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DERIVATIVOS

FORMAO DE PROFISSIONAIS
EM MERCADOS DERIVATIVOS

Modalidade Nvel
Presencial Capacitao

Objetivo Preparar o profissional para atuar nas mesas de operaes financeiras, com
estruturao de produtos financeiros e tesourarias, principalmente com foco de
atuao com derivativos

Pblico-alvo Profissionais do mercado financeiro que desejam operar nos mercados


derivativos, definir polticas de hedge em empresas financeiras e no
financeiras e estratgias de investimentos.

Pr-requisitos Slidos conhecimentos da matemtica financeira.


Curso indicado para pr-requisito: Capacitao em matemtica financeira.

Carga Horria 144 horas.


METODOLOGIA
Aulas expositivas e prticas, com discusso de estratgias operacionais e estudos de casos.

CRITRIOS PARA APROVAO


Frequncia mnima de 75% e nota mnima de 60 pontos.

CONTEDO PROGRAMTICO
INTRODUO AOS MERCADOS DERIVATIVOS
1. Conceitos e caractersticas principais dos derivativos;

MERCADO FUTURO DE TAXA DE JUROS E CUPOM CAMBIAL


1. DI: Caractersticas do contrato futuro de DI clculo de PU, ajuste dirio, nmero de contratos;
2. Estrutura a Termo de Taxa de Juros e as Tcnicas de Interpolao;
3. DDI, DCO e FRA: caractersticas e aplicabilidade dos contratos futuros de cupom cambial DDI e DCO;
4. Operaes estruturadas e estratgias nesse mercado.

MERCADO FUTURO E A TERMO DE MOEDAS


1. Conceitos e caractersticas do mercado de cmbio vista;
2. Caractersticas e negociao de NDFs e futuros de cmbio negociados na BM&FBOVESPA;
3. Risco e Hedge no mercado de cmbio.

MERCADO FUTURO E A TERMO - COMMODITIES


1. Mercado vista de commodities;
2. Contratos futuros de commodities e o uso dos derivativos de commodities pelo mercado.

MERCADO FUTURO DE NDICES DE AES


1. Conceitos e caractersticas do mercado de aes vista;
2. Contratos derivativos de ndice, clculo do Beta e estratgias com futuro de ndice de aes.;

TERMO E EMPRSTIMO DE AES


1. Negociao, utilidade, formao de preo e liquidao.

MERCADO DE SWAPS
1. Conceitos, caractersticas, negociao e utilidade swaps de taxa de juros, moedas, aes, ndices,
SCC, SCS e exticos.

MERCADO DE OPES
1. Conceitos, negociao, principais agentes, tipos de opes, precificao, estratgias com as gregas
e superfcie de volatilidade Opes de aes e ndice de aes, opes de moedas e commodities,
opes IDI e opes exticas.
DERIVATIVOS DE ENERGIA
1. Gerao, distribuio, comercializao e volatilidade dos preos de energia eltrica.

DERIVATIVOS DE CRDITO
1. Caractersticas, utilidade e operaes com derivativos de crdito CDS, CDO e TRS.

COE CERTIFICADO DE OPERAES ESTRUTURADAS


1. Conceitos, objetivo, mercado, pblico alvo e estrutura.

DERIVATIVOS NO MERCADO INTERNACIONAL


1. Derivativos de ttulos de dvida, de taxa de juros, de moedas e de ndices de aes.

TRIBUTAO DAS OPERAES REALIZADAS NOS MERCADOS DERIVATIVOS

MTRICAS DE SUSTENTABILIDADE PARA A DECISO DE INVESTIMENTOS

DIREITOS E DEVERES O PAPEL DO CORRETOR

MATERIAL DE ESTUDO
O material de aula postado pelo docente na Biblioteca Virtual com acesso via ambiente do aluno.

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