Programa de Curso

Anlisis Estadstico
para Economa y Administracin

Anlisis Estadstico
para Economa y Administracin

Dirigido a: Estudiantes y profesionales de Duracin: 8 clases

economa y administracin. Inicio: Sb. 30 de setiembre
Horario: Sbados 10:00 a 12:00
Requisitos: Nociones de probabilidad Carga Horaria: 16 horas

Objetivos
El objetivo principal de este curso es brindar a los alumnos los conceptos bsicos
necesarios para el uso de modelos economtricos con fines de anlisis y pronstico.

Contenido
Mdulo 1. Pruebas de hiptesis en una poblacin .................................................... 2
Mdulo 2. Pruebas de hiptesis para la comparacin de dos poblaciones ................... 2
Mdulo 3. Modelo de regresin simple .................................................................... 2
Mdulo 4. Modelo de regresin mltiple .................................................................. 2
Mdulo 5. Supuestos y propiedades ........................................................................ 2
Mdulo 6. Levantando supuestos I ......................................................................... 3
Mdulo 7. Levantando supuestos II ........................................................................ 3

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Instituto de Tecnologa, Economa y Capacitaciones
Cel.: +595 991 718 045 Mail.: cursosdeitec@gmail.com
Direccin: Alberdi N 707 esq. Vctor Haedo
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Descripcin del Contenido

Mdulo 1. Pruebas de hiptesis en una poblacin
1.1. Nociones de hiptesis nula y alternativa, errores de tipo I y II, potencia, nivel de
significacin y p-valor.
1.2. Contrastes de la media con varianza poblacional conocida y desconocida.
1.3. Contraste de la proporcin con muestras grandes.
1.4. Contraste de la varianza para una poblacin normal.
Mdulo 2. Pruebas de hiptesis para la comparacin de dos poblaciones
2.1. Contraste de la diferencia entre dos medias de poblaciones normales para muestras
apareadas e independientes.
2.1.1. Varianzas poblacionales conocidas
2.1.2. Varianzas poblacionales desconocidas e iguales
2.1.3. Varianzas poblacionales desconocidas y distintas
2.2. Prueba de igualdad de varianzas entre dos poblaciones normales.

Mdulo 3. Modelo de regresin simple

3.1. Covarianza y correlacin.
3.2. Qu es la econometra?
3.2.1. Fuentes de informacin
3.2.2. Tipo de datos
3.2.3. Objetivos
3.2.4. Modelo de regresin con una variable explicativa
3.3. Estimacin de los parmetros del modelo por el mtodo de mnimos cuadrados
ordinarios (MCO).
3.4. Medidas de bondad de ajuste (2 y error estndar de la regresin, SER).
3.5. Supuestos de MCO. Distribucin muestral del estimador.
3.6. Inferencia
3.6.1. Intervalos de confianza
3.6.2. Contrastes de hiptesis
3.7. Regresor binario.

Mdulo 4. Modelo de regresin mltiple

4.1. Sesgo por variables omitidas.
4.2. Extensin al modelo de regresin mltiple (Teorema de Frisch-Waugh-Lovell).
4.3. Modelo de regresin mltiple en forma matricial.
4.4. Ecuaciones normales.
4.5. Bondad del ajuste
4.5.1. SER
4.5.2. 2 y 2 ajustado

Mdulo 5. Supuestos y propiedades

5.1. Supuestos de MCO y propiedades en el caso mltiple.
5.2. Inferencia
5.2.1. Intervalos de confianza
5.2.2. Pruebas de significatividad individual y conjunta
5.2.3. Restricciones lineales
5.3. Formas funcionales (logartmicas, polinmicas).
5.4. Interacciones entre variables.

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5.5. Criterios generales de evaluacin de modelos.

Mdulo 6. Levantando supuestos I

6.1. Heterocedasticidad.
6.2. Consecuencias de ignorar la heterocedasticidad.
6.3. Contrastes para detectar heterocedasticidad.
6.4. Correccin de los errores estndares (White).
6.5. Otras alternativas.

Mdulo 7. Levantando supuestos II

7.1. Autocorrelacin
7.2. Consecuencias de ignorar la autocorrelacin.
7.3. Contrastes para detectar autocorrelacin de primer orden y orden superior.
7.4. Correccin de los errores estndares (Newey-West).
7.5. Otras alternativas.

Bibliografa
1. Newbold, P., Carlosn, W.L. y Thorne, B.M. (2013). Statistics for Business and
Economics, 8th edition, Pearson.
2. Stock, J.H. y Watson, M.W. (2011). Introduction to econometrics, 3rd edition,
Pearson Education.
3. Wooldridge, J.M. (2010). Introduccin a la econometra. Un enfoque moderno,
4 edicin, Cengage Learning.
4. Greene, W. (2012). Econometric Analysis, 7th edition, Prentice Hall.

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