Você está na página 1de 8

Econometria Espacial

Eduardo Almeida

ECONOMETRIA ESPACIAL

Prof. Dr. Eduardo Almeida


eduardo.almeida@ufjf.edu.br

A. Objetivo

O objetivo da disciplina apresentar e aplicar as tcnicas de econometria espacial, que representam uma
metodologia inovadora para a especificao, estimao, teste e diagnstico de modelos, levando em conta a
influncia da dependncia e da heterogeneidade espaciais para dados em corte transversal e em painel. O escopo
expor teoricamente e aplicar criticamente os mtodos de econometria espacial a fim de que os alunos possam
incorpor-los na sua pesquisa emprica.

B. Organizao

A disciplina est organizada em aulas tericas sobre econometria espacial e em aulas prticas no laboratrio.
O foco da disciplina a aplicao do mtodo economtrico-espacial a problemas socioeconmicos relevantes.

C. Horrio das aulas

Quartas-feiras, das 14h s 18h, na sala 5.

D. Monitoria
Leonardo Neves Luz (l.nevesluz@gmail.com) .

F. Programa da Disciplina
1. Introduo
1.1. Econometria Espacial x Econometria Convencional
1.2. Natureza dos Dados Espaciais
1.3. Processos Espaciais
1.4. Efeitos Espaciais
1.4.1. Heterogeneidade Espacial
1.4.2. Autocorrelao Espacial
1.5. Fonte de Dados Espaciais
1.6. Processo Estocstico Espacial
1.7. Dados Espaciais e Inferncia Estatstica
1.8. Dificuldades de Identificao dos Efeitos
1.9. Um Pouco de Histria
1.10. Problemas Especiais com Dados Espaciais
1.10.1. Falcia Ecolgica
1.10.2. MAUP
1.10.3. Efeito de beirada e outliers espaciais
Referncias:
Almeida (2012), cap. 1 e 2.
Anselin (1988), cap. 1.
Anselin (2001)
Anselin (2010)
Anselin e Bera (1998), p. 237-239.
Fotheringham (2000), cap. 2 e 3.
LeSage (1999), cap. 1.

1
Econometria Espacial

Eduardo Almeida

Longley et al. (2001), cap. 1 e 5.

2. Matrizes de Ponderao Espacial


2.1. Tipologia de Matrizes
2.1.1. Matrizes Geogrficas
2.1.2. Matrizes Socioeconmicas
2.2. Normalizao na Linha de uma Matriz
2.3. Operador de Defasagem Espacial
2.4. Propriedades
2.5. Procedimento de escolha de matrizes
Referncias:
Almeida (2012), cap. 3.
Anselin (1988), cap. 2.
Anselin (1992), cap. 12, 14, 15 e 16.
Anselin e Bera (1998), p. 243-246.
LeSage e Pace (2010)

3. Anlise Exploratria de Dados Espaciais


3.1. Distribuio espacial
3.2. Estatsticas de Autocorrelao Espacial Global
3.1.1. I de Moran
3.1.2. c de Geary
3.1.3. G de Getis-Ord
3.2. Estatsticas de Autocorrelao Espacial Local
3.2.1. Estatstica G de Gettis-Ord
3.2.2. I de Moran Local
3.3. Diagrama de Disperso de Moran
3.4. Mapas LISA
3.5. Mapa de Clusters Univariado e Bivariado
3.6. Box Map
3.7. Identificao de Regimes Espaciais
3.8. Outliers Globais e Espaciais
3.9. Heterogeneidade Espacial
3.10. Aplicaes
Referncias:
Almeida (2012), cap. 4.
Almeida et al. (2005)
Anselin (2005)
Anselin (1995)
Anselin (1992), cap. 22, 23, 31 e 34.
Perobelli et al. (2005)

