Introduccin a la Investigacin de Operaciones

1. INTRODUCCION
El objetivo del curso es que el estudiante aprenda a reconocer los problemas
tipo de la Investigacin de Operaciones de modo que sepa a qu tcnico recurrir en
cada caso, para un adecuado estudio y solucin del mismo.
Como su nombre lo indica, la Investigacin de Operaciones (IO), o
Investigacin Operativa, es la investigacin de las operaciones a realizar para el logro
ptimo de los objetivos de un sistema o la mejora del mismo. Esta disciplina brinda y
utiliza la metodologa cientfica en la bsqueda de soluciones ptimas, como apoyo
en los procesos de decisin, en cuanto a lo que se refiere a la toma de decisiones
ptimas y en sistemas que se originan en la vida real.

Antecedentes histricos
El trmino IO se utiliza por primera vez en el ao 1939 durante la 2da Guerra
Mundial, especficamente cuando surge la necesidad de investigar las operaciones
tcticas y estratgicas de la defensa area, ante la incorporacin de un nuevo radar, en
oportunidad de los ataques alemanes a Gran Bretaa. El avance acelerado de la
tecnologa militar hace que los ejecutivos y administradores militares britnicos deban
recurrir a los cientficos, en pos de apoyo y orientacin en la planificacin de su
defensa. El xito de un pequeo grupo de cientficos que trabajaron en conjunto con el
ejecutivo militar a cargo de las operaciones en la lnea, deriv en una mayor
demanda de sus servicios y la extensin del uso de la metodologa a USA, Canad y
Francia entre otros.
Sin embargo, el origen de la Investigacin Operativa puede considerarse como
anterior a la Revolucin Industrial, aunque fue durante este perodo que comienzan a
originarse los problemas tipo que la Investigacin Operativa trata de resolver. A
partir de la Revolucin Industrial y a travs de los aos se origina una segmentacin
funcional y geogrfica de la administracin, lo que da origen a la funcin ejecutiva o
de integracin de la administracin para servir a los intereses del sistema como un
todo.
La Investigacin Operativa tarda en desarrollarse en el campo de la
administracin industrial. El uso de la metodologa cientfica en la industria se
incorpora al principiar los aos 50, a partir de la 2da Revolucin Industrial, propiciada
por los avances de las Comunicaciones, y la Computacin, que sientan las bases para
la automatizacin, y por sobre todo por el florecimiento y bienestar econmico de ese
perodo.
Los primeros desarrollos de esta disciplina (IO) se refirieron a problemas de
ordenamiento de tareas, reparto de cargas de trabajo, planificacin y asignacin
de recursos en el mbito militar en sus inicios, diversificndose luego, y
extendindose finalmente a organizaciones industriales, acadmicas y
gubernamentales.

Algunas fechas, nombres y temas

1759 Quesnay (ecnomo) - Programacin Matemtica

1874 Walras
1873 Jordan - Precursor de modelos lineales
1896 Minkowsky - Precursor de modelos lineales
1903 Farkas - Precursor de modelos lineales
189~ Markov - Precursor modelos dinmicos probabilsticos
192~ - Primer desarrollo de modelos de inventarios
191~ Erlang - Primeros estudios de lneas de espera
1920-30 Koning y Egervary - Mtodos de asignacin (analticos)
1937 von Neuman - Teora de juegos y de preferencias
1939 Kantorovich - Problemas de distribucin

2
 Introduccin a la Investigacin de Operaciones

2da guerra - Logstica estratgica para vencer al enemigo

1945 Finales 2da guerra - Logstica de distribucin de recursos de los
aliados (Rand Corporation- Fuerza area
norteamericana).
1947 Dantzig, George - Mtodo simplex en base al trabajo de precursores,
inicio a la Programacin Lineal.
1950-60 - Bellman - Programacin dinmica.
- Kuhn y Tucker - Programacin No Lineal.
- Gomory - Programacin Entera.
- Ford y Fulkerson - Redes de optimizacin.
- Markowitz - Simulacin.
- Arrow, Karloin, Scarf, Whitin - Inventarios.

- Rafia - Anlisis de Decisiones.

