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Anlisismultivariable
D.ABURTOM.
2015 1
Por qu lageoestadstica
multivariable
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
Relacin gentica devariables:

Techo ypiso deunestrato sedimentario (espesor).
Utilizar elpiso yelespesor paraestimar eltecho en
lugares sininformacin.
Variables(leyes)deunyacimiento polimetlico.
Leyes demetales ycontaminantes.
Concentraciones deelementos trazas por un
estudio geoqumico.
Por qu lageoestadstica
multivariable
Mostrar lasrelaciones entrevariables.

Mejorar laestimacin deuna variablegracias
alautilizacin deotras variables,muestreadas
enlosmismos puntos (caso isotpico)ono
(caso heterotpico).
Mejorar lacoherencia entrelasestimaciones
devariasvariables.
Simulacin conjunta devariasvariables.
HERRAMIENTASESTADSTICAS
BIVARIABLES
Nubedecorrelacin
Nubedecorrelacin:
Permitelaidentificacindepoblaciones
diferentes.
Permitevisualizarlarelacinentrelas
variables.
Nubedecorrelacin
Ladistribucindelasvariablespuedeserdifcilde
leereinterpretar.
Puedesertiltransformarunaolaotravariable,
ejemplocalcularellogaritmo.
6
Distribucinporclases
LadistribucindeunavariableZ2 porclasesdeuna
variableZ1,representaexperimentalmentela
distribucincondicionaldeZ2 sabiendoqueZ1=z1.
7
Coeficientedecorrelacinlineal
1 y 2 son2VA
Medias:
1 1 y 2 2
Varianzas:
Desviacionesestndar
y
8
Covarianza:
12
Coeficientedecorrelacin:
,
Aberracionescomo 1 y 1 ,puedenaparecer
cuando y ,nofueronmuestreadasenlosmismos
puntos( mediasyvarianzasnosoncalculadasconlos
mismospuntos).
9
Coeficientedecorrelacinmidela
dependencialineal entredosvariables.
Cuandoexisteunadependencialineal entre
dosvariables , o
Cuandolasvariablessonindependientes 0
Puedeserceroparavariablesquenoson
independientes(otrotipodedependencia).
Esmuysensiblealosvaloresextremos.
10
Regresinlinealentre2variables
Laregresinlinealde sobre eselmejor

estimadorde porunafuncinlinealde

Sinsesgo: 0

Entonces:
Elpuntodecoordenadas , estsobrelarectade
laregresin.
11
Regresinlinealentredosvariables
Varianzadelerror:
Mnima,laderivadaconrespectoaaeigualacero,
entregalapendientedelarectadelaregresin:
12
Ecuacindelarectaderegresin:
ElerrorRylavariableconocida noestn
correlacionadas
13
Lasregresioneslinealesde sobre yde sobre

Entreganrectasdiferentesquesecruzanenlasmedias.

