Você está na página 1de 17

Introduo ao EVIEWS

Cludio Djissey Shikida

Junho/2005
2
http://www.econlab.com.br

0. Breve Apresentao

O EVIEWS um software economtrico desenvolvido por David M. Lilien, Richard Startz,


Scott Ellsworth, Jaesun Noh e Robert Engle, da Quantitative Micro Software, localizada
em Irvine, California. Trata-se de um programa razoavelmente user-friendly, podendo
seus comandos serem digitados diretamente na linha de comando, atravs do uso de
menus e tambm atravs de programao.

Estas notas pretendem apenas fornecer ao aluno que nunca trabalhou com o EVIEWS,
alguns comandos introdutrios.

Antes, porm, necessrio um alerta. Hoje em dia muito fcil se fazer regresses de
qualquer tipo bastando, para isso, algum conhecimento de softwares e/ou de
programao. Este professor verificou que muitos alunos simplesmente ficam
vislumbrados com as facilidades da computao e se esquecem de interpretar os
resultados. Em outras palavras, "faz-se, mas no se sabe bem o que est sendo feito".
Assim, alerto ao leitor desavisado que o mesmo s aprender Econometria estudando,
lendo (bons e maus) artigos e prestando ateno s aulas. No aprender Econometria
por essa apostila. Aqui aprender somente a dar seus primeiros passos em um programa
de econometria simples. O mximo que o leitor conseguir, se realmente necessitar de
uma apostila como esta para aprender a manipular um software como o EVIEWS, um
pouco mais de rapidez no desempenho de suas tarefas. Obviamente a intuio e a prtica
melhoram com o tempo e praticar em frente a um computador ajuda bastante.

Da primeira verso desta apostila (ano de 1998), agradeci e agradeo aos professores
Daniel Bernardo S. Ferreira, Carlos Alberto Resende Jnior, na poca em meu antigo
departamento (PUC-Minas), pela amizade e pelo uso de seus alunos (no caso do
segundo) no que poderamos chamar de "Ensino-de-Econometria Experimental"... Ao
prof. Antnio Aguirre (FACE-UFMG), exemplo de profissionalismo, mesmo em dias difceis
(ou melhor, inclusive nestes!), igualmente pela amizade e pelo seu contagiante
entusiasmo pela Cincia. Normalmente s se d valor ao professor depois de algum
tempo, quando fica mais clara a definio do que seja "joio" e "trigo". O prof. Aguirre,
contudo, uma exceo: seus alunos logo percebem a qual categoria ele pertence.

Outras pessoas usaram esta apostila como meus colegas no PPGE-UFRGS, e os alunos da
minha grande amiga Roseli da Silva no Mackenzie. A esta ltima devo boa parte de
minha sanidade mental nos ltimos anos, pelo bom conselho e pelo exemplo de
profissionalismo que ainda tento imitar, sem sucesso total.

Uma ltima observao: esta verso se baseia no Eviews 4.1. Para a verso 5.1 h
pequenas diferenas, mas nada que um aluno sagaz no supere em poucos minutos.

Qualquer comentrio crtico, sugesto, ou correo bem-vinda. Sempre acreditei que


existia um conjunto no-nulo de alunos que, aps se submeterem a poucos meses de
tratamento economtrico, apresentam sinais de vcio progressivo.

Bom Trabalho!

Cludio Djissey Shikida (http://shikida.net)


3
http://www.econlab.com.br

1. Primeiras Incurses

Suponha que voc queira trabalhar com uma regresso entre as variveis PREGUICA e
NOTA, que voc coletou ao longo de sua vida, durante 25 anos de estudos. Voc deseja
fazer uma regresso entre as duas. O que fazer? Primeiro, clique no cone correspondente
ao EVIEWS, que deve estar dentro de alguma janela (ou em janela prpria) no Windows.