- Howard - Procesos Markovianos de Decisin.
- Churchman, Ackoff, Arnoff - Orientacin a sistemas,
generalizacin de la Investigacin
Operativa.

1970 y parte - Receso en el uso de la Investigacin de Operaciones

dcada 80
1985 en Reflorecimiento de la disciplina con el devenir del control automtico
delante industrial, las microcomputadoras y las nuevas interfaces grficas que
impulsan el desarrollo de los Sistemas Automatizados de Apoyo a la
Toma de Decisiones, donde la Investigacin Operativa juega un papel
preponderante.
Actualmente IO se aplica al sector privado y pblico, a la industria, los sistemas de
comercializacin, financieros, de transportes, de salud etc., en los
pases desarrollados, en vas de y en los del tercer mundo.

Existen varias asociaciones en todo el mund, que agrupan a personas (estudiantes,

cientficos y profesionales) interesados por el estudio y aplicacin de la Investigacin
Operativa. La mas grande de todas es INFORMS, de Estados Unidos de Norteamrica
asociacin que nace de la unin de la ORSA = Operation Research Society of
America, con 8 000 miembros y la TIMS = Institute of Managment Science con 6 000
miembros. Tambin existen Asociaciones Canadienses, Europeas, Latinoamericanas y
Asiticas federadas en la IFORS, International Federation of Operation Research
Societies. La Asociacin Latinoamericana de Investigacin de Operaciones, ALIO,
conglomera a la mayor parte de las Asociaciones de America Central y Sur.
Se publican decenas de revistas diferentes en todo el mundo. Existen
programas de Posgrado (maestra y doctorado) en la especialidad, en Amrica y
Europa.

1.1 Qu es la Investigacin de Operaciones

En esta disciplina se destacan las siguientes caractersticas esenciales:

una fuerte orientacin a Teora de Sistemas,

la participacin de equipos interdisciplinarios,
la aplicacin del mtodo cientfico en apoyo a la toma de decisiones.

En base a estas propiedades, una posible definicin es: la Investigacin Operativa es

la aplicacin del mtodo cientfico por equipos interdisciplinarios a problemas que
comprenden el control y gestin de sistemas organizados (hombre- mquina); con el
objetivo de encontrar soluciones que sirvan mejor a los propsitos del sistema (u
organizacin) como un todo, enmarcados en procesos de toma de decisiones.

3
 Introduccin a la Investigacin de Operaciones

Los pasos a seguir en la aplicacin del mtodo cientfico (coincidentes con los de la
Teora General de Sistemas) son, en su expresin mas simple:

1.- Planteo y Anlisis del problema

2.- Construccin de un modelo
3.- Deduccin de la(s) solucion(es)
4.- Prueba del modelo y evaluacin de la(s) solucion(es)
5.- Ejecucin y Control de la(s) solucion(es)

Otra definicin: la Investigacin Operativa es la aplicacin del mtodo cientfico a un

mismo problema por diversas ciencias y tcnicas, en apoyo a la seleccin de
soluciones, en lo posible ptimas.

Observar que el problema es UNO SOLO, sin embargo existen maneras distintas de
observar un mismo problema, dependiendo de los objetivos que se planteen para
resolverlo.

Ejemplo: Un proceso de decisin respecto a la poltica de inventarios en una

organizacin.

Existen 4 funciones administrativas que han dado lugar a departamentos cuyos

objetivos son:

Funcin Objetivo
Maximizar la cantidad de bienes (servicios) producidos
Produccin y minimizar el costo unitario de la produccin.
Maximizar la cantidad vendida y minimizar el
Comercializacin costo unitario de las ventas.
Minimizar el capital requerido para mantener
Finanzas cierto nivel del negocio.
Personal Mantener la moral y la alta productividad entre los empleados.

