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EET-41: Lista de Exerc´ıcios #3

Problema 1 Seja X uma vari´avel aleat´oria cont´ınua definida em um espa¸co de probabilidade (S, F , P ).

a) Calcule a fun¸c˜ao geradora de momentos φ X (s) da vari´avel aleat´oria X quando X ´e uma vari´avel

exponencial com fun¸c˜ao densidade de probabilidade

f X (x) =

λ exp(λx )

0 caso contr´ario,

x 0

onde λ ´e um parˆametro real positivo.

b) Assuma em seguida que X ´e uma vari´avel aleat´oria com fun¸c˜ao geradora de momentos

φ X (s) =

a 3s + 8 , s 2 6s

Re( s) < 2.

b.1) Ache o valor de a para que φ X (s) seja uma fun¸c˜ao geradora de momentos v´alida. (Dica:

Interprete o significado de φ X (0)).

b.2) A partir da fun¸c˜ao geradora de momentos φ X (s) obtida em (b.1), calcule a fun¸c˜ao densi- dade de probabilidade f X (x) da vari´avel aleat´oria X . (Dica: expanda φ X (s) em fra¸c˜oes parciais e antitransforme usando o resultado do item (a).)

c) Calcule E {X } usando (i) a fun¸c˜ao geradora de momentos φ X (s), e (ii) a fun¸c˜ao densidade de

probabilidade f X (x).

Problema 2 Usando a fun¸c˜ao geradora de momentos, calcule a m´edia e a variˆancia da vari´avel aleat´oria X assumindo as seguintes fun¸c˜oes densidade de probabilidade:

a) Densidade Gama

f X (x) = γ x b 1 exp(c x)u (x),

γ = Γ(b c b )

onde u (x) ´e igual a 1 para x 0 e igual a 0 caso contr´ario e a fun¸c˜ao Γ(α ) ´e dada por

b) Densidade Exponencial

Γ(α ) = 0 x α 1 exp(x) dx .

f X (x) = λ exp(λx )u (x) .

c) Densidade Chi-Quadrado de ordem n

n − 1 2 f X (x) = x 2 n Γ( n 2 )
n
− 1
2
f X (x) = x
2 n Γ( n
2
)
2

exp(x ) u (x) .

2

Problema 3 Seja X : S → ℜ uma vari´avel aleat´oria cont´ınua definida no espa¸co de proba- bilidade (S , F , P ) com fun¸c˜ao densidade de probabilidade f X , m´edia E {X } = m e variˆancia

1

E (X m) 2 = σ 2 finitas. Seja a seguir α um n´umero real positivo arbitr´ario. Assumindo que f X (x) = 0 para todo x < 0, mostre que

P ({ X α }) m

α

(Desigualdade de Markov) .

Problema 4 Sejam a e b dois n´umeros reais positivos e sejam p e q reais tais que p > 1, q > 1 e

a) Mostre que

ab a p + b q

p

q

1

p +

1

q = 1.

( Desigualdade de Young).

Dica: Para a > 0 e b > 0, introduza s e t tais que a = exp(p 1 s) e b = exp(q 1 t ). A seguir, use o fato de que f (x) = exp(x) ´e uma fun¸c˜ao convexa e, portanto,

exp [λx 1 + (1 λ )x 2 ] λ exp(x 1 ) + (1 λ ) exp(x 2 ),

0 < λ < 1.

b) Sejam a seguir duas vari´aveis aleat´orias reais X e Y n˜ao identicamente nulas com probabilidade

um. Mostre ent˜ao que

(1)

E {| X Y |} ≤ E 1/p {| X | p } E 1/q {| Y | q }

quando p > 1, q > 1 e p 1 + q 1 = 1.

Dica: Para um ξ qualquer em S , fa¸ca

a = | X (ξ )

u

|

,

b = | Y (ξ ) |

v

onde u = E 1/p {| X | p } e v = E 1/q {| Y | q }. A seguir, aplique a desigualdade de Young demons- trada no item (a).

Observa¸c˜ao: A desigualdade (1) ´e conhecida como desigualdade de H¨older. No caso particular em

que p = q = 2, (1) ´e denominada desigualdade de Schwarz .

Problema 5 Assumindo E {| X | p } < e E {| Y | q } < para quaisquer p > 1 e q > 1 e, utilizando a desigualdade de H¨older demonstrada no Problema 8 e a desigualdade triangular do m´odulo

| x + y |≤

demonstre a desigualdade de Minkowski,

|

x |

+ |

y

|

x, y ∈ ℜ,

E 1/p {| X + Y | p } ≤ E 1/p {| X | p } + E 1/p {| Y | p } ,

p > 1.

