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El modelo de regresin lineal clsico (MRLC)

EL MODELO DE REGRESIN LINEAL CLSICO


(MRLC)

Patricia Lengua Lafosse

Curso: Econometra intermedia - Escuela de Posgrado PUCP

Abril 2017

Patricia Lengua Lafosse Supuestos del MRLC (Econometra Intermedia: M2)


El Modelo de regresin lineal clsico
El modelo de regresin lineal clsico (MRLC)
Supuestos del MRLC

Modelo de regresin lineal clsico

Yi = 1 + 2 X2i + 3 X3i + ... + k Xki + ui , i = 1, 2, ..., N.

En forma matricial:
2 3 2 32 3 2 3
Y1 1 X21 X31 . . . Xk 1 1 u1
6Y2 7 61 X22 X32 . . . Xk 22 7 6 7 6u2 7
6 7 6 7 6 27 6 7
6 .. 7 = 6 .. .. .. .. .. 7 6 .. 7 + 6 .. 7
4 . 5 4. . . . . 54 . 5 4 . 5
Yn 1 X2n X3n . . . Xkn k un

Yn 1 = Xn k k 1 + un 1

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El Modelo de regresin lineal clsico
El modelo de regresin lineal clsico (MRLC)
Supuestos del MRLC

Supuesto 1: Linealidad en parmetros

La relacin entre la variable endgena Y y las variables exgenas


(X 0 s) es lineal en parmetros:

Y = X + u (S1)

Adems, se asume que los parmetros desconocidos del vector


son constantes.

Incumplimiento de S1:
1 No linealidad: Relacin no lineal en parmetros entre Y y X 0 s.
2 Parmetros cambiantes: los parmetros 0 s no son contantes
durante el perodo de la muestra.

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El Modelo de regresin lineal clsico
El modelo de regresin lineal clsico (MRLC)
Supuestos del MRLC

Supuesto 2: Exogeneidad de las variables independientes


(exogeneidad estricta)
La esperanza condicional del trmino de perturbacin ui es igual a
0 dados los valores de las variables exgenas:
2 3 2 3
E ( u1 j X) 0
6 E ( u2 j X) 7 6 0 7
6 7 6 7
E [ uj X] = 6 .. 7 = 6 .. 7 (S2)
4 . 5 4 . 5
E ( un j X) 0

El valor esperado del trmino de perturbacin de la


obervacin (ui ) NO es funcin de las variables exgenas de
cualquier observacin.
No solo se condiciona a los valores de la i sima observacin
sino a todas las observaciones.
El S2 implica que E (u) = 0 y Cov (X, u) = 0.

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El Modelo de regresin lineal clsico
El modelo de regresin lineal clsico (MRLC)
Supuestos del MRLC

Supuesto 2: Exogeneidad de las variables independientes


(exogeneidad estricta)

Incumplimiento de S2: Problema de endogeneidad

Cov (ui , Xi ) 6= 0 ) E ( ui j Xi ) 6= 0.

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El Modelo de regresin lineal clsico
El modelo de regresin lineal clsico (MRLC)
Supuestos del MRLC

Supuesto 3: Las perturbaciones son esfricas


Se cumple que:
Var ( uj X) = 2 In n (S3)

S3 implica:
2 3
var (u1 j X) cov (u1 , u2 j X) . . . cov (u1 , un j X)
6 cov (u2 , u1 j X) var (u2 j X) ... cov (u2, un j X)7
6 7
Var ( uj X) = 6 .. .. .. .. 7
4 . . . . 5
cov (un , u1 j X) cov (un , u2 j X) . . . var (un j X)
2 2 3 2 3
0 ... 0 1 0 ... 0
6 0 2 . . . 0 7 60 1 . . . 07
6 7 26 7
= 6 .. .. . . .. 7 = 6 .. .. . . .. 7
4. . . .5 4. . . .5
0 0 . . . 2 0 0 ... 1

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El Modelo de regresin lineal clsico
El modelo de regresin lineal clsico (MRLC)
Supuestos del MRLC

Supuesto 3: Las perturbaciones son esfricas

Implica homocedsticidad: todos los trminos de perturbacin


tienen la misma varianza 2 : var (ui ) = 2 8i.
Implica no autocorrelacin: Cov (ui , uj ) = 0 8i 6= j.

De forma equivalente, tomando varianza en matrices, Var ( uj X) se


puede expresar como:
h i
0
Var ( uj X) = E ( u E (u )j X) ( u E (u )j X)
2 3
E u12 X E [ u1 u2 j X] . . . E [ u1 un j X]
6E [ u2 u1 j X] E u 2 X . . . E [u2 un X] 7
6 2 7
E uu0 X = 6 .. .. .. .. 7
4 . . . . 5
E [ un u1 j X] E [ un u2 j X] . . . E un X 2

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El Modelo de regresin lineal clsico
El modelo de regresin lineal clsico (MRLC)
Supuestos del MRLC

Supuesto 3: Las perturbaciones son esfricas

Incumplimiento de S3: Perturbaciones no esfricas

1 Heterocedasticidad: los trminos de perturbacin no tienen la


misma varianza.
2 Autocorrelacin: los trminos de perturbacin estn
correlacionados unos con otros.

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Supuestos del MRLC

Supuesto 4: Las variables exgenas son jas en muestras


repetidas

Los supuestos 2 y 3 bajo este supuesto toman la forma de:

(S2.1) E (u) = 0
(S3.1) Var (u) = E uu0 = 2 In n

Incumplimiento de S4:
1 Error en la medicin de las variables exgenas.
2 Autoregresin: usar la variable dependiente rezagada como
explicativa.
3 Ecuaciones simultneas: la variable dependiente se determina
simultneamente con otras relaciones.

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El modelo de regresin lineal clsico (MRLC)
Supuestos del MRLC

Supuesto 5: Los trminos de perturbacin siguen una


distribucin normal

u N (0,2 I) (S5)

S5 no implica que los trminos de perturbacin ui0 s sean


independientes entre s. Solo implica que sus Cov (ui , uj ) = 0.

Este supuesto es usado por conveniencia para hacer inferencia


(intervalos de conanza y pruebas de hiptesis sobre los
coecientes estimados).

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Supuestos del MRLC

Supuesto 6: Rango X=k<n

Las variables explicativas (columnas de la matriz X) deben ser


linealmente independientes: ninguna de las variables exgenas
puede ser combinacin lineal exacta de otras variables
explicativas.
Si n < k, entonces rango X 6=k y la estimacin de se hace
imposible.
Supuesto necesario para la estimacin de parmetros.

Incumplimiento de S6: Problema de multicolinealidad perfecta.

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