4. Modelando a Dependncia Espacial


4.1. Modelos de Dependncia Espacial de Alcance Global
4.1.1. Modelo SAR
4.1.2. Modelo SEM
4.1.3. Modelo SAC
4.2. Modelos de Dependncia Espacial de Alcance Local
4.2.1. Modelo SMA
4.2.2. Modelo SLX
4.2.3. Modelo SLXMA
4.3. Modelos de Dependncia Espacial de Alcance Global e Local
4.3.1. Modelo SDM
4.3.2. Modelo SDEM
4.3.3. Modelo SARMA

2
Econometria Espacial

Eduardo Almeida

4.4. Modelo Geral de Dependncia Espacial


Referncias:
Almeida (2012), cap. 5.
Almeida e Haddad (2004)
Almeida et al. (2008)
Almeida et al. (2007)
Anselin (1988), cap. 4 (sees 4.1 e 4.2), p. 33-36.
Anselin e Bera (1998), p. 246-252.
Anselin (2003)
Anselin (2002)
Betarelli e Almeida (2009)
Carvalho e Almeida (2010)
Gonalves e Almeida (2009)
LeSage (1999), cap. 2
LeSage e Pace (2009), cap. 2

5. Estimando Modelos com Dependncia Espacial


5.1. O Problema de Estimar por MQO
5.2. Estimando o Modelo SAR
5.3. Estimando o Modelo SEM
5.4. Estimando o Modelo SMA
5.5. Estimando o Modelo SAC
5.6. Estimando o Modelo SDM
5.7. Estimando o Modelo SARMA
5.8. Estimando o Modelo SLX
5.9. Estimando Outros Modelos Espaciais
Referncias:
Almeida (2012), cap. 6.
Almeida (2005)
Anselin (1988), cap. 6 e 7.
Anselin e Bera (1998), p. 252-264.
Fingleton (2008)
Kelejian e Prucha (1998)
Kelejian e Prucha (1999)

6. Especificando e Testando a Dependncia Espacial


6.1. Teste I de Moran
6.2. Teste de Kelejian-Robinson
6.3. Teste LM
6.4. Teste LM verso robusta
6.5. Outros Testes
6.6. Procedimentos para Identificao
6.7. Aplicaes
Referncias:
Almeida (2012), cap. 7 e 8.
Almeida (2005)
Anselin (1988), cap. 8.
Anselin e Bera (1998), p. 264-281.
Anselin e Kelejian (1997)
Anselin e Rey (1991)
Florax et al. (2002)
Florax e Graaff (2004)
Gonalves e Almeida (2009)

3
Econometria Espacial

Eduardo Almeida

7. Sistema de Equaes Simultneas no Espao


7.1. Classificao dos Sistemas
7.2. Estimao
7.3. Aplicaes
Referncias:
Almeida (2012), cap. 9.
Rey e Boarnet (2004)

8. Modelos Espaciais para Varivel Dependente Limitada


8.1. Modelo probabilidade linear espacial
8.2. Probit espacial
8.3. Logit espacial
8.4. Tobit Espacial
8.5. Heckit Espacial
Referncias:
Almeida (2012), cap. 10
LeSage (1999), cap. 5.
Fleming (2004)

9. Modelando a Heterogeneidade Espacial Observvel


9.1. Anova Espacial
9.2. Modelo de Superfcie Tendencial
9.3. Modelo de Expanso dos Coeficientes
9.4. Modelo de Regimes Espaciais
9.5. Modelos Economtrico-Espaciais Heterocedsticos
9.5.1. Estimador de Kelejian e Prucha
9.5.2. Estimador GMM de Conley
9.5.3. Estimador SHAC
9.6. Estratgia de Especificao da Heterogeneidade em Modelos Espaciais
9.7. Aplicaes
Referncias:
Almeida (2012), cap. 11.
Almeida e Haddad (2004)
Almeida et al. (2005)
Almeida et al. (2007)
Anselin (1988), cap. 9.
Anselin (1992), cap. 32 e 33.
Conley (1999)
Fotheringham et al. (2000), cap. 5.
Kelejian e Prucha (2010)
Kelejian e Prucha (2007)

