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ECONOMETRIA APLICADA

MICROECONOMIA

CONCEITOS E EXEMPLOS
Imagine duas variveis...

Y X
(dependente) (independente)

Supostamente possuem
alguma relao entre s.

Ex.: Consumo e renda

Ex.: Temperatura e presso

Ex.: Vendas e gastos com MKT


Imagine duas variveis...

Dada uma amostra de Y e X, podemos observar


em um diagrama de disperso que existe uma
dependncia entre as variveis abaixo.

Grosso modo, podemos observar que essa


relao aproxima-se de uma reta.
Esse processo de encontrar relaes entre essas
variveis conhecido como regresso. Se tal
processo resultar em uma reta, teremos uma
regresso linear.
O que econometria?

Significa medida econmica.

Definio: Cincia na qual as ferramentas da teoria


econmica, matemtica e inferncia estatstica so
usados para a anlise de fenmenos econmicos.

Utiliza o instrumental estatstico de regresso para


encontrar relaes entre essas variveis, mensurar e
analisar tal relao.

Disciplina autnoma, que lida com


estimao, tratamento, e interpretao de
regresses.
Utilidades

Estimao de variveis como:


Demanda,
Custos,
Funes de produo (retornos de escala),
Cmbio,
Juros,
Risco e volatilidade (Desvio-padro).

Comprovar a existncia de relaes entre variveis (j


observadas).

Previso do comportamento de futuro de variveis.

Alm de outras muitas possveis, pois o instrumental de


regresso pode ser usado nas mais diversas aplicaes.
Tipos de Dados
Cross-section;

Srie temporal;

Dados em painel (longitudinais);


Tipos de dados

Cross-section: Coletados de um mesmo ponto no tempo.


Ex.: Altura de indivduos selecionados aleatoriamente.

Sries temporais: Conjunto de dados seqenciais


observados em intervalos de tempos. Ex.: Retornos
dirios do IBOVESPA. Podem ser anuais, semanais,
dirios, etc...

Dados em painel: Combinao cross-sectional e temporal.


Ex.: Trajetria de venda de uma mesma firma ao longo de
um perodo de tempo.
Modelo matemtico (determinstico)
vs modelo estocstico
(economtrico)

Determinstico: Cada elemento do


domnio (x) se relaciona com apenas um
elemento da imagem (Y).

Estocstico: Para cada elemento do


domnio (x) existe uma distribuio de
probabilidade para os valores da imagem
(Y).
Modelos determinsticos vs Estocsticos =
matemtico vs economtrico (Ex. salrio-
consumo)

RELAO DETERMINSTICA RELAO ESTOCSTICA


6 6

5 5

4 4

3 3
Y

Y
2 2

1 1

0 0
5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 12 13
X X
Y 1 2 X

RELAO DETERMINSTICA
6

2
3
Y

1 2

0
5 6 7 8 9 10 11 12 13
X
Relao entre duas variveis: O que faz
a econometria?
Relao entre duas variveis: Qual o
motivo de existir o erro? Por que sua
esperana zero?

Y 1 2 X ui
O que uma regresso?
Dada a equao: Yi 1 2 X i i
O objetivo estimar os parmetros beta que se adequam
melhor a uma amostra de Y e X.

Isso medir o ajuste existente entre essas duas variveis.

Pode ser:
1. SIMPLES, quando apresenta apenas uma varivel explicativa, ou
2. MLTIPLA, quando tem duas ou mais variveis explicativas.

O termo ALEATRIO ou ESTOCSTICO utilizado para


variveis que podem assumir quaisquer valores positivos ou
negativos com dada probabilidade.
Regresso simples e mltipla
Yi 1 2 X 2i ui

Yi 1 2 X 2i 3 X 3i ui
Subscritos em uma regresso: i,
t, it
Cross-section: i

Srie temporal: t

Dado em painel: it
Resduo de uma regresso
Tambm conhecido como perturbao
estocstica;

Contm:
Variveis omitidas no modelo;
Variveis no passveis de mensurao;
Outros fatores aleatrios;
Exemplo de reta de regresso
Carne vs Desmatamento
130

120

110
Carne

100

90

80

70
1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3
Desmatamento 4
x 10
Exemplo de superfcie de
regresso
Regresso: Uma projeo
ortogonal

Imagine um ser que vive em um


mundo 2D e outro que vive em um
mundo 3D...

Uma projeo ortogonal tem haver


com tais diferenas.

Pode ser imaginado como a sombra


de um objeto.
Regresso: Uma projeo
ortogonal
Regresso: Uma projeo
ortogonal
Regresso: Uma projeo
ortogonal
Coeficiente de regresso parcial
Teremos por exemplo, a mudana no
valor mdio esperado de Y, dada uma
variao unitria em X2, mantendo-se
constante X3.
Regresso linear vs No-linear
Tipos de Modelo: Genialidade da
econometria.
Anlise economtrica: Est ligada
validao de teorias.

