Clase 23

Matemticas para el anlisis econmico

Dinmica
Tiempo discreto

Captulo 6 Ecuaciones en diferencias

6.6 El modelo de la telaraa

El modelo la telaraa presentado a continuacin es un de modelo de mercado para un

solo artculo.

Supuestos

La decisin del productor en el perodo t , se basa en el pt prevaleciente.

El producto solo est disponible para la venta hasta el perodo t 1 .
Funcin de oferta retrasada.
Qs,t 1 S ( pt )
Qs,t S ( pt 1 )
Funcin de demanda
Qdt D( pt )
El precio de mercado en cada perodo siempre se establece a un nivel que pone al
clarificar el mercado.

Modelo

Qdt Qst
Qdt pt , , 0
Qst pt 1 , , 0
Si t 0, pt p0

Solucin del modelo

La trayectoria de tiempo est dada por

t

pt p0 +

1

El precio de equilibrio intertemporal est dado por p si y solo si 1.

Las telaraas

t

Las telaraas que genera la trayectoria pt p0 p + p, dependen de la relacin

Si 1, la trayectoria de tiempo es oscilatoria y explosiva, y por tanto

divergente.

Si 1, la trayectoria de tiempo es oscilatoria y uniforme, y por tanto divergente.


Si 1, la trayectoria de tiempo es oscilatoria y amortiguada, y por tanto

convergente

Grficos (Realizarlos)

6.7 Un modelo de mercado con inventario

El siguiente modelo los vendedores llevan un inventario del artculo

Supuestos

Tanto la cantidad demanda, Qdt , como la cantidad producida en el presente, Qst , son
funciones lineales sin retraso del precio pt .
El ajuste de precio se efecta no a travs de la clarificacin del mercado para cada
periodo, sino a travs de un proceso de fijacin de precios por los vendedores. Al inicio
de cada periodo, los vendedores establecen un precio para ese periodo despus de
considerar la situacin del inventario. Si como resultado del precio del periodo anterior
se acumul el inventario, el precio del periodo presente se establece a un nivel ms bajo
que antes, con objeto de mover la mercanca; pero si en lugar de ello disminuy el
inventario, el precio se fija ms alto que antes.
El ajuste de precios que se hace de periodo en periodo es inversamente proporcional al
cambio observado en el inventario (existencias). Co estas hiptesis se pueden
escribirlas siguientes ecuaciones:

2
 Qdt Pt , , 0
Qst Pt , , 0
Pt 1 Pt Qst Qdt 0

Donde representa el coeficiente de ajuste de precios inducidos por las existencias.

La trayectoria de tiempo
La trayectoria de tiempo est dada por

1 +
t
Pt p0

Pt P0 P 1 + P
t

La estabilidad dinmica del modelo depender de de la expresin b 1 .

Tipos de trayectorias de tiempo

Las grficas que genera la trayectoria Pt P0 P 1 +P dependen de la

t

magnitud de b 1 .
1
No oscilatoria y convergente si 0 b 1. En este caso 0 .

1
Permanece en equilibrio si b 0. En este caso .

1 2
Con oscilacin amortiguada si 1 b 0. En este caso .

2
Con oscilacin uniforme si b 1. En este caso .

2
Con oscilacin explosiva si b 1. En este caso .