . . , Dn1 , s , para obtener las incognitas y0 , y1 , . . . , yn1 , yn
Resumen

I Entre los metodos de un paso para la resolucion de ecuaciones diferenciales ordinarias, los de Taylor y los
de Runge-Kutta son los mas utilizados. El metodo mas sencillo es el de Euler, aunque tambien es el que
mayores errores produce. En cambio, el metodo de Runge-Kutta de cuarto orden proporciona soluciones
con una precision mas aceptable y ha sido y es ampliamente utilizado en diferentes campos cientficos.
I Los metodos multipasos implcitos tienen en general mayor precision que los explcitos, aunque su
aplicacion tiene mayor complicacion ya que en cada paso se tiene que resolver una ecuacion generalmente
no lineal. Mas eficiente es utilizar un metodo implcito para corregir la solucion obtenida previamente por
uno explcito (metodo pblackictor-corrector). Los mas utilizados son los metodos de
Adams-Bashforth-Moulton y el de Milne-Simpson
I Si se utiliza un tamano de paso variable, se puede mejorar la eficiencia de los metodos. En este sentido, los
metodos adaptativos de paso variable ajustan el tamano de paso para que el error cometido se mantenga
siempre por debajo de una cierta tolerancia fijada a priori. Los mas populares son el de
Runge-Kutta-Fehlberg y el Pblackictor-Corrector de Adams con paso variable.
I Uno de los metodos mas utilizados para resolver problemas de contorno es el de diferencias finitas. Dicha
discretizacion conduce a un sistema de ecuaciones lineales, que, una vez resuelto, nos proporciona de forma
discreta la funcion que es la solucion del problema de contorno de segundo orden.