Con respecto al INVENTARIO y segn estos OBJETIVOS:

El departamento de produccin necesita producir tanto como sea posible a un costo

mnimo, lo que se logra fabricando un solo producto en forma continua, pues se logra
mayor eficiencia y se minimiza el tiempo perdido por cambio de equipo, al cambiar
de artculo. Con este procedimiento se logra un gran inventario con una lnea de
productos pequea.
El departamento de mercado tambin necesita un gran inventario, pero para
vender tanto como sea posible, debe surtir de la mas amplia variedad de
productos. Motivos de desencuentro con el departamento de produccin.
Para minimizar el capital necesario para que el negocio marche, el
departamento de Finanzas debe reducir la cantidad de dinero "comprometido", lo mas
directo es reducir los inventarios. Se propone que los inventarios deben aumentar o
disminuir en proporcin a la fluctuacin de las ventas.
En contraposicin, cuando la ventas son bajas, ni produccin ni personal
requieren disminuir la produccin, ni reducir personal. Personal le interesa mantener
la produccin a un nivel tan constante como sea posible, ya que el despido implica
repercusiones en la moral del personal , prdida de personal calificado, nuevos costos
de formacin de nuevo personal cuando as se requiera. Esto se traduce en producir
hasta el nivel del inventario cuando las ventas son bajas y agotarlo cuando stas
son altas.
Los objetivos enumerados y definidos de esta manera son dificiles de llevar a
la prctica por su inconsistencia desde el punto de vista de la organizacin y del
sistema en su conjunto. Es tarea y responsabilidad del ejecutivo (gerente) determinar

4
 Introduccin a la Investigacin de Operaciones

una poltica de inventario que convenga a los intereses de toda la compana y no de

una sola de las funciones subordinadas. La tarea de organizacin y gerenciamiento
requiere que se considere al SISTEMA en su conjunto y sta es la esencia del trabajo
gerencial. El ejecutivo debe decidir y para ello recurrir a algn mtodo. Le
convendr recurrir a un Investigador de Operaciones, dado que supuestamente ste
estar apto para utilizar la investigacin cientfica en apoyo a las decisiones que el
ejecutivo deba tomar. Este apoyo se hace especialmente necesario cuando se trata de
la bsqueda de soluciones ptimas a problemas que se originan en las
organizaciones y servicios en general.

1.2 I.O como apoyo a la toma de decisiones

Los procesos de decisin pueden desarrollarse bajo situaciones deterministas,
aleatorias, de incertidumbre, o de competencia (adversas). Estas situaciones se
modelan a travs de sistemas que tambin sern de tipo deterministas, aleatorios,
inciertos o basados en situaciones de competencia (adversas). Los sistemas
determinsticos interpretan la realidad bajo el principio de que todo es conocido con
certeza. Los sistemas basados en situaciones aleatorias, de incertidumbre o de
competencia, asocian la incertidumbre a los fenmenos a analizar, incertidumbre que
puede resultar de la variacin propia de los fenmenos (variaciones que eluden a
nuestro control, pero que tienen un patrn especfico) o incertidumbre resultante de la
propia inconsistencia de esos fenmenos.

Aplicando el mtodo cientfico, el Investigador de Operaciones construir uno o mas

modelos (representaciones) del sistema, con sus operaciones correspondientes y sobre
l realizar su investigacin.

Los modelos de IO se pueden representar con ecuaciones las que, aunque puedan
resultar complejas, tienen una estructura muy sencilla:

U = f (xi, yj)
segn
restricciones

U es la utilidad o valor de ejecucin del sistema,

xi son las variables no controlables, o dependientes, cuyos valores dependern de
las interrelaciones y valores de las variables independientes.
yj son las variables controlables, o independientes, con valores dados.
f es una funcin en xi e yj.

Frecuentemente se requieren una o ms ecuaciones o inecuaciones de las llamadas

restricciones, para expresar el hecho de que algunas de las variables no controlables (o
todas), pueden manejarse dentro de ciertos lmites. Por ejemplo, el tiempo de mquina
asignado a la produccin de un producto siempre tendr valor positivo, y no ser
mayor que el tiempo total disponible o asignado para tal fin; otro ejemplo, la suma del
dinero presupuestado para cada departamento en un organizacin o industria no puede
exceder la suma de dinero disponible, etc.
Una vez obtenido el modelo, ste puede usarse para encontrar exacta o
aproximadamente los valores ptimos de las variables no controlables, aquellas que
producen la mejor ejecucin del sistema, es decir, la solucin al problema.

