em um diagrama de disperso que existe uma dependncia entre as variveis abaixo.
Grosso modo, podemos observar que essa
relao aproxima-se de uma reta. Esse processo de encontrar relaes entre essas variveis conhecido como regresso. Se tal processo resultar em uma reta, teremos uma regresso linear. O que econometria?
Significa medida econmica.
Definio: Cincia na qual as ferramentas da teoria
econmica, matemtica e inferncia estatstica so usados para a anlise de fenmenos econmicos.
Utiliza o instrumental estatstico de regresso para
encontrar relaes entre essas variveis, mensurar e analisar tal relao.
Disciplina autnoma, que lida com
estimao, tratamento, e interpretao de regresses. Utilidades
Estimao de variveis como:
Demanda, Custos, Funes de produo (retornos de escala), Cmbio, Juros, Risco e volatilidade (Desvio-padro).
Comprovar a existncia de relaes entre variveis (j
observadas).
Previso do comportamento de futuro de variveis.
Alm de outras muitas possveis, pois o instrumental de
regresso pode ser usado nas mais diversas aplicaes. Tipos de Dados Cross-section;
Srie temporal;
Dados em painel (longitudinais);
Tipos de dados
Cross-section: Coletados de um mesmo ponto no tempo.
Ex.: Altura de indivduos selecionados aleatoriamente.
Sries temporais: Conjunto de dados seqenciais
observados em intervalos de tempos. Ex.: Retornos dirios do IBOVESPA. Podem ser anuais, semanais, dirios, etc...
Dados em painel: Combinao cross-sectional e temporal.
Ex.: Trajetria de venda de uma mesma firma ao longo de um perodo de tempo. Modelo matemtico (determinstico) vs modelo estocstico (economtrico)
Determinstico: Cada elemento do
domnio (x) se relaciona com apenas um elemento da imagem (Y).
Estocstico: Para cada elemento do
domnio (x) existe uma distribuio de probabilidade para os valores da imagem (Y). Modelos determinsticos vs Estocsticos = matemtico vs economtrico (Ex. salrio- consumo)
RELAO DETERMINSTICA RELAO ESTOCSTICA
6 6
5 5
4 4
3 3 Y
Y 2 2
1 1
0 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X X Y 1 2 X
RELAO DETERMINSTICA 6
2 3 Y
1 2
0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X Relao entre duas variveis: O que faz a econometria? Relao entre duas variveis: Qual o motivo de existir o erro? Por que sua esperana zero?
Y 1 2 X ui O que uma regresso? Dada a equao: Yi 1 2 X i i O objetivo estimar os parmetros beta que se adequam melhor a uma amostra de Y e X.
Isso medir o ajuste existente entre essas duas variveis.
Pode ser: 1. SIMPLES, quando apresenta apenas uma varivel explicativa, ou 2. MLTIPLA, quando tem duas ou mais variveis explicativas.
O termo ALEATRIO ou ESTOCSTICO utilizado para
variveis que podem assumir quaisquer valores positivos ou negativos com dada probabilidade. Regresso simples e mltipla Yi 1 2 X 2i ui
Yi 1 2 X 2i 3 X 3i ui Subscritos em uma regresso: i, t, it Cross-section: i
Srie temporal: t
Dado em painel: it Resduo de uma regresso Tambm conhecido como perturbao estocstica;
Contm: Variveis omitidas no modelo; Variveis no passveis de mensurao; Outros fatores aleatrios; Exemplo de reta de regresso Carne vs Desmatamento 130
120
110 Carne
100
90
80
70 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 Desmatamento 4 x 10 Exemplo de superfcie de regresso Regresso: Uma projeo ortogonal
Imagine um ser que vive em um
mundo 2D e outro que vive em um mundo 3D...
Uma projeo ortogonal tem haver
com tais diferenas.
Pode ser imaginado como a sombra
de um objeto. Regresso: Uma projeo ortogonal Regresso: Uma projeo ortogonal Regresso: Uma projeo ortogonal Coeficiente de regresso parcial Teremos por exemplo, a mudana no valor mdio esperado de Y, dada uma variao unitria em X2, mantendo-se constante X3. Regresso linear vs No-linear Tipos de Modelo: Genialidade da econometria. Anlise economtrica: Est ligada validao de teorias.
Modelo terico 1
Amostragem 2
Econometria 3
Validao e quantificao do modelo
4 O que um modelo economtrico ou matemtico?
Conjunto de equaes que representa
um algum fenmeno.
Ex: Modelo Keynesiano de consumo
em funo da renda. Modelo de equao nica. Modelo Keynesiano: PMgC Marginal Propensity to Consume (USA 1950-2000)
Modelo Terico: Ci 1 2 X i ui
Modelo Estimado: Ci 0,68 0,92 X i ui ... Portanto, iremos testar modelos, e no massacrar os nmeros.
Iremos encontrar as variveis que
faltam para descrever a relao e o comportamento entre os termos do modelo.
Ex.: Consumo, renda, e taxa de juros.
Coeficiente de determinao: Uma medida de ajuste.
Se todas as observaes estiverem situadas
sobre a reta de regresso, teremos ento um ajuste perfeito.
O r2 mostra o quanto a reta de regresso se
ajustou aos dados. Portanto medida numrica de sobreposio.
No correlao, ajuste. Coeficiente de determinao: Uma medida de ajuste. Coeficiente de determinao: Uma medida de ajuste.
SQT SQE SQR
SQR r 1 2
SQT R2 vs R2 ajustados R2 bruto cresce monotonicamente com a adio de variveis explicativas;
R2 ajustado pune os graus de
liberdade adicionais. Regresso vs Correlao Regresso envolve a estimao de um modelo qualquer (linear ou no);
Correlao um coeficiente de associao linear. FUNO DE REGRESSO POPULACIONAL (FRP) E FUNO DE REGRESSO AMOSTRAL (FRA) FRA vs FRP Formato da FRA MTODOS DE ESTIMAO
MQO MXIMA VEROSSIMILHANA O mtodo dos MQO (OLS) Clculo dos parmetros
Yi 1 2 X i ui Yi 1 2 X i ui ui Yi 1 2 X i ui Yi 1 2 X i ui2 (Yi 1 2 X i ) 2 u (Yi 1 2 X i ) 2 2 i min ui2 (Yi 1 2 X i ) 2 min ui2 (Yi 1 2 X i ) 2 ui2 2(Yi 1 2 X i2 ) X i 0 ui2 2 2(... 1 2 ( X X ) (Y Y ) i i
( X X ) i 2
1 Y 2 X x y 2 i i
x i 2 Unidades de medida em regresses Unidades de medida no influenciam o clculo dos parmetros;
O mtodos dos MQO verifica a
existncia de variaes associadas entre as variveis dependente e independentes; Propriedades Matemticas dos estimadores MQO
Expresso em termos de quantidade.
So estimativas no ponto. Os resduos no tem correlao com Xi. Reta possui algumas caractersticas... ... O valor mdio do Y estimado igual ao valor mdio do Y real.