1.1. Criando o Arquivo

Em primeiro lugar, devemos criar um arquivo de trabalho (workfile). A janela inicial do


EVIEWS como a que se segue abaixo:

Nesta tela inicial, voc deve ir ao comando File (arquivo) e escolher a opo Workfile. A
prxima janela pede que voc especifique o tipo de dado com o qual voc trabalhar.
Vejamos as opes.

A primeira, que vem como default, a opo "anual". Abaixo dela temos: semi-anual
(semestral), trimestral e mensal. Na coluna do lado, semanal, diria (semana de 5 dias),
4
http://www.econlab.com.br

diria (semana de 7 dias) e no-datada ou irregular. Este ltimo serve para trabalho com
dados como, por exemplo, um conjunto de dados acerca do IPTU arrecadado em diversos
municpios do Brasil em um ano qualquer. Neste curso trabalharemos com sries
temporais, o que exclui a possibilidade de dados irregulares.

Outra observao. Antes de prosseguir, voc deve definir uma data inicial (start date) e
uma data final (end date), que o perodo mximo que voc tem. Assim, suponha que os
dados sejam anuais (25 anos, conforme dito no incio da apostila), e que se iniciem em
1971 e terminem, obviamente, em 1996. Assim, voc deve entrar as respectivas datas
nos locais adequados da janela acima, antes de clicar OK.

ALGUNS TIPOS DE DATAS

O formato :

opo (opo alternativa)

89:2 (89.2) - Segundo trimestre de 1989.


89:02 (89.02) - Fevereiro de 1989.
76 (1976) - Ano de 1976.
9:30:96 - 30 de setembro de 1996.

Em caso de dados undated, imagine o caso de um estudioso que esteja tentando estimar
uma funo de produo para 25 fazendas. Ento ele colocaria em start date 1 e, claro,
25 em end date.

1.2. Inserindo Dados

Suponha que voc no tenha os dados tabulados em alguma planilha. Voc os tem
apenas anotados no caderno que levou biblioteca. Como entrar com os dados? Neste
ponto podemos apenas digitar o comando de linha " data nota " para criar a srie " nota "
ou ento usar a sequncia de comandos: Objects, New Objects, Series, preenchendo o
campo " Name " com o nome da srie que, no caso, " nota ".
5
http://www.econlab.com.br

Acima est uma impresso do que acontece quando digito data nota. Observe a janela
com cuidado. O que so as sries "c" e "resid"? Estas sries que sempre so criadas com
os arquivos do EVIEWS. A primeira representa a srie "constante", necessria se voc
quer estimar uma regresso com constante (tambm conhecida como "intercepto" por
alguns alunos).

Detalhando mais, o que voc observa que cada srie est representada por um cone
diferente. O "" a constante, e o pequeno grfico significa que a srie, cujo nome est
direita do cone, uma srie de valores. Na janela que superpe a anterior temos a
planilha, sem valores (portanto, "NA") da srie nota. Esta janela aparece se voc clicar
sobre o cone desta srie.

A srie "resid" serve para se acumular os "erros de estimao" da regresso.


importante lembrar que, a cada vez que voc fizer uma regresso, a srie de resduos
recalculada, acumulando em si apenas os resduos da ltima regresso calculada. Se
voc (como precisar algumas vezes) necessitar dos resduos de vrias regresses, deve,
imediatamente aps a regresso, gerar uma nova srie, que corresponda aos resduos.
Explicamos isso logo abaixo. Por enquanto voltemos digitao.

Uma vez digitada a srie, aperte Ctrl F4. Aparecer a seguinte janela.

Ele fala de um group. A resposta Yes, queremos que o grupo seja apagado
(deletado). Por que? Isto pode ficar para depois, mas, de forma bem resumida,o grupo
uma espcie de matriz que voc pode criar para, por exemplo, visualizar vrias sries ao
mesmo tempo. Pense nisto como uma matriz. Assim, a srie um vetor da matriz (ou
uma matriz de uma coluna e vrias linhas). Apagar o grupo no significa que voc
perder a srie. Se no est claro ainda, apenas siga as instrues. Mais frente eu
explico isto com calma.