10. Regresso Ponderada Geograficamente (RPG)


10.1. Modelo RPG
10.2. Modelo RPG Misto
10.3. Modelo RPG com Dependncia Espacial
10.4. Modelo RPG Linear Generalizado
10.5. Teste de Significncia do Modelo
10.6. Problemas com o RPG
10.7. Mtodo SALE
10.8. Aplicaes
Referncias:
Almeida (2012), cap. 12.
Almeida (2011)
Almeida e Freitas (2011)

4
Econometria Espacial

Eduardo Almeida

Almeida e Ribeiro (2012)


Fotheringham et al. (2000), cap. 5.
Fotheringham et al. (2002)
LeSage (1999)
Oliveira e Almeida (2010)
Pace e LeSage (2004)
Pez e Wheeler (2008)
Wheeler e Pez (2009)

11. Anlise Multinvel Espacial


11.1. Modelo de Dois Nveis com Dependncia Espacial
11.2. Modelo de Trs Nveis com Dependncia Espacial
11.3. Estimao dos Modelos Multinveis
11.4. Procedimento de Especificao
11.5. Procedimento de Especificao de Modelos Multinveis
11.6. Aplicaes
Referncias:
Almeida (2012), cap. 13.
Almeida e Guimares (2012)
Bickel (2008)
Hox (2002)
Morenoff (1999)
Raudenbush e Bryk (2002)
Snijders e Bosker (1999)
Raudenbush et al. (2004)

12. Modelos para Painel de Dados com Dependncia Espacial


12.1. Modelo de Efeitos Fixos com Dependncia Espacial
12.2. Modelo de Efeitos Aleatrios com Dependncia Espacial
12.3. Modelo Dinmico Espacial de Painel de Dados com Dependncia Espacial
12.4. Diferenas-em-diferenas espacial
12.5. Aplicaes
Referncias:
Almeida (2014)
Almeida (2012), cap. 14
Anselin (1988), cap. 10
Elhorst (2003)
Kapoor et al. (2007)
Kukenova e Monteiro (2009)
Montenegro et al. (2011)
Oliveira et al. (2011)

13. Espao: a Fronteira Final


13.1. Regresses Esprias Espaciais
13.2. Raiz Unitria Espacial
13.3. Cointegrao Espacial
13.4. VAR Espacial
13.5. Aplicao
Referncias:
Almeida (2012), cap. 15
Fingleton (1999)
Beenstock e Felsenstein (2006)
Beenstock e Felsenstein (2008)
Monteiro (2009)

5
Econometria Espacial

Eduardo Almeida

G. Metodologia de Aula
Aulas tericas expositivas
Slides com a matria
Aulas prticas no laboratrio
Foco nas aplicaes

H. Sistema de Avaliao
Listas de exerccios (E) no decorrer da disciplina.
Uma prova final (P)
Um trabalho final de disciplina (T)
A mdia final (MF) ser calculada pela seguinte frmula:

MF = 0,20*ME + 0,30* P + 0,50* T

na qual: ME representa a mdia das listas de exerccios e MF denota a mdia final.


O aluno precisa escrever um trabalho final (paper), aplicando o instrumental da econometria espacial para
um problema socioeconmico relevante.
Sero dadas listas de exerccios ao longo da disciplina que exigiro que o aluno ponha em prtica os
conceitos, modelos e mtodos aprendidos nas aulas tericas. Para fazer as listas de exerccios, o aluno precisa estar de
posse de uma base de dados espaciais.

O conceito final ser baseado nos seguintes intervalos da mdia final:


De 90 a 100 A (excelente);
De 80 a 89 B (bom);
De 70 a 79 C (regular);
69 ou menos R (reprovado);

I. Bibliografia Bsica

Ser usado o seguinte livro-texto com a teoria da econometria espacial e aplicaes:

Almeida, E. Econometria Espacial Aplicada. Alnea Editora, Campinas, 2012.

