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UNIVERSIDADE SO TOMAS DE MOAMBIQUE

FACULDADE DE CINCIAS ECONMICAS & EMPRESARIAIS


Exerccios Econometria I

Ficha Prtica 3

Autocorrelao

1. O que entendes por Autocorrelao?


2. Quais so as fontes da Autocorrelao?
3. Quais so os mtodos de deteco da Autocorrelao?
4. Como podemos corrigir a Autocorrelao?
5. Um economista estudando o consumo agregado trimestral de um pas fictcio estimou o seguinte
modelo, usando dados no perodo 1980.I a 1993.IV:

C 15,321 0,734 Y 1,422 D1 0,733 D2 0,576 D3


(6,22) (5,22) (2,79) (1,14) (0,422)
R 2 = 0,9521 R 2 = 0,9372 SQE = 197,31 SQR = 8,97

onde C = consumo agregado; Y = renda disponvel; Dj = 1, se trimestre j ou Dj = 0 se outro trimestre


( j = 1,2,3). As variveis dummy D1, D2 e D3 foram includas no modelo para captar o efeito da
sazonalidade do consumo. Insatisfeito com a significncia de D2 e D3, o economista re-estimou o
modelo da seguinte forma:

C = 16,537 0,715 Y 1,513 D1


(7,15) (6.22) (3,81)
R 2 = 0,9433 R 2 = 0,9311 SQE = 184,27 SQR = 22,01

Querendo saber se as variveis excludas D2 e D3 so significativas em bloco, como ele poderia testar
isto usando os resultados acima?
6. Considere um economista preocupado em estudar a relao entre duas variveis econmicas Y e X, ao
longo de N perodos de tempo, que decidisse testar se houve mudanas na relao entre elas usando
uma varivel dummy da seguinte forma:

Yt 1 2 Dt 1 X t 2 ( Dt X t ) t

1
1 intervalo de perodos compreendido entre 1 e M
onde: Dt
0 intervalo de perodos compreendido entre M 1 e M
Descreva todos os passos que o economista teria que seguir para testar as seguintes hipteses: a) houve
mudana no intercepto entre o 1 e o 2 intervalo de perodos; b) houve mudana no coeficiente de X
entre o 1 e o 2 intervalo de perodos e c) houve mudana global no modelo entre o 1 e o 2 intervalo
de perodos.
7. Em uma pesquisa sobre o comportamento do comrcio exterior de um pequeno pas asitico, um
economista estimou a demanda anual de importaes daquele pas, entre 1961 e 1990, achando o
seguinte modelo:

I 1,341 0,341 Y 2,153 E


(5,17) (8,42) (3,54)
R 2 = 0,653 SQE = 14,77 SQR = 7,95

Onde I = volume de importaes; Y = crescimento do PIB e E = taxa de cmbio efetiva, todas relativas
ao pas estudado. Sabendo que o governo daquele pas introduziu um programa de desenvolvimento a
partir de 1982, o economista re-estimou o modelo para verificar se houve mudana no padro de
comportamento da demanda por importaes a partir de ento, da seguinte forma:

I 1,751 0,541 D 0,252 Y 0,157 ( DY ) 1,751 E 1.129 ( DE)


(2.72) (0,71) (7,32) (3,41) (3,13) (1,58)
R 2 = 0,731 SQE = 17,30 SQR = 5,42

0 1961 1981
onde: D
1 1982 1990 (plano de desenvolvimento)
Houve mudana no intercepto do modelo com o plano de desenvolvimento? E nos coeficientes da
variao da renda e da taxa de cmbio? Houve mudana para o modelo como um todo? Responda com
testes a 5% de significncia.
Com base no modelo estimado acima e nos resultados dos testes, qual a sensibilidade da demanda por
importaes mudanas no crescimento da renda em cada intervalo? E com relao taxa de cmbio
efetiva, tambm em cada intervalo?
8. Um economista, tentando compreender os determinantes da inflao brasileira, estimou o seguinte
modelo, usando dados trimestrais de 1981.I a 1992.IV:

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t 1, 213 0, 713 M 0, 521 M t 1 2 ,154 PIB
( 5,15) ( 3, 43) t ( 2 , 759 ) ( 5, 298) t

R 2 = 0, 672 SQE = 0, 354 SQR = 0, 249

onde = primeira diferena do log do IGP mdio trimestral; M = primeira diferena do log do estoque
de M1 e PIB = primeira diferena do log do PIB trimestral. Apesar de bom o modelo, o economista
resolveu introduzir 3 variveis dummy para captar os efeitos da adoo de planos de estabilizao, obtendo
os seguintes resultados:

t 0,715 0,451 M t 0,322 M t 1 1,123 PIBt 0,727 Dpc 0,353 Dpb 0,653 Dcl
(6,15) (4,30) (3,154) (6.12) (5,43) (5,13) (3,92)
R 2 = 0,752 SQE = 0,392 SQR = 0,170

onde:

1 perodo de vigncia do Plano Cruzado


D pc
0 outro perodo
1 perodo de vigncia do Plano Bresser
D pb
0 outro perodo
1 perodo de vigncia do Plano Collor
Dcl
0 outro perodo

Como o economista poderia responder estatisticamente cada uma das seguintes perguntas? (use 5%
de significncia)

i. O Plano Cruzado foi significativo na reduo da taxa de inflao?


ii. O Plano Bresser foi significativo na reduo da taxa de inflao?
iii. O Plano Collor foi significativo na reduo da taxa de inflao?
iv. O lanamento de um Plano de Estabilizao um meio eficaz de se reduzir (ainda que por certo
perodo) a taxa de inflao?
9. Uma empresa montadora de automveis solicitou a um economista que estimasse um modelo para
determinar as vendas de sua linha de veculos. O economista achou o seguinte modelo, usando dados
trimestrais de 1980.I a 1990.IV:

Vt 5, 02 0, 73 Pt 0, 35 Yt
( 3,15) ( 4 ,12 ) ( 3, 79 )
R 2 0, 821 R 2 0, 814 F 17 ,11 DW 1, 92

3
onde:

V = venda de veculos em US$ milhes

P = preo mdio da linha de veculos em US$ mil

Y = renda pessoal disponvel em US$ milhes

Interprete o modelo acima.