1.3. Examinando a srie


6
http://www.econlab.com.br

Como fazer o grfico da srie? Bem, voltando a janela anterior, clique novamente sobre a
srie "nota". No "tijolinho", clique View. Voc ter as opes seguintes:

A primeira, de cima para baixo, "planilha", e a que voc v na sub-janela superposta.


A segunda corresponde ao grfico de linhas. Depois vm as estatsticas descritivas,
alguns testes, e mais outras opes. Apenas para ilustrar, vamos fazer o histograma.

Pedindo a opo desejada, obtm-se:


7
http://www.econlab.com.br

E a est o resultado. Podemos visualizar a mdia, a mediana, os valores mximo e


mnimo da srie, o desvio-padro, a medida de assimetria, a curtose, o teste de Jarque-
Bera e a probabilidade de que a srie tenha uma distribuio normal. No se preocupe
com estas duas ltimas por enquanto.

Agora, voc digitar a outra srie, preguica (lembre-se: sem o ). Trata-se de um


ndice cuja leitura : quanto mais prximo de zero, maior o nvel de estudo. Quanto mais
prximo de um, maior a preguia...

Os dados esto na horizontal, cuidado ao digitar.

1970 1.000000 0.950000 0.990000 0.980000


1975 0.980000 0.900000 0.990000 0.890000 0.800000
1980 0.800000 0.700000 0.760000 0.770000 0.800000
1985 0.600000 0.600000 0.350000 0.550000 0.600000
1990 0.450000 0.400000 0.300000 0.200000 0.300000
1995 0.360000 0.300000

Para treinar, repita todos os passos anteriores para a nova srie.

1.4. Fazendo a regresso

Antes de fazer a regresso, faamos apenas uma breve verificao sobre a correlao
entre as duas sries (veja bem: correlao significa, para ns, uma medida de correlao
linear, sem o sentido da causalidade. Em outras palavras, apenas podemos dizer que
provavelmente pode existir uma relao linear entre as duas sries, sem qualquer
sentido econmico, psicolgico, sociolgico, ou de qualquer outra teoria que voc esteja
usando). Como fazer isto? Observe a janela abaixo.
Clicando no boto direito do mouse, e arrastando o mesmo, e depois soltando-o, obtemos
uma seleo das duas sries (em cor azul).
8
http://www.econlab.com.br

Clicando duas vezes sobre o boto esquerdo do mouse, obtemos a seguinte janela:

Na qual escolheremos a opo Open as Group. A nova janela apresentar uma planilha
com as duas sries. Novamente no "tijolinho", escolheremos a opo View. Nela teremos
diversas opes,

Sem nos preocuparmos com as outras opes, calcularemos apenas correlao (adivinhe
qual !). O resultado uma outra janela que, como qualquer clculo efetuado no
EVIEWS, pode ser salva (armazenada) no prprio arquivo. Esta uma opo bastante til
quando se faz um trabalho em vrias etapas ou em vrios dias.
9
http://www.econlab.com.br

Para tanto, clique no "tijolinho" Freeze do janela (alis, de quase todas que entramos at
agora possvel fazer o que vamos fazer agora).

Em seguida clique em Name para salvar a tabela. O nome que aparece escrito default.
Voc pode mud-lo se quiser. No estamos "brincando" com os outros "tijolinhos", mas
voc pode faz-lo, para formatar a tabela. Observe, adicionalmente, que a correlao
entre as variveis alta (81%) e inversamente relacionada (i.e., quanto maior a
preguia, menor a nota). Resultado interessante, no?

Fechando todas as sub-janelas, ficamos, agora, com um novo objeto (object) que uma
tabela, cujo nome quadro1 (o nome que escolhemos). Note que o cone correspondente
diferente do intercepto e das sries. Bem, agora passemos regresso.

