Untuk mendeteksi Autokorelasi dapat dilakukan dengan mengunakan 3 cara

1. Mendeteksi melalui Plot Residual (Grafik)

2. Menggunakan Run Test
3. Menggunakan Durbin Watson Test

1. Deteksi dengan Grafik

2. Deteksi dengan Run Test

Run (runtun) adalah deretan simbol yang identik yang diikuti dan diproses oleh satu atau lebih
simbol yang berbeda.
++---++-----++++-----++++--

Pengujian Hipotesis :

H0 : Tidak terdapat autokorelasi dalam model

H1 : Terdapat Autokorelasi dalam model

Definisi variabel yang digunakan :

n1 = jumlah symbol positif (+ residual)

n2 = jumlah symbol negative (- residual)

n = n1 + n2

R = jumlah runtun

Step pengujian

a. Dengan H0 menunjukkan output yang dihasilkan berturut-turut independent dan diasumsikan n1

0 dan n2 0, jumlah runtun akan berdistribusi normal dengan

21 2
Mean, E(R) = +1
1 +2
2 2 (21 2 1 2 )
Variance, 2 = (1 + 2
1 2 ) (1 +2 1)

Jika n > 25 maka statistic ujinya

()
z= ~ (0,1)
()
b. Jika data random, nilai R (jumlah runtun) harus berada diantara [E(R) 1.96 2 ] dengan
keperayaan 95%.
c. Daerah keputusan : Tolak H0 jika nilai R tidak berada pada rentang [E(R) - 1.96 E(R) +
1.96 ]

Contoh soal :

3. Deteksi dengn statistic uji durbin Watson

Durbin Watson test lebih baik jika digunakan untuk mengestiasi sampel kecil (n < 25)

Tolak H0 Tolak H0

Tabel F1 Tabel F2

Durbin Watson

Hipotesis :
H0 : = 0 (tidak terdapat autokorelasi pada residual)
H1 : 0 (terdapat autokorelasi pada residual)

Statistik Uji Durbin Watson

Tahapan Uji Durbin Watson