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Teoria do Risco em Seguros No-Vida (TRSNV) (Cdigo 421122)

Mestrado: Matemtica Financeira 2010/2011


Ano: 1
Semestre: 1 trimestre
Crditos: 6 ECTS
Carga Horria:
TEORIA DO RISCO
(32 horas lectivas)
Isabel Fraga Alves
Sala: c6.2.44 (FCUL) &
Sala 2.15 INDEG (aulas 9 e 12 a 16)
Dia Data Horrio AULA
sex 10-Set 17H30-21H15 1-2
sex 24-Set 17H30-21H15 3-4
sex 08-Out 17H30-21H15 5-6
sex 15-Out 17H30-21H15 7-8
sex 22-Out 19H30-21H15 9
sex 29-Out 17H30-21H15 10-11
sex 5-Nov 19H30-21H15 12
sex 12-Nov 19H30-21H15 13
sex 19-Nov 19H30-21H15 14
sex 26-Nov 17H30-19H15 15
sex 3-Dez 17H30-19H15 16
ter 21-Dez EXAME

Docente Responsvel: Maria Isabel Fraga Alves


Funcionamento: Aulas Tericas e Terico-Prticas, de apresentao no quadro a 1 parte
introdutria de reviso de Background, Aulas Tericas com apresentao de slides (fornecidos aos
alunos em pdf) e aulas de exerccios terico-prticos no quadro.

OBSERVAO: prev-se que a cadeira TRSNV estar na plataforma Moodle (http://moodle.fc.ul.pt/ ), onde
sero colocadas as informaes que se venham a revelar relevantes.

Horrio de Atendimento (GAB 6.4.08):


3 feira: 16:00 a.m. 17:00 a.m. Outras Horas por marcao.

Alteraes a esta planificao podero vir a ser necessrias. Por favor no hesite em contactar-me para
obter ajuda (envie um e-mail ou telefone). Gostaria de o ajudar ter sucesso neste curso, mas no o
posso fazer se no solicitar ajuda. Um compromisso srio e um tempo significativo de parte do aluno
necessrio para ser bem sucedido.

Objectivos: Introduzir algumas das noes no campo actuarial, usando como


metodologias bsicas a Teoria da Utilidade e a Teoria do Risco.

Admite-se um conhecimento bsico do aluno na rea da Probabilidade e Estatstica.


Programa:

1.(**) Introduo. Reviso de alguns conceitos bsicos envolvendo variveis aleatrias, com
modelos probabilsticos associados discretos, contnuos, mistos ou de mistura: funes de
probabilidade, funo geradora de momentos; independncia, condicionamento e valor mdio
condicional. Os modelos de Bernoulli, Binomial, Poisson, Geomtrico e Binomial Negativo, Normal,
Gama, Beta, Pareto, etc. Reviso da noo de Pocesso Estocstico e algumas caractersticas do
Processo de Poisson. Reviso de alguns resultados assintticos; somas de variveis aleatrias e o
Teorema Limite Central.

2. Alguns conceitos em Seguros sob uma perspectiva da Utilidade. Averso ao risco.

3. Modelos de Risco Individual a breve prazo. Aproximaes e noo de VaR.

4. Modelos de Risco Colectivo para um perodo simples. As Indemnizaes Agregadas: modelos


Poisson Composto e o Binomial Negativo.

5. Modelos de Risco Colectivo para um perodo genrico. Noo de Runa. Os Processos associados
s indemnizaes - o Processo do Nmero de Indemnizaes e o Processo das Indemnizaes
Agregadas. O Coeficiente de Ajustamento e sua relao com a Probabilidade de Runa. Aplicaes da
Teoria do Risco a problemas de Seguros.

Bibliografia:

 (*) N. L. Bowers Jr, H. U. Gerber, J. C. Hickman, D. Jones e C. J. Nesbitt, Actuarial Mathematics,


Society of Actuaries, Chicago, 1986. (*)
 M.L. Centeno, Teoria do Risco na Actividade Seguradora, Celta editora, 2003.
 M. I. Fraga Alves, Introduo Teoria do Risco, Working Paper no 62, ISEG, CEMAPRE, 1997.
 (*) M. I. Fraga Alves, Teoria do Risco, Texto de apoio, Edies CEAUL, 2005.
 R. Kaas, M.J. Goovaerts, J. Dhaene & M. Denuit (2002). Modern Actuarial Risk Theory. Kluwer
Academic Publishers, Dordrecht. 2002.(*)
 S. A. Klugman, H. H. Panjer e G. E. Willmot, Loss Models-from data to decisions. John Wiley &
Sons inc., 1998.

 (**) Wackerly, Dennis D.; Mendenhall, William; Scheaffer, Richard L. Mathematical Statistics
With Applications. 6th Edition. Publisher: Duxbury Thomson Learning, Pacific Grove,
2002.
 (**) Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot, Loss Models: From Data to Decisions,
3rd Edition. Wiley, 2008.

 (*) Manuais recomendados na rea de Teoria do Risco.


 (**) Manuais sugeridos para reviso do background na rea da Probabilidade e Estatstica.

Avaliao

1. A avaliao na disciplina de TRSNV engloba 2 componentes: Contnua (C) e Exame Final


(EF), que conjuntamente contribuem para uma avaliao de tipo misto (M).
2. A Nota (N) da disciplina dada por:
N= Max (EF, M).
3. Na avaliao Mista atribudo o peso de 20% componente Contnua sendo a restante
ponderao de 80% atribuda ao Exame Final:
M=20% (C) + 80% (EF).
4. A avaliao Contnua pressupe:
a. assistncia e participao regular do aluno nas aulas da disciplina.
b. Elaborao regular de pequenos exerccios de casa (apresentados na aula por um
aluno aleatoriamente), a entregar at datas limite a serem fixadas no portal do moodle.
5. Consulta no Exame Final:
O aluno autorizado a levar um conjunto de 5 folhas (10 pginas) manuscritas com os elementos que
considerar relevantes para a resoluo do seu exame final escrito.

1data de EXAME ESCRITO: 21 de Dez 2010.

A Professora Responsvel

Maria Isabel Fraga Alves (Profa Assoc c/ Agreg)