10. O economista achou para o modelo da questo 5 SQT = 419,12, SQE = 344,1, SQR = 75. No intuito de
avaliar se o modelo poderia ganhar em explicao com a incluso da varivel taxa de juros real para
crdito ao consumidor, o economista estimou um novo modelo:

Vt 5, 31 0, 67 Pt 0, 42 Yt 0, 29 Rt
( 4 , 97 ) ( 3, 24 ) ( 3, 96) ( 3, 27 )
R 2 0, 912 R 2 0, 904 F 23, 41 DW 1, 935

onde R = taxa de juros real para crdito ao consumidor. Para este novo modelo, foram encontrados SQE
= 382,24 e SQR = 36,88. A nova varivel melhorou a capacidade explicativa do modelo? Responda
esta pergunta: a) atravs do teste t e b) atravs da construo de um teste F.
11. Explique, usando suas prprias palavras, o que voc entende por: a) varivel dummy; b) modelos no-
lineares dos tipos multiplicativo e logartmico e c) problema da autocorrelao serial dos erros.
12. Um economista estudando as receitas com exportaes de cacau da Nigria no perodo 1970-1994
estimou o seguinte modelo economtrico:

EXC t 3,15 0, 35 CHOCt 0,12 PICt


( 7 ,15) (11, 72 ) ( 9 , 04 )

R 2 0,973 R 2 0,965 F (2,22) 25,11 DW 0,52

Onde EXCt = exportaes de cacau, CHOCt = produo de chocolate na Europa e nos EUA e PICt =
preo internacional do cacau. Em um primeiro momento, ao ver os resultados do modelo, o economista
ficou muito satisfeito, sobretudo com a significncia estatstica das variveis independentes indicadas
pelas estatsticas t entre parnteses. Logo, porm, ficou decepcionado e teve que mudar de opinio
quando examinou a estatstica DW. O que significa esta estatstica e como se deve us-la? O que ela
est indicando neste modelo? Que problema est sendo produzido sobre as estatsticas t (que levou,
inclusive, o economista a mudar de opinio)? O que o economista deveria fazer neste caso?
13. Estudando o padro dos investimentos na ustria, a equipe de planejamento do governo daquele pas
construiu um modelo economtrico relacionando a formao bruta de capital fixo com o nvel de renda

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e a taxa de juros real. Encontraram um bom modelo, com R 2 0, 932 e R 2 0, 915. Acreditando poder
melhorar o modelo, a equipe introduziu mais uma varivel independente, o crescimento do PIB
austraco, achando um novo modelo com R 2 0, 940 e R 2 0, 910 . O modelo melhorou ou no com a
adio da varivel PIB austraco? Explique porque.
14. A equipe de marketing de uma empresa cervejeira decidiu lanar uma nova marca de cerveja no
mercado. Embora a receita total de vendas com as diversas marcas que a empresa fabrica tenha
aumentado com o lanamento da nova marca, a equipe de marketing notou que diminuram as vendas
das marcas antigas. No intuito de verificar se a nova marca alterou a dinmica das vendas das marcas
antigas, a equipe estimou os seguintes modelos, usando dados trimestrais de 1980.I a 1994.IV:

VC t 5, 32 15, 34 PCt 20 Tt
( 2 , 31) ( 3, 21) ( 5, 17 )
R 2 0, 845 R 2 0, 836 SQE = 17,12 SQR = 3,15

VC t 5, 47 1, 23 Dt 11,12 PCt 2 ,12 Dt PCt 17 , 2 Tt 1, 32 Dt Tt


( 3,12 ) ( 2 , 57 ) ( 3, 74 ) ( 3,11) ( 7 , 75) ( 2 ,16)
R 2 0, 950 R 2 0, 939 SQE 19 , 25 SQR 1, 02

onde:

VCt = vendas das marcas antigas de cervejas em R$ milhes;

PCt = ndice de preo mdio trimestral das marcas antigas em R$;

Tt = temperatura mdia trimestral em C.

Dt = varivel qualitativa que reflete perodo de lanamento da nova marca de cerveja (= 1 aps o
lanamento, inclusive, e = 0 antes do lanamento);

Como a equipe de marketing respondeu estatsticamente (ao nvel de 5% de significncia) s seguintes


perguntas?

a) o lanamento da nova marca produziu mudana no intercepto do modelo? Em que sentido?


b) o lanamento da nova marca produziu mudana no coeficiente do preo? Em que sentido?
c) o lanamento da nova marca produziu mudana no coeficiente da temperatura? Em que sentido?
d) o lanamento da nova marca produziu mudana global no modelo?
15. Considere o seguinte modelo de consumo trimestral de energia eltrica:

C E 1,345 2,154 Y 1,776T 0,15D


( 2, 77) ( 3, 44) ( 3,12) ( 4, 29)

R 0,76 R 0,75
2 2
F=26,3 DW=1,79 N=44 trimestres

5
Onde:

C: consumo de energia eltrica em MWh


Y: PIB em R$ bilhes
T: tarifa mdia de energia eltrica em R$
D: varivel sazonal 1- 3trimestre
0 outros trimestres

Interprete o modelo acima, procurando explicar o mais que puder e usando as prprias palavras.

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