5
 Introduccin a la Investigacin de Operaciones

EJEMPLO: Modelo de un problema agrcola.

Supongamos que una empresa citrcola y el Estado pretenden hacer inversiones

cuantiosas en el cultivo de naranja, limn , pomelo y mandarinas, con un doble
objetivo: a) reducir el desempleo rural y b) aumentar las exportaciones para equilibrar
la balanza de pagos.

Segn estudios realizados, se maneja la siguiente informacin (datos inventados):

Tipo de Produccin Area mnima Precio Costo por Horas-hombre

rbol promedio anual por rbol (m2) promedio rbol de cuidado
en kgs / rbol mundial por kg anual por rbol
Naranja 150 4 $ 10 $ 2.00 36
Limn 200 5 $ 04 $ 0.50 72
Pomelo 050 3 $ 15 $ 1.00 50
Mandarina 150 6 $ 07 $ 1.50 10

1. Existe una extensin propicia para este tipo de cultivo de 250.000 m2

2. Se asegura el suministro de agua, aproximadamente por 20 aos (existencia de
aguadas en la zona).
3. La financiera pretende hacer una inversin de 20 millones, pensando exportar
toda su produccin a partir del 3er ao, que es cuando los rboles comienzan a
ser productivos.
4. El gobierno ha determinado que ste proyecto emplee al menos 200 personas
ininterrumpidamente.

Decisin a tomar: Cuntos rboles de naranja, limn, pomelo y mandarina, debern

sembrarse con el objetivo de maximizar el valor de la futura exportacin anual?
Formulacin del problema:

Sean X1: nmero de rboles de naranja a ser sembrados.

X2: nmero de rboles de limn a ser sembrados.
X3: nmero de rboles de pomelo a ser sembrados.
X4: nmero de rboles de mandarinas a ser sembrados.

Valor medio de la export. anual: U = 10150X1 + 4200X2 + 1550X3 + 7150X4

Segn las siguientes restricciones:

Extensin de tierra: 4X1 + 5X2 + 3X3 + 6X4 250 000 m2
Inversin inicial: 2X1 + 0.5X2 + 1X3 + 1.50X4 $20 000 000
Desempleo mnimo: 36X1 + 72X2 + 50X3 + 10X4 2008360
(horas hombre/da/ao)
Nmero de rboles a sembrar: X1 0, X2 0, X3 0, X4 0

Obtuvimos un modelo del problema de tipo:

Maximizar U = f ( )
Sujeto a: Restricciones

Para ciertos tipos de funciones, como ser relaciones algebraicas elementales, si las
restricciones no son demasiado numerosas, existen mtodos analticos que resuelven
el problema ejemplo que hemos modelado como un problema de programacin
matemtica lineal. Para problemas con gran nmero de restricciones, llamados de
gran tamao, se han desarrollado tcnicas que los resuelven, la mayor de las veces en
forma aproximada.

La funcin f, puede consistir en un conjunto de reglas de cmputo (un algoritmo p.

ej.); reglas lgicas que nos permiten calcular la utilidad (U) de ejecucin para

6
 Introduccin a la Investigacin de Operaciones

cualquier conjunto especfico de valores de las variables tanto controlables como no

controlables; generalmente obtenemos soluciones aproximadas a los valores ptimos
de las variables correspondientes. Otras veces, nos vemos forzados a experimentar
con el modelo y simularlo, seleccionando valores de las variables segn una
distribucin de probabilidad, lo que nos permite calcular o0 muestrear un valor
aproximado de la funcin U.

Ejemplo que muestrea un valor aproximado de la confiabilidad de un grafo mediante

el Mtodo Montecarlo:
Funcin de Utilidad de la Confiabilidad de G

cont := 0;
Para n:= 1, N
sortear G
Si G conexo: con := cont + 1
fin para
Conf (G) = cont / N.

