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=1( )( )
2.2. 1 = (0.5 PUNTO)
2
2.3. =1( )2 = __________________________ + =1( ) (0.5 PUNTO)
2 2
2.5. =1( ) = [1 ] [ ] (0.5 PUNTO)
3. Dada la siguiente corrida:
donde:
_ = 0 + 1 +
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3.1. Construir el modelo economtrico de regresin lineal muestral. (0.5 PUNTO)
3.5. Hallar (Suma de Cuadrados Explicada por las variables regresoras). (1 PUNTO)
4. En la corrida del problema N3 , aplicar el Test de Significancia de 0 . Adems se tiene los datos:
(50;=2.5%) = 2.31091 , (49;=2.5%) = 2.31238 y (48;=2.5%) = 2.31390 . (1 PUNTO)
2 2 2
7. Dada la siguiente funcin de densidad de probabilidad conjunta de las variables aleatorias (v.a.)
tales como e con funcin de distribucin normal :
1 2 ( )( ) 2
1 { [( ) 2 . +( ) ]}
2(1 2 )
( , ) = 2 .
2 1 2
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donde :
= ( ); = ( ); = ( ); = ( ); = ( ; ); = 3.14159 ; = 2.71828
luego sus funciones de densidad de probabilidad marginal con respecto a cada v. a. son:
2 2
1 1
1 ( ) 1 ( )
( ) = . 2
; ( ) = . 2
2 2
las cuales corresponden a las funciones de densidad de probabilidad univariadas de las v. a. tales
como e , cada una con funcin de distribucin normal respectivamente, es decir : ( ) =
) ( ) ). )
( , y, = ( Hallar ( , , si = 0. (2 PUNTOS)
8.1. Siendo el modelo matricial de regresin lineal: = + , sin constante, hallar . (2 PUNTOS)
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8.2. Hallar la varianza estimada del error. (2 PUNTO)
8.3. Recordando que no existe constante en el modelo economtrico matricial, aplicar el Test de
Significancia Global de la Regresin. Se tienen algunos valores segn la tabla de Distribucin F :
(1 ; 3 ; =2.5%) = 17.44344 , (2 ; 3 ; =2.5%) = 16.04411 y (3 ; 2 ; =2.5%) = 39.16549. (2 PUNTOS)
2 2 2
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