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2.1 Introduccin
..................................................................
..................................................................
a n1 x1 a n 2 x 2 a n 3 x 3 ............a nn x n bn
x=b
Donde:
A matriz de coeficientes de orden n n
x vector de incgnitas de orden n 1
b vector independiente de orden n 1
1
inf initas soluciones
A es singular
sistema incompatble
2.3 Mtodos de Soluciones
Re gla de Cramer
Inversin de la Matriz A
Mtodos Directos
E liminacin de Gauss
Fatorazacin LU
Jacobi
Estacionarios Gauss Seidel
Sobrerelaj acin
Mtodos Iterativos Gradiente Conjugado
Gradiente Biconjugado
No Estacionarios
GradienteBiconjugadoEstabilizado
etc.
2
2. Substitucin inversa
Ax=b A x = b
U x = b
U x = b
x= A 1 b
n 3 operaciones (producto)
n 2 operaciones (producto)
U
b n3
x = ~ 3
operaciones producidas
0
2. Substitucin Inversa.
2
operaciones producidas
2
3
Ejemplo Numrico
3 2 4 x1 1
1 1 2
x 2
2 =
4 3 2 x 3 3
0
Etapa 1
pivote a11 3
Multiplicadores
21 1
3
31 4
3
3 2 4 1
x1
x
0 13 2. 3 2 = 5
1 22 x 3 53
0 3 3 3
1
Etapa 2
Pivote a 22 1
3
1
Multiplicador 23 3 1
1
3
3 2 4 x1 1
0 1 2 x 5
3 3 2 = 3
0 0 8 x 3 0
Substitucin Inversa
4
. 8 x 3 0 x3 0
1 x 2 2 x3 5 x2 5
3 3 3
3x1 2 x 2 4 x 3 1 x1 3
Ejemplo:
0,0002 x1 2 x 2 5
2 x1 2 x 2 6
pivote 0.2 x 10 3
0.2 x10 1
multiplicadores 3
1x10 4 0.1x10 5
0.2 x10
a 22 0.2 x101 0.1x10 5 0.2 x101 0.2 x10 5
b2 0.6 x10 0.5 x10 x 0.1x10 0.5 x10 5
1 1 5
0
x No satisface el sistema
2.5
Con pivoteo
0.2 x101 0.2 x101 x1 0.6 x101
3 =
0.5 x101
0.2 x10 0.2 x101 x 2
5
0.2 x10 3
pivote 0.2 x10 1 mult. = 0.1x10 3
0.2 x101
OBS: Sea x* la solucin calculada de Ax=b y x es la solucin exacta (terica). Como los
elementos de x no son nmeros representados en una aritmtica de ponto flotante, debe
haber diferencia con relacin a x* . Normalmente se utiliza los siguientes criterios de
media para as siguientes medidas para representa esta diferencia.
Error: e = x - x*
Residuo: r = || b A x * || (dependiente de escala, si se multiplica A y b
por una constante , el residuo tambin es
multiplicado por )
b Ax *
Residuo relativo: A x*
De la teora de matrices sabemos que, siendo A no singular y si una medida anterior es nula,
la otra tambin lo ser, ms no necesariamente iguales.
2.3.7 Factorizacin LU
Ax = b A = LU
L triangular inferior
U triangular superior
6
Pivote 3
3 2 4
0
1 1 2 mult. 21 1
3
4 3 2
31 4
3
3 2 4
1
0 1 2 pivote 1 mult. 32 1
13 223 3
0 3 3
3 2 4
2 0 1 2
3 3
0 0 8
Observe que a matriz 1 pode ser obtenida de 0 pr-multiplicado-a por una matriz
conveniente, no caso:
1 0 0
1 0 0
1 3 1 0
1 21 1 0 4
31 0 1 3 0 1
=
7
1 0 0 1 0 0
2 0 1 0 0 1 0
0 32 1 0 1 0
Asi ,
2 2 1 0
2 es una matriz triangular sup erior .
0 11 21 0
1 1
1 0 0 1 0 0 a11
( 2)
a1(n2 )
0 21 0 0 0 ( 2)
1 1 a22
31 0 1 0 32 1 0 (2)
ann
1 0 0 1 0 0 a11
( 2)
a1(n2 )
0 21 0 0 0 ( 2)
1 1 a22
3 0 1 0 32 1 0 ( 2)
ann
1 0 0 a11
( 2)
a1(n2 )
0 21 0 (2)
1 a22
31 32 0 0 ( 2)
ann
0 L U
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La matriz L es una matriz triangular inferior, pues es resultante del producto de
matrices triangulares inferiores elementales.
A descomposicin LU no es nica..