J. Bibliografia Complementar

Outras referncias sero usadas tanto para apresentar a teoria quanto para ilustrar com aplicaes:

Almeida, E. Impact Evaluation of Local Public Policies. Anais do 61th Annual Noth American Meetings of the Regional
Science Association International, Washington, DC, 2014.
Almeida, E. S. Lei de Verdoorn local para a agricultura. Revista Econmica do Nordeste, v. 42, p. 88-104, 2011.
Almeida, E. e Guimares, P. Income convergence and infrastructure in Brazil: a spatial multilevel approach. Mimeo,
Department of Economics, UFJF, 2012.
Almeida, E. S.; Ribeiro, E. C. A. Local Income Convergence Analysis in Brazil. Mimeo., Department of Economics, UFJF,
2012.
Almeida, E. S.; Freitas, M. V. Does income convergence between countries really occur? In: 58th Annual North
American Meetings of the Regional Science Association International, 2011, Miami.
Almeida, E. S., Haddad, E. A. e Hewings, G. J. D. The spatial patterning of crime in Minas Gerais: an exploratory
analysis. Brazilian Journal of Applied Economics, vol. 9, n. 1, jan-mar 2005.

6
Econometria Espacial

Eduardo Almeida

Almeida, E. S. e Haddad, E. A. MEECA: um modelo economtrico-espacial para projees consistentes de culturas


