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y i = b 1 + b 2 x i + ei
ei = y i ^y = y i b b x
1 2 i
y^ i = y i estimado
1. b 1 = y b2 x n
( y i y)2
n SCE
( xi x )( y i y ) R2 = 100 = i=1
n
100
SCT 2
2. b 2 = i=1
n ( yi y)
(xi x ) 2 i=1
i=1
n
n n
e 2
i ( yi yi ) 2
cme
( y i y )2 /(k 1)
i=1
S 2e = i=1
= i=1 Fc = = n
F( k1, nk )
n k n k cmr
( yi 2
y i ) /(n k )
i=1
( xi x )2 ( y i y)2
i=1
r = Coeficiente de Correlacin
n n
(x i xi) 2
( yi y i) 2
i=1 i=1
Intervalo del (1 - )% para el parmetro 1 Prof: Exa Navarro Prez
S 2e 2 S 2e
P[(n2) (n2) ] = 1
2 (21 )
2 2
[ ][
n
2
( y i y i)
]
2 i=1 1 (x 0 x )2
S ( y0 ) = + n
n k n
( x i x )2
i=1
[ ][
n
( yi y i )2
]
2 i=1 1 ( x 0 x )2
S ( y 0 y0 ) = 1 + + n
n k n
(x i x )2
i=1
b1
t c (b1) = t (n2)
Sb 1
b2
t c ( b2) = t (n2)
Sb 2
Coeficientes de Variacin
Sb Sb
CV (b1 ) = 100 1
CV (b2 ) = 2
100
b1 b2
FORMULARIO ECONOMETRIA. Regresin Mltiple: Prof: Exa Navarro Prez
Escuela de Economa. Universidad de Carabobo
y i = 1 + 2 x 2i + 3 x 31 + + k x ki + i Modelo Poblacional.
y i = b 1 + b 2 x 2i + b 3 x 31 + + b k x ki + e i Modelo Muestral.
b = ( X ' X )1 X ' y
e i = ( y i y i ) = y i b 1 b2 x2i b3 x 31 b k x ki
Matriz (VarCov ) = 2 (X ' X)1
SCT = y ' y n ( y )2
b k k
t c (b k ) = t ( n2) t calculados para prueba de hiptesis.
Sb k
Sb
CV (b k ) = k
100 Coeficiente de Variacin
bk
y^0 / x 0 = x ' b0
Estimacin
2 1
var( y^0 / x ' 0 ) = x ' 0 ( X ' X) x 0 Prediccin Media
2 1
var ( y 0 / x0 ) = [1 + x ' 0 ( X ' X ) x0 ] Prediccin Individual
n1
R = 1 (1 R )
2 2
R2 Ajustado
nk