(2)

2

Sugest˜ao: Escreva | X + Y | p como o produto | X + Y | | X + Y | p 1 e aplique a desigualdade

triangular do m´odulo seguida pela desigualdade de H¨older com q = p/ (p 1).

Observa¸c˜ao: No caso particular em que p = 2, a desigualdade (2) ´e conhecida como desigualdade

triangular das esperan¸cas.

Problema 7 Sejam α e β dois n´umeros reais tais que 0 < α < β . Usando a desigualdade de H¨older, mostre a desigualdade de Lyapunov

E α {| X | α } ≤ E β | X | β .

1

1

Sugest˜ao: Defina Z =| X | α , p = β/α , q = β/(β α ) e Y = 1. A seguir, aplique a desigualdade de

H¨older.

Problema 8 Seja X : S → ℜ uma vari´avel aleat´oria discreta definida no espa¸co de probabilidade

com P ({ X = x i }) = p i , i =

(S , F , P ) e

1, 2,

assumindo valores no conjunto finito A = {x i } i=1 ,

,N

, N . Seja a seguir f : ℜ → ℜ uma fun¸c˜ao convexa sobre toda a reta real. Mostre que

f (E {X }) E {f (X )}

(Desigualdade de Jensen).

Problema 8 Sejam X e Y duas vari´aveis aleat´orias reais independentes e identicamente distribu´ıdas

com fun¸c˜ao densidade de probabilidade uniforme no intervalo (0, 1).

a)

Calcule as fun¸c˜oes densidade de probabilidade conjunta e marginais das vari´aveis aleat´orias

 

U =

X

+ Y

(3)

V = X Y

(4)

e

conclua que as vari´aveis U e V n˜ao s˜ao independentes.

 

Dica: Note que, para quaisquer realiza¸c˜oes x e y das vari´aveis X e Y , definindo-se u = x + y e

v = x y , tem-se nesse caso

b) Calcule a covariˆancia das vari´aveis U e V em (3) e (4) nas hip´oteses do item (a). Conclua que

U e V nesse caso s˜ao descorrelacionadas . Observa¸c˜ao: Esse contraexemplo ilustra que o fato de duas vari´aveis aleat´orias serem descorrela-

que 0 < u < 2,

1 < v < 1, u + v < 2, u v < 2, e | v | < u .

cionadas n˜ao implica em geral que as mesmas sejam independentes.

Problema 9 Seja X : S → ℜ N um vetor aleat´orio oculto e seja Y : S → ℜ M um vetor aleat´orio observado. A seguir, dada uma realiza¸c˜ao observada y de Y , define-se a estimativa xˆ do valor x assumido por X tal que

xˆ = m x + C xy C

y

1

(y

m y )

onde m x e m y denotam as m´edias respectivamente de X e de Y , C xy ´e a matriz de covariˆancia cruzada entre X e Y , e C y ´e a matriz de covariˆancia de Y .

a) Mostre que

E X =

=

ˆ

ˆ

E (X X)Y T

3

E {X }

0 .

b)

Usando os resultados do item (a), mostre que, para todos as estimativas da forma

x˜ = Ay + b,

erro quadr´atico m´edio E || X X || 2 ´e m´ınimo quando x˜ = xˆ .

o

Sugest˜ao: Note que

˜

E || X X || 2

˜

=

=

E tr (X X )(X X ) T

˜

tr E (X X )(X X ) T

˜

˜

˜

onde “tr” denota o tra¸co de uma matriz quadrada.

Problema 10 Sejam X e W dois vetores aleat´orios independentes assumindo valores em 3

com m´edias m X = m W = 0 3× 1 e matrizes de covariˆancia respectivamente C X = I 3× 3 e C W =

diag(1, 0. 5, 0. 5), onde I n× n denota a matriz identidade de dimens˜ao n × n , n > 1, e diag(λ 1 , λ 2 ,

denota uma matriz diagonal de dimens˜ao n × n cujo elemento na posi¸c˜ao ( i, i) ´e igual a λ i ,

i = 1,

, λ n )

, n. Seja ainda H uma matriz quadrada de dimens˜ao 3 × 3 dada por

1

H = 1 2/2

0

1 0

0

0

2/2

.

a) Calcule a matriz de covariˆancia do vetor aleat´orio Y = HX + W .

b) Ache uma matriz T tal que as componentes Z i do vetor aleat´orio Z = T Y s˜ao descorrelacionadas

e de variˆancia igual a um, i = 1, 2, 3.

4