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Mestrado em Cincias Actuariais, 2016/17 3o Semestre.

Faculdade de Economia, Universidade Eduardo Mondlane

Processos Estocsticos e Aplicaes

1 Programa
1. Noes gerais

(a) Introduo
(b) Especificao
(c) Classificao
(d) Exemplos de Processos Estocsticos

2. Cadeias de Markov a tempo discreto

(a) Definies
(b) Equao de Chapman-Kolmogorov.
(c) Cadeias homogneas
(d) Matrizes das probabilidades de transio.
(e) Anlise baseada no primeiro passo.
(f) Classificao dos estados
(g) Teoremas limite
(h) Aplicao a sistemas de bonus-malus no seguro automvel
(i) Modelao. Estimao e simulao.

3. Processos de Poisson

(a) Introduo aos processos de contagem


(b) Axiomtica dos processos de Poisson
(c) Distribuies associadas com o processo de Poisson
(d) Processos derivados do processo de Poisson
(e) Processo de Poisson misto. Processo de Polya

4. Processos Markov homogneos a tempo contnuo

(a) Processos com espao de estados discreto


i. Definies
ii. Equaes de Chapman-Kolmogorov. Matriz geradora
iii. Equaes diferenciais
iv. Aplicaes. Processo de Poisson; Modelo sade-doena-morte.
(b) O movimento Browniano
i. Definies bsicas
ii. Descrio
2 Bibliografia
Taylor, H.M. & Karlin, S. [1998]. An Introduction to Stochastic Modeling (3rd Edition), Academic Press, New
York.
Mller, D. [2007]. Processos Estocsticos e Aplicaes, Coleco Econmicas, Almedina, II Srie, no 3.
Subject CT4 2015. Models, Core Technical, Institute & Faculty of Actuaries, London.

Alexandra Bugalho de Moura, Gab. 301 (CEMAPRE) - Edif. Quelhas.


amoura@iseg.ulisboa.pt