Desejamos estimar a seguinte regresso, por mnimos quadrados (least squares): notat =
+ preguicat + t
10
http://www.econlab.com.br

Para fazer a regresso, pode-se optara entre comando de linha ou de menu. Aqueles que
j tm mais prtica no EVIEWS ou que so da poca de sua verso para DOS (chamada
de TSP) podem, rapidamente, escolher o comando de linha:

Para aqueles menos acostumados, pode-se usar o menu. Assim, veja a figura abaixo:

A seguir, clicando em Estimate Equation, temos a seguinte janela:


11
http://www.econlab.com.br

Na janela acima, obviamente, escreve-se a regresso. Sempre, seja em comando de


linha, seja no sub-menu acima, a ordem das variveis em uma regresso a seguinte:
varivel dependente constante e varivel independente. No to bvias so as opes
seguintes.

A primeira, Estimation Settings, diz respeito ao mtodo de estimao. Como voc s


conhece o mtodo dos mnimos quadrados ordinrios, e como o mesmo vem em default,
no se preocupe com isto. A segunda opo, Sample, o perodo da amostra, e j vem
definido, assumindo a do seu arquivo. Para obter a sada de regresso, clique em "OK".

A propsito, antes que algum acidente acontea, salve o arquivo com o nome de ALUNO.
Deixo a seu cargo descobrir como se faz isso.

A interpretao dos itens acima alvo da matria anterior, Econometria, que voc j
cursou ou est cursando. Desta forma, no ser alvo de nossas preocupaes aqui. As
outras opes disponveis nos "tijolinhos", como voc poder notar (se j no tiver
percebido), mudam conforme o sub-menu em que se est. No nos preocuparemos com
elas nesta apostila, dado seu carter introdutrio.

Um outro aspecto prtico. E se voc quiser transportar o resultado da regresso (ou um


grfico) para um texto do Word? Como fazer? Simplesmente clique Ctrl C. Voc dever
ver uma janela como esta:
12
http://www.econlab.com.br

Pea a opo formatted, abra o Word e v ao menu principal. Na opo "Edit", escolha
"Paste" (respectivamente, editar e colar). Pronto, o resultado j est inserido no texto.

Gostou? Agora vamos fazer com um grfico. Neste caso voc ter duas opes: ou copia
para o clipboard (mais ou menos como a memria RAM, vale dizer, desligou o micro,
perdeu) ou para um arquivo de imagem .wmf/.emf (algo como os famosos arquivos de
imagem .pcx, .bmp, .jpg, etc...). Vamos utilizar o grfico resultante da regresso, que
nos traz a srie original, a ajustada e os resduos; todos em um nico grfico. Clicando

O grfico apresentado tal como na figura abaixo:


13
http://www.econlab.com.br

Para transport-lo para o Word, novamente utilizamos o menu principal, opo copy.
Observe que agora as opes so, como dito acima, entre lev-lo ao clipboard ou gerar
um arquivo de imagem. Vamos escolher a primeira e depois s ir ao Word e colar a
figura.

Voc ainda poderia usar a opo de cores ou de grfico mais "forte" (em negrito, ou
bold).

1.5. Algumas Funes Adicionais

s vezes estamos interessados em transformar os dados originais, gerando uma nova


srie. Um exemplo pode ser a obteno de valores reais (valores correntes de uma srie
divididos pelos respectivos ndices de preos, estes ltimos, obviamente, em alguma
14
http://www.econlab.com.br

base). Outro exemplo, no nosso caso, poderia ser a obteno da varivel RAZAO, definida
como sendo:

RAZAO = NOTA / PREGUICA

Como fazer isto no EVIEWS? Usando o comando de linha (mais rpido), podemos gerar
(generate) uma nova srie, RAZAO, a partir das duas outras. Basta fazer:

Ou, outra forma de fazer a mesma coisa, usar o menu. Para tanto, siga a figura abaixo.