agropecurias. Revista de Economia e Sociologia Rural, vol. 42, n. 3, p. 487-507, jul/set. 2004.
Almeida, E. S., Perobelli, F. S., Ferreira, P. G. C. e Rodrigues, W. O fator agora Lula nas eleies presidenciais de
2002. Texto para discusso TD 001/2007, Curso de Mestrado em Economia Aplicada, Universidade Federal de
Juiz de Fora, 2007.
Almeida, E. S., Perobelli, F. S. e Ferreira, P. G. C. Existe convergncia espacial da produtividade agrcola no Brasil?
Revista de Economia e Sociologia Rural, vol. 46, n. 1, 2008.
Almeida, E. S. Funo de Produo Agropecuria Espacial. Anais do XLIII Congresso Brasileiro de Economia e
Administrao Rural (Sober), Ribeiro Preto, julho de 2005.
Anselin, L. Spatial econometrics: methods and models. Kluwer Academic, Boston, 1988.
Anselin, L, Florax, R. J. G. M. e Rey, S. J. Advances in spatial econometrics. Springer-Verlag, Berlim, 2004.
Anselin, L. SpaceStat tutorial: a workbook for using SpaceStat in the analysis of spatial data. Mimeo., University of
Illinois, 1992.
Anselin, L. Local Indicators of Spatial Association LISA. Geographical Analysis, 27, n.2, pp. 93-115, 1995.
Anselin, L. Spatial econometrics. In Baltagi, B. H. (ed.). A companion to theoretical econometrics. Blackwell Publishers,
New York, 2001.
Anselin, L. Spatial externalities, spatial multipliers, and spatial econometrics. International Regional Science Review,
vol. 26, n. 2, pp. 153-166, 2003.
Anselin, L. Under the hood: issues in the especification and interpretation of spatial regression models. Agricultural
Economics, v. 27, p. 247-267, 2002.
TM
Anselin, L. Exploring Spatial Data with GeoDa : a Workbook. University of Illinois, Urbana-Champaign, 2005.
Anselin, L. Thirty years of spatial econometrics. Papers in Regional Science, vol. 89, n. 1, p. 3-25, 2010.
Anselin, L. e Bera, A. Spatial dependence in linear regression models with an introduction to spatial econometrics. In:
Ullah A. and Giles D. E. (eds.) Handbook of Applied Economic Statistics, Marcel Dekker, New York, pp. 237-
289, 1998.
Anselin, L. e Kelejian, H. Testing for spatial error autocorrelation in the presence of endogenous regressors.
International Regional Science Review, 20, pp. 153-182, 1997.
Anselin, L. and Florax, J. G. M. Small Sample of Tests for Spatial Dependence in Regression Models: Some Further
Results. In: Anselin, L. and Florax, R. J. G. M. (eds) New Direction in Spatial Econometrics, Springer, New York,
1995.
Anselin, L e Rey, S. Properties of tests for spatial dependence in linear regression models. Geographical Analysis, 23,
pp. 112-131, 1991.
Beenstock, M. e Felsenstein, D. Spatial Vector Autoregressions. Hebrew University of Jerusalem, 2006.
Beenstock, M. e Felsenstein, D. Testing spatial stationarity and spatial cointegration. Mimeo., 2008.
Betarelli, A. e Almeida, E. S. Os principais fatores internos e as exportaes microrregionais brasileiras. Revista de
Economia Contempornea, vol. 13, p. 201-227, 2009.
Bickel, R. Multilevel analysis for applied research. The Guilford Press, New York, 2008.
Carvalho, T. S. e Almeida, E. S. A hiptese da curva de Kuznets ambiental global: uma perspectiva economtrico-
espacial. Estudos Econmicos, vol. 40, n.3, 2010.
Elhorst, J. P. Specification and estimation of spatial panel data models. International Regional Science Review, vol.
26, n. 3, p. 244-268, 2003.
Fingleton, B. Spurious spatial regression: some Monte Carlo results with a spatial unit root and spatial cointegration.
Journal of Regional Science, vol. 39, n. 1, 1999.
Fingleton, B. A generalized method of moments estimator for a spatial with moving average errors, with application to
real estate prices. Empirical Economics, vol. 34, p. 35-57, 2008.
Fleming, M. M. Techniques for estimating spatially dependent discrete choice models. In Anselin, L., Florax, R. J. G. M.
e Rey, S. J. (ed.). Advances in spatial econometrics. Springer, New York, 2004.
Florax, R., Folmer, H. e Rey, S. Specification searches in spatial econometrics: the relevance of Hendry's
methodology. Working Paper, Department of Spatial Economics, Free University Amsterdam, 2002.
Florax, R. J. G. M. e Graaff, T. The performance of diagnostic tests for spatial dependence in linear regression models:
a meta-analysis of simulation studies. In Anselin, L., Florax, R. J. G. M. e Rey, S. J. (ed.). Advances in spatial
econometrics. Springer, New York, 2004.
Fotheringham, A. S., Brundsdon, C. e Charlton, M.. Quantitative Geography: perspectives on spatial data analysis.
Londres: Sage publications, 2000.

