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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZULA

MINISTERIO PARA LA EDUCACION POPULAR

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL

³RAFAEL MARIA BARALT´

OJEDA- ZULIA

REALIZADOPOR:c

Ana Romero C.I: 19.610.798

Sorena Bracho C.I:

Armando Leon C.I:

Eduardo Pineda C.I:


V cc 
c

Considérese una función diferenciable en un punto (x0,y0). La recta


tangente a la gráfica de f en el punto (x0,y0) viene dada por la ecuación

Es bien sabido que esta recta es localmente muy similar a la gráfica de f cerca del
punto (x0,y0). Este hecho es de gran ayuda para entender de manera cualitativa
ecuaciones diferenciales cuando no es posible encontrar una solución de la
misma.

La idea es trazar pequeños segmentos de recta que serán tangentes a la gráfica


de la solución de una ecuación diferencial, ya que éstos sugerirán la forma de la
curva integral correspondiente a una solución de la ecuación diferencial.
Ilustremos esta idea con un ejemplo.

Consideremos la ecuación diferencial

Puesto que esta definida para cualesquiera , somos libres de elegir


cualquier valor para x e y.

Ejemplo 1.5

Consideremos la ecuación diferencial

(1.14)

La isoclina que probablemente querremos considerar primero es aquella en la que


y' = 0. En tal caso tenemos que
A lo largo de esta isoclina, los elementos lineales del campo de direcciones
correspondiente a la ecuación diferencial (1.14) tienen todos pendiente igual a 0,
por lo que podemos hacer una gráfica como la que se muestra en la figura 1.4.

Fig. 1.4

Podemos dibujar más isoclinas. En la figura 1.5 se muestran las isoclinas para las
cuales y' es igual a .
Fig. 1.5

Método de Euler
Se llama método de Euler al método numérico consistente en ir incrementando
paso a paso la variable independiente y hallando la siguiente imagen con la
derivada.
La primera derivada proporciona una estimación directa de la pendiente en Xi (ver

Gráfico Nº01). [1]


Donde f (Xi, Yi) es la ecuación diferencial evaluada en Xi y Yi, Tal estimación
podrá substituirse en la ecuación [2] nos queda que:

[2]
Esta fórmula es conocida como el método de Euler (punto medio). Se predice un
nuevo valor de Y por medio de la pendiente (igual a la primera derivada en el valor
original de X).
Error para el método de Euler
La solución numérica de las ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) involucra
dos tipos de error.
1) Errores de Truncamiento, o discretizacion, causados por la naturaleza de las
técnicas empleadas para aproximar los valores de y.
2) Errores de Redondeo, que son el resultado del número limite de cifras
significativas que pueden retener una computadora.
Método de Euler Mejorado
Este método se basa en la misma idea del método anterior, pero hace un
refinamiento en la aproximación, tomando un promedio entre ciertas pendientes.
La fórmula es la siguiente:

Donde

Para entender esta fórmula, analicemos el primer paso de la aproximación, con


base en la siguiente gráfica:
En la gráfica, vemos que la pendiente promedio corresponde a la pendiente
de la recta bisectriz de la recta tangente a la curva en el punto de la condición
inicial y la "recta tangente" a la curva en el punto donde es la
aproximación obtenida con la primera fórmula de Euler. Finalmente, esta recta
bisectriz se traslada paralelamente hasta el punto de la condición inicial, y se
considera el valor de esta recta en el punto como la aproximación de Euler
mejorada.

Método de Taylor

Este método utiliza la expansión de Taylor alrededor de un punto y puede alcanzar


cualquier orden de error que se desee.

La expansión de Taylor en un punto es:

(18)

Taylor de orden 2

Truncando la expansión de Taylor en el segundo orden se obtiene:

(19)

con . De la misma manera que hicimos con Euler para una ODE de
orden 1, ahora hay que remplazar con , pero como es una función
de varias variables, cuando aparece hay que remplazarlo por la derivada
total
(20)

Discretizando podemos obtener la sucesión:

(21)

Ejemplo (Está mal)

Partiendo del ejemplo de euler tenemos que calcular y

(22)

Para calcular , hay que derivar el primer elemento de por y el segundo por
obteniendo:

(23)

Reemplazando en la ecuación 21 obtenemos:

(24)

Para un paso se genera la siguiente tabla de valores:

1 0

2 0.523 -0.012
3 0.522 -0.023

4 0.519 -0.044

« «

10 0.498 -0.095

Método de Runge-Kutta

Se utilizan las siguientes sucesiones preestablecidas, donde :

Orden local 2

(25)

Ejemplo

Partiendo del ejemplo de euler tenemos que ver como adaptar el sistema de
ecuaciones al algoritmo 25.
La variable se convierte en el vector

(26)

y se obtiene de remplazar en , donde aparezca , poner , donde


aparezca , siendo el primer componente del vector y donde
aparezca cambiar por .

(27)
Lo que produce al algoritmo en octave

x1 = pi / 6;
x2 = 0;
h = 0.05;
x = 0;
for i = 1:10
k11 = h * x2;
k12 = h * (-0.5 *sin(x1) - x2 );
k21 = h * (x2 + k12);
k22 = h * (-0.5 * sin(x1 + k11) - (x2 + k12) );
x1 = x1 + 0.5 * (k11 + k21);
x2 = x2 + 0.5 * (k12 + k22);
printf("Iteracion %d, x1 = %f, x2 = %f\n",i, x1, x2);
end

Para un paso se genera la siguiente tabla de valores:

1 0

2 0.523 -0.012

3 0.522 -0.024

4 0.521 -0.035

« «

10 0.497 -0.097

Orden local 4

(28)
Nota: Observar que Runge Kutta de orden 2 es Heun, de la misma manera que
Taylor de orden 1 es Euler.

Milne método

A diferencia de método-finito para la solución del problema de Cauchy para


sistemas de primer orden ecuaciones diferenciales ordinarias:

El método utiliza la fórmula de diferencias finitas

donde

En cálculos utilizando esta fórmula, es necesario, por otros medios, para


encontrar un valor inicial adicionales . El método de Milne ha de
segundo orden de precisión y está estable Dahlquist, es decir, todas las
soluciones de la ecuación de diferencias homogéneas están
acotadas uniformemente con respecto a para , Para
cualquier intervalo fijo . Para la estabilidad Dahlquist, basta con que las
raíces simple del polinomio característico de la mano izquierda de la ecuación
diferencial no superior a un en el módulo, y que las raíces múltiples son
estrictamente menor que uno de cada módulo. En el presente caso, el polinomio
característico tiene raíces y, en consecuencia, la
condición de estabilidad tiene. Sin embargo, en la solución de un sistema de
ecuaciones con una matriz valor negativo de eigen, un rápido
crecimiento en el error de cálculo se produce.
El corrector de Milne-método de predicción utiliza un par de fórmulas en
diferencias finitas:

un predictor

y un corrector

donde

Una expresión aproximada para el error viene dado por la cantidad

Adicional valores iniciales , , Se calculan por otros medios,


por ejemplo, por el método de Runge-Kutta , que ha de cuarto orden de precisión.
El método fue propuesto en