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exactitud del
pronstico
MTRICOS DE ERROR
Error del pronstico
Dado que los mtodos de pronstico tratan de anticipar los
valores de una variable que presenta un comportamiento
complejo con componentes aleatorios, los valores
pronosticados rara vez coincidirn con los valores
observados en el futuro.
Es necesario entonces probar diferentes mtodos de
pronsticos para evaluar cul mtodo produce errores
menores en el pronstico.
Sin embargo dado que los errores del pronstico varan a lo
largo del tiempo, y pueden ser tanto positivos como
negativos, no hay un mtrico nico que nos permita evaluar
la magnitud del error del pronstico.
Error del pronstico
Adems de las magnitudes de los errores tambin debe
tomarse en cuenta la variabilidad de los mismos a lo largo
del tiempo.
El comportamiento deseable en los errores del pronstico es
el siguiente:
- Independencia: Los errores son aleatorios a lo largo del tiempo, no
presentan ningn patrn, no tienen rachas, no tienen un
comportamiento peridico.
- Homocedasticidad: La varianza de los errores a lo largo del tiempo
permanece constante.
- Media cero: El valor esperado de los errores a lo largo del tiempo
debe ser igual a cero.
Mtricos comunes del error
Clculo del error individual.
Mtricos comunes del error
Error Absoluto Promedio (Mean Absolute Deviation).
0.08 0.09 0.23 0.29 0.42 0.55 0.58 0.72 0.89 0.91
0.11 0.16 0.18 0.31 0.41 0.53 0.71 0.73 0.74 0.84
0.02 0.09 0.30 0.32 0.45 0.47 0.69 0.74 0.91 0.95
0.12 0.13 0.29 0.36 0.38 0.54 0.68 0.86 0.88 0.91
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Prueba de rachas (Independencia)
Que se debe observar?:
Nmero de rachas
Longitud de las rachas
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Procedimiento.
Paso 1: Calcular la media de la muestra.
Paso 2: Reemplazar cada valor de la muestra con (-) o (+) dependiendo si est
por debajo o encima de la media. Descartar los empates.
Paso 3: Calcular R, n1, y n2. (R es el nmero de rachas: cuatas secuencias de +
y hay en la muestra, n1 nmero de +, n2 nmero de - ).
Paso 4: Calcular la media y la varianza esperadas de R, como sigue:
2n 1 n2 2 n1 n2 (2 n1 n2 n1 n2)
= 1 + 2 =
n1 +n2 (n1 +n2 )2 (n1 +n 2 1)
Paso 5: Calcular z = (R-)/ .
Paso 6: Conclusin:
Si z > Z, podra existir un comportamiento peridico en los errores.
Si z < - Z, podra existir una tendencia en los errores.
Si z < - Z/2, or z > Z/2, se rechaza la hiptesis de independencia.