L= LD es triangular inferior
U = D 1 U es triangular superior
A = LU = L DD 1 U = L U
Se puede mostrar que la descomposicin LDU de una matriz A es nica, si sus submatrices
principales guas 1 , 2 ,......., n 1 son todas n-singulares.
9
L11 existe
U 21 existe
D11 existe
L1 Triang . inf erior unitrio
U 2 Triang .Superior unitrio
D11 L11 L1 D1 U 1 U 21 D11 L11 D 2 U 2 U 21
U 1 U 21 D11 L11 L2 D 2 triang. sup erior unitrio
Producto de 2 matrices triang. sup. unitario resulta una matriz triang sup. unitario. Esto
fuerza a que el segundo miembro de la ecuacin sea diagonal, ya que es triangular inferior
Identidad.
Si A fuera simtrica:
T
LDL
1 1
se D 0 D 2
D 2
A LD 2 D 2U L L Decomposicin de Cholesky
1 1 t
mim i , j
a i j k 1 li k u k j i, j 1,.....n
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Como u 11 1 :
a i1 l i1 u11 l i1 , i 1,....., n
o sea la primera columna de la matriz A es igual a primera columna da matriz L.
Adems de eso:
a ij l11 u1 j
a1 j
u1 j j 1,.......n
l11
As determinamos 1 fila de U.
Suponga que las primeras (p 1) columnas de L y las primeras (p 1) filas de U han sido
calculadas como u kk 1 .
p 1
a ip l ip l ik u kp (i p, p 1,..............n)
k 1
De la misma forma
a p1 l pp u pj k 1 l pu u kj
p 1
j p 1,....n
donde
u pj
1
l pp
a pj k 1 l pj u kj
p 1
j p 1,..n
Observe que no hay necesidad de calcular para j = p, pues, u pp 1 .
1. a i p l i p a i p k 1 l i k u k p ,
p i
i p,....., n
1
2. a p j u p j l pp a p j
p 1
l
k 1 p k
Uk j , j p 1,......n
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Matriz cuadrada de orden n obtenida de la matriz identidad de orden n por la
permutacin de sus filas.
La pr-multiplicacin de una matriz A por una matriz de permutacin P resulta en una
matriz A, obtenida de A con la misma secuencia de permutaciones de filas , realizadas en la
matriz P.
Donde:
A= PA
p 1
1. a ip l ip a ip k 1 l ik U kp i p, ......., n
2. Hallar p tal que l p , p lip i p,......n
3. a pj a p j j 1,2,......n
p 1
4. a pj u pj l pp a p1 k 1 l pk u kj j k 1,.....n
1
OBS: O algoritmo de Crout con pivoteo parcial pode ser considerado un algoritmo estable.
Descomposicin de Cholesky
Considerando:
A Simtrica y definida positiva
Se tiene
A LLt
Teorema: Se A simtrica definida positiva entonces existe una nica matriz L con
elementos diagonales positivos tal que A LLt .
12
OBS 1: A matriz A positiva definida se x
T
Ax 0 para cualquier vector x diferente de
cero.
Algoritmo
Para k = 1, 2, ....n
1. Para i 1, 2, .........K 1
1 i 1
aK i lK i a K i li j l K
li i j
j 1
K 1
2. a KK l KK a KK l k2 j
j 1
3
OBS: A descomposicin de Cholesky requiere n multiplicaciones, esto es, la mitad de
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las exigidas por la reduccin de Crout. Los productos internos deben ser acumulados con
doble precisin, para tener precisin en la solucin.
El algoritmo de Cholesky es incondicionalmente estable. Como A es positiva definida, no
existe necesidad de pivoteo pues en este caso siempre es diagonal dominante.
2.3.8.1 Descomposicin LU
PA LU
LU x P b
Sustitucin Directa
L y Pb b '
Sustitucin Inversa
Ux y
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n
x i y i u ij x j i n 1,.......,1
j i 1
Sustituicin Directa
Columna 1
b1
b1'
l11
b2, b2, l21b1,
', ' ,
b3 b3 l31b1 .
', , ,
b bn ln1b1
n
Columna 2
' b'2
b2
l22
b3 b3 l32b'2
b'n bn ln 2b'2
Columna n
b' n
b' n
l nn
No final y b ' , observe que as atualizaes foram feitas por colunas.
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Para j 1.......n 1
b' j b' j / l jj
Para k j 1, n
b' K b' K b' j l kj
Continue
Continue
b' n b ' n
l nn
y b'
Las Sustituciones directa e inversa requieren 2 multiplicaciones.
Sustituciones directa LY b
Obtener Inversa LT x y
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