Modelo terico
1

Amostragem
2

Econometria
3

Validao e quantificao do modelo


4
O que um modelo
economtrico ou matemtico?

Conjunto de equaes que representa


um algum fenmeno.

Ex: Modelo Keynesiano de consumo


em funo da renda.
Modelo de equao nica.
Modelo Keynesiano: PMgC
Marginal Propensity to Consume
(USA 1950-2000)

Modelo Terico:
Ci 1 2 X i ui

Modelo Estimado:
Ci 0,68 0,92 X i ui
...
Portanto, iremos testar modelos, e
no massacrar os nmeros.

Iremos encontrar as variveis que


faltam para descrever a relao e o
comportamento entre os termos do
modelo.

Ex.: Consumo, renda, e taxa de juros.


Coeficiente de determinao: Uma
medida de ajuste.

Se todas as observaes estiverem situadas


sobre a reta de regresso, teremos ento um
ajuste perfeito.

O r2 mostra o quanto a reta de regresso se


ajustou aos dados. Portanto medida
numrica de sobreposio.

No correlao, ajuste.
Coeficiente de determinao:
Uma medida de ajuste.
Coeficiente de determinao:
Uma medida de ajuste.

SQT SQE SQR


SQR
r 1
2

SQT
R2 vs R2 ajustados
R2 bruto cresce monotonicamente
com a adio de variveis
explicativas;

R2 ajustado pune os graus de


liberdade adicionais.
Regresso vs Correlao
Regresso envolve a estimao de
um modelo qualquer (linear ou no);

Correlao um coeficiente de
associao linear.
FUNO DE REGRESSO
POPULACIONAL (FRP) E
FUNO DE REGRESSO
AMOSTRAL (FRA)
FRA vs FRP
Formato da FRA
MTODOS DE
ESTIMAO

MQO
MXIMA VEROSSIMILHANA
O mtodo dos MQO (OLS)
Clculo dos parmetros

Yi 1 2 X i ui Yi 1 2 X i ui
ui Yi 1 2 X i
ui Yi 1 2 X i
ui2 (Yi 1 2 X i ) 2
u (Yi 1 2 X i )
2 2
i
min ui2 (Yi 1 2 X i ) 2
min ui2 (Yi 1 2 X i ) 2 ui2
2(Yi 1 2 X i2 ) X i 0
ui2 2
2(...
1
2 ( X X ) (Y Y )
i i

( X X ) i
2

1 Y 2 X x y
2 i i

x i
2
Unidades de medida em
regresses
Unidades de medida no influenciam
o clculo dos parmetros;

O mtodos dos MQO verifica a


existncia de variaes associadas
entre as variveis dependente e
independentes;
Propriedades Matemticas dos
estimadores MQO

Expresso em termos de quantidade.


So estimativas no ponto.
Os resduos no tem correlao com
Xi.
Reta possui algumas caractersticas...
...
O valor mdio do Y estimado igual
ao valor mdio do Y real.

O valor mdio dos resduos zero.

A reta estimada passa pelas mdias


amostrais de X e Y.
Reta estimada:
Estimadores beta em regresso mltipla
Interpretao Matricial de MQO
Exemplo 1: Demanda por frangos
Ano Qd frango Renda P frango Preo suna Preo Bovina
1960 27,8 397,5 42,2 50,7 78,3
1961 29,9 413,3 38,1 52 79,2
1962 29,8 439,2 40,3 54 79,2
1963 30,8 459,7 39,5 55,3 79,2
1964 31,2 492,9 37,3 54,7 77,4
1965 33,3 528,6 38,1 63,7 80,2
1966 35,6 560,3 39,3 69,8 80,4
1967 36,4 624,6 37,8 65,9 83,9
1968 36,7 666,4 38,4 64,5 85,5
1969 38,4 717,8 40,1 70 93,7
1970 40,4 768,2 38,6 73,2 106,1
1971 40,3 843,3 39,8 67,8 104,8
1972 41,8 911,6 39,7 79,1 114
1973 40,4 931,1 52,1 95,4 124,1
1974 40,7 1021,50 48,9 94,2 127,6
1975 40,1 1165,90 58,3 123,5 142,9
1976 42,7 1349,60 57,9 129,9 143,6
1977 44,1 1449,40 56,5 117,6 139,2
1978 46,7 1575,50 63,7 130,9 165,5
1979 50,6 1759,10 61,6 129,8 203,3
1980 50,1 1994,20 58,9 128 219,6
1981 51,7 2258,10 66,4 141 221,6
1982 52,9 2478,70 70,4 168,2 232,6