Utilidaddelaregresinlineal,realizarunaestimacin
lineal,ejemplodensidadapartirdeleyesdeFe.
14
Comentariosfinales
Estasherramientassonmuytiles.
Sinembargo,ellasnoentreganestadsticasespaciales,
ellasnodependendelalocalizacingeogrficadelas
muestras.
Ellasdependendelsoporteydeldominioestudiado.
Cuandonohaycorrelacinentrelasvariables
localizadasenlosmismospuntos,puedeexistiruna
correlacinentrelasvariablesmedidasenpuntos
diferentes.
15
HERRAMIENTAS
ESTRUCTURALES
Resumendeherramientas
univariables
esunaFA.Paraunpuntofijo , esunaVA.
lamediaenelpunto (llamada
derivasielladependede ).
,covarianzanocentradaentre y
.
, ,
covarianzacentradaentre y .
17
univariables
Estacionaridaddeorden2.
Mediaconstante:
Covarianza
Varianzaconstante
Corrlograma [correlacinentre
18
univariables
Varianzadeunacombinacinlineal:
19
HERRAMIENTASBIVARIABLES
Covarianzacruzada
y son2FA
Paratodoslosparesdepuntos(x,y)lacovarianza
cruzadaespordefinicin: ,
Ellaesdiferentedelacovarianzaenlosmismos
puntos: ,
21
Covarianzacruzada
Si , 0 , , lasfunciones
aleatoriasnoestncorrelacionadas,olasvariables
notienencorrelacinespacial.
Esunapropiedadmsfuertequelaausenciade
correlacinenlosmismospuntos.
22
Covarianzacruzada
Covarianzacruzadaestacionaria:
Lacovarianzacruzadaesinvarianteportranslacin:elladepende
solamentedeladistancia entrelospuntos e .
Covarianzacruzadacentrada:
,
E
Debemosconocerlasmedias y
Ellaspuedenserestimadasglobalmenteosloconlospuntos
utilizadosparaladistancia .
23
Covarianzacruzada
Correlacincruzada:
Suestimacinnecesitalasmediasylasvarianzasparalasdos
variables y .
Lasmediasyvarianzas(noestacionarias)calculadasapartir
solamentedelospuntosusadosparaladistancia aseguranque
1 perogeneranproblemasdesesgo.
Lacovarianzacruzadageneralizalacovarianzamonovariable.Ella
notienerazndeserpositiva,omaximal ominimal para 0.
24
Estacionaridad deorden2
UnconjuntodeFA: , ,,
Esestacionariodeorden2sitodoslosmomentosdeorden1y
deorden2soninvariantesportranslacin.
Lasmediassoncontantes:
Lascovarianzasdependennicamentedelvectorh,distancia
entrelospuntos: ,
CadafuncinaleatoriaesST2.
25
Estacionaridad deorden2
Varianzadeunacombinacinlineal
Media:
Varianza:
0
26
Variograma cruzado
Definicin:
Elvariograma cruzadoesigualalasemicovarianzadelos
incrementosde2funcionesaleatorias:
1
2
0 0
0 , Mesetadel
0 0
CasoIsotpicoyheterotpico con
suficienteinformacindelasvariables
27
Variograma pseudocruzado
Definicin:
1
2
Elpuedesercalculadoansilasvariablesnosonconocidasen
losmismospuntos.Pero,sudiferenciatienequetenerunsentido
fsico(mismasunidades).
debeserestacionario
Casoheterotpico
28
Ejercicio
Clculodeunaestructurabivariable.
ConsideremoslasleyesdeCuT yCuS analizadastodoslosmetros
alolargodeunsondaje.
Calculelamedia,lavarianzayla
CuT(%) CuS(%)
2.60 2.13 desviacinestndarparacadavariable.
3.18 2.73
0.75 0.53
Calculeelcoeficientedevariacin.
2.13 1.63
Calcularytrazarhasta 4:
1.40 1.05
1.48 1.15 Elvariograma simpledecadavariable.
2.23 1.85
3.93 3.30 Elvariograma cruzado.
1.70 1.45
1.35 0.98
29
MODELOSCOMUNES
Elmodelodecorrelacinintrnseco
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Todaslasestructurassimplesycruzadassonidnticas
(proporcionales).
,
Puedesersimpleescribirloenformamatricial(caso2
variables).
Sediceintrnsecadadoqueellanodependedelsoporte
nidelcampo.
31
Enelcasoestacionario,sepuedeescribir:
,
Con 0 1
0 ,
0
Dedondelamatrizdemesetas(simtrica,dado
Representaenelmodelolamatrizdevarianzasy
covarianzasenunmismopunto.
32
Lamatrizdebesersemidefinidapositiva,loquesignificaquela
varianzadetodacombinacinlinealenunmismopuntoes
positivaonula:
Lamatriz siendosemidefinidapositiva,tenemos
necesariamente:
0
0, ,
33
Lacorrelacinintrnsecaentrevariablesseextiendeasus
combinacioneslineales:variogramas simplesycruzadoscon
proporcionalesa .
Porotraparte:
0 0 0 0
Asenelmodelodecorrelacinintrnseca,laausencia
decorrelacindedosvariables(odesuscombinaciones
lineales)enunmismopuntoimplicasunocorrelacin
espacial.
34
Ejemplo:
100
25
40
Setratadeunmodelodecorrelacinintrnseca,dadoque
podemosescribir con:
Laestructuradebase
100 40
Lamatrizdevarianzascovarianzas
40 25
Estamatrizessemidefinidapositivadadoqueellacorresponde
adosvariablesdevarianzaspositivasydecorrelaciniguala
0.8.
35
Elmodelodecorrelacinlineal
Enestemodelo,todaslasestructurassimplesycruzadasson
combinacioneslinealesdelasmismascomponentes
estructuralesdebase,ypuedeserinterpretadoporuna
descomposicindelasvariablesencombinacioneslinealesde
lascomponentescorrespondientes.
Estopuedeservistocomounageneralizacin,enelcaso
multivariable,delascomponentesanidadasdelcaso
monovariable.
36
Componentesanidadascasomonovariable
Seaunavariableajustadaconlasiguienteestructuraanidada:
11 39

Estavariablepuedeinterpretarsecomolasumadedos
componentes sincorrelacinespacialentre
ellas,demediasnulasydeestructurasrespectivas:
11 y 39
37
Componentesanidadascasomonovariable
Seaunavariabledemediaigual13.2(%),ajustadaconla
siguienteestructuraanidada:
11 39

Estavariablepuedeinterpretarsecomolasumadedos
componentes sincorrelacinespacialentre
ellas,demediasnulasydeestructurasrespectivas:
11 y 39
38
Casomultivariable
Ejemplo:
11 39
9 15
14.5
Sepuedeanotar:
39
Casomultivariable
Con:
y
Ylasmatricesdevarianzas/covarianzas
11 0 39 14.5
y
0 9 14.5 15
Cadamatriz ,debesersemidefinidapositiva,sedebetener:
40
Unacomponenteestructural(pepita,cortoalcance,largo
alcance)nopuedefigurarenunaestructuracruzadasinfigurar
sobrecadaunadelasdosestructurassimplescorrespondientes.
Sinembargo,puedefigurarsobredosestructurassimplessin
figurarsobrelaestructuracruzada.
Demanerageneralunmodelodecorregionalizacin linealpuede
escribirse:
Envariograma:

oencovarianzas,enelcasoestacionario:

41
Cokriging ordinario
Definicindelestimador

Esperanzadelerrornula

0
Minimizacindelavarianzadelerror
, 2 , 2 ,
2 , ,
42
Cokriging ordinario
Sisema deecuaciones
Esperanzadelerrornula

0
Minimizacindelavarianzadelerror
, 2 , 2 ,
2 , ,
43

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