7
Econometria Espacial

Eduardo Almeida

Fotheringham A. S., Brundsdon, C. e Charlton, M. Geographically weighted regression: the analysis of spatially
varying relationships. John Wiley and Sons, West Sussex, 2002.
Getis, A., Mur, J. e Zoller, H. G. Spatial econometrics and spatial statistics. Palgrave McMillan, Nova York, 2004.
Gonalves, E. e Almeida, E. S. Innovation and spatial knowledge spillovers: evidence from Brazilian patent data.
Regional Studies, vol. 43, n. 4, p. 513-528, 2009.
Hox, J. Multilevel analysis: techniques and applications. Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 2002.
Kelejian, H. H. e Prucha, I. R. A generalized spatial two stage least squares procedure for estimating a spatial
autoregressive model with autoregressive disturbances. Mimeo., Department of Economics, University of
Maryland, 1998.
Kelejian, H. H. e Prucha, I. R. A Generalized Moments Estimator for the Autoregressive Parameter in a Spatial model.
International Economic Review, vol. 40, n. 2, 1999.
Kapoor, M., Kelejian, H. H. e Prucha, I. R. Panel data models with spatially correlated error component. Journal of
Econometrics, v. 140, p. 97-130, 2007.
Kelejian, H. H. e Prucha, I. R. Specification and estimation of spatial autoregressive models with autoregressive and
heteroskedastic disturbances. Journal of Econometrics, 2010.
Kelejian, H. H. e Prucha, I. R. HAC estimation in a spatial framework. Journal of Econometrics, n. 140, p. 131-154,
2007.
Kukenova, M. e Monteiro, J. A. Spatial dynamic panel model and system GMM: a Monte Carlo investigation. III
World Conference of Spatial Econometrics, Barcelona, 2009.
Lauridsen, J. e Kosfeld, R. A test strategy for spurious spatial regression, spatial nonstationarity, and spatial
cointegration. Papers in Regional Science, vol. 85, n. 3, 2006.
LeSage, J. P. Spatial econometrics. Mimeo., Department of Economics, University of Toledo, 1999.
LeSage, J. P. e Pace, R. K. The biggest myth in spatial econometrics. Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=1725503 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1725503, 2010.
LeSage, J. P. e Pace, R. K. Spatial and spatiotemporal econometrics. Elsevier, Srie Advances in Econometrics, vol. 18,
Londres, 2004.
LeSage, J. P. e Pace, R. K. Introduction to Spatial Econometrics. CRC Press, Boca Raton, 2009.
Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J. e Rhind, D. W. Geographic information systems and science. John
Wiley & Sons, Nova Iorque, captulos 1, 5 e 9, 2001.
Monteiro. J-A. Pollution Havens: a spatial panel VAR approach. Anais da III International Spatial Econometrics
Conference, Barcelona, 2009.
Montenegro, R. G., Gonalves, E. e Almeida, E. S. O papel das externalidades de diversificao e especializao
produtivas: uma anlise das atividades inovativas em So Paulo. Estudos Econmicos, 2011. (nmero
vindouro)
Oliveira, R. C. e Almeida, E. S. Deforestation in the Brazilian Amazonia and spatial heterogeneity: a local
environmental Kuznets curve approach. 57th Annual North American Meetings of the Regional Science
Association International, 2010.
Oliveira, R. C., Almeida, E. S., Freguglia, R. e Barreto, R. C. S. Curva de Kuznets Ambiental para a Amaznia Legal.
Revista de Economia e Sociologia Rural, 2011. (nmero vindouro)
Pace, R. K. e LeSage. J. P. Spatial autoregressive local estimation (2004). In: Anselin, L, Florax, R. J. G. M. e Rey, S. J.
Advances in spatial econometrics. Springer-Verlag, Berlim, 2004.
Pez, A. e Wheeler, D. C. Geographically Weighted Regression. Elsevier, International Encyclopedia of Human
Geography, 2009.
Perobelli, F. S., Almeida, E. S., Alvim, M. I. S. e Ferreira, P. G. C. Anlise Espacial da Produtividade do Setor Agrcola
Brasileiro: 1991 - 2003. Nova Economia, vol. 17, nmero 1, p. 65-91, 2007.
Raudenbush, S. W. e Bryk, A. S. Hierarchical linear models: applications and data analysis methods. Sage
Publications, Londres, 2002.
Raudenbush, S. W., Bryk, A. S, Cheong, Y. F., Congdon, R. e Toit, M. HLM 6: Hierarchical linear & nonlinear modeling.
Scientific Software International, Lincolnwood, Illinois, 2004.
Rey, S. J. e Boarnet, M. G. A taxonomy of spatial econometrics models for simultaneous equations systems. In Anselin,
L., Florax, R. J. G. M. e Rey, S. J. (ed.). Advances in spatial econometrics. Springer, New York, 2004.
Snijders, T. e Bosker, Roel. Multilevel analysis: an introduction to basic and advanced multilevel modeling. Sage
Publications, Londres, 1999.
Wheeler, D. C. e Pez, A. Geographically Weighted Regression. Mimeo., McMaster University, 2008.