Formation Mesure et gestion des risques bancaires

REFERENCE : 401

1. Objectif gnral
Identifier les principaux risques bancaires.
Avoir une vision densemble sur le processus de gestion de ces risques.
Bien apprhender leur mesure.
Avoir des notions de base sur leur couverture.
Intgrer le vocabulaire technique permettant de mieux dialoguer avec les quipes Risque et Gestion financire.

2. Participants
Responsables et collaborateurs des fonctions comptables, audit, gestion des risques, ALM et contrle de gestion.

3. Connaissances requises
Bonnes notions bancaires et financires.
Notions de mathmatiques et statistiques de base.

4. Dure
2 jours.

5. Supports et moyens pdagogiques

Documentation en power point.
Alternance dillustrations et dexercices pratiques.
QCU, tests, questions/rponses pour vrifier, rviser et confirmer les acquis.

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6. Animateur
Henri JACOB.

7. Langue
Franais.
Anglais.

8. Homologation CNCC
Non.

9. Cycle diplmant
Non.

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JOUR 1
Temps Objectifs pdagogiques Contenu et activits Supports et moyens pdagogiques
TOUR DE TABLE
9h00-9h30 Prise de connaissance du groupe et Recueil des attentes, rappel des objectifs et distribution des supports. Paper-board.
de ses attentes.
PARTIE 1 : INTRODUCTION
9h30-10h30 Apprhender la nature des risques Les risques bancaires. Support power point.
bancaires et le processus de gestion Lvolution des mthodes de mesure et de gestion de risques bancaires.
de ces risques. Les fonds propres conomiques et prudentiels pour faire face ces
Comprendre la supervision des risques.
banques par lautorit de contrle. Lapproche des autorits de contrle.
10h30-10h45 Pause caf.
PARTIE 2 : MESURE ET GESTION DU RISQUE DE CREDIT
10h45-12h30 Comprendre les concepts Les concepts fondamentaux et les facteurs de risque. Support power point.
fondamentaux du risque de crdit : Les rducteurs de risque. Cahier dexercices :
les facteurs de risque (PD, LGD, EAD, Calcul du taux de dfaut partir
M), les techniques de rduction du de statistiques de dfaut.
risque de crdit (srets relles, Calcul de lchance effective
compensations de bilan, srets dun prt.
personnelles). Calcul des risques pondrs pour
des prts assortis de srets
relles (collatraux) selon
lapproche standard de Ble II du
risque de crdit.
Calcul des risques pondrs pour
des prts assortis de srets
relles (collatraux) selon
lapproche IRB de Ble II du risque
de crdit.
Calcul des risques pondrs pour
des prts assortis de srets
personnelles (garanties) selon

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 lapproche standard de Ble II du
risque de crdit.
12h30-14h00 Pause djeuner.
PARTIE 2 : MESURE ET GESTION DU RISQUE DE CREDIT (SUITE)
14h-15h45 Comprendre et savoir appliquer les Les agences de rating et la notation interne : Mthodologie et notes. Support power point.
notations (notations externes, Les modles de risque de crdit : Objectifs et dmarche, les modles Cahier dexercices :
notations internes). CreditMetrics (JP Morgan) et CreditRisk+ (CSFB), autres modles. Calcul des risques pondrs et de
Comprendre les sous-jacents des lexigence de fonds propres
modles de risque de crdit. partir dun modle de credit-
scoring appliqu un portefeuille
de crdits des PME.
15h30-15h45 Pause caf.
15h45-17h30. Comprendre le dispositif Ble II. Limites et usages de ces modles. Support power point.
Bien apprhender les approches La traduction de ces modles dans le ratio de solvabilit Ble II Cahier dexercices :
rglementaires standard et IRB du (approche IRB). Calcul de la rentabilit de trois
risque de crdit. Les modifications de Ble III. portefeuilles de crdit de risques
Comprendre leur utilisation dans la (notes) diffrents en intgrant
rentabilit des crdits. des modles de risque de crdit.
Connatre lessentiel de la rforme Illustration :
Ble III. Taux de pondration issus des
fonctions corporate, habitat,
revolving et autres crdits de
dtail partir dhypothses sur
les facteurs de risque.
Conclusions quon peut en tirer
sur la comparaison des risques de
crdit entre les crdits corporate
et retail.

JOUR 2
PARTIE 3 : MESURE ET GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE
9h00-10h30 Bien apprhender le risque de Dfinition et composantes. Support power point.
liquidit. Les dispositifs prudentiels. Cahier dexercices :

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 Retraitements et choix pralables. Construction dun gap de liquidit
La mesure du risque de liquidit. (en stocks et en flux) et de sa
La couverture du risque de liquidit. couverture (cas simple).
10h30-10h45 Pause caf.
PARTIE 4 : LE RISQUE DE TAUX DINTERET DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE
10h45-12h30 Apprhender et manipuler aisment Sources et effets du risque de taux dintrt. Support power point.
les concepts de risque de taux, de Retraitements et choix pralables. Cahier dexercices :
types de taux, de courbe des taux, Mesure du risque de taux dintrt. Effet dune variation des taux
de gap de taux. Les trois mthodes de mesure du risque de taux. dintrt sur la marge
commerciale de la banque (prt
taux fixe financ par une
ressource taux variable) et
impact dun adossement taux
fixe.
Effet dune variation des taux sur
la valeur conomique.
Calcul du risque de taux par la
mthode des impasses (cas
simple).
Calcul du risque de taux par la
mthode des impasses (cas plus
complet).
Impact dune variation des taux
sur le budget prvisionnel.
12h30-14h00 Pause djeuner.
PARTIE 4 : LE RISQUE DE TAUX D INTERET DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ( SUITE )
14h00-15h00 Intgrer le vocabulaire technique La gestion du risque de taux. Support power point.
permettant de mieux dialoguer avec Les dispositifs prudentiels. Cahier dexercices :
les quipes ALM. La couverture du risque de taux dintrt. Calcul du risque de taux dintrt
Savoir apprhender le dispositif par la mthode de la duration
rglementaire relatif au risque de rglementaire.
taux.
PARTIE 5 : LE RISQUE DE CHANGE

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15h00-15h30 Avoir une vision densemble sur la Dfinition et composantes. Support power point.
mesure et la gestion du risque de Mesure du risque de change.
change. La couverture du risque de change.
15h30-15h45 Pause caf.
PARTIE 6 : LE RISQUE OPERATIONNEL
15h45-17h00 Connatre lessentiel de ce quest le Gnralits. Support power point.
risque oprationnel et des trois Dfinition. Cahier dexercices :
mthodes de calcul dexigence de Mthodologie. Calcul du risque oprationnel
fonds propres pour risque Critres dligibilit. selon lapproche de base.
oprationnel. Calcul du risque oprationnel
selon lapproche standard.
Calcul du risque oprationnel
selon lapproche avance (AMA)
PARTIE 7 : SYNTHESE ET CONCLUSION
17h00-17h30 Vrifier et valider des acquis. Synthse des deux journes. Quiz/QCU.
valuer la formation. Quiz et correction orale. Questions/rponses.
valuation de la formation. Fiches dvaluation.