Una vez obtenido un valor (o muestra) de la funcin de utilidad, podemos especificar

un procedimiento que permita seleccionar valores sucesivos (de prueba) de variables
no controlables, de manera que converjan hacia una solucin ptima.
Una SOLUCIN PTIMA es aquella que maximiza o minimiza (segn convenga)
la medida de ejecucin de un modelo, sujeto a las condiciones y restricciones
pertinentes al sistema. Muchas veces, independientemente del procedimiento
utilizado, se busca una solucin mas ptima, o mejor dicho, mas cercana a la
ptima. En consecuencia, la optimizacin produce la mejor solucin para el
problema que se est modelando. La solucin ptima ser la mejor para el modelo en
consideracin, ya que un modelo nunca es una representacin exacta del problema; en
el mejor de los casos, el modelo es una "buena" representacin del problema, de ah
que la solucin ptima o cercana a la ptima derivada de ese modelo, es una "buena"
aproximacin a la solucin ptima y, por lo tanto, se supone que ser la mejor para
el problema que se pretende resolver.

1.3 Problemas tipo en Investigacin Operativa

Desde sus comienzos la Investigacin de Operaciones se ha aplicado a una gran
variedad de problemas; la gran mayora de ellos han sido de naturaleza tctica, mas
que estratgica. Un problema es ms tctico que estratgico si cumple con las
siguientes condiciones:

1) su solucin puede modificarse o anularse fcilmente, tiene efecto de corta

duracin;
2) su solucin afecta a una parte menor de la organizacin;
3) los resultados deseados se consideran como proporcionados (obtenidos), sin que
medie una seleccin de medios, fines, metas u objetivos a largo plazo.

La planificacin de una empresa u organizacin, con sus metas y objetivos, es un

problema ms estratgico que tctico. El minimizar los costos del transporte, en el que
la minimizacin en s es el resultado conveniente, es considerado un problema ms
tctico que estratgico.

La aplicacin de la Investigacin Operativa a una amplia variedad de

problemas tcticos, y la frecuente recurrencia de esos problemas, ha permitido
identificar problemas tipo que se agrupan segn los modelos y procedimientos
(tcnicas) similares para su resolucin. Esos problemas tipo son: asignacin de

7
 Introduccin a la Investigacin de Operaciones

recursos escasos, ordenamiento, secuenciacin y coordinacin de tareas, lneas de

espera, mantenimiento y reemplazo de equipos, inventarios, costos y tiempos, gestin
de proyectos.

Asignacin de recursos, Ordenamiento

Los primeros desarrollos de la Investigacin Operativa se refirieron a
problemas de asignacin de recursos, ordenamientos de tareas, reparto de cargas de
trabajo, planificacin, todos con un objetivo preciso de optimizacin de la funcin
econmica U en un mundo determinista. Entre las tcnicas de optimizacin citamos:
la Programacin Lineal (se ver en el curso), No lineal, Los mtodos de
ordenamiento, Programacin Dinmica, Combinatoria, algoritmos de teora de
Grafos, etc. Un ejemplo clsico: determinar el nmero de piezas, de cada tipo, que
debe producir un determinado taller, a fin de obtener el mximo beneficio. Existen
varias mquinas, cada una de las cuales tiene determinadas propiedades y
caractersticas, segn las categoras o partes de piezas a producir por cada una de
ellas; por lo general se conoce la capacidad mxima del taller y el beneficio que se
obtendr con cada categora de pieza producida.

Lneas de espera, Reemplazo de equipos

Estos temas se desarrollan en mundo aleatorio por lo general. Se estudian las
esperas y retrasos ocurridos en el sistema, o las fallas en las instalaciones, su
reparacin y posibles polticas de mantenimiento y/o reemplazo.

Inventario, Costos y tiempos

Se trata de la operacin mas simple, la de almacenar y/o mantener recursos; se
estudia cunto y cundo adquirir. Muchos casos se resuelven modelndolos como
lineas de espera.

Gestin de proyectos
El conjunto de tareas de un proyecto se modelan mediante un grafo, sobre el
que se determinan cules son los tiempos y las tareas crticas ("cuellos de botellas")
del proyecto. Tcnicas usadas: CPM-PERT, mtodo del Camino Crtico.

Algunos de estos problemas, se estudiarn en el curso Introduccin a la

Investigacin de Operaciones.