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de la Empresa de Seguros
Por
Dr. UBALDO NIETO DE ALBA
Catedrtico d e Matemtica Actuarial (Universidad Complutense de Madrid)
LA CIENCIA DE LA DIRECCION
1.1. INTRODUCCION.
A travs de la historia, el hombre ha resuelto sus problemas por disb
tintos mdtodos: por intuicin, por sentida comn, apoyndose en el mi-
t d o de autoridad, etc. Es evidente el ,paralelismo que existe entre la reso-
luci6n cientfica de un probIema y la peparacin de decisiones. Los trmi-
nos de decisih y direccihn han sido ccmsiderados colno sinnimos por
muchos autores, de aqu que todo metodo encaminado a la preparacin
cientfica de las decisiones sea considerado tambin corno mtodo de
aproximacin a la Ciencia de la Direccin. El trmino cientfico: se jus-tifica
por el criterio lgico y cistemitico que se utiliza en la resoluci6n del
problema.
La Ciencia de la Direccin mnsf5tuye una parcela de la ciencia general,
y dada su naturaleza estadistica y su carcter interdisciplinal la situan en
la vanguardia del progreso1 cientfico.
Todas las c.iencias redes mnsltituye'n un intento de formar una imagen,
lgica y sistemtica, de la marcha del mundo real o exterior (natural,
cial , econmico, empresarial, &c.),
En la etapa actual, que pudiramos llamar matemitica, la ciencia
se caracteriza: por su afn de objetividad (renuncia a estudiar d mundo
real para reducirse al estudio! de nuestras observaciones y experimentos),
porque las hiptesis son mems recurs& coa los que se trata de lograr una
imagen que haga comprensible el modo de actuar del mundo real, y por Ia
elaboracin de modelm estcsticos.
Por otra parte, al tener esquematizada la realidad en esquemas abstrac-
tos, es posible la experimentacin conceptual para llegar a nuevas wnclu-
siones que nos sugieran la programacin y planeamiento de nuevos expe-
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Teniendo en cuenta:
a) Que los objetivo^ de la empresa no son nicos (aumento de benefi-
cios, expansin, renovacin temica, realizaciones sociales, etc.) y aparecen
jerarquizados. Adems, y a la vista de las nuevas informaciones van cam-
biands de naturaleza.
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L EYTORNO ECONOMICO EN LA DTRECCION DE LA EMPRESA DE SFGIJROS
Es decir, relaciona las cuatro fun.ciones bsicas que se dan en todo pro- j
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EL ENTORNO ECONOMICO E N LA DIRECCTON DE LA EMPRESA DE SEGUROS
EL ENTORNO ECONOMICO-SOCIAL
% Primas
A R O Renta ~iacional
En cuanto a la dimensin nos encontramos con que el 17,5 par 1001 de las
tienen una recaudacin inferior al milln de pesetas: y el 59 por
' 100 de las m i m a s recaudan menos de diez millones de pesetas de primas
m
DIRECCION ACTUARIAL
3 , l . SISTEMAS ACTUARIALES
Consideraremos como tales aqullm que tratan las componentes econ-
mica-actuarides del ente asegurador integrndolas en un todo unitario con
la finalidad de conseguir un marco adecuado para la toma de decisiones
raciondes.
La idea no es nueva en la Ciencia Actuarid, ya que siempre -que se abor-,
da un problema complejo, con criterios operativo, ha.ce su presencia la idea
del Sistema. Sea por ejemplo, un problema de Reaseguro. En una primera
aproximacin se pueden abordar los problemas de :
- Eleccin de la modalidad.
- Clculo del pleno.
- Clculo de la prima.
con criterio de estabilidad (tomando como base, por ejemplo, la Teora del
Riesgo Colectivo). Es decir, teniendo en cuenta, las repercusiones que tiene
cada decisidn en el ndice de estabilidad. En este caso se presentan como
tres problemas independientes.
Cuando se da eqtrada a criterios econmicos (costes, beneficios, etc.),
es decir, se plantean los problemas en un. sistema ms amplio (sistema eco-
nmico-actuarial) estos tres problemas se presentan relacionados. Todava
se puede dar un paso ms e introducir como dato el mercado de reaseguros
en donde existen otros decimes o empresarios que persiguen fines simila-
res. Ello equivale a plantear el mismo problema dentro de un cisterna eco-
nmic~actuaralen donde la decisin ptima se busca dentro del equilibrio
econmico-actuarial de la empresa que desarrolla su actividad en el mbito
de un mercado dado.
Estructura del Sistema Actuarid.-Se trata de especificar los mecanismos
internos que constituyen el gran Sistema Econmico-Actuarial, En un pri-
mer paso hay que poner de manifiesto las conexiones entre los distintos
Sistemas, Subistemas y elementos que integran dicho1 Sistema total.
Ello equivale a poner de manifiesto la estructura econmico-actuad
bsica de la empresa de seguros en relacin con el ambiente en que desarro-
lla su actividad.
Con esta descripcin cualitativa de los mecanismos, econmico-act uaria-
les estaremos ante un sistema estticol que por tanto solamente ser til para
detisimes a corto plazo.
EL ENTORNO ECONOMIM EN LA DTRECCION DE L A EMPRESA DE SEGUROS
Sistema de estabilidad
I Indice de estabilidad
Reservas de estabilidad.
Recargos de seguridad.
Reaseguro.
Sistemas de \ MercadodelSeguro
Oferta.
Inf orrnaci6n Competencia.
, Mercado del Reaceguro.
I Interna
de la Empresa) 1 Gastos d e gestin.
~~~~~~,
{ Margen de beneficio&
Sistema de Input (primas).
Output (siniestros,.
Input-mtput del Reasogura
Sistema de
periodif cacion
Econmica 1 Reservas de primas.
R a m a s de siniestros.
Tecnica.-Reservas de estabi,lidad.
INFORMACION TARIFAS
DEL MERCADO
Lo que precede responde a operar con bases de segundo orden, pues cuan-
do se opera con bases de primer orden (Tablas no actualizadas, estimaciones
indirectas, etc.) se: llega a una prima pura que contiene el recargo de segu-
ridad en forma implcita. Tal es, el caso, en Espaa, de las primas de riesgo
del Seguro Obligatorio del automvil (0. M. 13-V-65).
Este no es el nico caso en que el Subsictema de informacin econmica
influye en el Sistema de tarifas, ya que sera preciso aadir las tablas de
mortalidad y topes de interbs tcnico legales.
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relacin nada mejor que acudir a una cita de Borch (2) cuando dice "El
Actuario ha discutido, durante generaciones, los problemas de reaseguro,
frecuentemente con el prop6sito explcito de reducir las fluctuaciones de la
mmpaa, pero s61o de una manera ocasional ha indicado que estas fluc-
tuaciones pueden ser eliminadas o acentuadas por las fluctuaciones cn los
resultados de las inversiones de la Colmpaia".
1 Datos tcnicos:
1
1
- Distribuciones bikicas y
de heterogeneidad.
coeficiente
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siendo :
St = Las Reservas de estabilizacin antes de la definicin del beneficio
tcnico atribuible al ejercicio1 t-simo. Es decir, los resultados
del ejerciciol'periodificadoseconmicamente (Reservas de primas
y de siniestros) pero nos tcnicamente (Reservas de es,taabiliza-
cin).
P, = Volumen. de primas puras de1 ejercicios t-simo.
2 ; = lndice de estabilidad (o probabilidad de ruina).
(n
UBAU)<) N E T O DE ALBA
BIBLIOGRAFIA