A janela seguinte ser:

Outra interessante transformao dos dados, e que, por sinal, muito til em trabalhos
de sries de tempo, a gerao de uma srie que seja definida como:

x = xt - xt-1

Ou seja, trata-se da "diferena" da srie original. Voltemos, sem preguia, ao nosso


exemplo. Vamos gerar a srie dnota, definido como sendo a diferena da srie "nota".
15
http://www.econlab.com.br

Por que este nome? Poderia ser qualquer um. O uso de "d", seguido do nome da srie
original apenas tem como objetivo facilitar o entendimento do prprio usurio. J
imaginou se voc trabalha com 88 variveis e tem de tirar a diferena de cada uma
delas? Quanta criatividade voc teria de ter para inventar nomes diferentes e, mais
ainda, que memria deveria ter! Se nossa memria fosse to boa, estudar para uma
prova de Macroeconomia II ou de Microeconomia III seria a maior moleza1!!

Como gerar esta srie? Alm de se poder usar o comando de linha ou o sub-menu, neste
caso especfico voc pode escolher a frmula:

dnota = d(nota) ou dnota = nota - nota(-1)

Gerando este dado e fazendo seu grfico, obtemos:

-1

-2

-3
1975 1980 1985 1990 1995

DNOTA

Observe que o grfico acima foi "colado" nesta pgina conforme explicado anteriormente.

1.6. E tem mais?

Sim. H muito mais de onde veio este. O help, por exemplo, do EVIEWS, em sua opo
search, tira muitas de nossas dvidas. muito prtico e fcil de usar. Por exemplo,
suponha que voc tenha uma dvida especfica sobre a regresso (regression). V ao
menu do Help, tecle Find (achar) e voc obter uma janela com um espao no qual voc
deve inserir a palavra-chave da busca (aquela sobre a qual voc deseja saber mais).

1
Para ser rigoroso, o autor ressalta que realmente pode ser fcil estudar
para as disciplinas citadas, pois a boa memria e criatividade so
condies necessrias mas no suficientes para um bom aprendizado.
16
http://www.econlab.com.br

Da para frente por sua conta. Mais dvidas? Consulte o site oficial do EVIEWS na
Internet:

http://www.eviews.com/

2. Exerccios

1) Refaa todos os passos do exemplo da apostila. Quando achar que j sabe manusear
com segurana o EVIEWS, passe aos exerccios seguintes.

2) Gerando uma srie de tendncia determinista.

Gere uma srie, no EVIEWS, chamada de TENDDET (tendncia determinista), em um


arquivo que se inicie em 1975.02 e termine em 1992.06 (dados mensais, portanto).
Dica:

i) SMPL 1975.02 1975.02


ii) GENR T=1
iii) SMPL 1975.03 1992.06
iv) GENR T=T(-1)+1
v) SMPL 1975.02 1992.06

Como o grfico desta srie? Explique os passos (i) at (v).

3) Descubra como fazer uma regresso com uma tendncia determinista sem usar os
passos anteriores. [Dica: procure as funes @ do Eviews]

4) Faa a regresso de notas e preguia, incluindo a nova varivel de tendncia


determinista.
17
http://www.econlab.com.br

Sobre a EconLab

Fundada em dezembro de 2004, a EconLab tem como objetivo a excelncia


nos servios de consultoria econmica. Oferecemos aos nossos clientes um
melhor entendimento de como o mercado funciona.

EconLab uma empresa especializada em fornecer anlises econmicas e


servios de consultoria e treinamento a indivduos, empresas, governos e
associaes empresariais. Nossa equipe une a experincia e o dinamismo de
profissionais, mestres ou doutores em economia, com destacada atuao no
mercado.

Prestamos servios de consultoria econmica em temas variados como


anlise de cenrios macroeconmicos e setoriais, elaborao de estratgias
de negcios e de viabilidade de projetos, assim como servios de consultoria
para rgos do governo.

Valorizamos a interao com nossos clientes o que nos permite elaborar


estratgias, estudos, relatrios e recomendaes de poltica, teis nas
tomadas de deciso dos nossos clientes.

EconLab acredita no que faz. Por isso temos um forte comprometimento com
uma indiscutvel qualidade dos servios, com a busca de solues
implementveis e com a integridade no relacionamento com nossos clientes.

Se voc deseja mais informaes sobre a EconLab, visite-nos em:


http://www.econlab.com.br .